peter huber
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Peter Huber
Die Vorrausschätzung der realen Rohwertschöpfung der österreichischen Bundesländer des WIFO
WIFO 30.11.2011
2 20.04.23Q:
Inhalt
Inhalte, Gründe der Erstellung
Methoden und Vorgehensweise
Revisionen und „Prognosegüte“
3 20.04.23Q:
Ziele
Einen rezenten Gesamtindikators zur Einschätzung der Konjunkturlage der Bundesländer zur Verfügung stellen (2xjährlich April-Mai; Oktober-November)
Konsistente Schätzung der Entstehung der realen Bruttowertschöpfung (ohne Landwirtschaft und Extra-Regio) der österreichischen Bundesländer auf Quartalsbasis.
Anbindung an: Die Quartalsrechnung des WIFO. Nominelle RGR auf Jahresbasis des ÖSTAT.
Möglichkeit der Fortschreibung mittels der gewählten Indikatoren.
4 20.04.23Q:
Informationen
ST.AT nominelle BWS aus RGR (t-24) Quartals VGR
April – Mai Termin vorläufige von WIFO Oktober – November endgültige für Vorjahr
Indikatoren Energiewesen, Bauwesen und Sachgüterproduktion
Produktionswerte laut Konjunkturerhebung Handel: Einzelhandelsumsätze laut KMU-Forschung
Austria + Beschäftigung laut Hauptverband Beherbergungs- & Gaststättenwesen: Nächtigungen +
Beschäftigung Sonst Beschäftigung laut Hauptverband
5 20.04.23Q:
Schritte
Seit Umstellung auf ÖNACE 2008: Umschlüsselung der Indikatorzeitreihen
Deflationieren der RGR des ÖSTAT mittels sektorspezifischen BIP Deflators (Vorjahrespreise)
Verknüpfung der Indikatorzeitreihen, sofern Strukturbruch vorhanden.
Konsistente Schätzung der realen Bruttowertschöpfung auf Quartalsbasis ab 1995 bis neueste von ST.AT verfügbare (Konsistent mit Quartals-VGR und Jahres – RGR)
Auswahl der Indikatoren (wenn Änderungen)
Prognose der realen Rohwertschöpfung auf Quartalsbasis auf Basis der gewonnenen Koeffizienten
Abstimmung mit nationaler Quartals-VGR
Plausibilitätskontrolle
6 20.04.23Q:
Verfahren: Gesamtüberblick
7 20.04.23Q:
Technische Prognose: Grundlagen
Grundlegende Idee: Aufgrund der jährlichen Daten des ÖSTAT und Indikatorenreihen
Quartalswerte (Niveau) ökonometrisch Schätzen und Prognostizieren
Vorraussetzungen „Gute“ Indikatoren
müssen mindestens vier Monate nach der Periode verfügbar sein, müssen auf Quartalsbasis seit 1995 verfügbar sein (möglichst ohne Strukturbruch) sollten (aus theoretischen Überlegungen) mit Wertschöpfung korrelieren
Lange, schnelle Zeitreihen Sollten ausreichend Beobachtungen liefern um Signifikanten Zusammenhang zu
finden Dürfen höchstens ein Quartal Verzögerung aufweisen
8 20.04.23Q:
Technische Prognose: Verfahren
Verfahren Interpolationsverfahren (Chow und Lin, 1971, Fernandez,1981, Littermann,
1983)
Grundidee: Schätzen einer Gleichung der Form BWS=CXb+u mit X einer „Indikatorreihe“ und u einem Störterm mit Varianz-Kovarianzmatrix V und C einer „Distributionsmatrix“ der Form.
Daraus Folgt GLS-Schätzer mit Varianz Kovarianz-Matrix D=CVC‘
Problem Schätzen von Varianz Kovarianz Matrix V - Optionen:AR1 (Chow und Lin, 1979Random walk (Fernandez, 1981)Random walk – Markov (Literman,1983)
1111...0000
.
