Informes e inscripcionesEjecutivo de VentasTeléfonos: 3433444 - 3433445E-mail: ventasfri@esan.edu.pe, informesfri@esan.edu.pe

www.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

/ FRI ESAN

Alta especialización y facultad globalDIPLOMADOS

Diplomado de Especialización en

Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y modelamiento Programa in - House con NOVASTER

Jordi García Alejandro Medina

Francisco Javier Rivas CompainsDavid Enrique Lizama Olaya

Raúl Zea MoreanoCarlos Martínez - Lizama

S/. 7,700.00 nuevos soles o $ 2,750 dólares

Financiado

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota). TEA 12.69% - TEM 1.00%(*) La cuota inicial representa el 10% del monto de inversión.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72 Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos CorporativosNOTA: Consulte por descuentos a nuestros Ejecutivos de Ventas.

Inversión

Alternativa Inicial Nº. cuotas Importe cuota mensual Total a cancelar

1

2

$ 275

$ 275

$ 323

$ 261

$ 2,863

$ 2,888

8

10

S/. 770

S/. 770

S/. 906

S/. 732

S/. 8,015

S/. 8,087

DÓLARES DÓLARES DÓLARESSOLES SOLES SOLES

MallaEspecializada

Fundamentos de Gestión del Riesgo (Virtual)

• Aspectos generales en la gestión del riesgo.• Riesgo de particulares I.• Riesgo de particulares II.• Riesgo de Empresas I.• Riesgo de Empresas II.

Gestión de Riesgo Crediticio (Presencial)• Conceptos generales.• Herramientas de Medición del Riesgo Crediticio.• Parámetros de Medición de Basilea II y III.• Aspectos Estadísticos.• VaR: Paramétrico, Montecarlo, simulación histórica.• Normativa, el Ciclo del Riesgo Crediticio.• Modelo de Gestión de Riesgo Crediticio.• Papel de los supervisores (estrategias y políticas).

Gestión de Riesgo Operacional (Presencial)• Fundamentos.• Bases de datos de eventos de pérdida.• Indicadores claves de riesgos.• Normativa vigente nacional. El marco de Basilea II.• Taxonomía de riesgos y base de datos.• El Método estándar y los Métodos Avanzados.• Modelos de Gestión.

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez (Presencial)• Concepto de Valor en Riesgo (VaR).• Modelación con diferentes aproximaciones: Paramétrica (con

volatilidad constante y no constante) y no paramétrica tanto para activos individuales como para un portafolio.

• Contribución de activos individuales al VaR de un portafolio para toma de decisiones informadas de compra y venta de activos.

• Pruebas de backtesting o calibración de modelos del cálculo del VaR.

Modelamiento y Gestión Estratégica de Riesgos (Presencial)

• Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo.

• Importancia de los objetivos estratégicos. • Presentación, análisis y aplicación de las metodologías

disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos.• Análisis integral de la situación, identi�cación y valorización

de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos.

• Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.• Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el

seguimiento a su implantación.• Modelos de gestión de riesgos vigentes.• Funcionamiento y uso de las herramientas de medición

avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles.

• Gestión de la asignación de capital y el pricing contribuyen a los resultados.

Asset Liability Management (Virtual)• De�nición del riesgo de balance.• Efectos del Riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.• Causas generadoras de riesgo de balance.• Análisis tradicional del riesgo de balance I.• Papel de los supervisores.

El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado.• Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web:www.fri.com.pe/inscripcion-en-linea

El Proceso finaliza cuando el participante ha enviado al Ejecutivo de Ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al programa.

(*) El Curriculum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión.

Admisión

AltaEspecializacióny facultadGlobal

JORDI GARCIAMáster en Gestión Tributaria, por la Universidad EADA, Barcelona.

Credit Training y Trade Finance por The Chase Manhattan Bank

NA. Gestión de Procesos, Total Quality Management (Qualtec,

USA). Máster en Dirección de Empresas y Nuevas Tecnologías

(Cursos del IESE para BBVA). Licenciado en Física por la

Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es socio y asesor de

Quantitative Risk Research y profesor del Centro Universitario de

Estudios Financieros de Madrid. Además Consultor en Nodos Risk

Consulting en Madrid. Ha sido Director de Riesgo Operacional y

Miembro del Comité de Riesgos del Grupo BBVA, por diez años,

Director de Business Management en Tesorería en el Banco

Santander, Madrid y ha ocupado cargos directivos en The Chase

Manhattan Bank, Madrid y Barcelona por trece años.

