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Curriculum Vitae

Jose Carlos Goncalves Dias

Janeiro de 2015

Conteudo

1 Dados pessoais 1

2 Graus academicos 1

3 Vınculos profissionais 2

4 Actividades pedagogicas 4

4.1 Actividade docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4.1.1 Unidades curriculares leccionadas no ISCTE-IUL . . . . . . . . . . . 4

4.1.2 Servico docente actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.1.3 Avaliacao do desempenho pedagogico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.1.4 Avaliacao de desempenho docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.1.5 Unidades curriculares leccionadas no ISCAC Coimbra Business School 7

4.1.6 Unidades curriculares leccionadas na Catolica Porto Business School . 10

4.1.7 Unidades curriculares leccionadas no IPAM de Aveiro . . . . . . . . . 10

4.1.8 Unidades curriculares leccionadas na ESCE do IPVC . . . . . . . . . 11

4.1.9 Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Leiria . . . . . . . . . . 11

4.1.10 Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Lisboa . . . . . . . . . 11

4.2 Actividades de inovacao pedagogica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3 Orientacoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.3.1 Orientacoes de doutoramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.3.2 Orientacoes de mestrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

i

4.3.3 Orientacoes de trabalhos de conclusao de licenciatura . . . . . . . . . 17

4.4 Publicacoes pedagogicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.4.1 Sebentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.4.2 Publicacoes tecnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5 Actividades de investigacao cientıfica 19

5.1 Producao cientıfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1.1 Editor de livros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1.2 Artigos publicados em capıtulos de livros com arbitragem cientıfica . 19

5.1.3 Artigos publicados em revistas com arbitragem cientıfica . . . . . . . 20

5.1.4 Artigos submetidos a revistas com arbitragem cientıfica . . . . . . . . 20

5.1.5 Working papers em progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.1.6 Posters em conferencias com arbitragem cientıfica . . . . . . . . . . . 21

5.1.7 Outros artigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.1.8 Apresentacao de artigos cientıficos em conferencias com referees . . . 22

5.1.9 Apresentacao de artigos cientıficos em workshops e seminarios . . . . 25

5.1.10 Discussao de artigos cientıficos em conferencias com referees . . . . . 25

5.1.11 Actividades de chair em conferencias com arbitragem cientıfica . . . . 26

5.1.12 Membro de comites cientıficos de conferencias . . . . . . . . . . . . . 27

5.2 Projectos cientıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.3 Coordenacao e lideranca cientıfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.4 Avaliacao cientıfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ii

5.4.1 Participacao no juri de provas de doutoramento . . . . . . . . . . . . 29

5.4.2 Participacao no juri de research proposals de doutoramento . . . . . . 29

5.4.3 Participacao no juri de atribuicao do tıtulo de especialista . . . . . . 29

5.4.4 Participacao no juri de provas de mestrado . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.4.5 Participacao no juri de provas de conclusao de licenciatura . . . . . . 34

5.4.6 Refereeing em jornais academicos internacionais . . . . . . . . . . . . 35

5.4.7 Membro do editorial board em jornais academicos internacionais . . . 35

6 Extensao profissional 36

6.1 Accoes de formacao para empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.2 Actividades de consultoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7 Servico a instituicao ISCTE-IUL 37

8 Servico a instituicao ISCAC 37

Lista de Tabelas

1 Unidades curriculares leccionadas e coordenadas no ano lectivo de 2014/15 . 6

2 Desempenho pedagogico nas licenciaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Desempenho pedagogico nos mestrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Desempenho pedagogico nas pos-graduacoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

iii

1. Dados pessoais

1. Nome completo: Jose Carlos Goncalves Dias.

2. Data de Nascimento: 26 de Marco de 1970.

3. Sexo: Masculino.

4. Cartao de cidadao: 8910598.

5. Nacionalidade: Portuguesa.

6. Estado civil: Casado (dois filhos).

7. Nome em citacoes bibliograficas: Jose Carlos Dias.

8. ORCID iD: 0000-0003-1799-100X.

9. Categoria profissional: Professor Auxiliar com Agregacao do ISCTE-IUL.

10. Domınio cientıfico de actuacao: Financas e Matematica Financeira.

11. Endereco profissional: ISCTE-IUL, Gabinete D521, Edifıcio 2, Av. Professor Anıbal

Bettencourt, 1600-189 Lisboa, Portugal.

12. Correio electronico: [email protected].

2. Graus academicos

1. Agregacao em Financas (2015) no Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Em-

presa (ISCTE). Examinadores: Prof. Carlos A. Braumann (Universidade de Evora),

Prof. Joao Duque (ISEG), Prof. Miguel A. Ferreira (Universidade Nova de Lisboa),

Prof. Joao Pedro Nunes (ISCTE-IUL), Prof. Jose Paulo Esperanca (ISCTE-IUL) e

Prof. Nuno Guimaraes (ISCTE-IUL).

1

2. Ph.D. em Gestao na especialidade de Financas (2002-06) no Instituto Superior de

Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Dissertacao intitulada “Essays in Real

Options Models under Interest Rate Uncertainty”e aprovada com Distincao e Louvor

em Setembro de 2006. Supervisores: Prof. Jose Paulo Esperanca (ISCTE-IUL) e

Prof. Mark B. Shackleton (Lancaster University). Examinadores: Prof. Jose Azevedo

Pereira (ISEG) e Prof. Joao Pedro Nunes (ISCTE-IUL). Bolsa de doutoramento do

Programa PRODEP III de Outubro de 2002 a Setembro de 2005.

3. Mestrado em Ciencias Empresariais (1994-98) no Instituto Superior de Ciencias do

Trabalho e da Empresa (ISCTE). Dissertacao intitulada “Previsores das Futuras Taxas

de Cambio Spot: Uma Analise Empırica”e com classificacao final de Muito Bom em

Marco de 1998. Supervisor: Prof. Jose Paulo Esperanca (ISCTE-IUL). Examinador:

Prof. Elısio Brandao (FEP).

4. Licenciatura em Gestao de Empresas (1989-94) no Instituto Superior de Lınguas e

Administracao (ISLA) de Lisboa, concluıda com a classificacao final de 15 valores.

3. Vınculos profissionais

1. Vınculos e responsabilidades actuais:

i. Professor auxiliar com agregacao do ISCTE-IUL, desde 7 de Janeiro de 2015.

ii. Director do MSc Finance do ISCTE-IUL, desde 1 de Fevereiro de 2013.

iii. Membro da Comissao Cientıfica do Programa Doutoral em Financas do ISCTE-

IUL, desde 30 de Janeiro de 2014.

iv. Membro eleito da Comissao Cientıfica do Departamento de Financas do ISCTE-

IUL, desde 16 de Outubro de 2014.

v. Membro eleito da Comissao Cientıfica do Centro de Investigacao BRU-IUL, desde

27 de Outubro de 2014.

2. Professor auxiliar do ISCTE-IUL, de 12 de Dezembro de 2011 a 7 de Janeiro de 2015.

2

3. Professor adjunto com nomeacao definitiva do Instituto Superior de Contabilidade e

Administracao de Coimbra (ISCAC) do Instituto Politecnico de Coimbra, de 14 de

Maio de 2010 a 11 de Dezembro de 2011.

4. Professor adjunto equiparado do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2007 a 13 de Maio de

2010.

5. Assistente de 2º trienio equiparado do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2006 a 31 de Janeiro

de 2007.

6. Assistente de 2º trienio do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2003 a 31 de Janeiro de 2006.

7. Assistente de 1º trienio do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2000 a 31 de Janeiro de 2003.

8. Professor convidado em tempo parcial do ISLA de Leiria, de 1 de Outubro de 1997 a

31 de Janeiro de 2000.

9. Professor em tempo integral do ISLA de Lisboa, de 1 de Outubro de 1994 a 31 de

Janeiro de 2000.

