OÅering Circular Supplement $2,533,668,007(To OÅering CircularDated March 1, 2002)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2483 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Class shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A
Underlying Assets: Groups 1, 4 and 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesGroups 2 and 6: Freddie Mac PCsGroups 3 and 5: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates
Payment Dates: Monthly beginning in September 2002
Call Class: The Holder of the Call Class may direct Freddie Mac to redeem the Guaranteed Maturity Class on its FinalPayment Date and acquire the Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call Class
Tax Status: Double-Tier REMIC and a separate Single-Tier REMIC for the Guaranteed Maturity Class
Form of Classes: Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed SystemResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: August 30, 2002
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 MF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 4,003,906 SC/SEQ (2) FLT/DLY 31392TDH7 November 15, 2031AI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 28,502,816 SC/NTL(TAC) 6.5% FIX/IO 31392T 4 C 8 February 15, 2030 MGÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SC/SEQ 6.25% FIX 31392T D J 3 November 15, 2031MP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185,268,310 SC/GMC/TAC 5.5 FIX 31392T 4 P 9 June 15, 2014 MHÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SC/SEQ 6.0 FIX 31392TDK0 November 15, 2031MX(3)ÏÏÏÏÏÏ 185,268,310 SC/TAC 5.5 FIX 31392T 4 R 5 February 15, 2030 MJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SC/SEQ 6.5 FIX 31392TDL8 November 15, 2031PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 349,987,000 SC/PAC 6.5 FIX 31392T4G9 February 15, 2030 MS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,081,054 SC/SEQ (2) INV/DLY 31392TDV6 November 15, 2031ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,664,093 SC/SUP 6.5 FIX/Z 31392T 6 L 6 February 15, 2030 MT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,040 SC/SEQ (2) INV/DLY 31392TDW4 November 15, 2031ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,344,000 SC/SUP 6.5 FIX/Z 31392T 6A0 February 15, 2030 OMÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,090,929 SC/PT 0.0 PO 31392TD5 3 November 15, 2031
SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,578,124 SC/SEQ (2) INV/DLY 31392TDE4 November 15, 2031Group 2DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,449,000 PAC 5.5 FIX 31392T 3 Z 8 June 15, 2008 Group 5DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147,476,000 PAC 5.5 FIX 31392T 4A2 September 15, 2012 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,684,932 PT (2) FLT 31392T 4X2 March 15, 2032DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,193,000 PAC 5.5 FIX 31392T 4 E 4 July 15, 2014 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,684,932 NTL(PT) (2) INV/IO 31392T 6 C 6 March 15, 2032DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,995,000 PAC 5.5 FIX 31392T 4 B 0 April 15, 2016 SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,684,932 NTL(PT) (2) INV/IO 31392T 6 E 2 March 15, 2032DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,145,000 PAC 5.5 FIX 31392T 4D6 August 15, 2017 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,684,932 NTL(PT) (2) INV/IO 31392T 6D4 March 15, 2032H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,392,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31392T5H6 August 15, 2017ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31392T6M4 August 15, 2017 Group 6ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 350,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31392T6N2 August 15, 2017 ED ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110,580,000 NSJ/SCH 6.0 FIX 31392TDA2 August 15, 2032
EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,557,000 NSJ/SUP 6.0 FIX 31392TDS3 August 15, 2032Group 3G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 506,363,000 PAC 7.0 FIX 31392TDM6 August 15, 2032HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 141,242,121 PAC 4.5 FIX 31392T 5 C 7 August 15, 2032IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,091,000 NTL(SUP) 7.0 FIX/IO 31392TDC8 August 15, 2032HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,424,546 SUP 4.5 FIX 31392T 4 Z 7 August 15, 2032ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,500,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31392TDD6 August 15, 2032HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 333,333 SEQ 4.5 FIX/Z 31392T 5 Z 6 August 15, 2032
Group 4 Group 7FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,718,749 SC/SEQ (2) FLT/DLY 31392TDN4 November 15, 2031 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,655,846 SC/NSJ/SJ/PT 6.5 FIX 31392UAF1 November 15, 2031GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 703,127 SC/SEQ (2) INV/DLY 31392TDB0 November 15, 2031 PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,210,154 SC/NSJ/SJ/PT 0.0 PO 31392UAG9 November 15, 2031MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,707,000 SC/SEQ 6.25 FIX 31392TD6 1 November 15, 2031MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,842,000 SC/SEQ 6.25 FIX 31392TD7 9 November 15, 2031 ResidualMC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,088,743 SC/SEQ 6.25 FIX 31392TD8 7 November 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392T 4K0 August 15, 2032MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,750,000 SC/SEQ 6.25 FIX 31392TD9 5 November 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392T 4 J 3 June 15, 2014ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,250,000 SC/SEQ 6.25 FIX 31392TDG9 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392T 6 B 8 August 15, 2032
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) MX backs the Guaranteed Maturity Class and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Class.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain RiskConsiderations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Class upon exercise of the CallRight. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agencyor instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, wehave not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed thisSupplement.
Bear, Stearns & Co. Inc.
July 2, 2002
CERTAIN RISK CONSIDERATIONS
Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlightssome of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and SuitabilityConsiderations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.
The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complexsecurities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear theassociated prepayment, interest rate, yield and market risks.
In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Support, Sticky Jump,Non-Sticky Jump, Accrual, Call and Residual Classes have special risks and are not suitable for allinvestors. This is also the case with the Group 4 and 7 Classes, which are backed by previouslyissued Jump Classes.
Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than youexpect if:
‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principalpayments are faster than you expect.
‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principalpayments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.
If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover yourinvestment.
LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating RateClass. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:
‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.
If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investmentif LIBOR levels are high or prepayments are fast.
The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of yourinvestment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response tochanges in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, youmay experience signiÑcant losses.
‚ Secondary Market. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they areissued, but has no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if onedoes develop, it may not be liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily orat your desired price.
‚ Market Value of Call Class. The value of the Call Class will depend primarily on themarket value of the Underlying REMIC Class (which will depend on prevailing interestrates and other market and economic conditions), market expectations about its futurevalue, and the costs associated with any exercise of the Call Right. If you own the CallClass, you should consider the risk that you may lose all of your initial investment.
Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated March 1, 2002 (the ""OÅering Circular''),attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.
S-2
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Class
The Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-
Through CertiÑcates of this Series (the ""Callable Class''). This Callable Class will not be oÅered
for sale. The Callable Class will represent an interest in a callable pass-through pool (the ""Callable
Pool'') that includes a single REMIC Class (the ""Underlying REMIC Class'') of this Series. The
Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.
CUSIP Underlying GuaranteedCall Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class Final Payment Date
M1 31392T4Q7 MX MY MP June 15, 2014
On each Payment Date while the Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will
receive the principal payments made on the same Payment Date on the Underlying REMIC Class.
The Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of the Guaranteed Maturity Class, if outstanding, will
be entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the Underlying REMIC
Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Class
If you own the Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can
be only one Holder at a time of the Call Class. If you are the Holder of the Call Class, you will have
the right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the Callable and Guaranteed Maturity Classes shown in
the table above on their Final Payment Date.
2. To exchange the Call Class for the Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising the Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
OJ, OL, OM and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.
S-3
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 4
FG(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.18% LIBOR ° 1.4% 1.4% 8.0%GS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 110.0% ¿ (LIBOR £ 16.666666) 0 10.0MF(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.18 LIBOR ° 1.4% 1.4 8.0MS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.481481 24.074074% ¿ (LIBOR £ 3.703703) 0 24.074074MT(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 660.0% ¿ (LIBOR £ 100.0) 0 10.0SG(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.181818 27.272727% ¿ (LIBOR £ 4.545455) 0 27.272727
Group 5
FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.33875 LIBOR ° 0.5% 0.5 9.0FL(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.83875 LIBOR ° 1.0% 1.0 9.0SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.5 8.5% ¿ LIBOR 0 0.5SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.16125 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.0 8.0% ¿ LIBOR 0 1.0
(1) Delay Class.(2) MACR Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
Notional ClassesOriginal Notional
Class Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1AI $28,502,816 MX (SC/TAC)
Group 2IA(1) $23,718,000 DA (PAC)IB(1) $ 7,290,272 DC (PAC)IC(1) $ 8,454,090 DE (PAC)
Group 3IH(1) $97,783,006 HA (PAC)
Group 5SB $57,684,932 Group 5 AssetsSL $57,684,932 Group 5 AssetsST $57,684,932 Group 5 Assets
Group 6IE $49,091,000 ED, EG and ZT, as a whole (SUP)
(1) MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
S-4
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the ZM and ZN
Accrual Amounts in the following order of priority:
A
PACB 1. To PA, until reduced to its Targeted BalanceD
A
TACB 2. To MX, until reduced to its Targeted BalanceD
A
SUPB 3. To ZN, until retiredD
A
TACB 4. To MX, until retiredD
A
SupportB 5. To ZM, until retiredD
A
PACB 6. To PA, until retiredD
A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to MX will be distributed toGMC/TAC
B
D MP (if outstanding), until retired
Group 2
‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the ZE and ZG
Accrual Amounts in the following order of priority:
A 1. Beginning in May 2003, to DA, DB, DC, DE and DG, in that order, until reduced toPAC
B
D their Aggregate Targeted Balance
A 2. If the remaining principal balance of the Group 2 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/
B reduction on that Payment Date, is less than the Group 2 251% PSA ScheduledSupport
D Asset Balance, then to ZE and H, in that order, until retired
A
NSJ/TACB 3. To H, until reduced to its Targeted BalanceD
ANSJ/B 4. To ZE and ZG, in that order, until retiredSupportD
A
NSJ/TACB 5. To H, until retiredD
A
PACB 6. To DA, DB, DC, DE and DG, in that order, until retiredD
Group 3
‚ The Group 3 Asset Principal Amount and HZ Accrual Amount in the following order
of priority:
A
PACB 1. To HA, until reduced to its Targeted BalanceD
A
SupportB 2. To HB, until retiredD
S-5
A
PACB 3. To HA, until retiredD
ASequentialB 4. To HZ, until retiredPayD
Group 4
‚ The Group 4 Asset Principal Amount, allocated concurrently:
APass-B 1. 14.4000002371% to OM, until retiredThroughD
A 2. 85.5999997629% in the following order of priority:
a. To FG, GS, MA and SG, pro rata, until retired
b. To MB, MH and MJ, pro rata, until retiredSequentialBPay
c. Concurrently:
i. 79.4617211495% to MC, MF, MS and MT, pro rata, until retired
D ii. 20.5382788505% to MD, ME and MG, in that order, until retired
Group 5
APass-B ‚ The Group 5 Asset Principal Amount to FB, until retiredThroughD
Group 6
‚ The Group 6 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the ZT Accrual
Amount in the following order of priority:
A
PACB 1. To G, until reduced to its Targeted BalanceD
A 2. If the remaining principal balance of the Group 6 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/
B reduction on that Payment Date, is less than the Group 6 351% PSA ScheduledSupport
D Asset Balance, then to ZT, until retired
ANSJ/B 3. To ED, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD
ANSJ/B 4. To EG and ZT, in that order, until retiredSupportD
ANSJ/B 5. To ED, until retiredScheduledD
A
PACB 6. To G, until retiredD
Group 7NSJ/SJ/ A
Pass-B ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to B and PO, pro rata, until retired
ThroughD
S-6
The ""Aggregate Targeted Balances,'' ""Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.
Structuring Range or Rate
Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 350% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA*
Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 235% PSAGroup 2 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSA
Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 375% PSA - 525% PSA
Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA - 600% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA - 525% PSA**Group 6 351% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏ 351% PSA
* The EÅective Rate for these Classes diÅers from their Structuring Rate.** The EÅective Range for this Scheduled Class is signiÑcantly narrower than its Structuring Range.
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
REMIC Status
We will form one Upper-Tier REMIC Pool, one Lower-Tier REMIC Pool and one Guaran-
teed Maturity REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC
under the Code. R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front
cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See
Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.