ALEJANDRO MEDINA MBA por la Universidad de Québec Montreal UQAM. Máster

en Ingeniería de Sistemas, y Stanford Certified Project Manager

(SCPM) por Stanford University. Egresado del PADE de Finanzas

de ESAN. Licenciado en Administración por la UNSM, entre otros

estudios nacionales e internacionales realizados en el campo

financiero. Se desempeña actualmente como Superintendente

Adjunto de Riesgos (a.i.) en la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP. Tiene bajo su responsabilidad la supervisión de la gestión

del riesgo operacional en las empresas del sistema financiero. Ha

liderado diversos proyectos en materia de regulación y estudios

conducentes a la mejora de la gestión integral de riesgos, del

riesgo operacional y de auditoría.

FRANCISCO JAVIER RIVAS COMPAINSDoctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Máster

en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges,

Bélgica. Actualmente es Socio responsable de programas

financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-

director de la Institución para la Formación y el Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades

San Jorge de Zaragoza y Carlos III. Ha sido director de desarrollo

profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de

Capital One, Bankinter.

DAVID ENRIQUE LIZAMA OLAYADavid Lizama es licenciado en economía por la Universidad de Lima,

cuenta con el Certificado de Analista Financiero (CFA). Ha sido

Jefe de Renta Fija y Money Market del BBVA Asset Management

Perú; actualmente se desempeña como como profesor del curso

de preparación para el CFA Level 1 en la Universidad del Pacífico

y es Jefe de Mesa de Inversiones de la empresa Interfondos.

Asimismo, cuenta con experiencia profesional aproximada de 12

años, especialista en temas vinculados al Mercado de Capitales y

Banca de Inversión.

RAUL ZEA MOREANOMagíster en Administración, ESAN. Egresado del Programa

Magíster en Informática, PUCP. Título Profesional en Ingeniería

Industrial, Universidad de Lima. Diplomado de Especialización en

Estadística Aplicada en la PUCP. Amplia experiencia en la gestión

de riesgos en banca, en la evaluación de riesgo de crédito para

carteras minoristas, empresas y corporaciones, liderando además,

el desarrollo e implantación de herramientas y modelos avanzados

de medición de riesgos, Ha participado también, en el desarrollo

e implantación de soluciones tecnológicas para otras áreas del

negocio bancario. Ha ocupado la Gerencia de Gestión Global y

Estratégica del Riesgo del BBVA Continental del 2003 al 2010.

Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgo Operacional

y Control Interno del BBVA Continental.

CARLOS MARTÍNEZ - LIZAMAPh.D. Candidate en Ciencias Económicas por la Universidad

Autónoma de Barcelona, Máster en Dirección Económico

Financiero por Esade, Máster en investigación en Creación,

Estrategia y Gestión de empresas, por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Investigación y

Técnicas de Mercado (especialidades Marketing Empresarial

y Marketing Socio-Político) por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Grado en Ciencias Empresariales especialidad Comercio

Internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Socio

Director de la Institución para la Formación, Research y Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE), es profesor en las siguientes

Universidades Españolas: Universidad Autónoma de Barcelona,

Universidad de Zaragoza, CIFF. Coach personal y ejecutivo,

miembro de International Coaching Federation.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros locales e internacionales. La gestión del riesgo es quizás el aspecto de la gestión empresarial que más ha evolucionado en los últimos tiempos. La complejidad creciente de los productos financieros y la capacidad de medición que proporciona la tecnología actual, han hecho que las áreas de riesgos sean cada vez más especializadas y necesarias para las empresas.

Nuestra institución con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgos, presenta su Diplomado de Especialización en Gestión

de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, que está orientado a brindar al participante los conceptos, estrategias, modelos de gestión y herramientas básicas de la administración de riegos, necesarios para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial. Este diplomado se desarrolla en colaboración con Novaster.

¿Por qué seguir este diplomado con enfoque internacional?• Porque es un programa con contenido innovador y un

alto enfoque internacional, desarrollado junto a expertos nacionales e internacionales, que cuentan con una sólida preparación académica y experiencia gerencial.

• Porque terminando el diplomado el participante estará en la capacidad de adoptar los conceptos clave de riesgos que enfrentan las empresas, implementar las políticas de riesgo adecuadas y tomar las decisiones �nancieras más acertadas con el �n de mejorar los resultados de su organización.

