strategii gestiunii activelor băncii

8/13/2019 Strategii gestiunii activelor bncii

1/21

trategii gestiuniictivelor bncii

Tema 7


2/21

Obiective urmrite:- nelegerea necesitii gestiunii activelor bancare

- prezentarea principalelor strategii de gestiune activelor bancare

- determinarea elementelor de calitate n gestiunea activelor bancare

- determinarea efectelor volatilitii ratei de dobnd asupraprofitabilitii bancare

Subiectele puse n discuie:

Necesitatea gestiunii activelor. Gestiunea activelor dup calitate. Strategii de gestiune a activelor

Gestiunea riscului de rat de dobnd.


3/21

Caracteristica activului bancarActivele bancare reprezint totalitatea disponibilitilor a

bncii care genereaz profit i asigur realizarea scopuluigeneral al managementului bancar.

Caracteristica activelor bancare: Sunt generatoare de profit

Sunt generatoare de riscuri

Posed un grad de lichiditate dependent de tipul activului Reflect strategia general de dezvoltare a bncii


4/21

Necesitatea gestiunii activelor

bancare

Structura activelor trebuie s corespund legislaiei nvigoare. Sub acest aspect se va gestiona corespundereaactivelor fa de normele de lichiditate, provizioanelor fa derisc, a necesitilor pentru acoperirea riscului ratei dobnzii.

Activele trebuie s corespund cerinelor de lichiditate abnciibanca i va menine activele lichide n cantitiestimate de ea n conformitate cu politica i strategia dedezvoltare.

Activele trebuie s fie profitabile, cci ele sunt unica sursde profit a bncii. Profitul reprezint nu numai dorinaacionarilor dar i sursa de existen i stabilitate a bncii.

Activele trebuie s fie sigurecreterea profitabilitii duce lacreterea de risc. Scopul managementului activelor este s secoreleze profitabilitatea activelor cu gradul de risc acceptat debanc, banca nu se va implica n active mai riscante.


5/21

Elementele de calitate a

activelor bancare

Structura activelor Diversificarea activelor

Profitabilitatea activelor Lichiditatea activelor Riscul activelor


6/21

Gestiunea activelor dup

structur

Structura ideal a activelor ar fi: Active monetare10% Portofoliul de hrtii de valoare30% Credite50-55%

Imobilizri (cldiri, mijloace fixe) 2-5 %Structura activului depinde de strategia bncii: Dorin de cretere a profitului diminuarea ponderii activelor

lichide

Diminuarea ponderii activelor lichidelipsuri temporare de lichiditice duc la creterea cheltuielilor prin procurarea urgent aresurselor.

Diminuarea investiiilor n imobilizri pierderea clientelei, deoarecese face pe baza nchiderii de filiale sau refuzului de modernizare amijloacelor fixe i reelelor informatice existente.


7/21

Factorii de influen asupra

structurii activelor

Factorii externi ce influeneaz structura activelor: Nivelul de dezvoltare i capacitatea pieei monetare Dezvoltarea pieei capitalului Limitele impuse de ctre actele de reglementare Starea general de dezvoltare a rii

Factorii interni ce influeneaz structura activelor: Strategia de dezvoltare a bncii Extinderea bncii n teritoriu i numrul unitilor teritoriale Capitalul bancar. De mrimea CNT depinde volumul APR. O

banc cu CNT mai mare poate s-i permit investiii nportofoliu de credite, imobilizri sau HV corporative n volummai mare. Bncile cu CNT sczut i vor menine volumul

Activelor riscante mic prin ponderea nalt a Activelor monetarei HV de stat.


8/21

Diversitatea activelor

Criteriile de diversificare a activelor: Tip de investiii Tip de profit generat Termen de scaden Ramura

Debitor Dac portofoliul de active a Bncii e nediversificat dup tipul de

investiii banca risc s-i diminueze profiturile n caz cnd situaiaeconomic n ar defavorizeaz cererea la tipul de investiie preferatde banc.

Totodat diversificarea portofoliului se face i pe tip de credit, aa cabanca s fie prezent pe fiecare segment al pieii produselor bancare

Diversificarea se face dup: Ramura prioritar de investiii Client (ca s se diminueze riscul de insolvabilitate al clientului) Dup termenul de scaden a activelor (ajut la reinvestirea lor i permite

depirea riscului de lichiditate i al ratei dobnzii)


9/21

Profitabilitatea activelor

bancare

Coeficientul de fiabilitate (K1) aratcapacitatea bncii de a genera profit n viitor.Dac coeficientul este n cretere atuncifiabilitatea bncii e n norm.

K1= (Active profit./Active totale)*100%:Marja bancar absolut = Venit dob. Chelt. dob.

Marja bancar relativ = ((Venit dob./Act.prof)

(Chelt.dob./Res.atrase))*100%

Marja net din dobnzi = ((Venit dob. Chelt. dob.)/Active

profitab.) *100%


10/21

Maximizarea profitului activelor

bancare

Majorarea volumului de active profitabile.

