singular value dekomposition
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
1/9
SINGULAR VALUE DECOMPOSITION
A. PENGERTIAN
Singular Value Decomposition (SVD) adalah suatu pemfaktoran matrik dengan mengurai
suatu matrik ke dalam dua matrikP dan Q. Jika diketahui suatu matrik adalah matrik A berukuran
m×n dengan rank r ! " maka dekomposisi dari matrik A din#atakan sebagai
A $ P ∆
QT
%ank (r) men#atakan ban#akn#a ¨ah baris atau kolom #ang saling independen antara baris
atau kolom lainn#a dalam suatu matrik. P merupakan matrik orthogonal berukuran
m×rsedangkan Q merupakan matrik orthogonal berukuran n×r.∆
adalah matrik diagonal
berukuran r×r #ang elemen diagonaln#a merupakan akar positif dari eigen'alue matrik A.
erbentukn#a matrik∆
tergantung kondisi matrik A" #aitu diantaran#a
a.
∆
bila r $ m $ n c.
[∆ ])!(
bila r$m dan r*n
b.
∆)!(
bila r $ n dan r*m d.
∆)!(
)!(
)!(
bila r*m dan r*n
+atrik P dapat diperoleh melalui perkalian antara A" Q dan ∆,- sehingga dapat din#atakan
P=AQ∆-1
B. PROSEDUR PENYELESAIAN SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD)
I. Prosedur Penyeles!n SVD un"u# $"r!# %eru#urn$&$
-. +isal diketahui matrik berukuran m/m non singular (matrik fullrank 0 matrik #ang
determinann#a tidak sama dengan nol).
http://id.wikipedia.org/wiki/Matrikshttp://id.wikipedia.org/wiki/Matriks
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
2/9
1. +enghitung matrik dan . +isalkan matrik $ matrik 2 dan $ matrik 3.
4. +encarieigen'alue (λ) darimatrik2 dan 3 . Dimana determinan dari matrik 2 dan 3
dikurangi λ dikalikan dengan matrik identitas (5) sama dengan !.
2,λ5$! dan
3,λ5$!
an#akn#a eigen'alue (λ) #ang akan diperoleh sama dengan ukuran matrik 2 dan 3
#aitu seban#ak m.
6. Setelah diketahui nilai,nilai λ n#a" langkah selan&utn#a adalah mencari eigen'ektor untuk
masing,masing λ. 7igen'ektor diperoleh melalui rumus( ) !=− x I Y λ
dan
( ) !=− x I Z λ .
Sehingga nanti akan diperoleh persamaan / dalam bentuk / -" /1 hingga /m (a-/-8a1/18..
8am/m$!). 9emudian dari beberapa 'ariabel tersebut &adikan men&adi satu 'ariabel.
+isaln#a didapatkan persamaan berikut ini
6":6;/-- 8
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
3/9
>
- x
$
( ) 10----
x x
x
T
$
10-
-1
--
-1--
-1
--
)(
x
x x x
x
x
$
10-
-1
-1
-1-1
-1
-1
=1"-)=1"-(
=1"-
−−
−
x
x x x
x
x
−=
−
=
−
=+
−
=;1"!
- x
" kolom kedua adalah
>
1 x
. Sehingga diperoleh matrik
[ >- x X = ]>1 x $
1-
--
x
x
11
-1
x
x
;. +enentukan D #ang merupakan matrik diagonal dengan elemen diagonaln#a adalah akar
dari eigen'alue matrik 2 atau 3.
=
!
-λ D
1
!
λ
=. Diperoleh SVD dengan mengoperasikan
Q D P
dimana hasiln#a akan sama dengan
matrik .
/1-
/--
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
4/9
1-
--
x
x
11
-1
x
x
!
-λ
1
!
λ
-1
--
x
x
11
1-
x
x
$
1-
--
a
a
11
-1
a
a
?ote Jika P
adalah eigen'ektor dari matrik 3 danQ
adalah eigen'ektor dari matrik 2.