• Porque dota a los participantes de las herramientas y conocimientos que les permitan efectuar una adecuada gestión de riesgos empresariales bajo el marco de los estándares internacionales y del nuevo acuerdo de Basilea II.

• Porque ha sido diseñado de una manera metodológica, el mismo que es presentado por expertos de mayor conocimiento y experiencia actual en el mercado.

• Porque brinda al alumno un enfoque global de los negocios.• Porque permite aprender de los mejores profesores

internacionales provenientes de las principales escuelas de negocios a nivel mundial.

• Porque permite liderar el cambio, anticipándose a las nuevas formas de hacer negocios.

• Horario �exible.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, y empresas que operan en diferentes actividades económicas y que por su naturaleza requieran hacer una gestión integral de los diferentes riesgos financieros a los que puedan estar expuestas.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán:

• Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN en convenio con Novaster.

Duración y horarioLa duración del programa es de aproximadamente 3.5 meses. Las clases se darán en 50 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 1.5 horas.

• Para cursos virtuales: las lecturas, foros y demás contenidos serán habilitados previa noti�cación al participante durante dos días por tema, las videoconferencias serán los días jueves a las 7 p.m.

• Para cursos con profesores nacionales: martes y viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Las clases se llevarán a cabo en el campus de ESAN.

ESAN y NOVASTER se reservan el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor,

garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESANEl Finance & Regulation Institute (FRI), se fundó en el año 2001 por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), con el objeto de colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas del país y para tal fin, el FRI brinda soporte especializado en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, a través de consultorías y asesorías

El objetivo principal del FRI es desarrollar, promover y ampliar el conocimiento de las Finanzas y la Regulación Económica de los Servicios Públicos, con lo cual se espera generar mayor eficiencia, transparencia, confianza en la toma de decisiones propiciando mayores beneficios para el empresario, el Estado y la sociedad en su conjunto.

Strategic Risk Management SRISKM propone e implementa las mejores prácticas en el ámbito de la Gestión de Riesgos con una visión integral y estratégica. Su modelo de negocio y el compromiso de obtener los resultados estimados generando el máximo valor, permite a sus clientes organizar y mejorar sus modelos de gestión de riesgos, efectuando diagnósticos de su situación actual, proponiendo mejoras organizativas, con procesos más sencillos y controles adecuados. Ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones referentes de nivel internacional lo que le permite mantener un alto nivel de conocimiento y un nivel de actualización permanente, permitiéndole diseñar las metodologías y herramientas de gestión y medición de riesgos más modernas y adecuadas para nuestros clientes.

Novaster Novaster es una consultora de pensiones, seguros, inversiones y riesgos, cuyos antecedentes son de finales de los años ochenta. Es independiente y aborda de forma exclusiva e integral la consultoría, basada en la orientación al cliente y en el prestigio, reputación y experiencia de su equipo de consultores.

AltaEspecializacióny facultadGlobal

JORDI GARCIAMáster en Gestión Tributaria, por la Universidad EADA, Barcelona.

Credit Training y Trade Finance por The Chase Manhattan Bank

NA. Gestión de Procesos, Total Quality Management (Qualtec,

USA). Máster en Dirección de Empresas y Nuevas Tecnologías

(Cursos del IESE para BBVA). Licenciado en Física por la

Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es socio y asesor de

Quantitative Risk Research y profesor del Centro Universitario de

Estudios Financieros de Madrid. Además Consultor en Nodos Risk

Consulting en Madrid. Ha sido Director de Riesgo Operacional y

Miembro del Comité de Riesgos del Grupo BBVA, por diez años,

Director de Business Management en Tesorería en el Banco

Santander, Madrid y ha ocupado cargos directivos en The Chase

Manhattan Bank, Madrid y Barcelona por trece años.

ALEJANDRO MEDINA MBA por la Universidad de Québec Montreal UQAM. Máster

en Ingeniería de Sistemas, y Stanford Certified Project Manager

(SCPM) por Stanford University. Egresado del PADE de Finanzas

de ESAN. Licenciado en Administración por la UNSM, entre otros

estudios nacionales e internacionales realizados en el campo

financiero. Se desempeña actualmente como Superintendente

Adjunto de Riesgos (a.i.) en la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP. Tiene bajo su responsabilidad la supervisión de la gestión

del riesgo operacional en las empresas del sistema financiero. Ha

liderado diversos proyectos en materia de regulación y estudios

conducentes a la mejora de la gestión integral de riesgos, del

riesgo operacional y de auditoría.

