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Präsentation für KUNDEN
Klaus Hoffesommer – GeschäftsführerXXX – Titel
OCM: Optimized Credit Risk Mitigation
Ort, Datum
Optimization Methods Folie 2
Agenda
Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
Nächste Schritte...
Optimization Methods Folie 3
Agenda
Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
Nächste Schritte...
Optimization Methods Folie 4
Optimization Methods
Das Unternehmen Gegründet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschäftsführer: Klaus Hoffesommer
Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 – März 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004
Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, Österreich und Schweiz
Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation
Optimization Methods Folie 5
Optimization Methods
Referenzkunde: Fiducia AG
Pilotkunde: seit März 2002 in Produktion
In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro!
Optimierung für aktuell über 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum
Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden
Integration von Basel 2 Regeln seit 2004
Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung
jj„Mit dem Verfahren (...) ist es erstmals möglich den Aufwand für Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den
Sicherheitsbestand optimal auszunutzen.“ (Ulrich Stockschläder, FIDUCIA IT AG)
Optimization Methods Folie 6
Agenda
Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
Nächste Schritte...
Optimization Methods Folie 7
Summe Kredite € 5.900.000,00 Summe Sicherheiten € 5.500.000,00
Kunde X
Kunde Y
Kunde Z
S1+S3
S1+S2
S1
S1+S3+S4
S3+S4
Kredit 1 € 2.000.000,00
Kredit 2 € 1.000.000,00
Kredit 3 € 1.000.000,00
Kredit 4 € 1.200.000,00
Kredit 5 € 700.000,00
Sicherheit 1 WP € 1.500.000,00
Sicherheit 2 WP € 800.000,00
Sicherheit 3 WP € 1.500.000,00
Sicherheit 4 WP € 1.700.000,00
Kreditnehmer- Einheit XYZ
Sicherheiten (Gewährleistungen):
Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform
Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)
Kredite (Forderungen):
Optimization Methods Folie 8
Kredite: Sicherheiten:
Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)
Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk
Optimization Methods Folie 9
S1
S2
S3
S4
0.8
1.7
1.5
2.0
1.0
1.0
1.2
0.7
K1
K3
K5
K2
K4
Es ist nicht gleichgültig, wie man die Sicher- heitenwerte verteilt – ob man z.B. zuerst Sicherheit S1 mit Kredit K1 und danach S3 mit K1 verrechnet, oder ob man eine andere Verteilung wählt! Dieses Problem verhinderte bisher eine präzise Bestimmung der gesamten RWA.
1.5
Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I)
Das Beispiel hat 3.628.800 verschiedene Möglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung!
Optimization Methods Folie 10
Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements große und komplexe Geflechte.
Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll.
Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II)
Komplexität großer Kreditengagements
Optimization Methods Folie 11
Probleme bei aktueller Marktsituation
Aktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lösungen nur bedingt einsetzbar!
Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Höhere RWA führt zu höherer EK-Hinterlegung Opportunitätskosten von mehreren Millionen pro Jahr!
Keine genaue Kenntnis über das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschränkt Unflexibel bei Marktänderungen
Schlechtere Konditionen im Kreditgeschäft Keine genauen Kriterien für das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation
Optimization Methods Folie 12
Agenda
Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
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Optimization Methods Folie 13
Produkt: OCM Optimized Credit Risk Mitigation
Was ist OCM?
OCM: Optimized Credit Risk Mitigation
Multi Risk Analysor
Basel IIRechenkern
Optimierung Verrechnung
Optimization Methods Folie 14
Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation
Was macht OCM?
OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmöglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewährleistungen
Optimierung, vollständig über Parameter steuerbar
Optimierte Verrechnung für alle Basel II Ansätze
Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten
Nachweis der optimal minimierten RWA
Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva
Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos
Simulationsrechnungen für das Pricing
Optimization Methods Folie 15
Unique Selling Points (USP) für OCM
Was macht OCM einzigartig?
Einzige Lösung, die ohne Einschränkungen nachweislich optimal verrechnet!