Dan ketika dioperasikan kedalam
Q D P
maka akan menghasilkan matrik #ang sama
dengan .
II. Prosedur Penyeles!n SVD un"u# M"r!# S!$e"r! $&$
-. +isal diketahui matrik A berukuran m/m.
1. +encari eigen'alue (λ) dari matrik A. Dimana determinan dari matrik A dikurangi λ
dikalikan dengan matrik identitas (5) sama dengan !.
A,λ5$!
4. an#akn#a eigen'alue (λ) #ang akan diperoleh sama dengan ukuran matrik A #aitu
seban#ak m.
6. Setelah diketahui nilai,nilai λ n#a" langkah selan&utn#a adalah mencari eigen'ektor untuk
masing,masing λ. 7igen'ektor diperoleh melalui rumus( ) !=− x I A λ
. Sehingga nanti
akan diperoleh persamaan / dalam bentuk /-" /1 hingga /m (a-/-8a1/18..8am/m$!).
9emudian dari beberapa 'ariabel tersebut &adikan men&adi satu 'ariabel. +isaln#a
didapatkan persamaan berikut ini
;/- 8 /1 8 6/4 $ !....(pers. -)
@- 8 1/1 /4 $ !....(pers.1)
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
5/9
6/- /1 8 ;/4 $ !....(pers.4)
9emudian lakukan eliminasi dari pers.- dan pers.1 sehingga didapatkan
/- $ ,/4.... pers.6
Pers.6 tersebut dapat disubstitusikan ke salah satu dari 4 persamaan di atas. Sehingga
didapatkan
/1 $ /4....pers.;
Setelah didapatkan persamaan 6 dan pers.; dilakukan normalisasi (penormalan) dari tiap,
tiap λ dengan mensubsitusikan tiap elemen- x
. Proses penormalan adalah sebagai
berikut
>
- x
$
( ) 10----
x x x
T
$
10-
4
1
-
41-
4
1
-
)(
x x
x
x x x
x
x
x
$
10-
4
4
4
444
4
4
4
)(
−
−
−
x x
x
x x x
x
x
x
−
=
−
=++
−
40-
40-
40-
)4()( 10-1
4
4
4
4
10-1
4
1
4
1
4
4
4
4
x
x
x
x
x x x
x
x
x
Sela&utn#a &uga dilakukan penormalan seperti contoh di atas untuk eigen'alue
(λ
) #ang lain. Setelah
>
- x
"
>
1 x
"dan
>
4 x
telah diperoleh elemen,elemenn#a" selan&utn#a
/4-
/1-
/
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
6/9
adalah menggabungkan ketiga hasil penormalantersebut ke dalam satu matrik dimana
kolom pertama adalah
>
- x
" kolom kedua adalah
>
1 x
dan kolom ketiga adalah
>
4 x
. Sehingga
diperoleh matrik
[ >- x X = >1 x ]>
4 x
$
4-
1-
--
x
x
x
41
11
-1
x
x
x
44
14
-4
x
x
x
;. +enentukan∆
#ang merupakan matrik diagonal dengan elemen diagonaln#a adalah
eigen'alue dari matrik A.
=∆
!
!
-λ
!
!
1λ
4
!
!
λ
=. Diperoleh SVD dengan mengoperasikan
T X X ∆
dimana hasiln#a akan sama dengan
matrik A.
4-
1-
--
x
x
x
41
11
-1
x
x
x
44
14
-4
x
x
x
!
!
-λ
!
!
1λ
4
!
!
λ
-4
-1
--
x
x
x
14
11
1-
x
x
x
44
41
4-
x
x
x
$
4-
1-
--
a
a
a
14
11
-1
a
a
a
44
14
-4
a
a
a
III.Prosedur Penyeles!n SVD un"u# $"r!# %eru#urn$&n
-. +isal diketahui matrik berukuran m/n.