If you purchase the Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as
purchasing a call option on the Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax
Consequences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the
CPC Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering
Circular dated December 1, 1999.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 150% 250% 350% 500%
AI and MXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 8.1 4.1 1.6 0.7MP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 8.1 4.1 1.6 0.7PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.7 2.7 2.7 2.7 2.1ZMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.6 12.5 8.3 4.6 1.6ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.7 11.6 0.3 0.1 0.0Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.3 5.1 3.2 2.3 1.6
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-7
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 165% 250% 400%
DA, DQ, DT, DU, DW and IAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 1.8 1.8 1.8 1.8DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.8 4.0 4.0 4.0 3.2DC, GA, GB and IB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 6.0 6.0 6.0 4.4DE, GC, GD and IC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.9 8.0 8.0 8.0 5.9DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5 11.5 11.5 11.5 9.3DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.1 7.0 7.0 7.0 5.2Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.5 5.6 4.7 3.6
PSA Prepayment Assumption
0% 100% 165% 250% 251% 252% 400%
H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 6.4 3.1 2.1 2.1 2.5 1.5ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 12.9 10.8 1.7 1.6 0.4 0.3ZGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.0 14.5 14.5 3.6 3.5 5.3 2.3
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 375% 440% 525% 900%
HA, HC, HD, HE, HG, HJ, HK, HL, HM,HN, HQ, IH and OLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 6.8 2.5 2.5 2.5 2.3
HB, JA, JB, JC, JD, JE, JG, JH, JK and OJ 27.1 21.0 8.7 6.7 4.9 1.0HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 28.9 22.5 20.1 17.3 9.7Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 11.0 4.4 3.8 3.2 2.0
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 100% 300% 450% 600%
FG, GS, MA and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 17.3 1.4 0.9 0.7MB, MH and MJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 21.7 2.2 1.4 1.1MC, MF, MS and MT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 25.9 3.2 1.8 1.4MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 23.9 2.7 1.6 1.2MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 25.3 3.0 1.8 1.3MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 27.3 3.6 2.0 1.5OM and Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 21.2 2.2 1.3 1.0
Group 5PSA Prepayment Assumption
0% 100% 300% 450% 600%
FB, FL, SB, SL, ST and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 10.9 5.2 3.7 2.8
Group 6PSA Prepayment Assumption
0% 200% 351% 352% 490% 600% 1,000%
EDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.2 6.0 4.0 4.3 4.0 2.4 1.2EGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.7 9.8 3.1 9.3 3.4 1.6 0.8ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.9 17.7 11.8 0.9 0.5 0.4 0.2
PSA Prepayment Assumption
0% 200% 490% 600% 1,000%
EH, EJ, EK, EL and IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 12.6 3.0 1.6 0.8G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 3.6 3.6 3.6 2.3Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 7.2 3.4 2.8 1.7
Group 7PSA Prepayment Assumption
0% 100% 250% 425% 650% 900%
B, PO and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.5 23.2 3.9 1.4 0.8 0.5
S-8
The Assets
The Group 1, 4 and 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:
Percentage of Class Factor forClass in This Balance in Month of Class Principal/ Final Payment
Group Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Date
1 2449-MX 74.4740766250% $555,263,403 0.9319743 6.5% SEQ/FIX February 15, 20304 2379-TU 100 97,853,672 0.9762108 5.35 NSJ/SUP/FIX November 15, 20317 2379-NQ 100 72,866,000 1.0000000 5.5 NSJ/SJ/SCH/FIX November 15, 2031
The Group 2, 3, 5 and 6 Assets (the ""PC Assets'') consist of:
‚ Group 2 Ì $700,000,000 of 5.5% per annum 15-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 3 Ì $200,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 4.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.5% per annum 30-
year PCs.
‚ Group 5 Ì $57,684,932 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 9.0% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum 30-
year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our
Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 219.
‚ Group 6 Ì $850,000,000 of 7.0% per annum 30-year Freddie Mac PCs.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits II and III.
Mortgage Characteristics (as of August 1, 2002)
Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 2449 308 41 6.953% 6.5%4 2379 347 10 6.644 6.07 2379 347 10 6.624 6.0
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
2 $700,000,000 175 4 6.0% 5.5%3 200,000,000 350 7 6.95 6.55 57,684,932 350 7 6.511 6.0
$500,000,000 343 13 7.390 7.0A
350,000,000 356 3 7.450 7.0B6
$850,000,000 348* 9* 7.415*D
* Weighted average by principal balance.
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
S-9
AVAILABLE INFORMATION
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the
OÅering Circular and the following documents:
‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and
the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002,
which together describe Gold PCs generally.
‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated December 1,
1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together
describe Gold Giant PCs and Stripped Giant CertiÑcates generally.
‚ If you are investing in a Group 1, 4 or 7 Class, our OÅering Circular Supplement for the
related Multiclass Assets (each, a ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front
covers and Terms Sheets from which are in Exhibits II and III.
‚ If you are investing in a Group 5 Class, our OÅering Circular Supplement dated
January 31, 2002 for the expected Group 5 Assets.
‚ Our Information Statement dated March 29, 2002, our Information Statement Supple-
ments dated May 15, 2002, August 14, 2002, and any other Information Statement
Supplements we publish through the time of purchase.
This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a
Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental
Statement will contain a schedule of the Assets and other information.
You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning
the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as
described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from
the Underwriter at:
Bear, Stearns & Co. Inc.
Prospectus Department
One Metrotech Center North
Brooklyn, New York 11201-3859
(212) 272-1581
GENERAL INFORMATION
The Agreement
We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated March 1,
2002 and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').
You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and
those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the
Agreement, including the Terms Supplement.
S-10
Form of CertiÑcates
The Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The
Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce of the
Registrar.
The Call Class is issued and held in certiÑcated form as a single certiÑcate and is transferable at
the oÇce of the Registrar.
Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. As an investor in
CertiÑcates, you are not necessarily the Holder.
See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering
Circular.
Structure of Transaction
Callable Pool
This Series has one Callable Pool, as follows:
Callable PoolCallable Class Call Class AssetIssued from Issued from (Underlying
Callable Pool Callable Pool REMIC Class)
MY M1 MX
REMIC Pools
This Series has one Double-Tier REMIC and one Guaranteed Maturity REMIC Pool,
structured as follows:
Interests IssuedREMIC Pool from REMIC Pool REMIC Pool Assets
Upper-Tier All Regular Classes (other than All Lower-Tier regular interestsMP) and R
Lower-Tier Multiple regular interests and RS The Assets
Guaranteed Maturity MP and RA MY (Callable Class)
See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.
The PC Assets
The Group 2 and 6 Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs. The Group 3 and 5 Assets are
previously issued Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates backed by Gold PCs and/or Gold Giant
PCs.
The Multiclass Assets
The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC CertiÑcates, which
represent interests in their underlying PCs.
For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering
Circulars and other related information available on our Internet Web-Site. We have attached the
front covers and Terms Sheets from the Multiclass Asset OÅering Circulars as Exhibits to this
Supplement.
S-11
There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering
Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic
factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in
preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars.
The Mortgages
The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential
mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain
assumptions regarding the Mortgages underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì
Mortgage Characteristics. The weighted average remaining terms to maturity, weighted average loan
ages and weighted average interest rates of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of
August 1, 2002, are shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual
characteristics of most of the Mortgages diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly.
This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those
of mortgages having the characteristics assumed or shown.
PAYMENTS
Payment Dates; Record Dates
We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,
beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month
or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.
On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the
end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').
Method of Payment
You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of
CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.
Categories of Classes
For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown
under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the
OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.
Interest
We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest
has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate
each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on
the basis of a 360-day year of twelve 30-day months.
S-12
Accrual Period
The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:
‚ For Fixed Rate and Delay Classes Ì the preceding calendar month.
‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes other than Delay Classes Ì from
the 15th of the preceding month to the 15th of the month of that Payment Date.
Fixed Rate Classes
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
Principal Only Classes
OJ, OL, OM and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.
Call Class
M1 is a Call Class and does not bear interest.
Notional Classes
The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments,
they have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì Notional
Classes.
Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms
Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.
We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse
Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.
Accrual Classes
HZ, ZE, ZG, ZM, ZN and ZT are Accrual Classes. The Accrual Classes do not receive
interest payments; rather, interest accrued on each Accrual Class during each Accrual Period is
added to its principal amount on the related Payment Date. We pay principal on each Accrual Class,
including accrued interest that has been added to its principal amount, as described under Terms
Sheet Ì Principal.
Principal
We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is
then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their
Class.
S-13
Amount of Payments
The principal payments on the CertiÑcates oÅered by this Supplement on each Payment Date
equal:
‚ The amount of interest accrued on each Accrual Class during the related Accrual
Period and not payable as interest on that Payment Date (the ""HZ Accrual Amount,''
the ""ZE Accrual Amount'' and so forth).
‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each
Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal
Amount'' and so forth).
Allocation of Payments
On each Payment Date, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for
that Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes
receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will
not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.
Call Class
The Call Class does not receive payments of principal. The Call Class has a notional principal
amount equal at all times to the principal amount of the Guaranteed Maturity Class.
Class Factors
General
We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the
Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.
Use of Factors
You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.
For example, the reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a
CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and
February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the
principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,
accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its
January Class Factor.
Guarantees
We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class
Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. We guarantee to
the Holder of the Call Class all proceeds due upon exercise of the Call Right. See Description of
CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.
S-14
1% Clean-up Call
We have a 1% Clean-up Call Right as to the Lower-Tier REMIC Pool. If we exercise this
right, all of the Classes then outstanding will be paid in full and will retire. The Group 4 and 7
Assets may, and the Group 1 Assets will not, become subject to the similar 1% Clean-up Call Rights
in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the OÅering
Circular.
Residual Proceeds
Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will
receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal
and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be
insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering
Circular.
FINAL PAYMENT DATES
General
The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will
retire. Except in the case of the Guaranteed Maturity Class, we calculate Final Payment Dates using
highly conservative assumptions. The actual retirement of each Class may occur earlier than its
Final Payment Date.
Guaranteed Maturity Class
The amount we pay to the Guaranteed Maturity Class, if outstanding, on its Final Payment
Date will equal:
‚ The outstanding principal amount of that Class, based on its Class Factor published in
the month prior to its Final Payment Date (the Class Factor published in the month of
its Final Payment Date will be zero).
‚ 30 days' interest on that outstanding principal amount, accrued during the Accrual
Period for the Final Payment Date.
Unless the Underlying REMIC Class retires before the Final Payment Date for the Guaran-
teed Maturity Class, we will make the Ñnal payment on that Class from (a) the proceeds from the
exercise of the Call Right by the Call Class Holder or (b) the principal and interest payments
received on the Underlying REMIC Class on that Final Payment Date plus the net proceeds from a
sale of the Underlying REMIC Class. If necessary, we will pay any additional amount pursuant to
our guarantee. If the amount described in (b) exceeds the amount required for payment on the
Guaranteed Maturity Class, we will pay that excess to RA.
S-15
PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS
General
Mortgage Prepayments
The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of
principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are
subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-
ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability
Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment
considerations and risks.
Yield
As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:
‚ Your purchase price.
‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.
‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.
‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.
‚ If you own a Fixed Rate or Delay Class, the delay between its Accrual Period and the
related Payment Date.
‚ If you own a Group 1, 4 or 7 Class, the payment priorities of the Multiclass Assets in
their own Series, as described in the Terms Sheet of the related Multiclass Asset
OÅering Circular.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a
discussion of yield considerations and risks.
Suitability
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and
Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability
considerations and risks.
Modeling Assumptions
To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise
noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among
others:
‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms
Sheet Ì Mortgage Characteristics.
‚ As of August 1, 2002, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a remaining
term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age
equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted
average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.
S-16
‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The
Assets.
‚ The Multiclass Assets receive payments as described in the related Multiclass Asset
OÅering Circular.
‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or
not a Business Day.
‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.
‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.
The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual
experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those
assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may
exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the
percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,
weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.
See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements
in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA
prepayment model.
Prepayment and Weighted Average Life Considerations
PAC, Scheduled and TAC Classes
Principal payments on the PAC, Scheduled and TAC Classes should be more stable than
would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in
accordance with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments
if they fall behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a
range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') or a single constant Mortgage
prepayment rate (an ""EÅective Rate'') at which it would receive scheduled payments. The EÅective
Range or Rate at any time depends on the actual or assumed characteristics of the underlying
Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC, Scheduled or TAC Class
would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at
any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective Rate,
shown in the following table.
S-17
Initial EÅective Ranges and RateClass Range or Rate
Group 1PAC
PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150% PSA - 350% PSATAC
MP and MXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA
Group 2PAC
DA, DQ, DT, DU and DW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 340% PSADB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 253% PSADC, DK, GA and GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSADE, GC and GD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98% PSA - 250% PSADGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68% PSA - 250% PSA
TACH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 196% PSA - 237% PSA
Group 3PAC
HA, HC, HD, HE, HG, HJ, HK, HL, HM, HN, HQ 375% PSA - 525% PSAand OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Group 6PAC
G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA - 600% PSAScheduled
ED ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 247% PSA - 351% PSA
The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,
could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate
within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that
EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be any
constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC
Class shown with an EÅective Rate would receive scheduled payments.
Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if
such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow
or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,
especially the Scheduled and TAC Classes, would not receive scheduled payments.
Other Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC
Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC, Scheduled or
TAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any,
S-18
will no longer exist. If a Scheduled or TAC Class supports any other Class at that time, its principal
payment behavior will become similar to that of a Support Class, as described below.
Supporting ClassesClasses Supported by
Group 1PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC and SupportTAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZN
Group 2PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC and SupportTAC* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support
Group 3PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support
Group 6PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled and SupportScheduled**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EG and ZT
* This Class loses support to the extent that ZE ""jumps'' it in principal payment priority.** This Class loses support from ZT to the extent that ZT ""jumps'' it in principal payment priority.
If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or
Rate for any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on
that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying
Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its
weighted average life may shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any
PAC, Scheduled or TAC Class, especially a Non-Sticky Jump Class, could extend (or shorten)
under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that,
on average, are above (or below) its EÅective Range or Rate.
We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for
distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC, Scheduled and
TAC Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal
payments in diÅerent months.
Support Classes
The Support Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC
Classes as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to
Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal
payments for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from
month to month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively
slow Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support
Classes.
Non-Sticky Jump Classes
We have categorized certain Scheduled, TAC and Support Classes as Non-Sticky Jump
Classes. These Classes ""jump'' to a diÅerent principal payment priority, or are ""jumped,'' on any
Payment Date when the applicable ""trigger'' condition is met. However, they do not ""stick'' to the
new order of priority on any subsequent Payment Date when the trigger condition is not met; rather,
they revert to their original order of priority.
S-19
The weighted average life of any Class that jumps may shorten, perhaps signiÑcantly.
Conversely, the weighted average life of any Class that is jumped may extend, perhaps signiÑcantly.