Einzige Lösung, die alle Basel 2 Ansätze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet
Einzige Lösung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann
Einzige Lösung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt
Einzige Lösung, die sich in diesem Bereich am Nutzen für den Kunden orientiert
Optimization Methods Folie 16
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Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
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Optimization Methods Folie 17
S4
K5
S4K5
S4
K5
S4
K5
S4K5
S4K5
Nicht verrechnete Sicherheitenwerte:
800.000,00
Gesamt Blankoanteil:
1.200.000,00
S1
S2
S3
S4
K1
K3
K5
K2
K4
Verrechnung ohne Optimierung mit OCM
1. Verrechnung des Beispieles ohne Optimierung
Die Reihenfolge der Verrechnung entscheidet über:
Höhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile
Ergebnis:
€ 800.000 ungenutzer Sicherheiten
€ 1,2 Mio. unbesicherte Kredite
Optimization Methods Folie 18
S4K5
S4K5
S4
K5
S4K5
S4
K5
S4
K5
Kredite
(Mill €)
Sicherheiten
(Mill €)
S1
S2
S3
S4
1.5
0.8
1.7
1.5
2.0
1.0
1.0
1.2
0.7
K1
K3
K5
K2
K4
K2
K4
M.P. 9
Rat.1
M.P. 10
Rat.6
M.P. 11
Rat.1
Blanko:0.2 Mill.
Blanko:0.2 Mill.
Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung
2. Verrechnung mit OCM aber ohne Risikogewichtung
OCM bewirkt hierbei
Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert!
Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil
Optimization Methods Folie 19
S4K5
S4K5 S4
K5
S4
K5
S4K5
S4
K5
S4
K5
Kredite
(Mill €)
Sicherheiten
(Mill €)
S1
S2
S3
S4
1.5
0.8
1.7
1.5
2.0
1.0
1.0
1.2
0.7
K1
K3
K5
K2
K4
M.P. 9
Rat.1
M.P. 10
Rat.6
M.P. 11
Rat.1 K4
K1 Blanko:0.2 Mill.
Blanko:0.2 Mill.
Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings
3. Verrechnung mit OCM und mit KN-Risikogewichtung
OCM bewirkt hierbei
Gewichtung nach Kreditausfallrisiko!
Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend!
Optimization Methods Folie 20
Berücksichtigt werden bei der Optimierung mit OCM
Sicherheiten-Qualitäten
Kreditrisiko
Wert-Schwankungen
Assets Sicherheiten /Gewährleistungen
Für jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle Risikogewichtungen
Währungs-unterschiede
Laufzeit-unterschiede
Inkongruenzen
Optimization Methods Folie 21
OCM für alle Basel II Ansätze
Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten
Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung
Separater Rechenkern für Basel II – konforme Risikogewichtungen
Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf
Optimierung der Sicherheitenverteilung für beliebige Risikogewichtungen
Extrem flexibel, da parametergesteuert
Mathematischer Rechenkern
Basel II Interface
OCM
Client Interface
Mathematischer Rechenkern
• Für alle Risikogewichtungen• nach allen in USA und Europa gültigen Basel II Ansätzen
Optimization Methods Folie 22
Analyse Ebenen
Das Ergebnis der optimierten Verrechnung ermöglicht eine prompte Auswertung derreduzierten RWA sowohl für Kunden, als auch für Einheiten oder für das gesamte
Kreditportfolio der Bank. Die anrechenbaren Beträge pro Sicherheiten/ arten werden nachgewiesen.
Ergebnisse der optimierten Berechnung
Analyse Sichtweisen
Forderungen
Gewährleistungen
Einzigartig!
Optimization Methods Folie 23
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Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
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Optimization Methods Folie 24
Kreditbewilligung,Besicherung und
Änderung
tägl. Massenverar-beitung im Batch/
Meldewesen
Integration in das IT System der Bank (I)
Optimization Methods Folie 25
OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert.
Für die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt.
Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermöglicht.
OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten.
Für die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an.
Integration in das IT System der Bank (II)
Optimization Methods Folie 26
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Firmenprofil & Referenzkunden
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Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
Nächste Schritte...
