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Catalogue de Formations

Lozenge Company REF. NUMBER : 201801_01

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SOMMAIRE

PRESENTATION DES INTERVENANTS .................................................................................................. 3

MATHEMATIQUES FINANCIERES ET EXCEL ........................................................................................ 4

INTRODUCTION AUX MARCHES DES CAPITAUX ................................................................................. 5

COMBINAISON DES FORMATIONS : MATHEMATIQUES FINANCIERES ET INTRODUCTION AUX MARCHES DES CAPITAUX ................................................................................................................... 6

CONDUITE ET GESTION DE PROJET .................................................................................................... 7

LES OPTIONS ET LES PRODUITS DERIVES ............................................................................................ 8

REPORTING / DATAMART - MUREX.................................................................................................... 9

FORMATION CALYPSO ...................................................................................................................... 10

COMPTABILITE DES OPERATIONS DE MARCHE (INITIATION) ........................................................... 11

COMPTABILITE DES OPERATIONS DE MARCHE (EXPERTISE) ............................................................ 12

LA GESTION BACK OFFICE DES OPERATIONS DE MARCHE (INITIATION) .......................................... 13

L’ESSENTIEL DES MARCHES .............................................................................................................. 14

INITIATION A LA FINANCE................................................................................................................. 15

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PRESENTATION DES INTERVENANTS

Renaud SAVINA Gérant de Lozenge Company Diplômé de l’EURIA - Brest (Euro-Institut d’Actuariat) et d’une maîtrise d’Ingénierie Mathématiques - Brest, Renaud Savina a commencé sa carrière en tant qu’opérateur de Salle de Marchés au CIC sur le marchés des changes. Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que consultant chez Reuters, M. SAVINA a créé une société de consulting avec un pôle de Recherche et de Développement. Renaud est intervenu en tant que formateur à Telecom SudParis et à l'IAE. (respectivement en formation initiale et continue)

Bruno Gentner Consultant MOA Finance Diplômé en Statistiques et Mathématiques Financières – Cycle Actuariat, Bruno Genter a débuté sa carrière à la Direction des Marchés. Consultant depuis plus de 19 ans sur la finance de marché et d'entreprises (Banques et Corporates), Bruno est expert de la gestion de projet et des problématiques autant Front to Back-Comptable que Risques et de la réglementation au sens large.

Jean-Luc Alfonsi Expert MOA Finance Diplômé d’une Maitrise d’Informatique Appliquée à la Gestion d’Entreprises – Orsay, Jean-Luc Alfonsi a débuté en tant que chef de projet de Salle des Marchés. Fort de son expérience, il est aujourd’hui expert fonctionnel en banque, finance et assurance et expert technique dans les systèmes ouverts et les plateformes Web.

Jean-Marc Battesti Expert MOA Finance Jean-Marc a suivi une double formation, ingénieur Telecom SudParis, et une spécialisation en finance à HEC. Il est aussi titulaire de certificats professionnels d'analyse financière ("CFA charteholder") et de gestion des risques financiers ("certified FRM"). Il a d'abord exercé pendant 7 ans en tant que responsable du contrôle des risques, pour un compte propre bancaire, puis 8ans pour une société de gestion de fonds de fond alternatifs. Jean-Marc est intervenu auprès de professionnels au sein du Pôle Universitaire Léonard de Vinci.

Les programmes de nos formations sont donnés à titre d’information. Ils sont

personnalisables en fonction des besoins et des attentes du client.

Nos formations sont toutes de type « formation présentielle » afin de vous

proposer des prestations d’autant plus efficaces et qualitatives. Nos

formateurs adaptent leur pédagogie et le contenu de la formation à chacun

des participants.

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MATHEMATIQUES FINANCIERES ET EXCEL

OBJECTIFS Conférer aux personnes les connaissances de base en matière de calcul actuariel indispensables à une bonne compréhension des différents instruments financiers. L’application de ces calculs se fera au travers d’Excel et de produits financiers (taux, change).

PROGRAMME Introduction générale et prérequis mathématiques Les intérêts simples (utilisés dans le court terme) Comptes Courants Escompte Taux postcompté et précompté Mode de calcul d’un taux forward Applications sur Excel (Produit de change linéaire) Les intérêts composés Taux proportionnel et équivalent Taux actuariel ou effectif Les prêts et les emprunts Applications sur Excel (Produits de taux) Applications aux instruments financiers Construction de la courbe des taux zéro coupon (Transformation d’un taux monétaire en un taux actuariel, transformation d’un taux « couponnés » en taux zéro-coupon, calcul des taux forwards) Utilisation du taux continu Calculs de taux actuariels sur les produits à taux fixe Les indicateurs de risque de taux sur les produits à taux fixe (le risque immédiat d’évolution des taux, Risque d’évolution des taux pendant la vie des obligations, la liaison entre duration et sensibilité) L’insuffisance des taux actuariels Applications sur Excel

PUBLIC Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir une connaissance des notions de taux, d’actualisation, de valeur actuelle - valeur acquise.

PREREQUIS Notions en mathématiques (puissance, suites et dérivés). Un rappel sera effectué sur ces différents sujets.