Jumps can aÅect the yield of a Non-Sticky Jump Class, depending on its purchase price. If you buy
a Non-Sticky Jump Class at a premium, your yield may be lower to the extent that your Class
jumps; if you buy it at a discount, your yield may be lower to the extent that it is jumped.
Pass-Through Classes
Each Pass-Through Class receives all or a speciÑed portion of the principal payments made on
its related Assets. The sensitivity of each Pass-Through Class to prepayments on the underlying
Mortgages is the same as that of its related Assets.
Sequential Pay Classes
The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed
sequence.
MACR Classes
The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their
related REMIC Classes.
Multiclass Assets
The Group 1 Assets consist of a Sequential Pay Class, which was structured to receive principal
payments in accordance with a prescribed sequence.
The Group 4 Assets consist of a Non-Sticky Jump/Support Class. See Support Classes and
Non-Sticky Jump Classes above for a description of this type of Class.
The Group 7 Assets consist of a Non-Sticky Jump/Scheduled Class. See PAC, Scheduled and
TAC Classes and Non-Sticky Jump Classes above for a description of this type of Class. In addition,
the Group 7 Assets are classiÑed as ""Sticky Jump'' as well as ""Non-Sticky Jump'' because in some
""jump'' scenarios they ""stick'' to the new order of priority.
See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars.
Declining Balances Table
The following table shows:
‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding
after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.
‚ Corresponding weighted average lives.
We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA, we have
assumed that each Mortgage underlying the Group 2 or 6 Assets (a) has an interest rate 2.5%
higher than that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 180 months or
360 months, as applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives
for each Notional Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in
principal balance.
S-20
Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives
Group 1
AI and MX MP PA
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 150% 250% 350% 500% 0% 150% 250% 350% 500% 0% 150% 250% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 84 62 28 99 99 84 62 28 97 79 79 79 79August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 99 68 32 0 99 99 68 32 0 94 60 60 60 53August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 98 56 12 0 98 98 56 12 0 91 43 43 43 23August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 97 48 1 0 97 97 48 1 0 87 28 28 28 3August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 96 43 0 0 96 96 43 0 0 83 14 14 14 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 95 40 0 0 95 95 40 0 0 79 1 1 1 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 74 20 0 0 94 74 20 0 0 74 0 0 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 53 2 0 0 93 53 2 0 0 70 0 0 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 34 0 0 0 91 34 0 0 0 65 0 0 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 17 0 0 0 90 17 0 0 0 59 0 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 1 0 0 0 89 1 0 0 0 53 0 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2025 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 8.1 4.1 1.6 0.7 11.2 8.1 4.1 1.6 0.7 10.7 2.7 2.7 2.7 2.1
ZM ZN Group 1 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 150% 250% 350% 500% 0% 150% 250% 350% 500% 0% 150% 250% 350% 500%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107 107 107 107 107 107 107 0 0 0 98 87 79 72 61August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114 114 114 114 0 114 114 0 0 0 96 75 62 50 33August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121 121 121 121 0 121 121 0 0 0 94 64 47 33 15August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130 130 130 130 0 130 130 0 0 0 92 55 35 19 2August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138 138 138 19 0 138 138 0 0 0 89 46 25 9 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 148 148 148 0 0 148 148 0 0 0 87 38 16 1 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 0 0 157 157 0 0 0 84 30 9 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168 168 168 0 0 168 168 0 0 0 81 24 3 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 179 179 0 0 0 179 179 0 0 0 78 18 0 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191 191 0 0 0 191 191 0 0 0 74 13 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204 204 0 0 0 204 204 0 0 0 71 8 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 218 218 0 0 0 218 28 0 0 0 67 3 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 232 0 0 0 0 232 0 0 0 0 62 0 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 248 0 0 0 0 248 0 0 0 0 58 0 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 264 0 0 0 0 264 0 0 0 0 53 0 0 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 282 0 0 0 0 282 0 0 0 0 48 0 0 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301 0 0 0 0 301 0 0 0 0 42 0 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321 0 0 0 0 321 0 0 0 0 36 0 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 343 0 0 0 0 343 0 0 0 0 30 0 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 366 0 0 0 0 366 0 0 0 0 23 0 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 390 0 0 0 0 390 0 0 0 0 15 0 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 416 0 0 0 0 99 0 0 0 0 7 0 0 0 0August 15, 2025 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.6 12.5 8.3 4.6 1.6 21.7 11.6 0.3 0.1 0.0 14.3 5.1 3.2 2.3 1.6
* Rounded to nearest whole percentage.
S-21
Group 2
DA, DQ, DT, DU, DWand IA DB DC, GA, GB and IB DE, GC, GD and IC
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 87 87 87 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 41 41 41 41 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 0 0 0 0 100 91 91 91 61 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 0 0 0 0 100 49 49 49 0 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 99 9 9 9 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 100 49 49 49 0 100 100 100 100 44August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 90 90 90 4August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 47 47 47 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 100 13 13 13 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100 0 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 1.8 1.8 1.8 1.8 6.8 4.0 4.0 4.0 3.2 9.3 6.0 6.0 6.0 4.4 10.9 8.0 8.0 8.0 5.9
DG DK H
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 251% 252% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 76 73 71 71 94 77August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 74 58 50 50 63 18August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 72 41 29 29 32 0August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 79 70 30 14 13 12 0August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 76 68 21 3 3 2 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 74 74 74 22 74 65 16 0 0 0 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 45 45 45 2 71 60 11 0 0 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 71 100 24 24 24 0 68 50 4 0 0 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 47 85 6 6 6 0 65 37 3 0 0 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 82 82 82 30 53 0 0 0 0 62 21 2 0 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 56 56 56 18 22 0 0 0 0 59 2 1 0 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76 36 36 36 10 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 19 19 19 5 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5 11.5 11.5 11.5 9.3 10.1 7.0 7.0 7.0 5.2 9.4 6.4 3.1 2.1 2.1 2.5 1.5
ZE ZG Group 2 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 165% 250% 251% 252% 400% 0% 100% 165% 250% 251% 252% 400% 0% 100% 165% 250% 400%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106 104 93 69 68 0 0 106 106 106 106 106 106 106 96 94 92 91 88August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112 110 98 40 39 0 0 112 112 112 112 112 112 112 93 85 81 76 68August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118 116 103 11 10 0 0 118 118 118 118 118 118 0 88 75 69 61 49August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125 122 109 0 0 0 0 125 125 125 0 0 125 0 84 67 58 49 35August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132 129 115 0 0 0 0 132 132 132 0 0 132 0 79 58 49 39 25August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139 137 122 0 0 0 0 139 139 139 0 0 0 0 73 50 41 30 17August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147 144 129 0 0 0 0 147 147 147 0 0 0 0 68 43 33 23 12August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155 153 136 0 0 0 0 155 155 155 0 0 0 0 61 36 27 18 8August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164 161 121 0 0 0 0 164 164 164 0 0 0 0 55 30 21 13 5August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 170 103 0 0 0 0 173 173 173 0 0 0 0 47 23 16 9 3August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183 180 82 0 0 0 0 183 183 183 0 0 0 0 39 18 12 6 2August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193 137 60 0 0 0 0 193 193 193 0 0 0 0 30 12 8 4 1August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204 84 35 0 0 0 0 204 204 204 0 0 0 0 21 7 4 2 1August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170 30 12 0 0 0 0 216 216 216 0 0 0 0 11 3 2 1 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 12.9 10.8 1.7 1.6 0.4 0.3 15.0 14.5 14.5 3.6 3.5 5.3 2.3 9.0 6.5 5.6 4.7 3.6
S-22
Group 3
HA, HC, HD, HE, HG, HJ, HK, HL, HM, HN, HQ,IH and OL HB, JA, JB, JC, JD, JE, JG, JH, JK and OJ
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 375% 440% 525% 900% 0% 100% 375% 440% 525% 900%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 95 84 84 84 84 100 100 100 94 86 51August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 86 59 59 59 56 100 100 100 85 67 0August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 77 35 35 35 25 100 100 100 80 56 0August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 68 17 17 17 11 100 100 100 78 54 0August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 60 4 4 4 5 100 100 97 76 54 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 52 0 0 0 2 100 100 82 62 43 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 45 0 0 0 1 100 100 62 45 29 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 38 0 0 0 0 100 100 47 32 19 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 32 0 0 0 0 100 100 35 23 12 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 26 0 0 0 0 100 100 27 16 8 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 20 0 0 0 0 100 100 20 11 5 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 15 0 0 0 0 100 100 15 8 3 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 10 0 0 0 0 100 100 11 5 2 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 5 0 0 0 0 100 100 8 3 1 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 0 0 0 0 0 100 100 5 2 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56 0 0 0 0 0 100 91 4 1 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 0 0 0 0 0 100 81 2 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46 0 0 0 0 0 100 72 1 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 0 0 0 0 0 100 63 1 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35 0 0 0 0 0 100 55 0 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 0 0 0 0 0 100 47 0 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 0 0 0 0 0 100 40 0 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 0 0 0 0 0 100 33 0 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 0 0 0 0 0 100 26 0 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 97 20 0 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 76 14 0 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 53 9 0 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 29 4 0 0 0 0August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 6.8 2.5 2.5 2.5 2.3 27.1 21.0 8.7 6.7 4.9 1.0
HZ Group 3 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 375% 440% 525% 900% 0% 100% 375% 440% 525% 900%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 105 105 105 105 105 99 96 89 87 85 75August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109 109 109 109 109 109 98 90 71 67 61 40August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114 114 114 114 114 114 96 84 54 49 41 18August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120 120 120 120 120 120 95 78 42 35 28 8August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125 125 125 125 125 125 94 72 32 26 19 4August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131 131 131 131 131 131 92 66 24 18 13 2August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137 137 137 137 137 137 90 61 18 13 9 1August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143 143 143 143 143 143 89 57 14 10 6 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150 150 150 150 150 92 87 52 11 7 4 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157 157 157 157 157 41 85 48 8 5 3 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164 164 164 164 164 19 83 44 6 4 2 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 171 171 171 171 171 8 80 40 5 3 1 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 179 179 179 179 179 4 78 36 3 2 1 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 188 188 188 188 188 2 75 33 3 1 1 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 196 196 196 196 196 1 72 30 2 1 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205 205 205 205 130 0 69 27 1 1 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 215 215 215 215 85 0 66 24 1 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224 224 224 189 55 0 62 21 1 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 235 235 235 130 35 0 58 19 1 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246 246 240 89 23 0 54 16 0 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 257 257 171 60 14 0 50 14 0 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 269 269 120 40 9 0 45 12 0 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281 281 83 26 5 0 40 10 0 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294 294 56 17 3 0 35 8 0 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 307 307 36 10 2 0 29 6 0 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321 321 22 6 1 0 23 5 0 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 336 336 12 3 0 0 16 3 0 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 352 352 5 1 0 0 9 2 0 0 0 0August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 368 138 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 28.9 22.5 20.1 17.3 9.7 19.2 11.0 4.4 3.8 3.2 2.0
S-23
Group 4
FG, GS, MA and SG MB, MH and MJ MC, MF, MS and MT MD
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 300% 450% 600% 0% 100% 300% 450% 600% 0% 100% 300% 450% 600% 0% 100% 300% 450% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 84 37 0 100 100 100 100 77 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 92 0 0 100 100 100 19 0 100 100 100 0 0August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 62 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 87 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 71 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 54 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 38 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 21 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 5 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 75 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 40 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 6 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 84 0 0 0 100 45 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 66 0 0 0 100 0 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 48 0 0 0 100 0 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 30 0 0 0 100 0 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 14 0 0 0 39 0 0 0 0August 15, 2031 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 17.3 1.4 0.9 0.7 27.5 21.7 2.2 1.4 1.1 28.4 25.9 3.2 1.8 1.4 28.0 23.9 2.7 1.6 1.2
ME MG OM and Group 4 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 300% 450% 600% 0% 100% 300% 450% 600% 0% 100% 300% 450% 600%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 72 50August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 0 0 100 100 100 37 0 100 100 53 7 0August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 60 0 0 100 100 100 0 0 100 100 22 0 0August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 94 0 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 87 0 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 79 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 72 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 65 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 57 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 50 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 43 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 36 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 29 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 74 0 0 0 100 100 0 0 0 100 23 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 95 0 0 0 86 17 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 61 0 0 0 58 11 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0 0 0 0 100 28 0 0 0 29 5 0 0 0August 15, 2031 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 25.3 3.0 1.8 1.3 28.6 27.3 3.6 2.0 1.5 27.3 21.2 2.2 1.3 1.0
S-24
Group 5
FB, FL, SB, SL, ST and Group 5 Assets
PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 300% 450% 600%
Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100August 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 96 91 87 83August 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 90 76 66 57August 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 61 48 36August 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 77 50 34 23August 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 71 40 25 14August 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 66 32 18 9August 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 61 26 13 6August 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 56 21 9 4August 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 51 17 6 2August 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 47 13 5 1August 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 43 11 3 1August 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79 39 8 2 1August 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 36 7 2 0August 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 32 5 1 0August 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 29 4 1 0August 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 26 3 1 0August 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 23 3 0 0August 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 21 2 0 0August 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 18 2 0 0August 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53 16 1 0 0August 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 14 1 0 0August 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 12 1 0 0August 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39 10 0 0 0August 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 8 0 0 0August 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 6 0 0 0August 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 5 0 0 0August 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 3 0 0 0August 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 2 0 0 0August 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 0 0 0 0August 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 10.9 5.2 3.7 2.8