10. Funcoes de natureza empresarial:

i. Tecnico oficial de contas da empresa Internacional Area, Lda, Lisboa, de Julho

de 1998 a Maio de 2000.

ii. Consultor na area administrativa e financeira de varias PME’s, de Outubro de

1996 a Janeiro de 2000.

iii. Estagio profissional na divisao de risco de credito do Banco Bilbao Viscaya, Lis-

boa, de Julho de 1994 a Setembro de 1994.

iv. Formador no departamento de formacao da Gertal, SA, Lisboa, de Janeiro de

1992 a Junho de 1994.

v. Assistente administrativo e financeiro da Informiga, Lda, Lisboa, de Marco de

1991 a Dezembro de 1991.

11. Membro da Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC).

3

4. Actividades pedagogicas

4.1. Actividade docente

4.1.1. Unidades curriculares leccionadas no ISCTE-IUL

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Corporate Finance II do programa

doutoral em Financas do ISCTE-IUL, desde o ano lectivo de 2012/13.

2. Coordenador e docente da unidade curricular de Corporate Finance do programa DBA

do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2013/14.

3. Coordenador e docente da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Financas

do ISCTE-IUL, desde o ano lectivo de 2014/15.

4. Coordenador e docente da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado

em Financas do ISCTE-IUL, nos anos lectivos de 2012/13 a 2013/14.

5. Coordenador e docente da unidade curricular de Risco de Credito do mestrado em

Matematica Financeira do ISCTE-IUL/FCUL, desde o ano lectivo de 2012/13.

6. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Financeira de Empresas e

Projectos I do mestrado em Engenharia de Telecomunicacoes e Informatica do ISCTE-

IUL, desde o ano lectivo de 2012/13.

7. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Financeira de Empresas e

Projectos II do mestrado em Engenharia de Telecomunicacoes e Informatica do ISCTE-

IUL, desde o ano lectivo de 2012/13.

8. Coordenador e docente da unidade curricular de Futures and Options do mestrado em

Business Administration do ISCTE-IUL, nos anos lectivos de 2011/12 a 2014/15.

9. Coordenador e docente da unidade curricular de International Finance do mestrado

em Financas do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2011/12.

4

10. Coordenador e docente da unidade curricular de Financas Internacionais da licen-

ciatura em Financas e Contabilidade do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2011/12.

11. Coordenador e docente da unidade curricular de Investimentos e Opcoes Reais do

mestrado executivo em Corporate Finance do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de

2013/14.

12. Coordenador e docente da unidade curricular de Risco de Credito do mestrado exec-

utivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, desde o ano lectivo

de 2011/12.

13. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Avaliacao de Obrigacoes

do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no

ano lectivo de 2012/13.

14. Coordenador e docente da unidade curricular de Opcoes Financeiras do mestrado ex-

ecutivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de

2011/12.

15. Docente da unidade curricular de Futures and Options do mestrado em Business Ad-

ministration do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.

16. Docente da unidade curricular de Financial Options do mestrado em Financas do

ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.

17. Docente da unidade curricular de Opcoes Financeiras do mestrado em Financas do

ISCTE-IUL leccionado em Maputo (Mocambique), no ano lectivo de 2009/10.

18. Docente da unidade curricular de Opcoes Financeiras do mestrado executivo em Cor-

porate Finance do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.

19. Docente da unidade curricular de Opcoes Financeiras do mestrado executivo em Mer-

cados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2009/10.

5

4.1.2. Servico docente actual

A Tabela 1 resume as unidades curriculares leccionadas e coordenadas no corrente ano lectivo

(2014/15).

Tabela 1: Unidades curriculares leccionadas e coordenadas no ano lectivo de 2014/15

Unidade Curso Nº Horas por

curricular Turmas semana/ano

Credit Risk MSc. Finance 1 0.625

Trab. Projecto em Fin. MSc. Finance 1 0.625

Risco de Credito MSc. Mat. Financeira 1 0.625

Futures and Options MSc. BA 1 0.625

GFEP I MSc. ETI 2 3

GFEP II MSc. ETI 2 3

Corporate Finance II PhD. Finance 1 1

Total 9.5

4.1.3. Avaliacao do desempenho pedagogico

1. As Tabelas 2, 3 e 4 resumem o resultado dos inqueritos efectuados aos alunos de

Licenciatura, Mestrado e Pos-Graduacao acerca do meu desempenho pedagogico.

4.1.4. Avaliacao de desempenho docente

1. Avaliacao de desempenho docente no ISCTE-IUL referente ao trienio 2011-2013: Ex-

celente.

6

Tabela 2: Desempenho pedagogico nas licenciaturas

Licenciatura Unidade Ano Capacidades Escala

curricular lectivo pedagogica cientıfica

Fin. e Cont. Financas Internacionais 2011/12 8.2 1-10

2. Avaliacao de desempenho docente no ISCAC referente ao ano de 2010: Muito Bom.1

4.1.5. Unidades curriculares leccionadas no ISCAC Coimbra Business School

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercado de Derivados do mestrado

em Analise Financeira do ISCAC, desde o ano lectivo de 2009/10.

2. Coordenador e docente da unidade curricular de Financas Empresariais II do mestrado

em Analise Financeira do ISCAC, desde o ano lectivo de 2009/10.

3. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercado de Obrigacoes do mestrado

em Analise Financeira do ISCAC, nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12.

4. Docente da unidade curricular de Projecto do mestrado em Analise Financeira do

ISCAC, nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12.

5. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise das Demonstracoes Finan-

ceiras do mestrado em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial do ISCAC, no ano

lectivo de 2009/10.

6. No ambito do programa ERASMUS leccionei como professor convidado na School of

Business and Finance (Banku Augstskola), Riga, Letonia, Setembro de 2007.

1De acordo com a Regra 11ª do Regulamento de Avaliacao de Desempenho de Docentes por Ponderacao

Curricular do Instituto Politecnico de Coimbra, esta mencao (maxima) e atribuıda aos docentes que no ano

de 2010 tenham uma classificacao final igual ou superior a 3,50 valores (numa escala de 0 a 5).

7

Tabela 3: Desempenho pedagogico nos mestrados

Mestrado Unidade Ano Capacidades Escala

curricular lectivo pedagogica cientıfica

MSc. Finance Fixed Income Market 2013/14 ND -

MSc. ETI GFEP I 2013/14 7.9 1-10

MSc. BA Futures & Options 2012/13 4.7 5.0 1-5

MSc. Mat. Financ. Risco de Credito 2012/13 ND -

MSc. ETI GFEP II 2012/13 ND -

MSc. ETI GFEP I 2012/13 8.1 1-10

MSc. Finance Fixed Income Market 2012/13 3.8 4.8 1-5

MSc. BA Futures & Options 2011/12 4.9 4.9 1-5

MSc. Finance International Finance 2011/12 ND -

ND = item nao disponıvel

7. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercados de Taxas de Juro da pos-

graduacao em Gestao Bancaria e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08

a 2011/12.

8. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Gestao do Risco na Banca

da pos-graduacao em Gestao Bancaria e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de

2007/08 a 2011/12.

9. Coordenador e docente da unidade curricular de Futuros e Opcoes da pos-graduacao

em Gestao Bancaria e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de 2008/09 a 2011/12.

8

Tabela 4: Desempenho pedagogico nas pos-graduacoes

Pos- Unidade Ano Capacidades Escala

graduacao curricular lectivo pedagogica cientıfica

MAF Risco de Credito 2013/14 4.5 4.8 1-5

CF Inv. Opcoes Reais 2013/14 3.6 4.7 1-5



MAF Opcoes Financeiras 2011/12 3.6 4.0 1-5

10. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Financeira da pos-graduacao

em Gestao de PME’s do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a 2010/11.

11. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Gestao Financeira da licen-

ciatura em Contabilidade e Gestao Publica do ISCAC, no ano lectivo de 2011/12.

12. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Gestao dos Riscos Finan-

ceiros da licenciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08

a 2010/11.

13. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros

da licenciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a

2010/11 e 2001/02.