DUREE 1 Jour (9h00-18h00)

PRIX Sur demande

INTERVENANT M. SAVINA Renaud Gérant de Lozenge Company

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INTRODUCTION AUX MARCHES DES CAPITAUX

OBJECTIFS Son objectif est de conférer aux personnes les connaissances de base des marchés des capitaux.

PROGRAMME Rôle des marchés de capitaux Financement de l’économie Régulation des prix Les déterminants des pris sur les marchés de capitaux Les taux d’intérêts L’activité économique Organisation et fonctionnement des marchés de capitaux français Le marché monétaire Le marché de titres Le marché des produits dérivés Principaux instruments de marché Les prêts et emprunts Les titres à revenu fixe Les titres à revenu variable Instruments dérivés et couverture Les marchés d’instruments dérivés (marché de gré à gré et marchés organisés) Les swaps (taux et change) Les FRA Cap, Floor, Collar Les options et les futures Le change à terme Les autres produits dérivés (pay off) Métiers de marché La gestion pour compte propre La gestion pour compte de tiers Les métiers liés aux activités de marché Journée type sur le progiciel Murex Côté Front Office Côté Middle Office

PUBLIC Cette formation s'adresse à toutes personnes devant acquérir rapidement une connaissance générale des Marchés de Capitaux : nouveaux opérateurs Back-Office comptables ou informaticiens travaillant sur

les instruments financiers,…

PREREQUIS Avoir des connaissances en Mathématiques Financières.


PRIX Sur demande


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COMBINAISON DES FORMATIONS : MATHEMATIQUES FINANCIERES ET INTRODUCTION AUX MARCHES DES CAPITAUX

OBJECTIFS Son objectif est de conférer aux personnes les connaissances de

base en matière de calcul actuariel conférer aux personnes les connaissances de

base des marchés des capitaux.

PROGRAMME Cf programme détaillé en pages 4 et 5.

PUBLIC Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir une connaissance des notions de taux, d’actualisation, de valeur actuelle - valeur acquise.

PREREQUIS Notions en mathématiques (puissance, suites et dérivés).

DUREE 2 Jours (9h00-18h00)

PRIX Sur demande


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CONDUITE ET GESTION DE PROJET

OBJECTIFS Maîtriser la méthodologie de Gestion de Projet et disposer d’outils afin de gérer un projet.

PROGRAMME Introduction à la gestion de projet Définition Objectifs Les intervenants Les cycles de vie du projet : Méthode des 3P Préparer : Planification du projet Note de cadrage Organigramme des tâches : WBS Diagramme de PERT Cas pratique : PERT à réaliser Le chemin critique Estimation des ressources et des coûts Cas pratique : Réalisation d’un budget Diagramme de GANTT Cas pratique : Concevoir un rétro planning Evaluation du ROI Piloter Phases de tests Reporting : Suivi des KPI Revue de la planification Gestion des risques Causes d’échec d’un projet Succès d’un projet Progresser Bilan du projet Outils de gestion de projet Gantt Project / MS project Quality Center Share point

PUBLIC Cette formation s'adresse à toutes personnes désirant acquérir des connaissances sur la gestion de projet.

PREREQUIS Aucune connaissance particulière.


PRIX Sur demande

INTERVENANT M. ALFONSI Jean-Luc Expert MOA Finance

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LES OPTIONS ET LES PRODUITS DERIVES

OBJECTIFS Maîtriser les concepts fondamentaux sur les options et les stratégies d’options.

PROGRAMME Présentation du marché des produits dérivés Marché de gré & gré : OTC Marché organisé Exemples de produits dérivés Généralités sur les options Définition Prime d’une option (Valeur intrinsèque, Valeur temps, …) Stratégies Spéculatives Spéculations à la hausse ou à la baisse Spéculations sur la volatilité Autres stratégies Arbitrages Valorisation des options et des produits dérivés L’évaluation binômiale (Cox, Ross et Rubinstein) Modèle de Black and Scholes Cas pratique : Elaboration d’un pricer d’options B&S sous Excel Sensibilité des options : les Grecs Delta Gamma Véga Théta Rhô

PUBLIC Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant acquérir des connaissances sur les options.

PREREQUIS Notions sur les marchés financiers.


PRIX Sur demande

INTERVENANT M. BATTESTI Jean-Marc Expert MOA Finance

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REPORTING / DATAMART - MUREX

OBJECTIFS Conférer les connaissances en matière de reporting du progiciel Murex et surtout du transfert de ces reports vers le datamart.

PROGRAMME Introduction Les paramètres de calcul dans Murex Paramètres généraux Paramètres spécifiques (instruments de taux, titres, instruments de charge,…) Les tables dynamiques Tables dynamiques Murex Champs Horizontaux Lancement d’un report Les viewers Manipulations (Modification, création, augmentation des performances,…) Datamart Création d’une table dynamique basée sur un viewer Création d’une table Datamart basée sur une table dynamique Création et lancement d’un feeder Processing Script Caractéristiques Lancement d’un PS Retour d’expériences

PUBLIC Cette formation s’adresse aux personnes de la direction des systèmes d’information (MOA/MOE) souhaitant acquérir une connaissance du module reporting du progiciel Murex.