Group 6
ED EG EH, EJ, EK, EL and IE
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 200% 351% 352% 490% 600% 1,000% 0% 200% 351% 352% 490% 600% 1,000% 0% 200% 490% 600% 1,000%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 96 85 100 95 85 85 100 100 83 100 100 89 24 100 100 78 70 39August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 92 66 79 66 66 0 100 100 61 100 60 24 0 100 100 50 33 0August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 88 49 49 49 29 0 100 100 44 94 30 0 0 100 100 30 9 0August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 83 39 39 39 2 0 100 100 33 86 18 0 0 100 100 21 1 0August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 75 32 32 32 0 0 100 100 24 81 15 0 0 100 99 18 0 0August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73 54 25 25 25 0 0 100 100 13 73 13 0 0 100 94 14 0 0August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 25 19 19 19 0 0 100 100 0 64 11 0 0 100 86 11 0 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 13 13 13 13 0 0 100 86 0 54 9 0 0 100 78 9 0 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 9 9 9 9 0 0 100 66 0 46 8 0 0 100 69 7 0 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 6 6 6 6 0 0 100 46 0 38 6 0 0 100 61 5 0 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 3 3 3 3 0 0 100 27 0 31 5 0 0 100 53 4 0 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 1 1 1 1 0 0 100 8 0 25 5 0 0 100 46 3 0 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 0 0 0 0 0 0 100 0 0 20 4 0 0 100 39 2 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 0 0 0 0 0 0 100 0 0 16 3 0 0 100 34 1 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0 12 2 0 0 100 29 1 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 9 1 0 0 100 24 1 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 7 1 0 0 100 20 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 5 1 0 0 100 17 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 4 0 0 0 100 14 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 3 0 0 0 100 11 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 2 0 0 0 100 9 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 1 0 0 0 100 7 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 0 0 100 6 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 100 4 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 99 3 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 2 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1 0 0 0August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.2 6.0 4.0 4.3 4.0 2.4 1.2 21.7 9.8 3.1 9.3 3.4 1.6 0.8 27.7 12.6 3.0 1.6 0.8
S-25
G ZT Group 6 Assets
PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption
Date 0% 200% 490% 600% 1,000% 0% 200% 351% 352% 490% 600% 1,000% 0% 200% 490% 600% 1,000%
Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 88 88 88 88 106 106 106 43 0 0 0 99 93 84 81 68August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 70 70 70 55 113 113 113 0 0 0 0 99 82 62 55 33August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 52 52 52 22 120 120 120 0 0 0 0 98 72 43 35 13August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 37 37 37 9 127 127 127 0 0 0 0 97 62 30 22 5August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 23 23 23 3 135 135 135 0 0 0 0 96 54 21 14 2August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 15 15 15 1 143 143 143 0 0 0 0 95 47 15 9 1August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 9 9 9 1 152 152 152 0 0 0 0 94 40 10 6 0August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 6 6 6 0 161 161 129 0 0 0 0 93 35 7 3 0August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 4 4 4 0 171 171 108 0 0 0 0 92 30 5 2 0August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 2 2 2 0 182 182 89 0 0 0 0 90 26 3 1 0August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 1 1 1 0 193 193 73 0 0 0 0 89 22 2 1 0August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 1 1 1 0 205 205 60 0 0 0 0 87 19 2 1 0August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 1 1 1 0 218 194 48 0 0 0 0 85 16 1 0 0August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 0 0 0 0 231 166 37 0 0 0 0 83 14 1 0 0August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 0 0 0 0 245 141 29 0 0 0 0 81 12 1 0 0August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 0 0 0 0 261 119 22 0 0 0 0 78 10 0 0 0August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 0 0 0 0 277 100 17 0 0 0 0 75 8 0 0 0August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53 0 0 0 0 294 84 12 0 0 0 0 72 7 0 0 0August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47 0 0 0 0 312 69 9 0 0 0 0 69 6 0 0 0August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 0 0 0 0 331 57 7 0 0 0 0 65 5 0 0 0August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 0 0 0 0 351 46 5 0 0 0 0 61 4 0 0 0August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 0 0 0 0 373 37 4 0 0 0 0 56 3 0 0 0August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 0 0 0 0 396 29 3 0 0 0 0 51 2 0 0 0August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 0 0 0 0 421 22 2 0 0 0 0 46 2 0 0 0August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 446 16 1 0 0 0 0 40 1 0 0 0August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 409 11 1 0 0 0 0 33 1 0 0 0August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 321 7 0 0 0 0 0 26 1 0 0 0August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 224 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 117 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 3.6 3.6 3.6 2.3 27.9 17.7 11.8 0.9 0.5 0.4 0.2 21.3 7.2 3.4 2.8 1.7
Group 7
B, PO and Group 7 Assets
PSA Prepayment Assumption
Date 0% 100% 250% 425% 650% 900%
Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100August 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 83 10 0August 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 88 0 0 0August 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 68 0 0 0August 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 50 0 0 0August 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 27 0 0 0August 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 8 0 0 0August 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 0 0 0 0August 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 89 0 0 0 0August 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 71 0 0 0 0August 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 54 0 0 0 0August 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 36 0 0 0 0August 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 20 0 0 0 0August 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 3 0 0 0 0August 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16 0 0 0 0 0August 15, 2030 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0
Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.5 23.2 3.9 1.4 0.8 0.5
S-26
Yield Tables
The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed
Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these
tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued
interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.
Pre-Tax Yields
Group 1
AI Class(Assumed Price: 8.625%)
150% PSA 250% PSA 350% PSA 367% PSA 500% PSA
83.8% 61.1% 11.7% 0.1% (84.0)%
Group 2
IA Class(Assumed Price: 7.5%)
100% PSAthrough
50% PSA 340% PSA 400% PSA 761% PSA
38.2% 26.3% 24.7% 0.0%
IB Class(Assumed Price: 20.75%)
100% PSAthrough
50% PSA 250% PSA 400% PSA 491% PSA
20.5% 16.8% 6.8% 0.0%
IC Class(Assumed Price: 25.75%)
98% PSAthrough
50% PSA 250% PSA 400% PSA 540% PSA
16.6% 14.8% 8.0% 0.0%
Group 3
IH Class(Assumed Price: 9.0625%)
375% PSAthrough
100% PSA 525% PSA 900% PSA 1,539% PSA
70.1% 42.7% 38.8% 0.0%
S-27
OJ Class(Assumed Price: 81.75%)
100% PSA 375% PSA 440% PSA 525% PSA 900% PSA
1.0% 2.4% 3.1% 4.4% 21.9%
OL Class(Assumed Price: 80.75%)
375% PSAthrough
100% PSA 525% PSA 900% PSA
3.3% 9.1% 9.7%
Group 4
GS Class(Assumed Price: 98.0%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
6.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4% 11.5% 12.2% 12.9%6.3 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.2 6.5 7.2 7.96.6 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 1.5 2.3 3.1
MS Class(Assumed Price: 97.25%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
0.81875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.4% 22.9% 23.4% 23.8%1.81875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.4 18.9 19.4 19.84.15938 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 9.7 10.4 10.86.50000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.9 1.6 2.1
MT Class(Assumed Price: 97.25%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
6.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5% 11.1% 11.7% 12.2%6.55 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.2 6.0 6.6 7.16.60 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.9 1.5 2.1
OM Class(Assumed Price: 79.0%)
100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
1.1% 11.3% 18.9% 25.7%
S-28
SG Class(Assumed Price: 96.75%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
0.81875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.4% 27.0% 28.0% 29.0%1.81875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 22.1 23.2 24.33.90938 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.1 12.1 13.3 14.56.00000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.2 2.4 3.8 5.1
Group 5
SB Class(Assumed Price: 1.03125%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
8.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46.4% 34.8% 25.8% 16.5%8.25 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.3 (3.0) (12.8)8.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *
SL Class(Assumed Price: 9.625%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
0.78%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66.3% 54.9% 46.0% 36.8%1.78 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53.4 42.0 33.0 23.84.39 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.5 9.7 0.4 (9.3)7.00 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *
ST Class(Assumed Price: 2.0%)
LIBOR 100% PSA 300% PSA 450% PSA 600% PSA
7.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48.2% 36.7% 27.7% 18.4%7.5 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.0 7.2 (2.1) (11.9)8.0 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *
* Less than (99.9)%.
Group 6
IE Class(Assumed Price: 13.6875%)
200% PSA 490% PSA 566% PSA 600% PSA 1,000% PSA
54.9% 17.4% (0.1)% (17.6)% (97.0)%
Group 7
PO Class(Assumed Price: 79.5%)
100% PSA 250% PSA 425% PSA 650% PSA 900% PSA
1.0% 6.0% 16.8% 30.8% 49.7%
S-29
CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES
General
Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì
REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool, Lower-Tier REMIC Pool
and Guaranteed Maturity REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax
purposes.
Regular Classes
The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool or Guaranteed
Maturity REMIC Pool, as applicable. See General Information Ì Structure of Transaction. They
are treated as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue
discount (""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this
Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it
will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal
Revenue Service and to Holders of the Regular Classes (other than the Underlying REMIC Class)
assuming they are issued as follows:
‚ OID: AI, ED, FG, GS, HB, HZ, IE, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MJ,
MS, MT, OM, PO, SB, SG, SL, ST, ZE, ZG, ZM, ZN and ZT.
‚ De Minimis OID: B, DG and EG.
‚ Premium: DA, DB, DC, DE, FB, G, H, HA, MP and PA.
OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash
attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:
‚ Group 1 Ì 250% PSA
‚ Group 2 Ì 165% PSA
‚ Group 3 Ì 440% PSA
‚ Groups 4 and 5 Ì 300% PSA
‚ Group 6 Ì 490% PSA
‚ Group 7 Ì 425% PSA
For purposes of OID and premium calculations with respect to the Guaranteed Maturity Class,
however, we will also take into account the mandatory retirement of this Class on its Final Payment
Date. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original
Issue Discount and Ì Premium in the OÅering Circular.
We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate
Classes assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable rate as of
the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular
Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes in the
OÅering Circular.
S-30
Residual Classes
Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. See General
Information Ì Structure of Transaction. Special tax considerations apply to the Residual Classes.
The taxation of the Residual Classes can produce a signiÑcantly less favorable after-tax return than
if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income
on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and
the resulting tax liability on R and RA may exceed any payments on those Classes. See Certain
Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.
A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain
beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the
OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.
We will report with respect to the Guaranteed Maturity REMIC Pool assuming that it
(a) owns an undivided interest in the Underlying REMIC Class and (b) has written a call option to
the Holder of the Call Class. We will report assuming that the basis of that REMIC Pool in the
Underlying REMIC Class includes any value associated with Freddie Mac's obligation to make a
contribution to that REMIC Pool on the Final Payment Date for the Guaranteed Maturity Class
pursuant to Freddie Mac's guarantee. We do not expect the Holders of RA to have any material
adverse tax consequences as a result of this treatment, but investors should consult their tax advisors
regarding this matter.
We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with
respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the
Pricing Speeds used in their Series.
Certain Transfers of Residual Classes
The REMIC Regulations disregard:
1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to
impede the assessment or collection of tax.
‚ On July 19, 2002, the Treasury Department promulgated regulations relating to
transfers of noneconomic residual interests in REMICs. The Ñnal regulations generally
adopt the safe harbor standards contained in the proposed regulations (the ""formula
test'') and Rev. Proc. 2001-12 (the ""asset test'') that are set forth in Certain Federal
Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular,
with certain exceptions, including the following additional limitations on the circum-
stances under which transferors may claim safe harbor treatment:
a. if a noneconomic residual interest is transferred to a foreign permanent establishment
or Ñxed base of a U.S. taxpayer (within the meaning of an applicable income tax
treaty), the transfer is not eligible for safe harbor treatment under either the asset
test or the formula test; and
b. the transferee must also represent that it will not cause income from the
noneconomic residual interest to be attributable to such a foreign permanent
establishment or Ñxed base.
S-31
‚ The regulations are generally eÅective for transfers of noneconomic residual interests in
REMICs occurring on or after February 4, 2000.
2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a
residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement
prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without
our written consent.
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì
Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is
disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and
thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.
Residual Classes with Negative Fair Market Values
The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a
Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest
could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations
indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of
residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax
advisor.
Reporting and Administrative Matters
We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports
required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the
Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the
REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative
obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.
MACR Classes
The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be
classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.
The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including
any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR
Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.
For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,
see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of
MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering
Circular.
Taxation of Call Class
The purchase price that you pay for the Call Class will be treated as an option premium. The
option premium will be treated as a loss if the option lapses, and that loss will be a capital loss. If you
purchase the Underlying REMIC Class pursuant to the exercise of the Call Right, the option
S-32
premium (in addition to any fee for the exchange) will be added to your basis in the Underlying
REMIC Class.
The Call Class will not be a qualifying asset for a REMIC. Special considerations also may
apply to thrifts, real estate investment trusts and regulated investment companies investing in the
Call Class. These entities should consult their tax advisors before investing in the Call Class.
LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS
You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal
investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal
Investment Considerations in the OÅering Circular.
ERISA CONSIDERATIONS
A Department of Labor regulation provides that, if an employee beneÑt plan subject to the
Employee Retirement Income Security Act of 1974 (""ERISA'') acquires a ""guaranteed govern-
mental mortgage pool certiÑcate,'' then, for purposes of the Ñduciary responsibility and prohibited
transaction provisions of ERISA and the Code, the plan's assets include the certiÑcate and all of its
rights in the certiÑcate, but do not, solely by reason of the plan's holding of the certiÑcate, include
any of the mortgages underlying the certiÑcate. Under this regulation, the term ""guaranteed
governmental mortgage pool certiÑcate'' includes a certiÑcate ""backed by, or evidencing an interest
in, speciÑed mortgages or participation interests therein'' if Freddie Mac guarantees the interest and
principal payable on the certiÑcate.