14. Coordenador e docente da unidade curricular de Avaliacao de Empresas da licenciatura

em Gestao de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a 2010/11.

15. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise Financeira da licenciatura em

Contabilidade e Auditoria do ISCAC, no ano lectivo de 2007/08.

9

16. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Gestao Financeira I da

licenciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 2006/07.

17. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Financeira Avancada da licen-

ciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2006/07 e de 2000/01

a 2001/02.

18. Docente da unidade curricular de Analise das Demonstracoes Financeiras da licen-

ciatura em Contabilidade e Auditoria do ISCAC, nos anos lectivos de 2006/07 e de

2000/01 a 2001/02.

19. Docente da unidade curricular de Gestao Financeira da licenciatura em Contabilidade

e Auditoria do ISCAC, no ano lectivo de 2005/06.

20. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise de Projectos de Investimento

da licenciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 2000/01.

21. Docente da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros da licenciatura

em Gestao de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 1999/00 a 2000/01.

22. Docente da unidade curricular de Matematica Financeira I da licenciatura em Gestao

de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 1999/00.

4.1.6. Unidades curriculares leccionadas na Catolica Porto Business School

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Financas Empresariais para Novas

Oportunidades de Negocio do executive master em Financas da Catolica Porto Business

School, nos anos lectivos de 2010/11 a 2011/12.

4.1.7. Unidades curriculares leccionadas no IPAM de Aveiro

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao de Projectos de Investimento

do mestrado em Gestao de Marketing do IPAM de Aveiro, nos anos lectivos de 2007/08

a 2010/11.

10

4.1.8. Unidades curriculares leccionadas na ESCE do IPVC

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Bancaria da pos-graduacao em

Financas e Banca da Escola Superior de Ciencias Empresariais do Instituto Politecnico

de Viana do Castelo, no ano lectivo de 2009/10.

4.1.9. Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Leiria

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao Financeira Orcamental da

licenciatura em Gestao de Empresas do ISLA de Leiria, nos anos lectivos de 1997/98

a 1999/00.

2. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao e Financas Internacionais I

da licenciatura em Marketing e Comercio Internacional do ISLA de Leiria, nos anos

lectivos de 1997/98 a 1999/00.

3. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestao e Financas Internacionais II

da licenciatura em Marketing e Comercio Internacional do ISLA de Leiria, nos anos

lectivos de 1997/98 a 1999/00.

4. Coordenador e docente da unidade curricular de Analise e Avaliacao de Projectos da

licenciatura em Engenharia da Energia e do Ambiente do ISLA de Leiria, nos anos

lectivos de 1997/98 a 1999/00.

4.1.10. Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Lisboa

1. Coordenador e docente da unidade curricular de Matematica para Gestao da licen-

ciatura em Gestao de Recursos Humanos do ISLA de Lisboa, nos anos lectivos de

1994/95 a 1999/00.

2. Docente da unidade curricular de Contabilidade Geral da licenciatura em Informatica

de Gestao do ISLA de Lisboa, nos anos lectivos de 1994/95 a 1996/97.

11

4.2. Actividades de inovacao pedagogica

1. Criacao da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Financas do ISCTE-IUL,

no ano lectivo 2014/15.

2. Criacao da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado em Financas do

ISCTE-IUL, no ano lectivo 2012/13.

3. Coordenacao, em 2006, do processo de criacao do actual mestrado em Analise Finan-

ceira do ISCAC.

4. Coordenacao, em 2007, do processo de criacao da pos-graduacao em Gestao Bancaria

e Seguradora do ISCAC.

5. Criacao das unidades curriculares de Mercado de Obrigacoes, Mercado de Derivados

e Financas Empresariais II do mestrado em Analise Financeira do ISCAC, no ano

lectivo 2009/10.

6. Criacao das unidades curriculares de Mercados de Taxas de Juro e Analise e Gestao

do Risco na Banca da pos-graduacao em Gestao Bancaria e Seguradora do ISCAC, no

ano lectivo 2007/08.

7. Criacao da unidade curricular de Futuros e Opcoes da pos-graduacao em Gestao

Bancaria e Seguradora do ISCAC, no ano lectivo 2008/09.

8. Criacao da unidade curricular de Gestao Financeira da pos-graduacao em Gestao de

PME’s do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.

9. Criacao da unidade curricular de Analise e Gestao dos Riscos Financeiros da licen-

ciatura em Gestao de Empresas do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.

10. Criacao da unidade curricular de Avaliacao de Empresas da licenciatura em Gestao de

Empresas do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.

11. No ambito da unidade curricular de Avaliacao de Empresas do ISCAC organizei nos

anos lectivos 2007-2011 um jogo de simulacao bolsista, cujos principais objectivos foram

12

colocar os alunos na posicao de sell-side security analysts de modo a aplicarem tecnicas

de avaliacao de empresas a sociedades cotadas nos mercados de accoes nacionais ou

internacionais (e.g. PSI 20, FTSE 100, IBEX 35, DAX 30, CAC 40, MIB 30, DOW

JONES 30, NASDAQ 100) e avaliar o desempenho de cada analista financeiro (i.e.

cada aluno) tendo por base uma determinada metrica de avaliacao do grau de precisao

da previsao do target price definido por cada analista.

12. No ambito da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros do ISCAC,

organizei o Jogo de Bolsa MIF/ISCAC - Fincor 2002, cujo principal objectivo foi colocar

os alunos num contexto real de actividade bolsista atraves da utilizacao dos mercados

spot e de futuros de Portugal e Espanha. Esta actividade resultou na insercao de dois

alunos na Fincor.

4.3. Orientacoes

4.3.1. Orientacoes de doutoramento

1. Co-orientacao (com o Prof. Carlos A. Braumann) da tese de doutoramento da mestre

Maria Manuela Coelho Larguinho, para a obtencao do grau de doutor em Matematica,

com especialidade em Estatıstica, pela Universidade de Evora e intitulada “Essays on

Option Pricing under Alternative One-Dimensional Diffusions”. Arguencia dos Profs.

Joao Pedro Nunes e Claudia Nunes Philippart em Marco de 2014.

2. Co-orientacao (com o Prof. Joao Pedro Nunes) da tese de doutoramento do mestre Joao

Pedro Bento Ruas, para a obtencao do grau de doutor em Financas pelo ISCTE-IUL

e intitulada “Three Essays on the Valuation of American-Style Options”. Arguencia

dos Profs. Isabel Simao, Manuel Esquıvel e Nelson Areal em Julho de 2013.

3. Orientacao em curso da tese de doutoramento do mestre Aricson Cesar Jesus da Cruz,

para a obtencao do grau de doutor em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Essays

on Option Pricing”.

13

4. Co-orientacao em curso (com o Prof. C. Chaolong) da tese de DBA do mestre Zeng

Chuanwang, para a obtencao do grau de doutor em Business Administration pelo

ISCTE-IUL e a University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) e

intitulada “Financial Management of Restructured Technology Enterprises Based on

Core Competitiveness”.

4.3.2. Orientacoes de mestrado

1. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Sara Maria Correia Pereira, para a

obtencao do grau de mestre em Matematica Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL e inti-

tulada “Pricing of a Credit Default Swap”. Arguencia do Prof. Joao Pedro Nunes em

Janeiro de 2015.

2. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Carlos Antonio Fernandes Casimiro,

para a obtencao do grau de mestre em Matematica Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL

e intitulada “Structural Models in Credit Risk”. Arguencia do Prof. Antonio Barbosa

em Janeiro de 2015.

3. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Filipe Luıs Abraul Rosa Goncalves

Pereira, para a obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada

“The Kim (1990) American Options Valuation Method: A Comparative Analysis”.

Arguencia do Prof. Joao Ruas em Dezembro de 2014.

4. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Catarina Alexandra Neves Proenca,

para a obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada

“Determinantes dos Ratings da Dıvida Soberana: Analise aos Perıodos Pre e Pos

Crise”. Arguencia da Profª. Ana Paula Quelhas em Dezembro de 2014.

5. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Miguel Seixas do Val Ferreira, para a

obtencao do grau de mestre em Business Administration pelo ISCTE-IUL e intitulada

“Decomposition of a Financial Structured Product: Lloyds Double Up”. Arguencia do

Prof. Luıs Oliveira em Julho de 2014.

14

6. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Marisa Freire da Silva, para a obtencao

do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Avaliacao de Opor-

tunidades - Opcoes Compostas e Opcoes de Troca”. Arguencia da Profª. Manuela

Larguinho em Julho de 2014.

7. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Carolina Albardeiro Santana, para a

obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Modelos de

Risco de Credito: Analise de Telecoms Europeias e Bancos Americanos”. Arguencia

do Prof. Pedro Leite Inacio em Junho de 2014.

8. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Mario Antonio Limede, para a obtencao

do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Modelos de Avaliacao

de Risco de Credito - Analise e Aplicacao”. Arguencia do Prof. Pedro Leite Inacio em

Dezembro de 2013.

9. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Mariana Isabel Simoes Henriques, para a

obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Modelos

de Avaliacao do Risco de Credito: Aplicacao a Empresas Cotadas”. Arguencia da

Profª. Manuela Larguinho em Dezembro de 2013.

10. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Joaquim Paulo Ferreira Santiago, para a

obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Estrutura

Temporal de Taxas de Juro: O Caso das Bunds Alemas”. Arguencia da Profª. Ana

Paula Quelhas em Dezembro de 2013.

11. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Eurico Jose Duarte Santos, para a

obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Initial

Public Offering”. Arguencia do Prof. Artur Morgado em Dezembro de 2013.

12. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Pedro Marzagao Barbuto, para a obtencao

do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “LSMC for Pricing Ameri-

can Options under the Heston Model”. Arguencia do Prof. Joao Pedro Nunes em Julho

de 2013.

15

13. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Paulo Fernando Marques Ferreira, para a

obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Evaluating In-

vestment Opportunities under Different Model Dynamics: Some Managerial Insights”.

Arguencia do Prof. Pedro Leite Inacio em Dezembro de 2012.

14. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Joao de Andrade Dias da Costa, para a

obtencao do grau de mestre em Business Administration pelo ISCTE-IUL e intitulada

“Carbon Markets and Emission Derivatives: The Pricing of Derivatives in the EU

ETS”. Arguencia do Prof. Luıs Oliveira em Dezembro de 2012.

15. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Pedro Miguel Fonseca Leal Guerra,


“Opcoes Financeiras sobre o Indice S&P500: Modelo de Black-Scholes vs Modelo

CEV”. Arguencia da Profª. Elisabete Vieira em Dezembro de 2012.

16. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Mauro Filipe Martins Ferreira, para a

obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Teoria das

Opcoes Reais e Teoria dos Jogos na Avaliacao de Investimentos Estrategicos: O Caso

da Google-Motorola Mobility”. Arguencia do Prof. Artur Morgado em Dezembro de

2012.

17. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Cristiana Raquel da Fonseca Beato,


“Modelos de Opcoes Reais sob Diferentes Processos de Difusao”. Arguencia da Profª.Manuela Larguinho em Dezembro de 2012.

18. Co-orientacao (com o Prof. Joao Pedro Nunes) da tese de mestrado elaborada por

Ana Margarida David Domingues, para a obtencao do grau de mestre em Matematica

Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL e intitulada “Valuation of Turbo Warrants under

the CEV Model”. Arguencia do Prof. Manuel Esquıvel em Novembro de 2012.

19. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Gustavo de Souza Barros, para a

obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Variable

16

Volatility in Option Pricing”. Arguencia do Prof. Joao Pedro Nunes em Julho de

2012.

20. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Aricson Cesar Jesus da Cruz, para a

obtencao do grau de mestre em Analise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Binomial

Models for Valuing Financial Option Contracts”. Arguencia do Prof. Artur Morgado

em Novembro de 2011.

21. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Carla Alexandra Botas Prates, para a

obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Pricing and

Hedging Volatility Options”. Arguencia do Prof. Joao Pedro Nunes em Junho de 2011.

22. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Jorge Manuel Duque de Oliveira, para

a obtencao do grau de mestre em Financas pelo ISCTE-IUL e intitulada “Pricing

Corporate Debt and Credit Risk under the CEV Model”. Arguencia do Prof. Joao

Pedro Nunes em Janeiro de 2011.

23. Orientacao da tese de mestrado elaborada por Manuela Maria da Silva Monteiro An-

tunes, para a obtencao do grau de mestre em Gestao de Marketing pelo IPAM de Aveiro

e intitulada “Opcoes Reais numa Perspectiva de Marketing: O Estudo do Lancamento

de um Novo Produto”. Arguencia do Prof. Carlos Jose Viana em Janeiro de 2010.

4.3.3. Orientacoes de trabalhos de conclusao de licenciatura

1. Orientacao de 15 trabalhos de conclusao de licenciatura no ISCAC entre os anos 2000

e 2007.

4.4. Publicacoes pedagogicas

4.4.1. Sebentas

1. Sebenta da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Financas do ISCTE-IUL.

17

2. Sebenta da unidade curricular de Corporate Finance II do programa doutoral em

Financas do ISCTE-IUL.

3. Sebenta da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado em Financas do

ISCTE-IUL.

4. Sebenta da unidade curricular de Financial Options do mestrado em Financas do

ISCTE-IUL.

5. Sebenta da unidade curricular de Risco de Credito do mestrado em Matematica Fi-

nanceira do ISCTE-IUL/FCUL.

6. Sebenta da unidade curricular de Futures & Options do mestrado em Business Admin-

istration do ISCTE-IUL.

7. Sebenta da unidade curricular de Investimentos e Opcoes Reais do mestrado executivo

em Corporate Finance do INDEG-IUL.

8. Sebenta da unidade curricular de Opcoes Financeiras do mestrado executivo em Mer-

cados e Activos Financeiros do INDEG-IUL.

9. Sebenta da unidade curricular de Risco de Credito do mestrado executivo em Mercados

e Activos Financeiros do INDEG-IUL.

10. Sebentas de varias unidades curriculares leccionadas no ISCAC entre 2000 e 2011.

4.4.2. Publicacoes tecnicas

1. Sebenta teorica “Reconhecimento, Mensuracao e Divulgacao dos Instrumentos Finan-

ceiros no SNC: Volumes I-VI”, 2009, Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (com

Rito, S.).

2. Sebenta pratica “Reconhecimento, Mensuracao e Divulgacao dos Instrumentos Finan-

ceiros no SNC: Casos Praticos com Resolucao”, 2009, Ordem dos Tecnicos Oficiais de

Contas (com Rito, S.).

18

5. Actividades de investigacao cientıfica

5.1. Producao cientıfica

5.1.1. Editor de livros

1. “Hysteresis: Types, Applications and Behavior Patterns in Complex Systems”, 2014,

Nova Science Publishers, New York (ISBN: 978-1-63321-336-4).

5.1.2. Artigos publicados em capıtulos de livros com arbitragem cientıfica

1. “Hysteresis Effects and First Passage Time Densities under Alternative Modeling Ar-

chitecture Assumptions”, 2014, Hysteresis: Types, Applications and Behavior Patterns

in Complex Systems, Dias, J.C. (ed.), Chapter 1, 1-17, Nova Science Publishers, New

York (with Larguinho, M.).

2. “Valuation of Bond Options under the CIR Model: Some Computational Remarks”,

2014, New Advances in Statistical Modeling and Applications, Studies in Theoretical

and Applied Statistics, Pacheco, A., Santos, R., Oliveira, M.R., and Paulino, C.D.

(eds.), Part II, 125-133, Springer, Switzerland (with Larguinho, M. and Braumann,

C.A.).