PREREQUIS Avoir suivi une formation de base en Finance de marché.


PRIX Sur demande


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FORMATION CALYPSO

OBJECTIFS Maitriser les principaux concepts Calypso et comprendre les caractéristiques financières des produits.

PROGRAMME Introduction Calypso basics : main concepts Main objects and engines Workflow Legal Entity Security access and authorizations Products Overview and lifecycle events Fixed income FX and MM Derivatives Workflow and task station Workflow setup Messages Generating, configuration and sending Settlement and delivery instructions SDIs within Calypso Compte Rendu d’évènements CRE process and setup

PUBLIC Cette formation est destinée aux équipes de développement et aux managers

PREREQUIS Avoir suivi une formation de base en Finance de marché.


PRIX Sur demande


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COMPTABILITE DES OPERATIONS DE MARCHE (INITIATION)

OBJECTIFS Les objectifs sont différents suivant les personnes, la formation d’initiation devra y répondre

- Comprendre les différents processus d’alimentation de cette comptabilité

- Rendre lisible l’impact des opérations de marché dans le Bilan et le résultat

PROGRAMME

Périmètre fonctionnel abordé - Les marchés financiers

- Revue des instruments de marché - Les différentes normes comptables

La comptabilité d’engagement

- Les écritures de bilan - Les écritures de règlement

La comptabilité de résultat

- Les résultats réalisés - Les résultats latents

La comptabilité des opérations de change

- Les écarts de change - Le report / deport

La comptabilité des opérations de titre

- La surcote / decote - La gestion du stock FIFO - Les OST

PUBLIC Cette formation s’adresse à des différents profils

- Comptable - Développeurs - Contrôleur de Gestion / Risques - Intervenant Back Office - Intervenant Middle Office - Voire Intervenant Front Office

PREREQUIS

- Avoir un minimum de connaissances sur les instruments financiers

- Avoir un minimum de connaissances sur la comptabilité générale

DUREE

1 journée (9h00 – 18h00)

PRIX Sur demande

INTERVENANT

M. GENTNER Bruno Partenaire Lozenge Company

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COMPTABILITE DES OPERATIONS DE MARCHE (EXPERTISE)

OBJECTIFS Comprendre et maitriser la comptabilité des opérations de marché

PROGRAMME

Périmètre fonctionnel abordé - Revue des instruments de marché - Les différentes normes comptables

Les opérations du Marché Monétaire

- Les écritures de bilan - Les écritures de résultat

Les Dérivés/Options OTC

- Les résultats latents - Les résultats réalisés

Les Dérivés /Options des Marchés Organisés

- Les résultats latents - Les résultats réalisés

Les Opérations de titre

- Les Bonds - Les titres de créances négociables - Les actions et les fonds


- Comptable - Contrôleur de Gestion / Risques - Intervenant Back Office

PREREQUIS

- Avoir une bonne connaissance sur les instruments financiers

- Avoir une bonne connaissance sur la comptabilité générale (Bilan, Résultat)

DUREE

2 journées (9h00 – 18h00)

PRIX Sur demande

INTERVENANT


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LA GESTION BACK OFFICE DES OPERATIONS DE MARCHE (INITIATION)

OBJECTIFS Comprendre les différents processus de gestion BO des opérations de marché

PROGRAMME

Périmètre fonctionnel abordé - Les marchés financiers

- Revue des instruments de marché Le processus de confirmation

- Les contrats cadre - Les confirmations des opérations - La réconciliation

Les processus intra-day

- Les cutoffs - Le netting - Les règlements

Les processus de fin de journée

- Le fixing - Le contrôle des calculs

Les travaux d’arrêtés

- La vérification des résultats - Le suivi des écarts Gestion / Compta

Les travaux transverses

- La maitrise des référentiels - La modélisation des opérations /flux


- Back Office - Développeurs - Contrôleur de Gestion / Risques - Comptable - Interve+nant Middle Office

PREREQUIS

- Avoir un minimum de connaissances sur les instruments financiers

DUREE

1 journée (9h00 – 18h00)

PRIX Sur demande

INTERVENANT


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L’ESSENTIEL DES MARCHES

OBJECTIFS Connaitre et comprendre les principales caractéristiques des marchés financiers

PROGRAMME Presentation des marches financiers Les instruments de taux d’intérêt Les types de marchés Monétaire Obligataire Actions Les produits dérivés

PUBLIC Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’initier aux marchés financiers et à leur fonctionnement

PREREQUIS Avoir suivi une formation de base en Finance


PRIX Sur demande


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INITIATION A LA FINANCE

OBJECTIFS Maitriser les caractéristiques et les finalités des principaux instruments financiers.

PROGRAMME Les differents marchés financiers et leurs rôles Les titres La gestion de portefeuille

PUBLIC Cette formation est destinée aux personnes souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers

PREREQUIS Avoir des connaissances générales en Finance de marché.


PRIX Sur demande


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