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Informationsveranstaltung Master Wiwi
Major: Finance
Prof. Dr. Marcel Prokopczuk, CFA
Institut für Finanzmarkttheorie
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Beteiligte Institute am Major Finance
▪ Institut für Banken und Finanzierung
▪ Institut für Finanzmarktheorie
▪ Institut für Geld und internationale
Finanzwirtschaft
▪ Institut für Statistik
▪ Institut für Wirtschaftsinformatik
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Köpfe
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N.N.
(GIF)
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Berufsaussichten im Bereich Finance
▪ Banken
▪ Versicherungen
▪ Unternehmensfinanzierung in
Industrieunternehmen
▪ Beratungen
▪ Regulatoren (BaFin, Bundesbank, EZB, …)
▪ Wirtschaftsprüfungen
▪ Universitäten
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Aufbau
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Modul LehrveranstaltungPrüfungs-leistung Sprache
ECTS Institut
Financial Management
Asset Management (2 V) Klausur 90
minE 9
Geld und Internationale Finanzwirtschaft
Risk Management (2 V + 2Ü)
Banken und Finanzierung
Asset PricingAsset Pricing (2 V + 1Ü)
Klausur 60 min
E 5 Finanzmarkttheorie
SeminarSeminar zu quantitativen Methoden
Seminar-leistung
E/D 5 Alle
Wahlpflicht-modul
Computational Finance (2V)
oder
Statistical Methods in Finance (2V/Block)
Haus-arbeit
mündl. Prüfung
E
E5
Wirtschaftsinformatik
Statistik
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Asset Management
Prof. Dr. Steffen Meyer
▪The Asset management industry▪Investment universe▪Asset management strategies▪Efficient portfolios with multiple assets▪Style analysis▪Performance measurement▪Backtesting of asset management strategies▪Value of active (fund) management ▪Regulatory changes▪Threats from innovative financial products▪Behavioral Finance
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Risk Management
Jun.-Prof. Dr. Sebastian Bunnenberg
▪Modelling and measuring interest rate risk
▪Value at risk and expected shortfall
▪Modelling and measuring volatility
▪Economic capital and risk budgeting
▪Risk management and company value
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Asset Pricing
Prof. Dr. Marcel Prokopczuk, CFA
▪Expected Utility and Risk Aversion
▪Consumption-Savings Decisions and State Pricing
▪The Stochastic Discount Factor
▪CAPM, Arbitrage and Factor Models
▪Empirical Tests of Asset Pricing Models
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Computational Finance
Prof. Dr. Michael Breitner, Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von
Mettenheim, Dennis Eilers
▪Einführung in und Beispiele für Computational Finance
▪Arbeit mit Finance Datenbanken und Big Data Analytics
▪Künstliche Neuronale Netze und Neurosimulation (FAUN)
▪Synthese großer, mehrdimensionaler, unstrukturierter
Datensätze
▪Zeitreihenprognosen (Neurosimulation vs. statistische
Verfahren)
▪Einführung in numerische Verfahren zur Lösung und
Optimierung gewöhnlicher und partieller Finance
Differentialgleichungen
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Statistical Methods in Finance
Dr. Christian Leschinski
▪Risk management and financial returns
▪Historical simulation, Value-at-Risk and Expected Shortfall
▪A primer on financial time series analysis
▪Volatility modelling using daily data
▪Volatility modelling using intraday data
▪Non-normal distributions
▪Covariance and correlation models
▪Backtesting and stress testing
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Seminar
▪ Jedes der fünf beteiligten Institute bietet ein Seminar für
den Major Finance an.
▪ Studierende haben die Wahlmöglichkeit aus einer breiten
Palette von Themen und ein gutes Betreuungsverhältnis ist
sichergestellt.
▪ Seminar 1: Banking and Finance (Prof. Dr. Dierkes)
▪ Seminar 2: Quantitative Investment
Management (Prof. Dr. Prokopczuk / Dr. Hollstein)
▪ Seminar 3: Empirical Finance (Prof. Dr. Meyer)
▪ Seminar 4: Computational Finance (Prof. Dr. Breitner /
Jun.-Prof. Dr. v. Mettenheim)
▪ Seminar 5: Quantitative Methods in Finance (Dr.
Leschinski)
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Masterarbeit
▪ Masterarbeit ist an jedem der beteiligten Institute möglich
▪ Durch die Beteiligung von 5 Instituten sind Themen aus
jedem Bereich des Finance möglich
▪ Masterarbeiten in Zussammenarbeit mit Unternehmen
sind nach Absprache möglich (Entscheidung liegt beim
gewählten Prüfer)
▪ “Lange” 6-monatige Arbeit beste Vorraussetzung für
mögliche Promotion
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Hannover Center of Finance e.V.
▪ Enge Kooperation mit Finance-Unternehmen aus der Region
▪ Gemeinsame Veranstaltungen auch für Studierende
▪ Hannover Finance Symposium im November 2017
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Fragen
Fragen ?!
Kontakt:
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