3. “A Note on (Dis)Investment Options and Perpetuities under CIR Interest Rates”, 2013,

Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics, Studies in Theoretical

and Applied Statistics, Oliveira, P.E., Temido, M.G., Henriques, C., and Vichi, M.

(eds.), Part V, 203-211, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (with Larguinho, M. and

Braumann, C.A.).

4. “Absolute Diffusion Process: Sensitivity Measures”, 2013, Advances in Regression, Sur-

vival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications,

Studies in Theoretical and Applied Statistics, Silva, J.L., Caeiro, F., Natario, I., Brau-

mann, C.A., Esquıvel, M.L., and Mexia, J.T. (eds.), Part II, 249-257, Springer-Verlag,

Berlin Heidelberg (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

19

5.1.3. Artigos publicados em revistas com arbitragem cientıfica

1. “Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump

to Default Extended CEV Model”, 2014, Quantitative Finance, Forthcoming (with

Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).

2. “Pricing and Static Hedging of American-style Options under the Jump to Default

Extended CEV Model”, 2013, Journal of Banking and Finance 37 (11): 4059-4072

(with Ruas, J.P. and Nunes, J.P.).

3. “On the Computation of Option Prices and Greeks under the CEV Model”, 2013,

Quantitative Finance 13 (6): 907-917 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

4. “Hysteresis Effects under CIR Interest Rates”, 2011, European Journal of Operational

Research 211 (3): 594-600 (with Shackleton, M.B.).

5. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, 2011,

Journal of Futures Markets 31(3): 230-250 (with Nunes, J.P.).

6. “Durable vs. Disposable Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2009,

European Journal of Finance 15(2): 157-167 (with Shackleton, M.B.).

5.1.4. Artigos submetidos a revistas com arbitragem cientıfica

1. “Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options”, 2014, Sub-

mitted to the Journal of Banking and Finance (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.), 2nd

round.

2. “A Fast and Accurate Algorithm for Computing Truncated Moments of a Noncentral

χ2 Random Variable with Applications to Option Pricing”, 2014, Submitted to the

Journal of Derivatives (with Nunes, J.P.), 1st round.

20

5.1.5. Working papers em progresso

1. “Asset Pricing Bubbles under the CEV Model: Implications for Option Pricing and

Hedging”, 2015 (with Nunes, J.P.).

2. “The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model”,

2015 (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).

3. “In-Out Parity Relations for American-style Barrier Options”, 2014 (with Ruas, J.P.

and Nunes, J.P.).

4. “Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Frame-

work”, 2014 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

5. “Entry and Exit Decisions under Uncertainty for a Generalized Class of One-Dimensional

Diffusions”, 2014 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

6. “Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options”,

2014 (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).

7. “Pricing and Static Hedging of Volatility Options”, 2014 (with Nunes, J.P. and Ruas,

J.P.).

5.1.6. Posters em conferencias com arbitragem cientıfica

1. “Analise da Distribuicao Chi-Quadrado Nao Central na Avaliacao de Opcoes Europeias

num Processo de Difusao CIR”, 2011, XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de

Estatıstica, pp. 41-42, Nazare, Portugal (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

2. “Comparacao Numerica de Metodos de Calculo das Perpetuidades sob a Difusao CIR”,

2010, XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatıstica, pp. 189-190, Viseu,

Portugal (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

3. “Processo Estocastico de Difusao Absoluta: Medidas de Sensibilidade”, 2009, XVII

Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatıstica, pp. 341-342, Sesimbra, Portugal

(with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).

21

5.1.7. Outros artigos

1. “Opcoes standard ou opcoes barreira?”, 28th November 2012, Jornal de Negocios.

5.1.8. Apresentacao de artigos cientıficos em conferencias com referees

1. “Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump

to Default Extended CEV Model”, 2014, 8th International Conference of the Por-

tuguese Finance Network, Vilamoura, Portugal.

2. “Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options”,

2014, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels, Belgium (pre-

sented by J.P. Nunes).

3. “Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended

CEV Model”, 2013, FMA 17th European Conference, Luxembourg City, Luxembourg.

4. “Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended

CEV Model”, 2012, INFORMS Annual Meeting, Phoenix, Arizona, USA.

5. “Truncated Moments of a Noncentral χ2 Random Variable: An Extension of the Benton

and Krishnamoorthy Approach”, 2012, XX Congresso da Sociedade Portuguesa de

Estatıstica, Porto, Portugal.

6. “Medidas de Sensibilidade para Opcoes sobre Obrigacoes sob o Modelo CIR”, 2012,

XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatıstica, Porto, Portugal (presented by

M. Larguinho).

7. “The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models”, 2012,

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Minneapolis, Minnesota,

USA.


7th International Conference of the Portuguese Finance Network, Aveiro, Portugal.

22

9. “Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Frame-

work”, 2012, 7th International Conference of the Portuguese Finance Network, Aveiro,

Portugal (presented by M. Larguinho).

10. “Pricing Double Barrier Options under the CEV Process: A Speed-Accuracy Com-

parison of Alternative Methods”, 2012, 7th World Congress of the Bachelier Finance

Society, Sydney, Australia.


Mathematical Finance Days Conference, Montreal, Canada.

12. “Valuation of Non-Central Chi-Square Distribution Methods for Options On Zero

Coupon Bonds under The CIR Diffusion”, 2011, 16th Congresso da AECA, Granada,

Spain (presented by M. Larguinho).


International Conference on Mathematical Finance and Economics, Istanbul, Turkey.

14. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods

for Option Pricing and Hedging under the CEV Model”, 2011, 18th International

Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest

Rates and Asset Management, Marseille, France.

15. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for

Option Pricing and Hedging under the CEV Model”, 2011, Mathematical Finance Days

Conference, Montreal, Canada.

16. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, 2011, 21st An-

nual Derivatives Securities and Risk Management Conference, Arlington, Virginia,

USA.

17. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for

Option Pricing and Hedging”, 2010, 6th International Conference of the Portuguese

Finance Network, Ponta Delgada, Azores, Portugal.

23

18. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, 2010, 6th World

Congress of the Bachelier Finance Society, Toronto, Canada.

19. “Investment Hysteresis and Hitting Time for Mean-Reverting CIR Diffusions”, 2009,

13th International Conference on Real Options, Braga, Portugal, and Santiago, Spain.

20. “Does the Lisbon Stock Market Follow a Random Walk? Evidence from January 1993

to April 2008”, 2009, 2nd PhD Conference on Economics, Athens, Greece (presented

by V. Martins).

21. “Pricing Real Options under the CEV Diffusion”, 2008, 5th International Conference

of the Portuguese Finance Network, Coimbra, Portugal (presented by J.P. Nunes).

22. “Pricing Real Options under the CEV Diffusion”, 2008, 12th International Conference

on Real Options, Rio de Janeiro, Brazil.

23. “Real Options Models under Interest Rate Uncertainty”, 2007, 9th International Con-

ference of the Banku Augstskola, Riga, Latvia.

24. “Durable vs. Disposable Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2006,

4th International Conference of the Portuguese Finance Network, Porto, Portugal.

25. “Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2006, 10th International Con-

ference on Real Options, New York City, USA. Bolsa da Fundacao Calouste Gulbenkian

para apresentacao deste artigo nesta conferencia.

26. “Investment Hysteresis under Stochastic Interest Rates”, 2005, 9th International Con-

ference on Real Options, Paris, France.

27. “Efficiency Tests in the Iberian Stock Markets”, 2002, 2nd International Conference

of the Portuguese Finance Network, Evora, Portugal.

28. “Efficiency Tests in the Iberian Stock Markets”, 2002, 25th Annual Congress of the

European Accounting Association, Copenhagen, Denmark.

29. “Criterios Alternativos a Taxa Interna de Rendibilidade”, 2002, XII Jornadas Luso-

Espanholas de Gestao Cientıfica, Covilha, Portugal.

24

30. “A Survey into the Use of Derivatives by Non-financial Portuguese Firms”, 2002, 24th

Annual Congress of the European Accounting Association, Athens, Greece.