FRANCISCO JAVIER RIVAS COMPAINSDoctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Máster

en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges,

Bélgica. Actualmente es Socio responsable de programas

financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-

director de la Institución para la Formación y el Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades

San Jorge de Zaragoza y Carlos III. Ha sido director de desarrollo

profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de

Capital One, Bankinter.

DAVID ENRIQUE LIZAMA OLAYADavid Lizama es licenciado en economía por la Universidad de Lima,

cuenta con el Certificado de Analista Financiero (CFA). Ha sido

Jefe de Renta Fija y Money Market del BBVA Asset Management

Perú; actualmente se desempeña como como profesor del curso

de preparación para el CFA Level 1 en la Universidad del Pacífico

y es Jefe de Mesa de Inversiones de la empresa Interfondos.

Asimismo, cuenta con experiencia profesional aproximada de 12

años, especialista en temas vinculados al Mercado de Capitales y

Banca de Inversión.

RAUL ZEA MOREANOMagíster en Administración, ESAN. Egresado del Programa

Magíster en Informática, PUCP. Título Profesional en Ingeniería

Industrial, Universidad de Lima. Diplomado de Especialización en

Estadística Aplicada en la PUCP. Amplia experiencia en la gestión

de riesgos en banca, en la evaluación de riesgo de crédito para

carteras minoristas, empresas y corporaciones, liderando además,

el desarrollo e implantación de herramientas y modelos avanzados

de medición de riesgos, Ha participado también, en el desarrollo

e implantación de soluciones tecnológicas para otras áreas del

negocio bancario. Ha ocupado la Gerencia de Gestión Global y

Estratégica del Riesgo del BBVA Continental del 2003 al 2010.

Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgo Operacional

y Control Interno del BBVA Continental.

CARLOS MARTÍNEZ - LIZAMAPh.D. Candidate en Ciencias Económicas por la Universidad

Autónoma de Barcelona, Máster en Dirección Económico

Financiero por Esade, Máster en investigación en Creación,

Estrategia y Gestión de empresas, por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Investigación y

Técnicas de Mercado (especialidades Marketing Empresarial

y Marketing Socio-Político) por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Grado en Ciencias Empresariales especialidad Comercio

Internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Socio

Director de la Institución para la Formación, Research y Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE), es profesor en las siguientes

Universidades Españolas: Universidad Autónoma de Barcelona,

Universidad de Zaragoza, CIFF. Coach personal y ejecutivo,

miembro de International Coaching Federation.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros locales e internacionales. La gestión del riesgo es quizás el aspecto de la gestión empresarial que más ha evolucionado en los últimos tiempos. La complejidad creciente de los productos financieros y la capacidad de medición que proporciona la tecnología actual, han hecho que las áreas de riesgos sean cada vez más especializadas y necesarias para las empresas.

Nuestra institución con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgos, presenta su Diplomado de Especialización en Gestión

de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, que está orientado a brindar al participante los conceptos, estrategias, modelos de gestión y herramientas básicas de la administración de riegos, necesarios para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial. Este diplomado se desarrolla en colaboración con Novaster.

¿Por qué seguir este diplomado con enfoque internacional?• Porque es un programa con contenido innovador y un

alto enfoque internacional, desarrollado junto a expertos nacionales e internacionales, que cuentan con una sólida preparación académica y experiencia gerencial.

• Porque terminando el diplomado el participante estará en la capacidad de adoptar los conceptos clave de riesgos que enfrentan las empresas, implementar las políticas de riesgo adecuadas y tomar las decisiones �nancieras más acertadas con el �n de mejorar los resultados de su organización.

• Porque dota a los participantes de las herramientas y conocimientos que les permitan efectuar una adecuada gestión de riesgos empresariales bajo el marco de los estándares internacionales y del nuevo acuerdo de Basilea II.

• Porque ha sido diseñado de una manera metodológica, el mismo que es presentado por expertos de mayor conocimiento y experiencia actual en el mercado.

• Porque brinda al alumno un enfoque global de los negocios.• Porque permite aprender de los mejores profesores

internacionales provenientes de las principales escuelas de negocios a nivel mundial.

• Porque permite liderar el cambio, anticipándose a las nuevas formas de hacer negocios.