Optimization Methods Folie 27
Mögliche Alternativen
Folgende Systeme am Markt:
Heuristische oder
simplex-basierte Lösungen
in Eigenentwicklungen
in Lösungen von Beratungshäusern
als Teillösungen von anderen Basel 2 Systemen
Diese Systeme sind jedoch keine „echten“ Alternativen zu OCM,
weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilität bieten können!
Optimization Methods Folie 28
Nachteile der Alternativen
Heuristische oder Simplex basierte Lösungen haben:
Suboptimale Ergebnis-Berechnung
Probleme mit Basel II Bestimmungen
Keine akzeptable Lösung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz
Keine Flexibilität bei Änderung der Risikogewichtungen
Keine Lösung bei Partial Use
Kein Einsatz in Dialogen für Simulationsrechnungen
Einsatz beschränkt auf eine Aufgabe (Meldewesen)
Langsame oder ungenaue Verrechnung
Optimization Methods Folie 29
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Das Ergebnis der Optimierung ist:
• Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten
• Eine höhere Berücksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis für das Meldewesen
• Eine verlässliche Risiko-Einschätzung.
OCM im Einsatz!
Optimization Methods Folie 31
Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation
Was bringt OCM?
ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung:
• Bank hat Bilanz Aktiva von: € 300.000.000.000,00• Rest optimierbarer Kredite: € 220.000.000.000.00
Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus!
• OCM kann RWA um mindestens 0,4% zusätzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: € 880.000.000,00• Nach Basel 2 dafür 8% EK Hinterlegung: € 70.400.000,00
• Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zusätzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% € 3.520.000,00
Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung)eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA !
Optimization Methods Folie 32
OCM Wirkungskreis
Optimierung nach allen Basel II Ansätzen (auch Partial Use)!
ITOCM
RiskControlling
Sekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird!
Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem
Risikocontrolling, Pricing!
Reduzierung von operationalen Kosten für Systeme und Mitarbeiter!
Ermittlung desgenauen,
geminderten Adressausfallrisikos!
Reduzierung der EK- Belastung, dadurch
erhebliche Kostenersparnis!
Flexibilität bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes!
Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe!
ITChief Risk
Officer
Basel 2
CEO
Kredit-vergabe
Was bringt OCM?
Optimization Methods Folie 33
OCM keine Lösung für Sie?
Wann ist OCM keine Lösung?
Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie)
Bei ausschließlich weiten Zweckerklärungen
Bei insgesamt wertmäßig starker Überbesicherung (zu viel Sicherheiten)
Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung
Ausschliesslich top-rated Assets
Optimization Methods Folie 34
Zusammenfassung: Nutzenvorteile !
Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils !
Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos !
Verbesserung des Ausschöpfungspotenzials der Kunden !
Reduzierung der operationellen Kosten !
Verbesserung des Kundenservice !
Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit !
OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA !
Nutzung für alle Basel II Ansätze (plus Partial Use) !
Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen!
Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse !
OCM
Optimization Methods Folie 35
Agenda
Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschäftshintergrund Produkt:
Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!
Nächste Schritte...
Optimization Methods Folie 36
Nächste Schritte
OCM
Optimization Methods Folie 37
Nächste Schritte
Vorschlag:
Grundsätzliches Interesse?
OCM
Optimization Methods Folie 38
Nächste Schritte
Vorschlag:
Grundsätzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
OCM
Optimization Methods Folie 39
Nächste Schritte
Vorschlag:
Grundsätzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
OCM
Optimization Methods Folie 40
Nächste Schritte
Vorschlag:
Grundsätzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
Ergebnispräsentation für KundenOCM
Optimization Methods Folie 41
Nächste Schritte
Vorschlag:
Grundsätzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
Ergebnispräsentation für Kunden
Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an !
Warum OCM?....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen können!
OCM
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Fragen & Antworten
Feedback?
Fragen & Antworten?
Interesse?
YES NO
Optimization Methods Folie 43
Kontakt:
Klaus Hoffesommer
Geschäftsführer
Optimization Methods DeutschlandTelefon: +49-5636-999633
35104 Lichtenfelswww.optimization-methods.com