5.1.9. Apresentacao de artigos cientıficos em workshops e seminarios

1. “Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options”, Mathe-

matical Finance Workshop: Stochastic Analysis and Numerical Approximations in

Mathematical Finance, ISEG, Lisboa, Portugal, Dezembro de 2014.

2. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, Workshop em

Financas, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Setembro de 2010.

3. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, Seminario

de Investigacao, Universidade do Minho, Braga, Portugal, Junho de 2009.

4. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, Seminario

de Investigacao, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Outubro de 2008.

5. “Does the Lisbon Stock Market Follow a Random Walk? Evidence from January 1993

to April 2008”, CIM/CRM Workshop on Financial Time Series, Coimbra, Portugal,

Junho de 2008 (apresentado por V. Martins).

6. “Investment Hysteresis under Stochastic Interest Rates”, Seminario de Investigacao,

ISCTE Business School, Lisboa, Portugal, Marco de 2005.

5.1.10. Discussao de artigos cientıficos em conferencias com referees

1. Discussao do artigo “Hedging Performance for Investors with Differing Attitudes to-

wards Risk”, dos autores J. Cotter and J. Hanly, 8th International Conference of the

Portuguese Finance Network, Vilamoura, Portugal, Junho de 2014.

2. Discussao do artigo “New Warrant Issues Valuation with Leverage and Noisy Equity

Values”, do autor J.G. Simonato, FMA 17th European Conference, Luxembourg City,

Luxembourg, Junho de 2013.

25

3. Discussao do artigo “Are the Copper Prices Mean Reverting? A Practitioner Point of

View”, dos autores M.M. Suarez and P.L. Fernandez, 7th International Conference of

the Portuguese Finance Network, Aveiro, Portugal, Julho de 2012.

4. Discussao do artigo “Discrete Dividends and the FTSE-100 Index Option Valuation”,

dos autores N. Areal and A. Rodrigues, 6th International Conference of the Portuguese

Finance Network, Ponta Delgada, Azores, Portugal, Julho de 2010.

5. Discussao do artigo “A PDE and Option-Based Approach to Valuing and Design-

ing Stochastic Storage for Wind-Generated Electricity”, dos autores S. Howell, P. W.

Duck, H. Pinto and G. Strbac, 4th International Conference of the Portuguese Finance

Network, Porto, Portugal, Julho de 2006.

6. Discussao do artigo “An Empirical Analysis of Structural Models of Corporate Debt

Pricing”, do autor J. C. Teixeira, CEMAF/ISCTE 10th Annual Conference, Lisboa,

Portugal, Marco de 2005.

7. Discussao do artigo “The Impact of Economic Activity on Corporate Financial Results

in Brazil”, dos autores P.L. Wilbert and W.L. Ness, 2nd International Conference of

the Portuguese Finance Network, Evora, Portugal, Junho de 2002.

5.1.11. Actividades de chair em conferencias com arbitragem cientıfica

1. Chair da sessao 17 - Derivatives Valuation 2, FMA 17th European Conference, Lux-

embourg City, Luxembourg, Junho de 2013.

2. Chair da sessao 28 - Derivatives II, 7th International Conference da Portuguese Finance

Network, Aveiro, Portugal, Julho de 2012.

3. Chair da sessao paralela subordinada ao tema Exotic Options do 7th World Congress

of the Bachelier Finance Society, Sydney, Australia, Junho de 2012.

4. Chair da sessao 19 - Options, Futures & Forwards da 6th International Conference da

Portuguese Finance Network, Ponta Delgada, Acores, Portugal, Julho de 2010.

26

5. Chair da sessao 3 do VI Seminario GRUDIS, Portuguese Accounting Research Network,

ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Janeiro de 2007.

6. Chair de sessao paralela subordinada ao tema Financas no XI Congresso Internacional

de Contabilidade e Auditoria, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Novembro

de 2006.

5.1.12. Membro de comites cientıficos de conferencias

1. Membro do Comite Cientıfico do XII Congresso Internacional de Contabilidade e Audi-

toria, Instituto Superior de Contabilidade e Administracao da Universidade de Aveiro,

Novembro de 2008.

2. Membro do Comite Cientıfico da IFC 4 - 4th International Finance Conference, Tunısia,

Marco de 2007.

5.2. Projectos cientıficos

1. Investigador associado do Grupo de Financas do Centro de Investigacao BRU-UNIDE

do ISCTE-IUL desde 2009.

2. Membro da equipa de investigacao do projecto de investigacao cientıfica e desenvolvi-

mento tecnologico (IC&DT) intitulado ”Early Exercise Decisions under Uncertainty

and Stochastic Interest Rates”e aprovado pela Fundacao para a Ciencia e Tecnologia

(FCT). Referencia do projecto: PTDC/EGE-ECO/099255/2008. Montante de finan-

ciamento: 159.178 ¿. Duracao do projecto: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2012.

Investigador principal: Prof. Joao Pedro Nunes.

3. Membro participante do grupo de estudos do European Module on International Eu-

ropean Professional Accountant, Programa SOCRATES/ERASMUS, Katho, Depar-

tamento de Hantal, Kortrijk, Belgica, Setembro de 1999 e no European Module on

International European Professional Accountant, Programa SOCRATES/ERASMUS,

Universite des Sciences et Technologies de Lille, Lille, Franca, Outubro de 1998. Neste

27

ambito, desenvolvi trabalho cientıfico cujo principal objectivo consistiu no estudo dos

procedimentos e regras contabilısticas existentes em varios paıses do espaco europeu,

tendo em vista a sua comparabilidade internacional. Neste sentido, discutiram-se os

seguintes temas: (i) usual operation of purchase/sale; (ii) depreciation of a machine;

(iii) framework on stocks; (iv) leasing; (v) operation in foreign money; (vi) valued

added tax; (vii) capitalised interest; (viii) accrual principle.

5.3. Coordenacao e lideranca cientıfica

1. Membro eleito da Comissao Cientıfica do Centro de Investigacao BRU-IUL, desde 27

de Outubro de 2014.

2. Membro eleito da Comissao Cientıfica do Departamento de Financas do ISCTE-IUL,

desde 16 de Outubro de 2014.

3. Membro da Comissao Cientıfica do Programa Doutoral em Financas do ISCTE-IUL,

desde 30 de Janeiro de 2014.

4. Membro da Comissao Cientıfica do Mestrado em Analise Financeira do ISCAC, entre

Julho de 2009 e Dezembro de 2011.

5. Membro da Comissao Cientıfica da Pos-Graduacao em Gestao Bancaria e Seguradora

da ISCAC Business School, entre Julho de 2007 e Novembro de 2010 (1.ª, 2.ª e 3.ªedicoes).

6. Membro eleito para o Conselho Tecnico-Cientıfico do ISCAC, entre Outubro de 2009

e Dezembro de 2011.

7. Vice-Presidente do Conselho Cientıfico do ISCAC, entre Janeiro de 2007 e Outubro de

2008.

8. Membro do Conselho Cientıfico do ISCAC, entre Outubro de 2005 e Outubro de 2009.

28

5.4. Avaliacao cientıfica

5.4.1. Participacao no juri de provas de doutoramento

1. Arguencia, em Marco de 2009, da tese de doutoramento elaborada por Pedro Miguel

Silva Goncalves Pimentel para a obtencao do grau de doutor em Gestao pelo ISEG e

intitulada “Avaliacao do Investimento na Alta Velocidade Ferroviaria”. Orientadores:

Profs. Jose Azevedo Pereira e Gualter Couto.

5.4.2. Participacao no juri de research proposals de doutoramento

1. Vogal do juri, em Dezembro de 2014, da comissao de acompanhamento de tese do pro-

grama doutoral em Estatıstica e Processos Estocasticos do Instituto Superior Tecnico

(Universidade de Lisboa) da candidata Rita Duarte Pimentel com o tema “Processes

with Jumps in Finance”. Orientadores: Profs. Claudia Nunes Philippart e Raquel

Gaspar.