Diminuarea cheltuielilor din dobnzi prin gsirea unor resursemai ieftine.

Majorarea ncasrilor din dobnzi prin gsirea unor plasamente

mai rentabile. Diminuarea cuantumului de resurse atrase, finanarea activelor

din contul capitalului propriu.

Majorarea profitului bncii din dobnzi se face pe seamamajorrii cantitii de active profitabile, a ratelor dobnzii laactivele existente ct i la influena a ambilor factori. Cea mai

mare pondere n profitul majorat o are majorarea ce ine decreterea ratelor dobnzii, deoarece banca nu-i poate permitemajorarea cantitii activelor profitabile la nesfrit.


11/21

Riscul activelor bancare

activele bancare genereaz urmtoarele tipuri derisc:

De credit

De imobilizare

Grad jos de lichiditate

De volatilitate a factorilor de pia:

Rat de dobnd Curs valutar Curs al valorilor mobiliare


12/21

Metoda fondurilor comune


13/21

Metoda fondurilor comune

Avantajele acestei strategii constituie: Uurina n implementare Simplitudine relativ Structura activelor formate prin aceast metod corespunde normelor i strategiei

interne a bncii privind prioritile de finanare a activelor.

Dezavantajele acestei strategii constituie:

Imposibilitatea redirecionrii fondurilor de finanare n active echivalentedup cost, deoarece se ia n consideraie costul mediu al resurselor atrase. Banca nu poate analiza veniturile generate de proiecte aparte din aceast

cauz ea poate avea active care au un cost mai mic dect resurseleprocurate pentru finanarea lor sau poate refuza proiecte profitabile darneobservate n urma stabilirii preului mediu la resurse atrase.

Pot aprea dezechilibre n lichiditate unificarea resurselor dup termen descaden pot conduce la necorelarea activelor cu pasivele dup scadena lor,care genereaz probleme cu lichiditatea i expune banca la riscul ratei dedobnd.


14/21

Strategia de alocare a

resurselor


15/21

Strategia de alocare a

resurselor

Avantajele acestei strategii constituie:

Corelarea activelor cu pasivele dup termen de scadeni dup cost (rezolv problema lichiditii)


Gestiunea complicat care necesit cunoaterea fiecreisurse

Ipoteza c resursele de finanare pot fi independente descopul lor de folosire. n ideal banca iniial banca gseteun plasament care ar fi profitabil dup aceea caut

resurse de unde l va finana Aceast metod creaz excedent de lichiditate i

genereaz diminuarea profitabilitii bncii.


16/21

Metoda modelrii matematice

Stabilirea tipurilor de active Rprezerva primar

Rs - rezerva secundar PHVSportofoliul hrtiilor de valoare de stat PHC - portofoliul hrtiilor de valoare

corporative

PC - portofoliul de credfite Cld - cldiriAnerecuperactive nerecuperabile


17/21


Stabilirea ponderii tipurilor de activereieind din profitabilitatea dorit debanc X1,X2, X3, X4, X5, X6, X7

Structura activului bancar:

A = X1Rp + X2 Rs + X3 PHVS + X4PHC+ X5PC + X6Cld + X7 Anerecuper,

unde

P = Rp*i + Rs*i + PHVS*i + PHC*i+ PC*i


18/21


Se ia n consideraie profitabilitatea bncii, totodat oricecomponent a activelor care genereaz profit bncii sauasigur generarea de alt activ poate fi privit prin aspectulutilitii lui pentru banc.


Posibilitatea de a nu fi urmate restriciile de reglementare,innd cont de structura optim.

Complexitatea calculelor necesare

Imposibilitatea de a prevedea toi factorii, indiferent demodul de constituire a modelului, aa cum apar zoneieite de sub control


19/21

Riscul de rat de dobnd

Riscul ratei dobnzii este mrimeaposibilelor pierderi a bncii din cauza

volatilitii ratelor dobnzii de pia ntr-operioad de timp din viitor.

Riscul ratei dobnzii determin

variabilitatea marjei nete din dobnzi(NIM).


20/21

Gestiunea riscului de dobnd prin gap va

cuprinde etapele

Structurarea bilanului bancar i identificarea valoriiactivelor i pasivelor sensibile la riscul de dobnd

selectarea perioadelor relevante de analiza, de doritct mai scurte

estimarea decalajului activelor i pasivelor sensibile msurarea randamentelor i costurilor implicate de

toate categoriile de activei pasive din portofoliu consolidarea informaiei ntr-un mod accesibil pentru

procesul de decizie

Gap =RSA-RSL


21/21

Poziii fa de gap

Gap neutru - risc lipsete

Gap pozitiv - la creterea ratei de

dobnd este un supraprofit, la scdere- pierdere

Gap negativ - la creterea ratei de

dobnd - pierdere, la scdere este unsupraprofit

strategii gestiunii activelor băncii

Documents