PORTAFOLIO Maria Andrea Vivas Laura Sofía Victoria Roberto Zawadzky Alejandro Imbachi Harold Daza

ABBOTT

Compañía que se dedica al cuidado de la salud mediante la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y médicos. Dentro de sus productos se encuentran dispositivos médicos, de diagnóstico y nutrición. PROMEDIO -0,76%

DESVIACIÓN TIPICA 1,46%

DESVIACIÓN EA 1,47%

Oficinas Centrales Illinois, USA

Lista de Bolsa de Valores New York (ABT: NYSE)

Número de Empleados Cerca de 90.000

Países Más de 130

DETALLES

BAJAJ AUTO

Empresa de India, cuya principal producto son vehículos de dos y tres ruedas. Es el líder en India y No. Cuatro en el

mundo. En Bajaj se fabrican scooters, motocicletas y triciclos motorizados de transporte ligero.

DETALLES

Sede Principal Pune, India

Indutria Mecánica (motocicletas)

Fundación 1945

Países 50

PROMEDIO 73,96%

DESVIACIÓN TIPICA 2,68%

DESVIACIÓN EA 2,71%

GlaxoSmithKlein

Es una empresa británica de productos farmacéuticos, cuidado dental y cuidado de la salud, igualmente es una empresa de investigación

bioquímica. Es el resultado de la unión de Glaxo Wellcome y Smithklein Beecham en el año 2000. Segunda compañía farmacéutica más grande del mundo despues de Pfizer.

Sede Principal Londres, Reino Unido

Indutria Farmacéutica

Empleados 100.728 apróx.

Lista en Bolsa de Valores LSE: GSK - NYSE: GSK

DETALLES

PROMEDIO -0,56%

DESVIACIÓN TIPICA 1,72%

DESVIACIÓN EA 1,73%

EMBRAER

Empresa Brasilera Aeronáutica, es una fábrica aeronáutica. Produce aviones militares, ejecutivos y comerciales, así como también componentes aeronáuticos y sistemas para misiones aéreas y

terrestres. La fábrica cuenta con una pista de cinco mil metros de longitud.

Sede Principal Sao Paulo, Brasil

Indutria Aeroespacial y militar

Empleados 17,046

Fundación 1969

Lista en Bolsa de Valores Bovespa: EMBR3 - NYSE: ERJ

DETALLES

PROMEDIO -3,15%

DESVIACIÓN TIPICA 3,14%

DESVIACIÓN EA 3,19%

ECOPETROL

Es una de las 35 mayores empresas petroleras del mundo y la cuarta en América Latina. Se organizó bajo la forma: sociedad anónima y está vinculada al ministerio de minas y energía.

PROMEDIO 18,64%

DESVIACIÓN TIPICA 1,89%

DESVIACIÓN EA 1,91%

TipoSociedad de economía mixta

de Colombia

Fundación 1951

Lista en Bolsa de Valores NYSE: EC - BVC: ECOPETROL

Sede Bogotá, Colombia

Productos Petróleos y derivados

Empleados 6,074

DETALLES

LINDE AG The Linde Group (conocida también como Linde AG) es una empresa alemana fabricante de gases industriales fundada en 1879. Las acciones de Linde están cotizadas en todas las bolsas de valores alemanas incluyendo la Bolsa de Frankfurt y en la Bolsa de Zurich. Se divide en dos divisiones corporativas: Linde Gas Linde Engineering:

Sede Principal Munich, Alemanoa

Indutria Quimica

Empleados 52000

Fundación 1879

DETALLES

PROMEDIO 2.26%

DESVIACIÓN TIPICA 2.442%

DESVIACIÓN EA 2.472%

CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL

CORP.

• Es una de las principales compañías de petróleo en la China. Los negocios en Sinopec incluyen la exploración de petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y ventas de productos petroquímicos y sus derivados.

• En el 2009, se clasificó 9ª en la revista Fortune Global 500, convirtiéndose en la primera corporación china en el top ten. En el 2007, ocupó el primer lugar entre las principales 500 empresas del ranking de China.[

Sede Principal Beijing, China

Indutria Petròleo y Gas

Empleados 639690

Fundación 2000

DETALLES

PROMEDIO 1,47%

DESVIACIÓN TIPICA 2,77%

DESVIACIÓN EA 2,81%

Resumen Acciones 7 empresas

RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD

MEDIA DESVIACION

TIPICA DESVIACION EA

PROMEDIO DCC% PROMEDIO ACC%

LING AD EN USD 0.0063% 2.26% 2.442% 2.472%

GLAXO EN USD -0.0015% -0.55% 1.718% 1.733%

CPAC EN USD 0.0041% 1.47% 2.772% 2.811% EMBRAER EN

USD -0.0087% -3.15% 3.140% 3.190% BAJAJ AUTO EN

USD 0.2054% 73.96% 2.675% 2.711%

EC EN USD 0.0518% 18.64% 1.887% 1.905%

ABBOT -0.0021% -0.76% 1.458% 1.469%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