2. Arguencia, em Setembro de 2013, da research proposal de doutoramento elaborada

por Pedro Miguel Silva Prazeres para a obtencao do grau de doutor em Financas pelo

ISCTE-IUL e intitulada “Essays on Interest Rate Option Pricing under Multifactor

Term Structure Models”. Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

5.4.3. Participacao no juri de atribuicao do tıtulo de especialista

1. Membro do juri, em Novembro de 2011 e no ISEP do IPP, das provas de atribuicao do

tıtulo de especialista em Gestao e Administracao do Dr. Carlos Jorge Pereira Freitas.

2. Membro do juri, em Maio de 2011 e no IPAM do Porto, das provas de atribuicao do

tıtulo de especialista em Gestao e Administracao do Dr. Henrique do Poco Pires.


tıtulo de especialista em Gestao e Administracao do Dr. Jose Alvaro Gomes da Silva.

29


tıtulo de especialista em Gestao e Administracao do Dr. Jose Luıs Tavares Pires Dias

dos Reis.

5.4.4. Participacao no juri de provas de mestrado

1. Arguente do juri, em Dezembro de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos (Mestrado em Matematica Fi-

nanceira) e intitulada “Stochastic Volatility Jump-Diffusion Models As Time-Changed

Levy Processes”. Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

2. Arguente do juri, em Julho de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Tiago Alexandre Sezinando Neto (Mestrado em Matematica Financeira)

e intitulada “Assessing the Credit Risk of Financial Institutions”. Orientador: Prof.

Joao Pedro Pereira.

3. Arguente do juri, em Julho de 2014 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada

por Vanessa Alexandra Rosa Azougado (Mestrado em Gestao) e intitulada “Adequacao

da Carteira e Satisfacao Global do Investidor: O Caso Portugues”. Orientador: Prof.

Pedro Leite Inacio.

4. Presidente de juri, em Junho de 2014 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada

por Jorge Sao Pedro de Cacito Gomes (MSc Finance) e intitulada “Investing in U.S.

Natural Gas: An Exchange-Traded Funds Approach”. Orientador: Prof. Joao Pedro

Pereira.

5. Arguente do juri, em Abril de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Pedro Simoes Oliveira (Mestrado em Matematica Financeira) e intitu-

lada “The Convolution Method for Pricing American Options under Levy Processes”.

Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

30

6. Arguente do juri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elab-

orada por Igor Kravchenko (MSc Finance) e intitulada “Barrier Option Pricing via

Heston Model”. Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

7. Arguente do juri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elabo-

rada por Dianne Pataco Gomes (MSc Finance) e intitulada “Energy Bridge: An Exten-

sive Application of Real Options Theory to International Renewable Energy Generation

and Transmission”. Orientador: Profª. Helena Pinto de Sousa.

8. Presidente de juri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elab-

orada por Ana Cristina Guerreiro Silva (MSc Finance) e intitulada “O Perfil de Risco

das PME com Garantias Autonomas”. Orientador: Prof. Paulo Viegas de Carvalho.


por Pedro Miguel Giao Folgado (MSc Finance) e intitulada “Carteiras de Variancia

Mınima no Mercado de Accoes Portugues”. Orientador: Prof. Luıs Oliveira.


por Sara Alexandra Costa Veloso (MSc Finance) e intitulada “O Modelo Fiscal de

Avaliacao de Predios Urbanos e o Ciclo Economico do Paıs”. Orientador: Prof. Joao

Pedro Nunes.

11. Presidente de juri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada

por Ana Maria da Costa Santana (MSc Finance) e intitulada “Gestao Estrategica,

o Pilar para o Sucesso: Um Estudo de Caso num Centro de Servicos Partilhados”.

Orientador: Profª. Ana Maria Simoes.


por Margarida de Lagos Vian Correia de Almeida (MSc Finance) e intitulada “M&A:

The Case of Optimus and Zon”. Orientador: Prof. Paulo Viegas de Carvalho.


por Nuno Miguel Lourenco Graca (MSc Finance) e intitulada “Asset Pricing Tests:

31

Different Methods and Their Performance on CAPM and Fama-French Three-Factor

Model”. Orientador: Prof. Joao Pedro Pereira.


por Rui Elias de Faria (MSc Finance) e intitulada “Optimizacao de Riscos Financeiros

em Fundos de Pensoes”. Orientador: Prof. Luıs Oliveira.


por Ruben Filipe Goncalves Mendes (MSc Finance) e intitulada “Equity Valuation:

Jeronimo Martins, SGPS, SA”. Orientador: Profª. Helena Pinto de Sousa.


por Priscilla Maria do Espırito Santo Carneiro (MSc Finance) e intitulada “O Uso da

Polıtica de Compensacao e Outros Mecanismos de Mitigacao do Conflito de Agencia:

O Caso Portugal Ventures”. Orientador: Prof. Jose Paulo Esperanca.


por Joao Filipe da Encarnacao Aleluia (MSc Finance) e intitulada “Construcao de

Balanced Scorecard para o Departamento de Auditoria Interna do Banco de Portugal”.

Orientador: Prof. Luıs Pimentel.

18. Presidente de juri, em Janeiro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada

por Joao Paulo Matos Heitor Canas (MSc Finance) e intitulada “A Imunizacao do Risco

de Taxa de Juro: Um Ensaio com Obrigacoes do Tesouro Portugues”. Orientador: Prof.

Luıs Oliveira.

19. Arguente do juri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elabo-

rada por Daniel Valerio Martins Valbom (MSc Finance) e intitulada “An Evaluation

of the Possible Merger between ZON and SONAECOM”. Orientador: Prof. Pedro

Leite Inacio.

20. Presidente de juri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elabo-

rada por Ana Sofia Fonseca Piedade (MSc Finance) e intitulada “Estrategias de Imu-

32

nizacao do Risco de Taxa de Juro: Aplicacao ao Balanco de uma Instituicao Finan-

ceira”. Orientador: Prof. Luıs Oliveira.

21. Presidente de juri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elab-

orada por Diogo Manuel Ferreira Godinho (MSc Finance) e intitulada “The Euro as

a Reserve Currency Cooperation between P.R. China and Europe”. Orientador: Prof.

Jose Paulo Esperanca.

22. Arguente do juri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elab-

orada por Joao Paulo Belo Branco (MSc Finance) e intitulada “How Credit Rating

Agencies Influence the Stock Markets: Event Study”. Orientador: Prof. Sebestyen

Szabolcs.


por Sara Isabel Poco Ramos (MSc Finance) e intitulada “Decomposicao, Avaliacao e

Hedging de um Produto Estruturado”. Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

24. Arguente do juri, em Outubro de 2011 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Goncalo Nuno Henriques Mendes (Mestrado em Matematica Financeira)

e intitulada “Valuation of Barrier Options through Trinomial Trees”. Orientador: Prof.

Joao Pedro Nunes.

25. Arguente do juri, em Abril de 2011 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por

Vera Cristina Vaz Antunes (MSc Finance) e intitulada “Quality and Timing Option

Value in US Treasury Bond Futures Markets”. Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

26. Arguente do juri, em Janeiro de 2011 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Ana Filipa Monteiro Leite Marques Xavier (Mestrado em Matematica

Financeira) e intitulada “Avaliacao de Double Barrier Options”. Orientador: Prof.

Joao Pedro Nunes.

27. Arguente do juri, em Dezembro de 2010 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Pedro Miguel Silva Prazeres (Mestrado em Matematica Financeira) e

33

intitulada “Valuation of European-Style Swaptions”. Orientador: Prof. Joao Pedro

Nunes.

28. Arguente do juri, em Setembro de 2010 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada

por Carlos Alberto Alves de Jesus (MSc Finance) e intitulada “The Determinants of

Euro Zone Government Credit Spreads”. Orientadores: Profs. Joao Pedro Nunes e

Luıs Oliveira.