• Horario �exible.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, y empresas que operan en diferentes actividades económicas y que por su naturaleza requieran hacer una gestión integral de los diferentes riesgos financieros a los que puedan estar expuestas.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán:

• Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN en convenio con Novaster.

Duración y horarioLa duración del programa es de aproximadamente 3.5 meses. Las clases se darán en 50 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 1.5 horas.

• Para cursos virtuales: las lecturas, foros y demás contenidos serán habilitados previa noti�cación al participante durante dos días por tema, las videoconferencias serán los días jueves a las 7 p.m.

• Para cursos con profesores nacionales: martes y viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Las clases se llevarán a cabo en el campus de ESAN.

ESAN y NOVASTER se reservan el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor,

garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESANEl Finance & Regulation Institute (FRI), se fundó en el año 2001 por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), con el objeto de colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas del país y para tal fin, el FRI brinda soporte especializado en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, a través de consultorías y asesorías

El objetivo principal del FRI es desarrollar, promover y ampliar el conocimiento de las Finanzas y la Regulación Económica de los Servicios Públicos, con lo cual se espera generar mayor eficiencia, transparencia, confianza en la toma de decisiones propiciando mayores beneficios para el empresario, el Estado y la sociedad en su conjunto.

Strategic Risk Management SRISKM propone e implementa las mejores prácticas en el ámbito de la Gestión de Riesgos con una visión integral y estratégica. Su modelo de negocio y el compromiso de obtener los resultados estimados generando el máximo valor, permite a sus clientes organizar y mejorar sus modelos de gestión de riesgos, efectuando diagnósticos de su situación actual, proponiendo mejoras organizativas, con procesos más sencillos y controles adecuados. Ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones referentes de nivel internacional lo que le permite mantener un alto nivel de conocimiento y un nivel de actualización permanente, permitiéndole diseñar las metodologías y herramientas de gestión y medición de riesgos más modernas y adecuadas para nuestros clientes.

Novaster Novaster es una consultora de pensiones, seguros, inversiones y riesgos, cuyos antecedentes son de finales de los años ochenta. Es independiente y aborda de forma exclusiva e integral la consultoría, basada en la orientación al cliente y en el prestigio, reputación y experiencia de su equipo de consultores.

AltaEspecializacióny facultadGlobal

JORDI GARCIAMáster en Gestión Tributaria, por la Universidad EADA, Barcelona.

Credit Training y Trade Finance por The Chase Manhattan Bank

NA. Gestión de Procesos, Total Quality Management (Qualtec,

USA). Máster en Dirección de Empresas y Nuevas Tecnologías

(Cursos del IESE para BBVA). Licenciado en Física por la

Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es socio y asesor de

Quantitative Risk Research y profesor del Centro Universitario de

Estudios Financieros de Madrid. Además Consultor en Nodos Risk

Consulting en Madrid. Ha sido Director de Riesgo Operacional y

Miembro del Comité de Riesgos del Grupo BBVA, por diez años,

Director de Business Management en Tesorería en el Banco

Santander, Madrid y ha ocupado cargos directivos en The Chase

Manhattan Bank, Madrid y Barcelona por trece años.

ALEJANDRO MEDINA MBA por la Universidad de Québec Montreal UQAM. Máster

en Ingeniería de Sistemas, y Stanford Certified Project Manager

(SCPM) por Stanford University. Egresado del PADE de Finanzas

de ESAN. Licenciado en Administración por la UNSM, entre otros

estudios nacionales e internacionales realizados en el campo

financiero. Se desempeña actualmente como Superintendente

Adjunto de Riesgos (a.i.) en la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP. Tiene bajo su responsabilidad la supervisión de la gestión

del riesgo operacional en las empresas del sistema financiero. Ha

liderado diversos proyectos en materia de regulación y estudios

conducentes a la mejora de la gestión integral de riesgos, del

riesgo operacional y de auditoría.

FRANCISCO JAVIER RIVAS COMPAINSDoctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Máster

en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges,

Bélgica. Actualmente es Socio responsable de programas

financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-

director de la Institución para la Formación y el Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades

San Jorge de Zaragoza y Carlos III. Ha sido director de desarrollo

profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de

Capital One, Bankinter.

