sas webinar: solvency 2 orsa / flaor

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SOLVENCY II

FLAOR / ORSA

Zukunftsgerichtete Einschätzung

unternehmenseigener Risiken


FLAOR Zentrales Element des Risikomanagements

Vorgehens-

modell

Inhalte

Umsetzung

Ziele


Reyk MiklesModerator

Marco HeidelbergerBusiness Expert

SAS Deutschland

SOLVENCY II – FLAOR / ORSA:

Zukunftsgerichtete Einschätzung

unternehmenseigener Risiken


ORSA 5 Schritte zur Umsetzung

Umsetzungsschritte

Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen

Integration in Planung

Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit

Validierung Standardformel

Risikokultur

Inhalte

Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung

VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote

Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung

Analyse Risikoprofil, Back-Testing, Kalibrierung

Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer


Unternehmenseigene Risiko- und

Solvabilitätsbeurteilung zur validen

strategischen Entscheidungsfindung

Etablierung von transparenten

und nachvollziehbaren

Prozessen auf Basis des Umfangs

und der Komplexität der Risiken

Integration der Versicherungs-

technischen Planung mit der

Kapitalprojektion


FLAOR Umsetzung in 5 Schritten

Lösungsbeispiel (3 Aspekte)

Vorgehensmodell zur Umsetzung

Gap-Analyse in der Praxis

Was fordert die Aufsicht?

Status Quo in den

Versicherungen heute?


• Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden

• Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen

• Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion

• Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen

• Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung

• Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet

FLAOR Status Quo in den Versicherungen heute?

Status Quo


FLAOR Was fordert die Aufsicht?

• Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung

• Angemessene Frequenz in der Ausführung

• Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysen mit FLAOR

• Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen

• Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe

• Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit

Forderung

• Große Intervalle

• Zeitlich verzögert

• Keine Kopplung

bzw. Verbindung

• Aufwendig

• Unflexibel

Status Quo


FLAOR Gap-Analyse in der Praxis

• Regelmäßig

• Angemessen

• Durchgängig

• Angemessen

• Transparent

Forderung

• Große Intervalle

• Zeitlich verzögert

• Keine Kopplung

bzw. Verbindung

• Aufwendig

• Unflexibel

Status Quo

• Prozessunterstützung und Monitoring

• Automatisierung der Arbeitsschritte

• Integration von Teilplänen

• Integration von Szenarien

• Inhaltlich angemessener Detailgrad

• Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends

Gap‘s


• Prozessschritte werden

automatisiert

• Freigabeverfahren und

Statustracking

FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte)

regelmäßig, angemessen

1. Prozesse

• Eingaben und Quellen sind

nachvollziehbar

• Automatische Zusammen-

führung der Teilpläne

• Kapitalprojektion auf Basis

von Proxyfunktionen

durchgängig, integriert

2. Planung, Projektion

• Flexible Analysen mit

vertrautem Look&Feel

• Nachvollziehbare und

transparente Ergebnisse

• Vergleichbarkeit

verschiedener Szenarien

flexibel, auditfähig

3. Analyse


FLAOR Vorgehensmodell zur Umsetzung

Prototypische Umsetzung in

Phasen (z.B. pro Sparte)

Beratungsprojekt

(Self Assessment, Gap-Analyse,

Vorstudie, Kalibrierung)

Kic

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Um

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pro

jekt

Qu

alif

ika

tio

n

Umsetzungsschritte

Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen

Integration in Planung

Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit

Validierung Standardformel

Risikokultur


FLAORVorgefertigte Inhalte zum Ausbau bzw. zur Individualisierung

bei unseren Kunden

Initialisierung(Ist-Daten,

Szenarien,

Risikoappetit)Prämien

(abgeleitet:

Erträge, Kosten)

Schäden, Rück-

versicherung(abgeleitet:

Kosten, Bilanz)

Kapital-

projektion,

Solvenz-

quote

Sonstige

(Kosten,

Erträge, Bilanz)

Ergebnisse,

Alternative

Szenarien

VT-

ErgebnisAssets,

Liabilities(abgeleitet:

GuV, Bilanz)

Planung inkl.

Kapitalprojektion

Vertrieb

Controlling +

Risikomgmt

Aktuariat

FinanzenFinanzen

Risiko

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Experte: Marco Heidelberger,

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