The regulation makes it clear that Freddie Mac and other persons, in providing services for the
assets in the pool, would not be subject to the Ñduciary responsibility provisions of Title I of ERISA,
or the prohibited transaction provisions of Section 406 of ERISA or Section 4975 of the Code,
merely by reason of the plan's investment in a certiÑcate.
The Regular and MACR Classes should qualify as ""guaranteed governmental mortgage pool
certiÑcates.''
However, the acquisition of the Call Right by the beneÑcial owner of the Call Class, as well as
the consequences of the exercise of the Call Right by such a beneÑcial owner, might be treated
under ERISA as principal transactions between the beneÑcial owners of the Guaranteed Maturity
Class and the beneÑcial owner of the Call Class. Thus, in theory, the acquisition or exercise of the
Call Right could be characterized under certain circumstances as an ERISA prohibited transaction
between a plan and a ""party in interest'' (assuming that the plan owns either the Guaranteed
Maturity Class or Call Class and the ""party in interest'' owns the other Class), unless an ERISA
prohibited transaction exemption, such as PTE 84-14 (for Transactions by Independent QualiÑed
Professional Asset Managers), is applicable. The Call Class may be deemed to be an option to
acquire a guaranteed governmental mortgage pool certiÑcate rather than such a certiÑcate. ERISA
plan Ñduciaries should consult with their counsel concerning these issues.
PLAN OF DISTRIBUTION
Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC
CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.
S-33
The Underwriter intends to:
‚ Redeliver the Underlying REMIC Class to us for inclusion in the Callable Pool.
‚ OÅer the other REMIC and MACR Classes to the public in negotiated transactions at
varying prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each
interest-bearing Class from the Ñrst day of its initial Accrual Period.
‚ OÅer the Call Class in a negotiated transaction with a single purchaser at a price to be
determined at the time of sale.
The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their issuance by us and subject to the
Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make sales to or through securities
dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales & Trading Group. The
dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the
Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as agents.
Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain
liabilities.
LEGAL MATTERS
Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie
Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Stroock & Stroock & Lavan LLP is
representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.
S-34
Exhibit I
REDEMPTION AND EXCHANGE PROCEDURES
Notice
‚ If you own the Call Class and want Freddie Mac to redeem the Callable and Guaranteed
Maturity Classes on their Final Payment Date (the ""Redemption Date''), you must notify
Freddie Mac at least Ñve business days before the related Record Date (the end of the preceding
calendar month). If you do not notify Freddie Mac that you want Freddie Mac to redeem the
Callable and Guaranteed Maturity Classes by the close of business on the Ñfth business day
before the related Record Date, your Call Right will expire.
‚ You must notify Freddie Mac through a dealer that belongs to Freddie Mac's REMIC dealer
group. The dealer must notify Freddie Mac by telephone (703-903-2767), followed by written
conÑrmation (which may be by fax at 703-903-3929) on the same day in a form speciÑed by
Freddie Mac. Your notiÑcation is irrevocable once Freddie Mac receives it.
Related Fees and Payments
‚ The ""Call Payment'' will equal:
1. the remaining principal amount of the Underlying REMIC Class, based on its Class Factor
published in the month preceding the Redemption Date, plus
2. accrued interest at the Class Coupon of such Class for the related Accrual Period on that
remaining principal amount.
‚ The ""Call Fee'' equals 1/32 of 1% of the remaining principal amount of the Underlying REMIC
Class (but not less than $7,500).
Exchange of Underlying REMIC Class
‚ On the Record Date relating to the Redemption Date, Freddie Mac will transfer the Underlying
REMIC Class to you in exchange for:
‚‚ The Call Class.
‚‚ The Call Fee.
‚‚ The Call Payment.
‚ Freddie Mac will give you instructions for delivery of the Call Class, Call Fee and Call Payment.
‚ Principal and interest payable on the Underlying REMIC Class will be payable to you beginning
on the Redemption Date.
Redemption of Guaranteed Maturity Class
‚ On the Redemption Date, Freddie Mac will redeem the Guaranteed Maturity Class by paying to
its Holders the Call Payment.
‚ Freddie Mac will not make any other payment on the Guaranteed Maturity Class.
‚ Once redeemed, the Guaranteed Maturity Class and the Callable and Call Classes will not be
reissued.
S-35
Defaulting Call Class Holder
If you give notice of exercise of your Call Right, but you fail to deliver the Call Class, Call
Payment and Call Fee on the Record Date, then:
‚ On the next Business Day, Freddie Mac will liquidate the Underlying REMIC Class in a
commercially reasonable manner.
‚ Freddie Mac will charge you a liquidation fee of $10,000.
‚ Freddie Mac will apply the net proceeds of the liquidation, as necessary, to redeem the Callable
and Guaranteed Maturity Classes.
‚ On the Redemption Date, Freddie Mac will pay to you the excess, if any, of:
1. payments received on the Underlying REMIC Class in the month of redemption, plus
2. the net proceeds to Freddie Mac from the liquidation of the Underlying REMIC Class
over
1. the amount of the Call Payment for the Underlying REMIC Class, plus
2. the liquidation fee.
‚ You will have no further right to or interest in the Callable Class, Call Class or Underlying
REMIC Class.
‚ If Freddie Mac must make a payment under its guarantee to redeem the Guaranteed Maturity
Class, you will be obligated to pay that amount to Freddie Mac in addition to the liquidation fee.
S-36
Exhibit II Ì Series 2449 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement $3,751,094,025(To OÅering CircularDated March 1, 2002)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2449 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1, 2, 3, 5, 8 and 9: Freddie Mac PCs
Groups 4 and 6: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcatesGroup 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcates
Payment Dates: Monthly beginning in June 2002Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class or Classes on their Final
Payment Date and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call ClassesTax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for the Guaranteed Maturity ClassesForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: May 30, 2002
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 3DX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 63,119,700 TAC 6.0% FIX 31392KQK5 July 15, 2016 EX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $136,501,000 NSJ/SUP 5.75% FIX 31392KU20 May 15, 2017TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,209,033 PAC 4.0 FIX 31392K T 2 2 October 15, 2006 MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,500,000 GMC/NSJ/SUP 5.75 FIX 31392KTC0 December 15, 2012TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SEQ 6.5 FIX 31392KSZ0 May 15, 2017 MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,264,714 GMC/NSJ/TAC 5.75 FIX 31392KTE6 December 15, 2012TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,271,634 PAC 5.0 FIX 31392KPV2 July 15, 2009 MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,687,541 NTL(NSJ/SUP) 6.0 FIX/IO 31392K T F 3 May 15, 2017TD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,119,700 GMC/TAC 6.0 FIX 31392K P S 9 December 15, 2012 MLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,852,623 PAC 4.0 FIX 31392KTG1 April 15, 2007TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,050,286 PAC 5.25 FIX 31392KPW0 April 15, 2013 MN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,841,284 PAC 5.0 FIX 31392KRU2 December 15, 2009TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,612,630 PAC 6.0 FIX 31392KPR1 May 15, 2015 MQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,181,339 PAC 5.25 FIX 31392KRW8 June 15, 2013TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,759,417 PAC 6.5 FIX 31392K P T 7 February 15, 2016 MRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,552,600 PAC 6.0 FIX 31392KRP3 April 15, 2015TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,855,361 NTL(TAC) 6.5 FIX/IO 31392KPU4 July 15, 2016 MU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,910,154 PAC 6.0 FIX 31392KRQ1 March 15, 2016TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,202,300 TAC 6.5 FIX/Z 31392K T P 1 July 15, 2016 MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31392KRT5 May 15, 2017UI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,469,108 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31392KPZ3 May 15, 2015 NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,405,422 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31392MEQ1 June 15, 2013ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,775,000 SUP 6.5 FIX/Z 31392K T S 5 July 15, 2016 VMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,500,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31392KQ33 July 15, 2010
ZMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,713,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31392KRX6 May 15, 2017Group 2 ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,948,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31392KRZ1 May 15, 2017AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,729,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31392KU53 July 15, 2031 ZWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,736,286 GMC/NSJ/SUP 5.75 FIX/Z 31392KTT3 December 15, 2012C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 668,795 SUP 6.75 FIX 31392KQX7 May 15, 2032
Group 4CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,212,000 SUP 6.75 FIX 31392KQV1 July 15, 2031FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 PT (2) FLT 31392K S T 4 January 15, 2032CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,529,000 SUP 6.75 FIX 31392KQZ2 September 15, 2031SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31392KTB2 January 15, 2032CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,595,355 SUP 6.75 FIX 31392K R 4 0 May 15, 2032
CF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,656,250 SUP (2) FLT/DLY 31392KQY5 July 15, 2031 Group 5CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,100,000 SUP 7.0 FIX 31392K R 2 4 May 15, 2032 EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,416,666 SUP (2) FLT/DLY 31392K Q J 8 May 15, 2031CHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,100,000 SUP 6.5 FIX 31392K R 3 2 May 15, 2032 ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,514,583 SUP (2) INV/DLY 31392KTZ9 May 15, 2031CJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,429,000 SUP 6.5 FIX 31392KQW9 June 15, 2031 ET ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 568,751 SUP (2) INV/DLY 31392KU38 May 15, 2031CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,612,000 SUP 6.5 FIX 31392KQR0 October 15, 2031 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,362,685 SCH (2) FLT 31392KSU1 October 15, 2031CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,876,000 SUP 6.5 FIX 31392KQT6 November 15, 2031 GKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,293,571 SUP 6.5 FIX 31392KRF5 May 15, 2031CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,326,466 SUP 6.5 FIX 31392KQU3 May 15, 2032 GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,580,065 SUP 6.5 FIX 31392KRG3 October 15, 2031CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,931,352 SUP 0.0 PO 31392KQS8 May 15, 2032 GM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,053,376 SUP 6.5 FIX 31392KRH1 December 15, 2031CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,738,451 SUP (2) INV/DLY 31392KQQ2 July 15, 2031 GNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,106,753 SUP 6.5 FIX 31392KRE8 May 15, 2032CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 605,299 SUP (2) INV/DLY 31392KTV8 July 15, 2031 JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,000,000 PAC 6.0 FIX 31392K R 8 1 April 15, 2024DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,833,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31392KTX4 December 15, 2031 JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,923,076 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31392K R 7 3 April 15, 2024DF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,750,000 SUP (2) FLT/DLY 31392KTW6 June 15, 2031 JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,065,425 AD/PAC 6.5 FIX 31392KSE7 February 15, 2013DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,750,000 SUP (2) INV/DLY 31392KQP4 June 15, 2031 JL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,311,757 PAC 6.5 FIX 31392K S F 4 July 15, 2018EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,448,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31392KQM1 May 15, 2032 JM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,475,600 PAC 6.0 FIX 31392KSG2 May 15, 2027FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,260,122 SUP (2) FLT 31392KSQ0 May 15, 2032 JN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,682,019 PAC 6.5 FIX 31392KSH0 March 15, 2028GAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,419,000 SUP 6.5 FIX 31392K S S 6 April 15, 2031 JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,326,731 PAC 6.5 FIX 31392KSB 3 September 15, 2030GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,780,000 SUP 6.5 FIX 31392KRL2 July 15, 2031 JW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,814,235 PAC 6.5 FIX 31392K S 9 8 April 15, 2007GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,900,000 SUP 6.5 FIX 31392KRM0 November 15, 2031 JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC 6.5 FIX/Z 31392K S 4 9 May 15, 2032GDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,400,000 SUP 6.5 FIX 31392KRN8 May 15, 2032 KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,421,200 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31392K S 3 1 May 15, 2027GF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,176,470 SUP (2) FLT/DLY 31392KRK4 April 15, 2031 KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,905,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31392K S 8 0 February 15, 2032GGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392K R J 7 April 15, 2031 LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,450,740 SCH 6.0 FIX 31392KQG4 October 15, 2031GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,089,411 SUP (2) INV/DLY 31392KSV9 April 15, 2031 NNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,905,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31392K T 6 3 May 15, 2032GT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 734,119 SUP (2) INV/DLY 31392KSX5 April 15, 2031 QQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,809,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KQ82 May 15, 2032HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,641,000 PAC II 6.5 FIX 31392KSW7 January 15, 2032 SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,362,685 NTL(SCH) (2) INV/IO 31392K T 3 0 October 15, 2031HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,899,000 PAC II 6.5 FIX 31392K R 9 9 April 15, 2032 TX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,362,685 NTL(SCH) (2) INV/IO 31392KTQ9 October 15, 2031HCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,322,945 PAC II 6.5 FIX 31392KRA6 May 15, 2032 WN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,679,000 SUP 6.5 FIX 31392K S J 6 August 15, 2031HHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 31392K R 6 5 May 15, 2032 WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,512,000 SUP 6.5 FIX 31392KSN7 February 15, 2032JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,050,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KSD9 June 15, 2031
Group 6JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,260,122 NTL(SUP) (2) INV/IO 31392K S 6 4 May 15, 2032FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 PT (2) FLT 31392KU46 March 15, 2032KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,500,000 SCH 6.25 FIX 31392K S 5 6 May 15, 2032HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31392K R 5 7 March 15, 2032KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,598,490 SUP 0.0 PO 31392K S 7 2 May 15, 2032NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31392K T 7 1 March 15, 2032KX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,908,880 SCH 6.5 FIX 31392KQH2 May 15, 2032
LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KQD1 November 15, 2031Group 7
MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,964,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KTD8 May 15, 2032LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,345,525 SC/NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31392KQE9 July 15, 2026
NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,300,000 PAC I 6.5 FIX 31392K T 4 8 May 15, 2030PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,491,837 SC/SCH 6.0 FIX 31392KQ66 July 15, 2026
NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,921,865 PAC I 6.5 FIX 31392K T 5 5 May 15, 2032NUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,890,918 PAC I 4.0 FIX 31392KQ74 August 15, 2012 Group 8NW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 209,209,082 PAC I 5.0 FIX 31392KQ41 October 15, 2028 FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 PT (2) FLT 31392KSR8 May 15, 2032NXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC II 6.5 FIX 31392KQ58 May 15, 2032 LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,769,231 PT 0.0 PO 31392KTH9 May 15, 2032UUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KQ25 May 15, 2032 SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31392K T 9 7 May 15, 2032WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,679,000 SUP 6.5 FIX 31392KPX8 August 15, 2031 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,000,000 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31392KSY3 February 15, 2030WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,512,000 SUP 6.5 FIX 31392KSK3 February 15, 2032
Group 9WFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,657,062 SUP (2) FLT/DLY 31392K S P 2 April 15, 2031
MVÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,000,000 AD/SEQ 6.5 FIX 31392KRS7 July 15, 2017WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,237,064 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31392KSM9 October 15, 2028
MX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 800,000,000 SEQ 6.5 FIX 31392KRR9 February 15, 2030WSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 843,938 SUP (2) INV/DLY 31392KSL1 April 15, 2031
ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.5 FIX/Z 31392K S 2 3 May 15, 2032WW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,809,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31392KRB4 May 15, 2032XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,781,837 PAC I 4.0 FIX 31392KRC2 August 15, 2012 ResidualXB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,072,134 PAC I 5.0 FIX 31392KRD0 March 15, 2017 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392K T J 5 May 15, 2032XC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,685,288 PAC I 5.25 FIX 31392KQC3 August 15, 2022 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392MGA4 December 15, 2012XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,950,367 PAC I 6.0 FIX 31392KQ90 November 15, 2025 RB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392KTL0 December 15, 2012XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 336,154,104 PAC I 6.5 FIX 31392KQA7 May 15, 2032 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392KTK2 May 15, 2032XI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,153 NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31392KQB5 May 15, 2032 RT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31392KTN6 December 15, 2012YI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,368,398 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31392KRY4 November 15, 2025
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) DX and EX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on pageS-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed underAvailable Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Classes upon exercise of the related Call Rights. Thesepayments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other thanFreddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federalor state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Credit Suisse First BostonApril 11, 2002
S-37
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Classes
Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that directly or indirectly holds a single Class of Freddie Mac
Callable Pass-Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable
Classes will not be oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a callable pass-
through pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an ""Underlying
REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.