DAVID ENRIQUE LIZAMA OLAYADavid Lizama es licenciado en economía por la Universidad de Lima,

cuenta con el Certificado de Analista Financiero (CFA). Ha sido

Jefe de Renta Fija y Money Market del BBVA Asset Management

Perú; actualmente se desempeña como como profesor del curso

de preparación para el CFA Level 1 en la Universidad del Pacífico

y es Jefe de Mesa de Inversiones de la empresa Interfondos.

Asimismo, cuenta con experiencia profesional aproximada de 12

años, especialista en temas vinculados al Mercado de Capitales y

Banca de Inversión.

RAUL ZEA MOREANOMagíster en Administración, ESAN. Egresado del Programa

Magíster en Informática, PUCP. Título Profesional en Ingeniería

Industrial, Universidad de Lima. Diplomado de Especialización en

Estadística Aplicada en la PUCP. Amplia experiencia en la gestión

de riesgos en banca, en la evaluación de riesgo de crédito para

carteras minoristas, empresas y corporaciones, liderando además,

el desarrollo e implantación de herramientas y modelos avanzados

de medición de riesgos, Ha participado también, en el desarrollo

e implantación de soluciones tecnológicas para otras áreas del

negocio bancario. Ha ocupado la Gerencia de Gestión Global y

Estratégica del Riesgo del BBVA Continental del 2003 al 2010.

Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgo Operacional

y Control Interno del BBVA Continental.

CARLOS MARTÍNEZ - LIZAMAPh.D. Candidate en Ciencias Económicas por la Universidad

Autónoma de Barcelona, Máster en Dirección Económico

Financiero por Esade, Máster en investigación en Creación,

Estrategia y Gestión de empresas, por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Investigación y

Técnicas de Mercado (especialidades Marketing Empresarial

y Marketing Socio-Político) por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Grado en Ciencias Empresariales especialidad Comercio

Internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Socio

Director de la Institución para la Formación, Research y Desarrollo

Humano y Empresarial (IFRYDHE), es profesor en las siguientes

Universidades Españolas: Universidad Autónoma de Barcelona,

Universidad de Zaragoza, CIFF. Coach personal y ejecutivo,

miembro de International Coaching Federation.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros locales e internacionales. La gestión del riesgo es quizás el aspecto de la gestión empresarial que más ha evolucionado en los últimos tiempos. La complejidad creciente de los productos financieros y la capacidad de medición que proporciona la tecnología actual, han hecho que las áreas de riesgos sean cada vez más especializadas y necesarias para las empresas.

Nuestra institución con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgos, presenta su Diplomado de Especialización en Gestión

de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, que está orientado a brindar al participante los conceptos, estrategias, modelos de gestión y herramientas básicas de la administración de riegos, necesarios para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial. Este diplomado se desarrolla en colaboración con Novaster.

¿Por qué seguir este diplomado con enfoque internacional?• Porque es un programa con contenido innovador y un

alto enfoque internacional, desarrollado junto a expertos nacionales e internacionales, que cuentan con una sólida preparación académica y experiencia gerencial.

• Porque terminando el diplomado el participante estará en la capacidad de adoptar los conceptos clave de riesgos que enfrentan las empresas, implementar las políticas de riesgo adecuadas y tomar las decisiones �nancieras más acertadas con el �n de mejorar los resultados de su organización.

• Porque dota a los participantes de las herramientas y conocimientos que les permitan efectuar una adecuada gestión de riesgos empresariales bajo el marco de los estándares internacionales y del nuevo acuerdo de Basilea II.

• Porque ha sido diseñado de una manera metodológica, el mismo que es presentado por expertos de mayor conocimiento y experiencia actual en el mercado.

• Porque brinda al alumno un enfoque global de los negocios.• Porque permite aprender de los mejores profesores

internacionales provenientes de las principales escuelas de negocios a nivel mundial.

• Porque permite liderar el cambio, anticipándose a las nuevas formas de hacer negocios.

• Horario �exible.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, y empresas que operan en diferentes actividades económicas y que por su naturaleza requieran hacer una gestión integral de los diferentes riesgos financieros a los que puedan estar expuestas.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán:

• Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN en convenio con Novaster.

Duración y horarioLa duración del programa es de aproximadamente 3.5 meses. Las clases se darán en 50 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 1.5 horas.

• Para cursos virtuales: las lecturas, foros y demás contenidos serán habilitados previa noti�cación al participante durante dos días por tema, las videoconferencias serán los días jueves a las 7 p.m.

• Para cursos con profesores nacionales: martes y viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Las clases se llevarán a cabo en el campus de ESAN.