LING AD EN USD

GLAXO EN USD

CPAC EN USD

EMBRAER EN USD

BAJAJ AUTO EN USD

EC EN USD ABBOT

PROMEDIO ACC%

PROMEDIO ACC%

-0.0500%

0.0000%

0.0500%

0.1000%

0.1500%

0.2000%

0.2500%

LING AD EN USD GLAXO EN

USD CPAC EN

USD EMBRAER EN USD BAJAJ

AUTO EN USD

EC EN USD ABBOT

PROMEDIO DCC%

PROMEDIO DCC%

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

LING AD EN USD

GLAXO EN USD

CPAC EN USD EMBRAER EN USD

BAJAJ AUTO EN USD

EC EN USD ABBOT

LING AD EN USD

GLAXO EN USD

CPAC EN USD

EMBRAER EN USD

BAJAJ AUTO EN USD

EC EN USD

ABBOT

Grafico de coeficientes de correlación

MATRIZ DE COEFICIENTES DE

CORRELACIÓN LING AD EN USD GLAXO EN USD CPAC EN USD EMBRAER EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD ABBOT

LING AD EN USD 1 12% 4% -11% -3% -16% -2%

GLAXO EN USD 12% 1 -6% 11% -8% -5% 9%

CPAC EN USD 4% -6% 1 3% -2% -4% -5%

EMBRAER EN USD -11% 11% 3% 1 2% 13% -8%

BAJAJ AUTO EN USD -3% -8% -2% 2% 1 17% -6%

EC EN USD -16% -5% -4% 13% 17% 1 -7%

ABBOT -2% 9% -5% -8% -6% -7% 1

1 CPAC EN USD

2 BAJAJ AUTO EN USD

3 EC EN USD

4 EMBRAER EN USD

ACCIONES A ESCOGER

Acciones menos correlacionadas

RENTABILIDAD MEDIA DCC%

DESVIACION TIPICA EA COVARIANZA

CPAC EN USD 0.0041% 2.811% 0.076849%

BAJAJ AUTO EN USD 0.2054% 2.711% 0.071562%

EC EN USD 0.0518% 1.905% 0.035620%

EMBRAER EN USD -0.0087% 3.190% 0.098600%

PORTAFOLIO MINIMO RIESGO

PORTAFOLIO: Frontera Superior

COMPOSICIÓN Frontera eficiente

CPAC EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD EMBRAER EN USD sp (%dcc) Rp (%dcc)

1 24% 14% 20% 43% 1,325% 0,035%

2 19% 31% 23% 27% 1,455% 0,074%

3 17% 39% 25% 19% 1,584% 0,091%

4 15% 45% 26% 13% 1,714% 0,106%

5 14% 51% 28% 8% 1,843% 0,118%

6 13% 56% 29% 3% 1,973% 0,130%

7 10% 61% 29% 0% 2,103% 0,141%

8 6% 67% 27% 0% 2,232% 0,151%

9 3% 72% 26% 0% 2,362% 0,160%

10 0% 76% 24% 0% 2,492% 0,169%

11 0% 82% 18% 0% 2,621% 0,177%

12 0% 87% 13% 0% 2,751% 0,185%

13 0% 91% 9% 0% 2,881% 0,192%

14 0% 96% 4% 0% 3,010% 0,199%

15 0% 100% 0% 0% 3,140% 0,205%

MAXIMO RIESGO

FRONTERA EFICIENTE

0.0000%

0.0500%

0.1000%

0.1500%

0.2000%

0.2500%

0.000% 2.000% 4.000%

Rentabilidad vs Riesgo

Rentabilidad vs Riesgo

Riesgo

Ren

tab

ilid

ad

FRONTERA EFICIENTE

LINEA SML

Tasa libre de riesgo (Rf) (Bonos del Tesoro a 10 años)= 1.9653% a 0,00811% d.c.c

SHARPE ((Rp-Rf)/sp) 0,0647 %

LÍNEA SML sp (%dcc) Rp (%dcc)

1,325% 0,0938% 1,455% 0,1022% 1,584% 0,1106% 1,714% 0,1190% 1,843% 0,1274% 1,973% 0,1358% 2,103% 0,1441% 2,232% 0,1525% 2,362% 0,1609% 2,492% 0,1693% 2,621% 0,1777% 2,751% 0,1861% 2,881% 0,1945% 3,010% 0,2029% 3,140% 0,2112%

0.0000%

0.0500%

0.1000%

0.1500%

0.2000%

0.2500%

0.000% 0.500% 1.000% 1.500% 2.000% 2.500% 3.000% 3.500%

Linea SML

Linea SML

COMPOSICION PORTAFOLIO

0.000%

0.050%

0.100%

0.150%

0.200%

0.250%

0.000% 1.000% 2.000% 3.000% 4.000%

Rentabilidad vs Riesgo - Linea SML

Frontera superior

Linea SML

CPAC EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD EMBRAER EN USD

0% 78% 22% 0%

Riesgo sp 2,5190%

Renta Rp 0,1711%

Presupuesto S X 100%

SHARPE ((Rp-Rf)/sp) PENDIENTE: 0,0647