Underlying Related GuaranteedGroup Call Class CUSIP Number REMIC Class Callable Class Maturity Class(es) Final Payment Date
1 D1 31392KTU0 DX DY TD December 15, 20123 E1 31392KQN9 EX EY ME, MG and ZW December 15, 2012
On each Payment Date while the Guaranteed Maturity Classes are outstanding, their Holders
will receive the principal payments made on the same Payment Date on their related Underlying
REMIC Classes. Each Guaranteed Maturity Class will accrue interest on each Payment Date at its
Class Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of each Guaranteed Maturity Class, if outstanding, will
be entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if its related Underlying
REMIC Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Classes
If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be
only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the
right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes
shown in the table above on the applicable Final Payment Date.
2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising the Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
CO, KO and LO are Principal Only Classes and do not bear interest.
S-38
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. Except as otherwise noted, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period.
We determine LIBOR using the BBA method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 2
CF(1) ÏÏÏÏÏÏ 3.3% LIBOR ° 1.45% 1.45% 8.0%CS(1) ÏÏÏÏÏÏ 30.212778 43.681125% ¿ (LIBOR £ 7.280188) 0 43.681125CT(1) ÏÏÏÏÏÏ 11.5 136.954545% ¿ (LIBOR £ 20.909091) 0 11.5DF(1) ÏÏÏÏÏÏ 3.29 LIBOR ° 1.45% 1.45 8.0DS(1) ÏÏÏÏÏÏ 9.71 11.55% ¿ LIBOR 5.0 11.55FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.23 LIBOR ° 1.33% 1.33 8.0GF(1)(2) ÏÏÏ 4.7 LIBOR ° 0.95% 0.95 8.5GS(1)(2) ÏÏÏ 13.175676 29.64527% ¿ (LIBOR £ 4.391892) 0 29.64527GT(1)(2) ÏÏÏ 10.0 94.375% ¿ (LIBOR £ 12.5) 0 10.0JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.77 6.67% ¿ LIBOR 0 6.67SK(3) ÏÏÏÏÏÏ 20.67 28.903333% ¿ (LIBOR £ 4.3333333) 0 28.903333US(3) ÏÏÏÏÏÏ 33.39 46.69% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 46.69WF(1) ÏÏÏÏÏÏ 3.29 LIBOR ° 1.45% 1.45 8.0WS(1) ÏÏÏÏÏÏ 20.41 28.383333% ¿ (LIBOR £ 4.333333) 0 28.383333
Group 4
FLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.42 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.5SLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.08 7.95% ¿ LIBOR 0 7.95
Group 5
EF(1)ÏÏÏÏÏÏÏ 2.79 LIBOR ° 0.95% 0.95 9.0ES(1)ÏÏÏÏÏÏÏ 18.45392 25.034388% ¿ (LIBOR £ 3.576341) 0 25.034388ET(1) ÏÏÏÏÏÏ 10.0 76.666667% ¿ (LIBOR £ 9.52381) 0 10.0FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.34 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.5SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.16 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0TX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.0 8.0% ¿ LIBOR 0 1.0
Group 6
FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.51 LIBOR ° 0.65% 0.65 8.5HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.85 7.85% ¿ LIBOR 0 0.85NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.14 7.0% ¿ LIBOR 0 7.0SC(3) ÏÏÏÏÏÏ 5.99 7.85% ¿ LIBOR 0 7.85
Group 8
FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.415 LIBOR ° 0.575% 0.575 8.5SQ(3) ÏÏÏÏÏÏ 6.085 7.925% ¿ LIBOR 0 7.925SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.085 7.925% ¿ LIBOR 0 7.925SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.085 7.925% ¿ LIBOR 0 7.925TS(3)ÏÏÏÏÏÏÏ 19.77625 25.75625% ¿ (LIBOR £ 3.25) 0 25.75625
(1) Delay Class.(2) Initial Class Coupon applies to the Ñrst 24 Accrual Periods.(3) MACR Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
S-39
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1TI $ 4,855,361 DX (TAC)
$ 12,388,090 TA (PAC)A
5,831,915 TC (PAC)8,663,516 TE (PAC)
BUI 2,585,587 TG (PAC)
$ 29,469,108D
Group 2JS $102,260,122 FK (SUP)
$ 14,958,045 NU (PAC I)A
48,279,019 NW (PAC I)BWI
$ 63,237,064D
XI $ 96,153 KB (SCH)
$ 29,916,091 XA (PAC I)A
15,016,647 XB (PAC I)23,208,709 XC (PAC I)
BYI 8,226,951 XD (PAC I)
$ 76,368,398D
Group 3MI $ 5,687,541 EX (NSJ/SUP)
$ 23,950,874 ML (PAC)A
8,306,881 MN (PAC)B 11,147,667 MQ (PAC)NI
$ 43,405,442D
Group 4SL $ 20,000,000 FL (PT)
Group 5JI $ 5,923,076 JA (PAC)KI $ 2,421,200 JM (PAC)SX $ 2,362,685 FX (SCH)TX $ 2,362,685 FX (SCH)
Group 6HS $ 50,000,000 FC (PT)NS $ 50,000,000 FC (PT)SC* $ 50,000,000 FC (PT)
Group 7LI $ 2,345,525 PT (SC/PAC)
Group 8SQ* $100,000,000 FQSU $ 20,000,000 Last $20,000,000 of FQSY $ 80,000,000 First $80,000,000 of FQ
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
S-40
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
ATAC andB ‚ The TZ Accrual Amount to DX, until reduced to its Targeted Balance, and then to TZAccrualD
‚ The ZT Accrual Amount in the following order of priority:
1. To DX and TZ, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated asA
follows:
TAC a. To DX, until reduced to its Targeted BalanceB
b. To TZ, while outstanding
c. To DX, while outstandingD
A
AccrualB 2. To ZTD
‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in February 2003, to TA, TC, TE, TG and TH, in that order, until reducedPAC
B
to their Aggregate Targeted BalanceD
A 2. To DX and TZ, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as
follows:
TAC a. To DX, until reduced to its Targeted BalanceB
b. To TZ, while outstanding
c. To DX, while outstandingD
A
SupportB 3. To ZT, until retiredD
A 4. To DX and TZ as described in step 2, but without regard to their Aggregate TargetedTAC
B
Balance, until retiredD
A
PACB 5. To TA, TC, TE, TG and TH, in that order, until retiredD
ASequentialB 6. To TB, until retiredPayD
A ‚ On each Payment Date, principal payments allocated to DX will be distributed to TDGMC/TAC
B
(if outstanding), until retiredD
S-41
Group 2
A ‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:
1. To the Type I PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,Type I allocated concurrently:BPAC
a. 66.6666666667% to XA, XB, XC, XD and XE, in that order, while outstanding
b. 33.3333333333% to NU, NW, ND and NE, in that order, while outstandingD
2. Concurrently:
a. 41.4314985211% as follows:
A
ScheduledB i. To KB and KX, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
ii. Concurrently:
A (A) 2.0328900195% to C and CO, pro rata, until retired
(B) 19.5459143222% to WA, WB and WW, in that order, until retired
(C) 39.6840432660% as follows:
(1) To CJ, DF, DS and JJ, pro rata, until retired
(2) To CK, until retiredSupport
B (3) To CL and LL, pro rata, until retired
(4) To CM and MM, pro rata, until retired
(D) 38.7371523923% as follows:
(1) To AA, CA, CF, CS and CT, pro rata, until retired
(2) To CB and DD, in that order, until retired
(3) To CE, CG, CH and EE, pro rata, until retiredD
A
ScheduledB iii. To KB and KX, pro rata, until retiredD
b. 58.5685014789% as follows:
A i. To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,
allocated concurrently:Type II (A) 12.2155390330% to NX, while outstandingBPAC
(B) 87.7844609670% as follows:
(1) To HA and HB, in that order, while outstandingD
(2) To HC and HH, pro rata, while outstanding
ii. Concurrently:
A (A) 28.4319314427% as follows:
(1) To GA, GF, GG, GS, GT, WF and WS, pro rata, until retiredSupport
B (2) To GB and GC, in that order, until retired
(3) To GD and UU, pro rata, until retired
(B) 71.5680685573% to FK and KO, pro rata, until retiredD
A iii. To the Type II PAC Classes as described in step 2.b.i, but without regard toType IIBPAC
their Aggregate Targeted Balance, until retiredD
A 3. To the Type I PAC Classes as described in step 1, but without regard to theirType IBPAC
Aggregate Targeted Balance, until retiredD
S-42
Group 3
A
AccretionBDirected ‚ The MZ Accrual Amount to VM, until retiredD
NSJ/A ‚ The ZM Accrual Amount to EX, until retired, and then to ZMSupportBand
Accrual ‚ The ZN Accrual Amount to EX and ZM, in that order, until retired, and then to ZND
AGMC/NSJ/ ‚ The ZW Accrual Amount to MG, until reduced to its Targeted Balance, and then toTAC and
B
Accrual ZWD
‚ The Group 3 Asset Principal Amount and any remaining MZ Accrual Amount in the
following order of priority:
A 1. Beginning in January 2003, to ML, MN, MQ, MR and MU, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A 2. If the remaining principal balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date, is less than the Group 3 245% PSA ScheduledNSJ/BSupport
Asset Balance, to ZN, until retired
3. To EX, ZM and ZN, in that order, until retiredD
A
PACB 4. To ML, MN, MQ, MR and MU, in that order, until retiredD
ASequentialB 5. To VM and MZ, in that order, until retiredPayD
‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to EX will be distributed to ME,
MG and ZW (if outstanding), allocated concurrently:
AGMC/NSJ/B 1. 37.7286613285% to ME, until retiredSupportD
2. 62.2713386715% as follows:
AGMC/NSJ/B a. To MG, until reduced to its Targeted BalanceTACD
AGMC/NSJ/B b. To ZW, until retiredSupportD
AGMC/NSJ/B c. To MG, until retiredTACD
Group 4
APass-B ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to FL, until retiredThroughD
Group 5
APAC andB ‚ The JZ Accrual Amount to JK and JL, in that order, until retired, and then to JZAccrualD
‚ The Group 5 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To JW, JA, JM, JN, JP, JK, JL and JZ, in that order, until reduced to theirPAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
A 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,
allocated as follows:Scheduled
B
a. To FX and LK, pro rata, while outstanding
b. To KK and NN, in that order, while outstandingD
S-43
A 3. Concurrently:
a. 45.0176572757% to WN, WP and QQ, in that order, until retiredSupport
B b. 54.9823427243% as follows:
i. To EF, ES, ET and GK, pro rata, until retired
ii. To GL, GM and GN, in that order, until retiredD
A 4. To the Scheduled Classes as described in step 2, but without regard to theirScheduled
B
Aggregate Targeted Balance, until retiredD
A
PACB 5. To JW, JA, JM, JN, JP, JK, JL and JZ, in that order, until retiredD
Group 6
APass-B ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to FC, until retiredThroughD
Group 7
ASC/B ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to PT, until retiredScheduledD
Group 8
APass-B ‚ The Group 8 Asset Principal Amount to FQ and LO, pro rata, until retiredThroughD
Group 9Accretion A
Directed andB ‚ The ZA Accrual Amount to MV, until retired, and then to ZA
AccrualD
ASequentialB ‚ The Group 9 Asset Principal Amount to MX, MV and ZA, in that order, until retiredPayD
The ""Aggregate Targeted Balances,'' ""Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.Structuring Range or Rate
Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 329% PSATAC(Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 275% PSATAC(DX) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175% PSA
Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 200% PSA
Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115% PSA - 350% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131% PSAGroup 3 245% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 245% PSA
Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 200% PSA
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
S-44
Retail Classes
The following Classes are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal
payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
Group 2 Group 5
AA KK
DD NN
EE QQ
GG
HH
JJ
LL
MM
UU
WW
See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-
tions Ì Retail Classes.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and three Guaranteed
Maturity REMIC Pools for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under
the Code. R, RA, RB, RS and RT will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the
front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions.