ESAN y NOVASTER se reservan el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor,

garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESANEl Finance & Regulation Institute (FRI), se fundó en el año 2001 por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), con el objeto de colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas del país y para tal fin, el FRI brinda soporte especializado en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, a través de consultorías y asesorías

El objetivo principal del FRI es desarrollar, promover y ampliar el conocimiento de las Finanzas y la Regulación Económica de los Servicios Públicos, con lo cual se espera generar mayor eficiencia, transparencia, confianza en la toma de decisiones propiciando mayores beneficios para el empresario, el Estado y la sociedad en su conjunto.

Strategic Risk Management SRISKM propone e implementa las mejores prácticas en el ámbito de la Gestión de Riesgos con una visión integral y estratégica. Su modelo de negocio y el compromiso de obtener los resultados estimados generando el máximo valor, permite a sus clientes organizar y mejorar sus modelos de gestión de riesgos, efectuando diagnósticos de su situación actual, proponiendo mejoras organizativas, con procesos más sencillos y controles adecuados. Ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones referentes de nivel internacional lo que le permite mantener un alto nivel de conocimiento y un nivel de actualización permanente, permitiéndole diseñar las metodologías y herramientas de gestión y medición de riesgos más modernas y adecuadas para nuestros clientes.

Novaster Novaster es una consultora de pensiones, seguros, inversiones y riesgos, cuyos antecedentes son de finales de los años ochenta. Es independiente y aborda de forma exclusiva e integral la consultoría, basada en la orientación al cliente y en el prestigio, reputación y experiencia de su equipo de consultores.

Informes e inscripcionesEjecutivo de VentasTeléfonos: 3433444 - 3433445E-mail: ventasfri@esan.edu.pe, informesfri@esan.edu.pe

www.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

/ FRI ESAN

Alta especialización y facultad globalDIPLOMADOS

Diplomado de Especialización en

Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y modelamiento Programa in - House con NOVASTER

Jordi García Alejandro Medina

Francisco Javier Rivas CompainsDavid Enrique Lizama Olaya

Raúl Zea MoreanoCarlos Martínez - Lizama

S/. 7,700.00 nuevos soles o $ 2,750 dólares

Financiado

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota). TEA 12.69% - TEM 1.00%(*) La cuota inicial representa el 10% del monto de inversión.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72 Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos CorporativosNOTA: Consulte por descuentos a nuestros Ejecutivos de Ventas.

Inversión

Alternativa Inicial Nº. cuotas Importe cuota mensual Total a cancelar

1

2

$ 275

$ 275

$ 323

$ 261

$ 2,863

$ 2,888

8

10

S/. 770

S/. 770

S/. 906

S/. 732

S/. 8,015

S/. 8,087

DÓLARES DÓLARES DÓLARESSOLES SOLES SOLES

MallaEspecializada

Fundamentos de Gestión del Riesgo (Virtual)

• Aspectos generales en la gestión del riesgo.• Riesgo de particulares I.• Riesgo de particulares II.• Riesgo de Empresas I.• Riesgo de Empresas II.

Gestión de Riesgo Crediticio (Presencial)• Conceptos generales.• Herramientas de Medición del Riesgo Crediticio.• Parámetros de Medición de Basilea II y III.• Aspectos Estadísticos.• VaR: Paramétrico, Montecarlo, simulación histórica.• Normativa, el Ciclo del Riesgo Crediticio.• Modelo de Gestión de Riesgo Crediticio.• Papel de los supervisores (estrategias y políticas).

Gestión de Riesgo Operacional (Presencial)• Fundamentos.• Bases de datos de eventos de pérdida.• Indicadores claves de riesgos.• Normativa vigente nacional. El marco de Basilea II.• Taxonomía de riesgos y base de datos.• El Método estándar y los Métodos Avanzados.• Modelos de Gestión.

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez (Presencial)• Concepto de Valor en Riesgo (VaR).• Modelación con diferentes aproximaciones: Paramétrica (con

volatilidad constante y no constante) y no paramétrica tanto para activos individuales como para un portafolio.

• Contribución de activos individuales al VaR de un portafolio para toma de decisiones informadas de compra y venta de activos.

• Pruebas de backtesting o calibración de modelos del cálculo del VaR.

Modelamiento y Gestión Estratégica de Riesgos (Presencial)

• Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo.