1. +enghitung matrik dan . +isalkan matrik $ matrik B(n/n) dan $ matrik
D(m/m).
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
7/9
4. +encari eigen'alue (λ) dari matrik B(n/n) dan D(m/m). Dimana determinan dari matrik B(n/n)
dan D(m/m) dikurangi λ dikalikan dengan matrik identitas (5) sama dengan !.
B,λ5$! dan
D,λ5$!
an#akn#a eigen'alue (λ) #ang akan diperoleh sama dengan ukuran matrik B #aitu
seban#ak n (λ-" λ1" ... λn) dan eigen'alue untuk matrik D #aitu seban#ak m
(λ-" λ1" ... λm). Selan&utn#a" setiap eigen'alue dari matrik B dan D dinamai matrik
diagonal ∆1 dan ∆2.
?ote Jika dalam perhitungan eigen'alue didapatkan λ $ ! maka untuk prosedur
perhitungan eigen'ektor dapat diabaikan. Sehingga" matrik diagonal ∆1 $ ∆2 = ∆
6. Setelah diketahui nilai,nilai λ n#a" langkah selan&utn#a adalah mencari eigen'ektor
untuk masing,masing λ untuk setiap matrik B dan D. 7igen'ektor diperoleh melalui
rumus
( ) !=− x I C λ
dan
( ) !=− x I D λ
. Sehingga nanti akan diperoleh persamaan /
dalam bentuk /-" /1 hingga /m (a-/-8a1/18..8am/m$!). 9emudian dari beberapa 'ariabel
tersebut &adikan men&adi satu 'ariabel. +isaln#a" didapatkan persamaan berikut ini
;/-- 8 /-1 8 6/-4 $ !....(pers. -)
@-- 8 1/-1 /-4 $ !....(pers.1)
6/-- /-1 8 ;/-4 $ !....(pers.4)
9emudian lakukan eliminasi dari pers.- dan pers.1 sehingga didapatkan
/-- $ ,/-4.... pers.6
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
8/9
Pers.6 tersebut dapat disubstitusikan ke salah satu dari 4 persamaan di atas. Sehingga
didapatkan
/-1 $ /-4....pers.;
Setelah didapatkan persamaan 6 dan pers.; dilakukan normalisasi (penormalan) dari tiap,
tiap λ dengan mensubsitusikan tiap elemen- x
. Proses penormalan adalah sebagai
berikut
>
- x
$
( ) 10----
x x
x
T
$
10-
4
1
-
41-
4
1
-
)(
x
x
x
x x x
x
x
x
$
10-
4
4
4
444
4
4
4
)(
−−
−
x
x
x
x x x
x
x
x
−
=
−
=++
−
40-
40-
40-
)4()( 10-1
4
4
4
4
10-1
4
1
4
1
4
4
4
4
x
x
x
x
x x x
x
x
x
Sela&utn#a &uga dilakukan penormalan seperti contoh di atas untuk eigen'alue
(λ
) #ang lain. Setelah
>
- x
"
>
1 x
"dan
>
4 x
telah diperoleh elemen,elemenn#a" selan&utn#a
adalah menggabungkan ketiga hasil penormalantersebut ke dalam satu matrik dimana
/4-
/1-/
-
8/19/2019 Singular Value Dekomposition
9/9
kolom pertama adalah
>
- x
" kolom kedua adalah
>
1 x
dan kolom ketiga adalah
>
4 x
. Sehingga
diperoleh matrik
[ >- x X = >1 x ]>
4 x
$
4-
1-
--
x
x x
41
11
-1
x
x x
44
14
-4
x
x x
;. Dekomposisi nilai singular matrik din#atakan dalam
dimana
9eterangan
∆ $ matrik diagonal #ang berisi akar kuadrat dari eigen'alue matrik B atau D
∆,- $ in'ers ∆
Q- $ eigen'ektor dari matrik B ()
Q- $ transpose Q-
P- $ Q-∆,- $ P-∆ Q-