See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.
If you purchase a Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as purchasing
a call option on its related Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax Conse-
quences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC
Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular
dated December 1, 1999.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 120% 274% 329% 600%
DX and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 6.4 2.1 1.9 0.9TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.4 1.4 1.4 1.4 1.3TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.6 12.9 11.1 10.4 7.0TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 2.5 2.5 2.5 2.0TD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 6.4 2.1 1.9 0.9TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 4.0 4.0 4.0 2.6TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.8 5.9 5.9 5.9 3.7TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 7.6 7.6 7.6 4.7TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.3 10.4 0.5 0.5 0.3UIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 2.8 2.8 2.8 2.0ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 11.3 8.6 1.0 0.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.1 6.0 4.3 3.9 2.5
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-45
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 215% 250% 500%
AA**, CA, CF, CS and CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.3 2.3 1.8 0.9C and CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.9 5.7 2.7 1.3CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.6 4.5 3.2 1.6CE, CG, CH and EE**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.0 15.3 4.6 1.9CJ, DF, DS and JJ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.2 2.2 1.8 0.9CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.6 4.5 3.2 1.6CL and LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 25.7 5.3 3.6 1.7CM and MM** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.9 14.7 4.5 1.9DD** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 25.8 5.4 3.6 1.7FK, JS, KO, SK and US ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.0 6.8 3.0 1.3GA, GF, GG**, GS, GT, WF and WS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 19.9 2.2 1.7 0.8GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 23.4 4.3 3.0 1.4GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 24.9 5.9 3.6 1.6GD and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.8 16.8 5.3 1.9HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 12.9 2.6 2.6 1.9HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 15.9 5.7 5.7 2.4HC and HH** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 16.7 7.6 7.6 2.5KB, KX and XI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 13.7 6.2 4.5 2.1NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.7 11.0 11.0 11.0 5.9NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 17.0 17.0 17.0 9.3NUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5 1.2 1.2 1.2 1.2NW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.1 5.6 5.6 5.6 3.6NXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 13.9 3.7 3.7 2.0WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.4 2.4 1.9 1.0WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 25.8 5.5 3.7 1.7WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 4.5 4.5 4.5 3.0WW** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.6 19.6 4.9 2.0XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5 1.2 1.2 1.2 1.2XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 2.5 2.5 2.5 2.4XC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.8 4.0 4.0 4.0 3.0XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.0 6.0 6.0 3.7XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 12.3 12.3 12.3 6.7YIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.3 2.8 2.8 2.8 2.2Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.2 6.5 3.7
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 115% 223% 245% 246% 350% 500%
EX and MIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 6.6 2.7 2.2 3.6 1.5 0.9ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 6.6 2.7 2.2 3.6 1.5 0.9MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.7 6.2 2.8 2.3 3.7 1.5 1.0MWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.6 10.3 8.2 7.2 9.5 3.5 1.9ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.3 10.5 8.7 7.9 9.8 3.9 1.9ZNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 11.3 9.8 9.4 0.2 0.1 0.1ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5 10.1 0.2 0.2 1.1 0.6 0.4
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
S-46
PSA Prepayment Assumption
0% 115% 223% 350% 500%
MLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.4 1.3 1.3 1.3 1.3MN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.1 2.5 2.5 2.5 2.2MQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.6 4.0 4.0 4.0 3.1MRÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 5.9 5.9 5.9 4.4MU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 7.8 7.8 7.8 6.0MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.6 12.8 12.0 10.6 8.8NIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.3 2.2 2.2 2.2 1.9VMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.0 5.9 4.6 3.5 2.7
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 100% 245% 350% 500%
FL, SL and Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 11.1 6.3 4.7 3.4
Group 5PSA Prepayment Assumption
0% 100% 215% 250% 500%
EF, ES, ET and GK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 20.0 2.1 1.7 0.9FX, LK, SX and TX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.7 12.1 2.7 2.7 1.9GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.3 4.3 3.1 1.5GM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.0 5.6 3.7 1.7GNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.2 16.6 4.7 1.9JA and JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.8 3.5 3.5 3.5 2.7JKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3JLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 13.0 13.0 13.0 8.0JM and KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 7.1 7.1 7.1 4.1JN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.0 8.7 8.7 8.7 4.8JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.7 11.0 11.0 11.0 5.9JQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 17.8 17.8 17.8 9.8JU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 9.2 9.2 9.2 6.5JW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.0 0.6 0.6 0.6 0.6JZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 18.4 18.4 18.4 11.1KK** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 14.7 6.7 5.7 2.3NN**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 16.0 12.9 7.1 2.4QQ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.6 19.6 4.9 2.0WN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 20.4 2.4 1.9 1.0WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 25.8 5.5 3.7 1.7Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.2 6.5 3.7
Group 6PSA Prepayment Assumption
0% 100% 173% 300% 400%
FC, HS, NS, SC and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 11.1 8.2 5.4 4.3
Group 7PSA Prepayment Assumption
0% 150% 251% 450% 600%
LI, PT and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.2 6.9 6.9 4.4 3.5
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
S-47
Group 8PSA Prepayment Assumption
0% 150% 256% 450% 600%
FQ, LO, SQ, TS and Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 8.9 6.1 3.8 2.9SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 20.1 14.3 8.7 6.5SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 6.1 4.0 2.5 2.0
Group 9PSA Prepayment Assumption
0% 150% 257% 450% 600%
MVÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 8.7 7.3 4.9 3.8MXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 5.2 3.2 1.8 1.3ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 18.7 14.5 9.4 7.0Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 7.8 5.2 3.0 2.2
The Assets
The Groups 1 through 6, 8 and 9 Assets (the ""PC Assets'') consist of:
‚ Group 1 Ì $250,000,000 of 6.5% per annum 15-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 2 Ì $1,500,000,000 of 6.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 3 Ì $500,000,000 of 6.0% per annum 15-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 4 Ì $20,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.5% per annum
30-year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our
Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 217.
‚ Group 5 Ì $269,832,957 of 6.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 6 Ì $50,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum
30-year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our
Gold MACS, Series 219.
‚ Group 8 Ì $130,769,231 of 6.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.
‚ Group 9 Ì $1,000,000,000 of 6.5% per annum 30-year Freddie Mac PCs.
The Group 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:
Percentage of Class Factor forClass in This Balance in Month of Class Principal/ Final Payment
Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Date
2433-ND 100% $30,491,837 1.0000000 6.5% PAC/FIX July 15, 2026
The assets of this Series also include a $6,999.93 Retail Rounding Account, which we will use
for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit II.
S-48
Mortgage Characteristics (as of May 1, 2002)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 $ 250,000,000 169 8 6.95% 6.5%2 1,500,000,000 357 2 6.95 6.53 500,000,000 165 12 6.6 6.04 20,000,000 353 6 6.881 6.55 269,832,957 357 2 6.95 6.56 50,000,000 354 4 6.511 6.08 130,769,231 353 6 6.88 6.59 1,000,000,000 313 39 6.95 6.5
Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateSeries (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
2433 356 3 6.975% 6.5%
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
S-49
Exhibit III Ì Series 2379 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement(To OÅering Circular $2,897,521,841Dated January 1, 2000)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2379 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A
Underlying Assets: Groups 1, 2, 3 and 5: Freddie Mac PCsGroups 4, 6 and 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcates
Payment Dates: Monthly beginning in December 2001
Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class onits Final Payment Date and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under TermsSheet Ì Call Classes
Tax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for the Guaranteed Maturity and Group 6 Classes
Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than TC): Book-entry on Fed SystemTC: Book-entry on DTC SystemResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: November 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 4JA ÏÏÏÏÏ $102,900,000 GMC/NSJ/TAC 5.0% FIX 31339LD72 November 15, 2011 HAÏÏÏÏÏ $ 64,000,000 SC/PAC 5.0% FIX 31339LC4 0 December 15, 2024JB ÏÏÏÏÏ 105,000,000 SEQ 6.5 FIX 31339LDT4 November 15, 2031 HB ÏÏÏÏÏ 30,356,000 SC/PAC 5.8 FIX 31339LC2 4 December 15, 2024JI ÏÏÏÏÏ 23,746,153 NTL(NSJ/TAC) 6.5 FIX/IO 31339LDB3 January 15, 2027 HI ÏÏÏÏÏ 7,876,923 SC/NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339LCA6 December 15, 2024JP ÏÏÏÏÏ 85,701,000 PAC 6.5 FIX 31339LDC1 December 15, 2023JX(3) ÏÏ 102,900,000 NSJ/TAC 5.0 FIX 31339LBV1 January 15, 2027 Group 5JZ ÏÏÏÏÏ 1,399,000 SUP 6.5 FIX/Z 31339LDQ0 July 15, 2027 MA ÏÏÏÏ 224,564,000 PAC 6.0 FIX 31339LDR8 December 15, 2013ZJ ÏÏÏÏÏ 5,000,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339LDS6 February 15, 2027 MBÏÏÏÏÏ 1,659,000 TAC 6.0 FIX 31339LDM9 October 15, 2014
MD ÏÏÏÏ 117,523,000 GMC/SCH 4.5 FIX 31339LCF5 December 15, 2008Group 2 MI ÏÏÏÏÏ 29,380,750 NTL(SCH) 6.0 FIX/IO 31339LDL1 September 15, 2014IA ÏÏÏÏÏ 6,072,166 NTL(NSJ/SJ/SCH) 6.0 FIX/IO 31339LCC2 November 15, 2031 MX(3) 117,523,000 SCH 4.5 FIX 31339LBW9 September 15, 2014NL ÏÏÏÏÏ 75,900,000 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339LCK4 November 15, 2031 MZÏÏÏÏÏ 16,254,000 SUP 6.0 FIX/Z 31339LCR9 November 15, 2014NM ÏÏÏÏ 151,234,000 NSJ/SJ/TAC 6.0 FIX 31339LCL2 November 15, 2031 Z ÏÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LD31 November 15, 2016NP ÏÏÏÏÏ 633,476,000 PAC 6.0 FIX 31339LCT5 November 15, 2031NQÏÏÏÏÏ 72,866,000 NSJ/SJ/SCH 5.5 FIX 31339LCU2 November 15, 2031
Group 6NZÏÏÏÏÏ 2,000,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LCH1 November 15, 2031
KAÏÏÏÏÏ 35,817,779 SC/PT (2) W 31339LD23 October 15, 2031ZNÏÏÏÏÏ 64,524,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LD49 October 15, 2031
Group 3 Group 7FA ÏÏÏÏÏ 7,517,869 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31339LD98 November 15, 2031 SH ÏÏÏÏÏ 3,472,062 SC/PT (2) INV 31339LCW8 October 15, 2023IT ÏÏÏÏÏ 20,439,500 NTL(NSJ/SUP) 6.0 FIX/IO 31339LDU1 November 15, 2031SA ÏÏÏÏÏ 7,517,870 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31339LDN7 November 15, 2031 ResidualTA ÏÏÏÏÏ 171,236,000 PAC I 5.0 FIX 31339LDE7 March 15, 2017 R ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDA5 November 15, 2031TB ÏÏÏÏÏ 582,146,000 PAC I 6.0 FIX 31339LDH0 November 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC8 1 November 15, 2011TI ÏÏÏÏÏ 28,539,333 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339LDF4 March 15, 2017 RB ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC7 3 December 15, 2008TK ÏÏÏÏÏ 130,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX 31339LDG2 November 15, 2031 RC ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC6 5 October 15, 2031TL ÏÏÏÏÏ 65,220,000 NSJ/PAC II 6.0 FIX 31339LDK3 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDP2 November 15, 2031TU ÏÏÏÏÏ 100,238,261 NSJ/SUP 5.35 FIX 31339LDJ 6 November 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) JX and MX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on each Call Class upon exerciseof the related Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of theUnited States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt.Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Bear, Stearns & Co. Inc.
October 11, 2001
S-50
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Classes
Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a separate
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-
Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable Classes will not be
oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate callable pass-through
pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an ""Underlying
REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.
