estimaciones econometricas

8/16/2019 estimaciones econometricas

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UNIVERSIDAD NACIONAL DELALTIPLANO – PUNO

FACULTAD DE INGENIERIAECONÓMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIAECONÓMICA

CURSO: ECONOMETRIA III

Tema:

LA DEMANDA DE DINERO EN EL PERU

Presentado por:

a!ano"a Madar#a$a Anton% Ne! R#&as Maman# 'or#s Ro(er Apa)a *+#spe Dor#an

VII – SEMESTRE

PUNO – PERÚ2015


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INDICE

RESUMEN..................................................................................................................................2

I. INTRODUCCION..............................................................................................................3

II. MARCO TEORICO...........................................................................................................4

A. BASE TEORICA...............................................................................................................4

B. ANTECEDENTES.............................................................................................................5

III. ASPECTOS METODOLOGICOS................................................................................6

IV. ANALISIS DE RESULTADOS......................................................................................6

A. PRUEBA DE RELEVANCIA INDIVIDUAL....................................................................6

B. PRUEBA DE DEPENDENCIA CONJUNTA:..................................................................7

C. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE..............................................................................8

D. CONTRASTE DE AUTOCORRELACION DE DURBIN!ATSON..............................8

E. TEST DE AUTOCORRELACI"N BREUSC#$OD%RE&............................................8

%. CONTRASTE DE #ETEROSCEDASTICIDAD DE !#ITE.........................................8

$. CONTRASTE DE #ETEROSCEDASTICIDAD DE ARC#...........................................'

#. CONTRASTE DE NORMALIDAD DE LOS ERRORES JAR(UE BERA....................'

I. CONTRASTE DE CAUSALIDAD ENTRE LAS VARIABLES $RAN$ER...............10

J. CONTRASTE DE ESTABILIDAD CUSUM & CUSUM CUADRADO........................12

). CONTRASTE DE (UIEBRE ESTRUCTURAL C#O!...............................................13

L. CONTRASTE DE E*O$ENEIDAD DE COE%ICIENTES RECURSIVOS.................14

V. CONCLUSIONES............................................................................................................14

BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................14

ANEXOS................................................................................................................................... 15


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( / /+ ,-/= + +- ,/ /G ,/ /@ ,/>-/ ,--+// + ,-/

+-/ -/ / / /,- ,/ -= -,, ,/ / + ,/

H+. E


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I.!. En"oues #e $% De&%n#% #e Dinero

I.!.1. Teor'% Cu%n(i(%(i)% #e$ Dinero

U ,/ +


6/26

L N/+K- -+-, )// /


7/26

I.!.!.1. Mo#e$o Tr%#i-ion%$ An/$isis E&*'ri-o0

U /@- ,/ + ,/+ ,/ ,/, / / / @ / /

> >-+/ -+// ,->-, ,/ + /-? /-,


8/26

,/,= -+: MP Q > PBI /+= -= TC= /.

E ,/-:

M1 Q A . PBIR W1 / W2 TAPN

D?,/:

M Q M1 P-/ ,/>---? ,/+ ,-/ +--,/; / ,/+ -/ -

PBIR Q P, B I/


9/26

A Q C/

S/ /+ ,/+ /-


10/26

&=


11/26

,/ + //= //,-, / /--? ,/ + H-; ,/ +


12/26

N:LM Q L- ,/+ M1D-/ -+/ -H + H- / -++/ ,/ S.LPBI Q L- ,/+ PBI / -++/ ,/ S. F / 2007TIP Q T ,/ -/


13/26

L />--// /-, / ,/+ ,/ //-? /


14/26

H 0 : β2=0 = /+


15/26

E,emp!o !os errores de !a re$res#-n para .//.m/0 1Mar)o .//.2

LM t = β0+ β1 LPBI t + β2tipt +Û t

.!861.4= !.;8;!

Cu%#ro 4. M%(riH #e )%ri%nH%s , -o)%ri%nH%s #e $% re3resi2n.

4.Es(%-ion%rie#%# #e $%s series e-on2&i-%s.

Cu%#ro 8. Corre$o3r%&% #e $% serie e-on2&i-% LM En ni)e$es0

C LPBI TIP

C 0.2446932361 -0.0250392813 -0.0015292404

LPBI -0.0250392813 0.0025651843 0.0001531343

TIP -0.0015292404 0.0001531343 1.5230148085


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E /-/ / /-- / H+/ ,/ + %-? ,/ /+-? ---H /+ /, 36.

a3 PRUE'A DE RELEVANCIA INDIVIDUAL DE LOS PAR4METROSESTIMADOS3

P%r% e$ *%r/&e(ro β1 .

P + + / /+// + --// -


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H 1: β

2≠0

E,@- ,/


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d3 CONTRASTE DE AUTOCORRELACION DE DUR'IN67ATSON

E+ H+ ,/ D-! /-, / + /+, ,/+ EV-/ / H+


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e"eroseds"ici"y Tes"% C

&-s""is"ic 25.140/2 Pro'. &(1)23/* 0.0000

+'s,-sured 22.92140 Pro'. Chi-Sure(1* 0.0000

CUADRO 3: Test de heteroscedasticidad de ARCH

L -


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// /K ,---, +//. EG-/


21/26

Se3un#o -u%#ro

H 0:IP nocausaenel sentido deGranger aLM 1

N /; + -


22/26

,3 CONTRASTE DE ESTA'ILIDAD CUSUM % CUSUM CUADRADO

Gr!co 2: Test de Cusu%

Gr!co 3: Test de Cusu% Cuadrado

E+ /,@- CUSUM CUSUM ,, / / + + ,/ +

/-, +-;,.

L -


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, + /H-,/- ,/ / -/-+-,, /+ + / / / + ,/+ + -- >--/ / -? / /--// ,/+ ,/+ /?-


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!3 CONTRASTE DE E


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J. BIBLIOGRAFIA

B+= !. 1'52. T T- D/, > C: A IH/ T//- A %- M/. conom*trica, /< A;&'(= 75102.

S-,-= M. 1'67. R-+ C-/ , P/ > $ - M/ E. /<

;@ = 534544.

T-= J. 1'58. L--,- P/>/// B/H- T, R-. /< 8;=


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b= #. 1''5. T/ S C

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