29. Arguente do juri, em Marco de 2010 e na FEP, da tese de mestrado elaborada por

Claudia Teixeira Leite (Mestrado em Analise de Dados e Sistemas de Apoio a Decisao)

e intitulada “Modelizacao da Influencia dos Ciclos Economicos na Tomada de Decisao

em Sistemas de Producao Flexıveis atraves de Cadeias de Markov Encadeadas”. Ori-

entador: Profª. Dalila Fontes.

30. Arguente do juri, em Novembro de 2009 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado

elaborada por Sergio Miguel Abreu Ferreira (Mestrado em Matematica Financeira) e

intitulada “Barrier Options under the CEV Diffusion”. Orientador: Prof. Joao Pedro

Nunes.

31. Arguente do juri, em Julho de 2008 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por

Alberto Razul (Mestrado em Gestao Global) e intitulada “Executive Compensation:

Modeling the Costs of Alternative Pay Modes”. Orientador: Prof. Mohamed Azzim

Gulamhussen.

32. Arguente do juri, em Novembro de 2007 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elab-

orada por Luıs Manuel David de Freitas Goncalves (MSc Finance) e intitulada “Val-

uation of Single Equity European Barrier Options under Stochastic Interest Rates”.

Orientador: Prof. Joao Pedro Nunes.

5.4.5. Participacao no juri de provas de conclusao de licenciatura

1. Presidente de juri de avaliacao do trabalho final de licenciatura de 87 alunos do ISCAC.

2. Arguente do juri de avaliacao do trabalho final de licenciatura de 3 alunos do ISCAC.

34

5.4.6. Refereeing em jornais academicos internacionais

Jornais academicos onde tenho efectuado a revisao cientıfica de artigos:

1. African Journal of Business Management.

2. European Journal of Finance.

3. European Journal of Operational Research.

4. International Journal of Information Technology and Decision Making.

5. Journal of Futures Markets.

6. Journal of International Business Studies.

7. Mathematics and Computers in Simulation.

8. Physica A.

9. Proceedings (Platinum Jubilee Volume) of the International Symposium on Mathemat-

ical Programming for Decision Making at Indian Statistical Institute, Delhi Centre.

10. Revista Portuguesa de Management.

5.4.7. Membro do editorial board em jornais academicos internacionais

Jornais academicos onde tenho integrado o editorial board:

1. Journal of Finance and Economics.

2. Revista Portuguesa de Management.

35

6. Extensao profissional

6.1. Accoes de formacao para empresas

1. TGA - Consultores de Gestao (Leiria), seminario “Opcoes Reais para a Gestao da

Incerteza”na conferencia Presente com Futuro, 2011.

2. NPF - Formacao e Pesquisa, Lisboa, seminario “Divulgacao e Consequencias da Nova

Forma de Relatar”, na conferencia Adaptacao das Empresas as NCRF - Antecipe as

Consequencias Fiscais, 2009.

3. Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC), accao de formacao permanente intit-

ulada “O Reconhecimento, a Mensuracao e a Divulgacao dos Instrumentos Financeiros

no SNC”, Setembro de 2009.

4. Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC), accoes de formacao a distancia in-

tituladas “Avaliacao de Empresas”e “Financas e Mercados Financeiros”, entre 2008 e

2010.

5. SEW-EURODRIVE (Mealhada), accao de formacao intitulada “Gestao do Credito e

Cobranca”organizada pela entidade formadora Auchter - Consultoria e Formacao, Lda,

Marco de 2007.

6. Conselho Empresarial do Centro (CEC), accoes de formacao intituladas “Financas

e Contabilidade para Nao Financeiros”e “As Empresas e o Mercado de Capitais”no

ambito dos Seminarios CENTRO PME2001.

6.2. Actividades de consultoria

1. Portfolio - Consultores de Gestao (Coimbra), avaliacao de varios projectos de investi-

mento, entre 2007 e 2011.

36

7. Servico a instituicao ISCTE-IUL

Funcoes desempenhadas e projectos de desenvolvimento universitario:

1. No ambito do processo de avaliacao dos ciclos de estudos em funcionamento do Depar-

tamento de Financas participou nas seguintes reunioes com a Comissao de Avaliacao

Externa da A3ES composta pelos Profs. Joao Carvalho das Neves, Maria do Ceu

Cortez e Paolo Colla (dias 15, 16 e 17 de Setembro de 2014):

(a) Reuniao com a comissao de auto-avaliacao do ciclo de estudos Doutoramento em

Financas (na qualidade de membro da Direccao do Doutoramento em Financas).

(b) Reuniao com os docentes do ciclo de estudos Doutoramento em Financas (na

qualidade de docente do programa doutoral).

(c) Reuniao com os docentes do ciclo de estudos Mestrado em Matematica Financeira

(na qualidade de docente do mestrado).

2. Director do mestrado em Financas do ISCTE-IUL desde Fevereiro de 2013.

3. Responsavel pela seleccao dos candidatos ao mestrado em Financas do ISCTE-IUL

desde 2013.

8. Servico a instituicao ISCAC

Funcoes desempenhadas e projectos de desenvolvimento:

1. Director do mestrado em Analise Financeira do ISCAC entre Julho de 2009 e Dezembro

de 2011.

2. Director da pos-graduacao em Gestao Bancaria e Seguradora da ISCAC Coimbra Busi-

ness School, entre Julho de 2007 e Novembro de 2010 (1.ª, 2.ª e 3.ª edicoes).

37

3. Co-fundador (em Julho de 2007), Director (entre Julho de 2007 e Abril de 2010) da

ISCAC Coimbra Business School. Este gabinete de apoio a formacao pos-graduada

desempenhou um papel inovador na formacao avancada na regiao de Coimbra ao de-

senvolver um vasto portfolio de programas de pos-graduacao em ciencias empresariais.

4. Membro nomeado pelo Conselho Tecnico-Cientıfico do ISCAC para a constituicao de

juris de provas publicas de especialista, Janeiro de 2011.

5. Membro nomeado pelo Conselho Tecnico-Cientıfico do ISCAC para a Comissao Coor-

denadora da Proposta de Licenciatura em Financas e Contabilidade do ISCAC, Maio

de 2010.

6. Membro nomeado pelo Conselho Tecnico-Cientıfico do ISCAC para a Comissao es-

pecıfica para o estudo das grelhas de pontuacao, criterios de seleccao e seriacao dos

candidatos aos concursos, Janeiro de 2010.

7. Membro nomeado pelo Conselho Tecnico-Cientıfico do ISCAC para a Comissao es-

pecıfica para estudo das situacoes de distribuicao percentual dos quadros de pessoal

docente do ISCAC, Dezembro de 2009.

8. Responsavel pela seleccao dos candidatos ao mestrado em Analise Financeira do ISCAC

nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12 (1.ª, 2.ª e 3.ª edicoes).

9. Responsavel pela seleccao dos candidatos a pos-graduacao em Gestao Bancaria e Se-

guradora da ISCAC Business School nos anos lectivos de 2007/08 a 2009/10 (1.ª, 2.ªe 3.ª edicoes).

10. Membro eleito da Assembleia de Representantes do ISCAC entre Janeiro de 2007 e

Outubro de 2009 e Dezembro de 2000 e Novembro de 2002.

11. Por delegacao do Presidente do Conselho Directivo do ISCAC participou no seminario

“Qualidade e Acreditacao no Ensino Superior: Modelos e Tendencias Actuais”, pro-

movido pelo Conselho Nacional de Educacao (CNE), Abril de 2007.

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12. Membro da Comissao Coordenadora de Estagios e Relatorios de Actividades e de

Projectos do ISCAC entre Junho de 2006 e Marco de 2009 e Setembro de 2000 e

Outubro de 2002.

13. Membro nomeado pelo Conselho Cientıfico do ISCAC, em Maio de 2006, para a elab-

oracao de uma proposta de regulamento de Director de Curso.

39

curriculum vitae - isctehome.iscte-iul.pt/~nmsa/josecarlosdias_cv.pdf · 2. ph.d. em gest~ao na...

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