dünya bankacılık krizi 2008
DESCRIPTION
Dünya Bankacılık Krizi 2008. Depremin merkez üssü: Amerika. Etli alanı: Tüm Dünya Bankacılık Sektörü. Bülent Şenver [email protected]. Banking institutions are dangerous. Quote of the Week - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Dünya Bankacılık Krizi 2008 Dünya Bankacılık Krizi 2008
Bülent Şenver [email protected]
Depremin merkez üssü: Amerika
Etli alanı: Tüm Dünya Bankacılık Sektörü
Banking institutions are dangerousQuote of the Week
'I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the
American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by
deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent
their fathers conquered.'
Thomas Jefferson 1802
Yaşanan global krizin bankalar üzerindeki etkileri Basel II’nin ve sermaye modellerinin sorgulanmasına sebep olmakta.
Kaynak: Bloomberg, 20.10.2008
Piyasa değeri milyar $
Q2’0720.10.2008
Klasik bankacılık modelleri.....
Konut Kredileri
Kurumsal Krediler Banka
Mevduat
Sendikasyon
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye
Fonlama /Risk Paylaşımı
AKTİF PASİF
.... gelişen sekuritizasyon piyasaları nedeniyle farklılaştı.
Konut Kredileri
Kurumsal Borç
Risk Paylaşımı
Senior Tranche
Mezzanine Tranche
Junior Tranche
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet
MBS
CDO
Collateralized Debt Obligations
Senior Tranche
Mezzanine Tranche
Junior Tranche
YATIRI
MCI
YATIRI
MCI
Çok daha karmaşıklaştı......
MBS
CDO
YATIRI
MCI
Mezzanine Tranche
Mezzanine Tranche
CDOKurumsal Borç
Ve yüksek borçluluk (leverage) yarattı.
MBS
CDO
Senior Tranche
Junior Tranche
Senior Tranche
Junior Tranche
Hedge
Fund
S
I
V
B
A
N
K
A
L
A
R
Bankalarda Özkaynak Ne İşe Yarar?Bilanço
Faizli Aktif
Faizsiz Aktif
Faizli Pasif
Faizsiz Pasif
Özkaynak
Özkaynak,ZARARSüpürgesidir
ZARARlarBilançoyuKirletir
Sermaye İhtiyacınız Ne Kadar ?
Bilanço
Faizli Aktif
Faizsiz Aktif
Faizli Pasif
Faizsiz Pasif
Özkaynak
Size ne kadar Özkaynağa ihtiyacınızın olduğunu söyleyeyim!
Bana ne kadar zarar edeceğinizi söyleyin?
BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Özkaynaklar
Bankayı Zarara Sokabilecek Her Şey?
>= %X?
Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk
Bankamıza ne kadar zarar doğurabilirler?
3
1
2
Görünen Riskler
Sermayemiz, görünen risklerden kaynaklanacak zararlara karşı, bankamızı korumaya yeterli !
Görünmeyen Riskleri Görebilmek
ZARARHem üstünden hem de altından gelebilir
Bilanço İçi
BilançoDışı
LİKİDİTE OPERASYON
KARZARAR
BANKA
Çok Yönlü Kontrol
1.Kredi riski2.Aktif Değer Azalma riski3.Faiz Oran riski4.Faiz Duyarlılık riski5.Kur Riski6.Piyasa Fiyat riski7.Taahhüt Yükümlülük riski
Risk KaldıracıRisk – Özkaynak Oranınız nedir?
ÖZKAYNAK RİSK
Yardım edelim mi?
Seni bu hale kim getirdi?
1.Yönetim sistemi
2.Denetim sistemi
3.Gözetim sistemi
4.Kapitalist sistem
5.Siyaset sistemi6.Daha çok para kazanmak hırsı
BANKA
Güçlü Banka her konuda güçlü olmalı
• Karlılık gücü• Operasyon gücü• Likidite gücü• Aktif gücü • Yönetim gücü• Sermaye gücü• Operasyon gücü• Rekabet gücü• Pasif gücü
Bir Öneri
• Rasyolar- Dünya - Ülke- Banka
• Limitler- Dünya- Ülke- Banka
• KRİTERLER
• Karlılık gücü• Operasyon gücü• Likidite gücü• Aktif gücü • Yönetim gücü• Sermaye gücü• Operasyon gücü• Rekabet gücü• Pasif gücü
Yeni Bir Arayış Yeni Bir Arayış
Bülent Şenver [email protected]
Dünya Bankacılığı için Tek Tip DENETİM, GÖZETİM ve KONTROL Sistemi Kurulması İhtiyacı Vardır!
Bir ÖneriBir Öneri
Bülent Şenver [email protected]
Dünya Bankacılığı için
WORLD BANKING SUPERVISION BOARD (Dünya Bankacılık Gözetim Kurulu)
Kurulması İhtiyacı Vardır!
Başarı için?
• YOKK-D Becerileri
• Yaratıcılık
• Okuma
• Karar Verme
• Konuşma
• Dinleme
Becerileriniz Olsun
Başarı için?DUGAS
• Dengeli olmak
• Uyumlu olmak
• Güçlü olmak
• Akıllı olmak
• Sabırlı olmak
BaşarıBaşarı
Gelişt
ir
Gelişt
ir İİ
İLİŞ
KİLERİN
İZİ
İLİŞ
KİLERİN
İZİ Geliştir
Geliştir MM
MESLEĞİNİZİ
MESLEĞİNİZİ
Geliştir Geliştir KK KENDİNİZİKENDİNİZİ
K İ M Geliştirmek
Başarı için?
VVücudunuzuücudunuzu
Geliştir Geliştir KK KENDİNİZİKENDİNİZİ
Kendinizi Geliştirmek
RRuhunuzuuhunuzu
ZZekanızıekanızı
Başarı için?
VVücudunuzuücudunuzu
YapıştırYapıştır
SEVGİSEVGİ
VRZ’nizi 3 şeyle yapıştırın
RRuhunuzuuhunuzu
ZZekanızıekanızı
Yap
ıştırY
apıştır
SA
YG
IS
AY
GI
Yap
ıştı
rY
apış
tır
ET
İKE
TİK
Başarı için?