0000...1111
4
1C
9 20.04.23Q:
Technische Prognose: Randausgleich
Prognostizierte Summe der Bundesländer ergibt nicht Österreich Wert
Randausgleich: Mittels sektoralen Werstschöpfungsanteilen der Bundesländer
Je größer gesamter Prognosefehler desto mehr wird zum Durchschnitt Österreichs gezogen
10 20.04.23Q:
Technische Prognose: Indikatoren
Reihe Indikator
Sachgüter Abgesetzte Produktion
Energie Technische Produktion
Bauwesen Abgesetzte Produktion
Handel Beschäftigung, Einzelhandelsumsätze
Beherbergungs- und Gaststättenwesen Beschäftigung, Nächtigungen
Kredit- und Versicherungswesen Beschäftigung
Verkehr und Nachrichtenübermittlung Beschäftigung
Realitätenwesen Beschäftigung
Sonstige Dienstleistungen Beschäftigung
11 20.04.23Q:
Signifikanz: Revision 2011/04
W NÖ B ST K OÖ S T VSachgüter ** ** ** ** ** ** ** ** **Bau ** ** ** ** ** ** ** ** **Energie ** ** ** ** ** ** ** **Handel ** ** ** ** ** ** ** **Gastättenwesen ** ** ** ** ** ** ** ** **Verkehrswesen ** ** ** ** **Kreditwesen ** ** ** ** ** ** **Realitätenwesen ** ** ** ** ** ** ** ** **Öff. Verwaltung ** ** ** ** ** ** ** ** **Sonstige ** ** ** ** ** ** ** ** **
12 20.04.23Q:
Plausing: Indikatoren
Ziel: Plausibilität durch zusätzliche Informationen überprüfen
Zusätzliche Indikatoren Nächtigungen nach Kategorien abgesetzte bzw. techn. Produktion WIFO Konjunkturtest
Zusätzliche Informationen Fachwissen ReferentInnen (Datenproblem oder Strukturbruch) Stabilität der Schätzung über Sezifikationen Signifikanz und Standardabweichung der Parameter
13 20.04.23Q:
Revisionen
Gründe für Revisionen Neues Jahr aus der ST.AT – RGR Revision der Nationalen RGR Revision der Indikatoren
Zeitpunkte der Revision September: Nur wenn nationale RGR oder Indikatoren
revidiert werden Mai: gesamte Neuschätzung (wird geändert, wenn Zeitreihe
lang genug und Parameter Stabil)
14 20.04.23Q:
Prognosegüte 2000
2,1
4,9
3,8
4,9
2,6
6,0
3,9
4,4
4,14,0
2,4
6,2
3,63,8
3,1
5,4
4,0 4,1
5,5
4,1
5,2
4,6
2,4
3,3
2,7
4,7
5,1
3,2
4,4 4,44,4 4,4 4,4
3,2
2,5
4,0
2,5
3,8
3,1
3,8
3,1
5,15,3
3,8
2,0
4,9
3,4
4,7
5,7
4,0
2,9
5,15,3
3,8
1,9
4,7
3,3
5,0
5,7
4,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
W N B M K O S T V AT
2001/04
2002/04
2003/04
2004/04
2005/04
2006/04
15 20.04.23Q:
Das Jahr 2007
16 20.04.23Q:
Prognosegüte Erste Version WIFO vs. erste Version ST.AT
W N B M K O S T V AT Durch. Abs. Ab.
2000 -2.7 0.7 1.7 2.1 0.3 1.7 -0.8 1.5 0.1 -0.4 1.3 2001 0.2 0.3 0.4 -0.7 -0.7 -0.9 0.1 0.0 -1.4 -0.2 0.5 2002 0.0 -1.6 -1.0 0.3 -0.1 0.8 0.3 -0.3 -0.3 -0.6 0.5 2003 -0.1 0.5 0.0 -2.1 -0.3 0.8 1.9 -0.3 -0.8 -0.6 0.8 2004 -0.9 -0.3 -1.9 0.3 -1.0 0.2 -1.7 -0.4 -0.8 -0.5 0.8 2005 0.6 0.5 -0.3 -0.2 -0.1 -1.3 0.1 -1.5 -0.9 -0.2 0.6 2006 -0.2 -1.5 1.6 -1.5 -2.0 -0.4 -1.1 -0.9 -0.1 -0.8 1.0 2007 -0.1 -0.5 -0.3 0.0 0.4 0.9 -1.6 -0.2 0.2 -0.1 0.5 2008 -0.2 -1.1 0.2 -0.1 0.6 -1.6 0.3 -0.2 -1.3 -0.5 0.6
17 20.04.23Q:
Sektorwerte RGR2007
2007
2008/04 2010/04 Abw.
Sachgüter 7.1 7.3 -0.2 Energie -0.8 2.3 -3.1 Bau 3.3 6.8 -3.5 Handel 0.7 0.7 0.0 Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.9 2.7 -0.8 Verkehrswesen 4.0 3.1 0.9 Kredit- und Versicherung 3.2 7.0 -3.8 Realitäten 5.5 2.8 2.7 Öffentliche Verwaltung 0.3 -0.1 0.4 Sonstige 0.8 1.4 -0.6
Von durchschnittlichem Prognosefehler geht die Hälfte auf Sektorverschiebungen zurück
18 20.04.23Q:
Prognosegüte: einige Kennzahlen
W N B M K O S T V AT DAA
Durchschnittlicher absoluter Fehler bis 2004 0.8 0.7 1.0 1.1 0.5 0.9 1.0 0.5 0.7 0.5 0.8 ab 2004 0.4 0.8 0.8 0.4 0.8 0.9 1.0 0.6 0.7 0.4 0.7 Insgesamt 0.5 0.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.9 0.6 0.7 0.4 0.7 Insgesamt o. 2000 0.3 0.8 0.7 0.6 0.6 0.9 0.9 0.5 0.7 0.4 0.7
Bias
bis 2004 -0.7 -0.1 -0.2 0.0 -0.4 0.5 0.0 0.1 -0.6 -0.5 ab 2004 -0.2 -0.6 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.8 -0.6 -0.6 -0.4 Insgesamt -0.4 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 0.0 -0.3 -0.2 -0.6 -0.4
19 20.04.23Q:
Ausblick
Zukünftige Entwicklung Mit Anfang 2011 gesamtes VGR Gebäude auf ÖNACE 2008
umgestellt + Konsistenz mit anderen Datenkörpern steigt,
- Kurze Zeitreihen zu erwarten WIFO-Strategie: ??? – Abklärung im Jänner zu erwarten
Verbesserungsmöglichkeiten Verbesserung der Ausgangsstatistiken Beschleunigung der Berichtslegung durch ST.AT Offen für weitere Vorschläge
20 20.04.23Q:
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Peter Hubere-mail: huber@wifo.ac.atTel: 01 798 26 01 - 404
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