• Importancia de los objetivos estratégicos. • Presentación, análisis y aplicación de las metodologías

disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos.• Análisis integral de la situación, identi�cación y valorización

de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos.

• Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.• Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el

seguimiento a su implantación.• Modelos de gestión de riesgos vigentes.• Funcionamiento y uso de las herramientas de medición

avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles.

• Gestión de la asignación de capital y el pricing contribuyen a los resultados.

Asset Liability Management (Virtual)• De�nición del riesgo de balance.• Efectos del Riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.• Causas generadoras de riesgo de balance.• Análisis tradicional del riesgo de balance I.• Papel de los supervisores.

El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado.• Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web:www.fri.com.pe/inscripcion-en-linea

El Proceso finaliza cuando el participante ha enviado al Ejecutivo de Ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al programa.

(*) El Curriculum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión.

Admisión

Informes e inscripcionesEjecutivo de VentasTeléfonos: 3433444 - 3433445E-mail: ventasfri@esan.edu.pe, informesfri@esan.edu.pe

www.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

/ FRI ESAN

Alta especialización y facultad globalDIPLOMADOS

Diplomado de Especialización en

Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y modelamiento Programa in - House con NOVASTER

Jordi García Alejandro Medina

Francisco Javier Rivas CompainsDavid Enrique Lizama Olaya

Raúl Zea MoreanoCarlos Martínez - Lizama

S/. 7,700.00 nuevos soles o $ 2,750 dólares

Financiado

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota). TEA 12.69% - TEM 1.00%(*) La cuota inicial representa el 10% del monto de inversión.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72 Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos CorporativosNOTA: Consulte por descuentos a nuestros Ejecutivos de Ventas.

Inversión

Alternativa Inicial Nº. cuotas Importe cuota mensual Total a cancelar

1

2

$ 275

$ 275

$ 323

$ 261

$ 2,863

$ 2,888

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S/. 770

S/. 770

S/. 906

S/. 732

S/. 8,015

S/. 8,087

DÓLARES DÓLARES DÓLARESSOLES SOLES SOLES

MallaEspecializada

Fundamentos de Gestión del Riesgo (Virtual)

• Aspectos generales en la gestión del riesgo.• Riesgo de particulares I.• Riesgo de particulares II.• Riesgo de Empresas I.• Riesgo de Empresas II.

Gestión de Riesgo Crediticio (Presencial)• Conceptos generales.• Herramientas de Medición del Riesgo Crediticio.• Parámetros de Medición de Basilea II y III.• Aspectos Estadísticos.• VaR: Paramétrico, Montecarlo, simulación histórica.• Normativa, el Ciclo del Riesgo Crediticio.• Modelo de Gestión de Riesgo Crediticio.• Papel de los supervisores (estrategias y políticas).

Gestión de Riesgo Operacional (Presencial)• Fundamentos.• Bases de datos de eventos de pérdida.• Indicadores claves de riesgos.• Normativa vigente nacional. El marco de Basilea II.• Taxonomía de riesgos y base de datos.• El Método estándar y los Métodos Avanzados.• Modelos de Gestión.

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez (Presencial)• Concepto de Valor en Riesgo (VaR).• Modelación con diferentes aproximaciones: Paramétrica (con

volatilidad constante y no constante) y no paramétrica tanto para activos individuales como para un portafolio.

• Contribución de activos individuales al VaR de un portafolio para toma de decisiones informadas de compra y venta de activos.

• Pruebas de backtesting o calibración de modelos del cálculo del VaR.

Modelamiento y Gestión Estratégica de Riesgos (Presencial)

• Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo.

• Importancia de los objetivos estratégicos. • Presentación, análisis y aplicación de las metodologías

disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos.• Análisis integral de la situación, identi�cación y valorización

de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos.

• Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.• Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el

seguimiento a su implantación.• Modelos de gestión de riesgos vigentes.• Funcionamiento y uso de las herramientas de medición

avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles.

• Gestión de la asignación de capital y el pricing contribuyen a los resultados.

Asset Liability Management (Virtual)• De�nición del riesgo de balance.• Efectos del Riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.• Causas generadoras de riesgo de balance.• Análisis tradicional del riesgo de balance I.• Papel de los supervisores.

El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado.• Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web:www.fri.com.pe/inscripcion-en-linea

El Proceso finaliza cuando el participante ha enviado al Ejecutivo de Ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al programa.

(*) El Curriculum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión.

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