CUSIP Underlying GuaranteedGroup Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Classes Final Payment Date
1 J1 31339LD56 JX JY JA November 15, 20115 M1 31339LCZ1 MX MY MD December 15, 2008
On each Payment Date while a Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will
receive the principal payment made on the same Payment Date on its related Underlying REMIC
Class. Each Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class
Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of each outstanding Guaranteed Maturity Class will be
entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the related Underlying
REMIC Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Classes
If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be
only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the
right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes
shown in the table above on the applicable Final Payment Date.
2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise a Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising a Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
NO is a Principal Only Class and does not bear interest.
S-51
The Weighted Average Coupon Classes are shown in the following table. KA accrues interest
at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related Multiclass Assets. TC
accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupons for the Weighted Average Coupon Classes will vary from month to
month, as the related Multiclass Assets or REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon
3 TC* 6.50480979% 6.0%6 KA 4.696066 0.0
* MACR Class.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR for
FA and SA using the BBA Method; we determine LIBOR for SH using the LIBO Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 3
FA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.38125% LIBOR ° 1.30% 1.3% 8.0%SA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.61875 11.7% ¿ LIBOR 5.0 11.7Group 7
SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42.549761 58.482491% ¿ (LIBOR £ 7.497755) 0 58.482491
* Delay Class.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1JI $ 23,746,153 JX (NSJ/TAC)
Group 2IA $ 6,072,166 NQ (NSJ/SJ/SCH)NI* $151,234,000 NM (NSJ/SJ/TAC)
Group 3IB* $ 1,252,978 FA and SA (NSJ/SUP)IT $ 20,439,500 TK and TU (NSJ/SUP)TI $ 28,539,333 TA (PAC I)
Group 4HI $ 7,876,923 HA (SC/PAC)IH* $ 3,736,123 HB (SC/PAC)
Group 5MI $ 29,380,750 MX (SCH)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
S-52
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the JZ and ZJ Accrual
Amounts in the following order of priority:
A
PACB 1. Beginning in June 2002, to JP, until reduced to its Targeted BalanceD
2. If the remaining principal balance of the Group 1 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date, is less than the Group 1 Scheduled Asset Balance,
then:
A
NSJ/TACB a. Up to 15% to JX, until retiredD
ANSJ/B b. To ZJ, until retiredSupportD
A
NSJ/TACB c. To JX, until retiredD
A
SupportB d. To JZ, until retiredD
A
NSJ/TACB 3. To JX, until reduced to its Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB 4. To ZJ, until retiredD
A
NSJ/TACB 5. To JX, until retiredD
A
SupportB 6. To JZ, until retiredD
A
PACB 7. To JP, until retiredD
ASequentialB 8. To JB, until retiredPayD
A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to JX will be distributed to JAGMC/BNSJ/TAC
(if outstanding), until retiredD
Group 2
‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the NZ and ZN Accrual
Amounts in the following order of priority:
A
PACB 1. Beginning in December 2003, to NP, until reduced to its Targeted BalanceD
S-53
2. If the remaining principal balance of the Group 2 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date (the ""Group 2 Asset Balance''), is less than the
Group 2 211% PSA Scheduled Asset Balance, then:
A
NSJ/SupportB a. To ZN, until retiredD
A b. To NL, NM and NQ (the ""Scheduled/TAC Group''), as described below, untilScheduled/BTAC Group
retiredD
A
NSJ/SupportB c. To NZ, until retiredD
A 3. To the Scheduled/TAC Group, as described below, until reduced to its AggregateScheduled/BTAC Group
Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB 4. To ZN and NZ, in that order, until retiredD
AScheduled/B 5. To the Scheduled/TAC Group, as described below, until retiredTAC GroupD
A
PACB 6. To NP, until retiredD
‚‚ On each Payment Date, payments allocated to the Scheduled/TAC Group, as
described above, will be aggregated and allocated concurrently:ANSJ/B A. 25.3% to NL, until retiredScheduledD
B. 74.7% in the following order of priority:
1. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 12.9% CPR Scheduled
Asset Balance, then:
ANSJ/SJ/B a. To NQ, until retiredScheduledD
ANSJ/SJ/B b. To NM, until retiredTACD
2. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 7.9% CPR Scheduled Asset
Balance, then:ANSJ/SJ/B a. Up to 44% to NM, until retiredTACD
NSJ/SJ/A b. To NM and NQ, pro rata, based on their then outstanding balances, untilTAC andBNSJ/SJ/
Scheduled retiredD
3. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 251% PSA Scheduled Asset
Balance or if payments have been made under this step on any previous Payment
Date, then:
ANSJ/SJ/B a. To NM, until retiredTACD
ANSJ/SJ/B b. To NQ, until retiredScheduledD
ANSJ/SJ/B 4. To NM, until reduced to its Targeted BalanceTACD
ANSJ/SJ/B 5. To NQ, until retiredScheduledD
S-54
ANSJ/SJ/B 6. To NM, until retiredTACD
Group 3
‚ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A
PAC IB 1. To TA and TB, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
2. If the remaining principal balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to their
reduction on that Payment Date (the ""Group 3 Asset Balance''), is less than the
Group 3 17.9% CPR Scheduled Asset Balance, then:
A
NSJ/SupportB a. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD
A
NSJ/PAC IIB b. To TL, until retiredD
3. If the Group 3 Asset Balance is less than the Group 3 301% PSA Balance, then:
A
NSJ/PAC IIB a. To TL, until retiredD
A
NSJ/SupportB b. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD
A
NSJ/PAC IIB 4. To TL, until reduced to its Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB 5. To FA, SA, TK and TU, pro rata, until retiredD
A
NSJ/PAC IIB 6. To TL, until retiredD
A
PAC IB 7. To TA and TB, in that order, until retiredD
Group 4
A
SC/PACB ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to HA and HB, in that order, until retiredD
Group 5
‚ The Group 5 Asset Principal Amount and Z Accrual Amount, and beginning in Step 2,
the MZ Accrual Amount, in the following order of priority:
A
PACB 1. Beginning in January 2002, to MA, until reduced to its Targeted BalanceD
2. To MB and MX, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as
follows:
A
ScheduledB a. To MX, until reduced to its Targeted BalanceD
A
TACB b. To MB, until retiredD
A
ScheduledB c. To MX, until retiredD
A
SupportB 3. To MZ, until retiredD
S-55
A 4. To MB and MX as described in Step 2, but without regard to their AggregateScheduledBand TAC
Targeted Balance, until retiredD
A
PACB 5. To MA, until retiredD
ASequentialB 6. To Z, until retiredPayD
A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to MX will be distributed to MDGMC/BScheduled
(if outstanding), until retiredD
Group 6
A
SC/PTB ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to KA, until retiredD
Group 7
A
SC/PTB ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to SH, until retiredD
The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates. The
Scheduled Asset Balance schedules in Appendix B are illustrative, as discussed below.
Structuring Range or Rate
Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 325% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 279% PSAGroup 1 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 350% PSA
Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled/TAC GroupÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190% PSA - 200% PSA*TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSAGroup 2 211% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211% PSAGroup 2 251% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 251% PSAGroup 2 7.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9% CPRGroup 2 12.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9% CPR
Group 3Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132% PSA - 250% PSAGroup 3 17.9% CPR Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.9% CPRGroup 3 301% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301% PSA
Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175% PSA - 525% PSAScheduled (MX) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 320% PSA - 350% PSAMB and MX (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 320% PSA
* The EÅective Ranges for NM and NQ are narrower than this Structuring Range.
We will prepare the Scheduled Asset Balance schedules on or before the Closing Date, using,
among other things:
‚ The applicable Structuring Rates shown above.
‚ The assumption, that as of November 1, 2001, each Mortgage underlying the Group 1, 2
or 3 Assets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining
S-56
term to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate
equal to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.
The illustrative schedules in Appendix B were calculated using the Modeling Assumptions, but
otherwise were calculated using the same methodologies as we will use to prepare the actual
schedules.
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool, two Guaranteed
Maturity REMIC Pools and a separate Single-Tier REMIC Pool for Group 6. We will elect to treat
each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R, RA, RB, RC and RS will be ""Residual
Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual
Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this
Supplement and the OÅering Circular.
If you purchase a Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as purchasing
a call option on the related Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax Conse-
quences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC
Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated
December 1, 1999.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 279% 325% 350% 351% 600%
JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 8.0 3.0 2.5 2.3 2.3 1.4JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 20.5 11.0 9.7 9.1 9.0 5.5JI and JX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 8.3 3.0 2.5 2.3 2.3 1.4JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.4JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.3 13.6 6.2 5.4 4.6 4.6 2.4ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 12.9 3.8 0.8 0.6 0.2 0.1Group 1 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.7 11.4 5.9 5.2 4.9 4.9 3.1
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-57
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 197% 211% 212% 250% 251% 252% 400%
IA and NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 15.8 8.0 7.9 10.7 4.9 4.8 4.8 2.3NE, NG, NI, NJ, NK,
NM, NO, NX and NY 11.9 6.3 2.1 2.1 3.3 2.6 2.5 2.5 1.9NL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.9 9.4 4.0 4.0 5.7 3.3 3.3 3.3 2.0NP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.1 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 6.1NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 29.5 27.3 26.5 26.4 8.3 8.0 7.8 3.2ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 23.0 14.6 9.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 11.4 7.7 7.4 7.3 6.5 6.5 6.5 4.5
CPR Prepayment Assumption
7.9% 8.0% 12.9% 13.0%
IA and NQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.7 15.9 3.1 0.8NE, NG, NI, NJ, NK, NM, NO, NX and NY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.2 9.2 1.7 2.7
Group 3PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 250% 301% 302% 400%
FA, IB, IT, SA, TK, TR, TU, TVand TWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 22.2 8.3 3.4 2.4 2.9 2.2
TA and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0TB and TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 9.5 9.5 9.5 8.4 8.4 6.6TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 12.9 3.0 3.0 2.9 0.9 0.8Group 3 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 11.4 7.6 6.5 5.7 5.6 4.5
CPRPrepaymentAssumption
17.9% 18.0%
FA, IB, IT, SA, TK, TR, TU, TV and TW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.2 0.7TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.2 1.9
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 124% 200% 255% 400%
HA and HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 2.4 2.4 2.4 2.2HB, HC, HD and IH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.4 5.5 5.5 5.5 3.9Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.1 3.4 3.4 3.4 2.7
Group 5PSA Prepayment Assumption
0% 175% 320% 525% 700%
MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.0 2.0 2.0 2.0 1.6MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 7.3 4.9 0.3 0.1MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.7 5.2 2.6 1.0 0.5MI and MX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 5.2 2.6 1.0 0.5MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.1 7.7 6.0 0.1 0.1ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 9.9 8.4 6.3 4.9Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.8 4.4 3.2 2.2 1.6
S-58
Group 6PSA Prepayment Assumption
0% 250% 500% 750% 1,000%
KA and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 4.5 1.2 0.7 0.5
Group 7PSA Prepayment Assumption
0% 300% 593% 900% 1,200%
SH and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 5.2 1.1 0.4 0.2
The Assets
The Group 1, Group 2, Group 3 and Group 5 Assets (the ""PC Assets'') consist of:
‚ Group 1 Ì $300,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 2 Ì $1,000,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $1,063,876,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 5 Ì $400,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 15-year PCs.
The Group 4, Group 6 and Group 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Class Factor
Percentage of Class Balance in for Month of Class Principal/ FinalGroup Class in This Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Payment Date
4 2309-KA 87.8907559894% $94,356,000 1.0000000 5.8% PAC/FIX December 15, 2024
1630-SB 100.0000000000 7,037,600 1.0000000 (1) SUP/INV November 15, 2023A
1972-SC(2) 100.0000000000 6,765,470 0.9453938 (1) SC/PT/INV March 15, 20242299-AP(2) 50.4926073625 10,359,896 0.7617571 0.0 SC/PT/PO December 15, 2023
B6 2299-HP(2) 100.0000000000 3,978,269 0.5989714 0.0 SC/PT/PO May 15, 20292372-SL 52.0611576615 5,755,753 1.0000000 (1) NSJ/SUP/INV October 15, 20312372-ST(2) 33.1200347893 1,920,791 0.9603955 (1) SC/PT/INV February 15, 2031D
A 1849-B(2) 100.0000000000 3,472,062 0.8677557 0.0 SC/PT/PO October 15, 2023B7 1849-S(2) 50.0172576211 26,032,671 0.8677557 (1) SC/NTL(PT)/INV/IO October 15, 2023D
(1) See applicable Multiclass Asset OÅering Circular.(2) These Classes are backed by previously issued REMIC and/or MACR Classes, as identiÑed in the applicable Multiclass Asset
OÅering Circulars.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits II through VII.
Mortgage Characteristics (as of November 1, 2001)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Asset Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
1 $ 300,000,000 356 3 7.05% 6.5%2 1,000,000,000 359 1 6.7 6.03 1,063,876,000 359 1 6.7 6.05 400,000,000 144 31 6.53 6.0
S-59
Group 4 and 7 Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateAsset Group Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
4 2309 349 9 7.128% 6.5%7 1849/1842/1603 244 99 7.526 6.5
Group 6 Assets Ì Mortgage Characteristics
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average
Underlying to Maturity Loan Age Per Annum Per Annum InterestClass Series and Group (in months) (in months) Interest Rate Rate of Related PCs
1630-SB Ì 245 97 7.007% 6.5%1972-SC 1684 247 94 7.070 6.5
1618 78 96 6.604 6.0A
1624 78 96 6.586 6.01625 78 96 6.558 6.01685 250 95 6.634 6.0
2102-6 137 36 6.566 6.02104-4 137 37 6.142 5.52122-1 139 34 6.580 6.0
B2299-AP 2123-2 138 36 6.610 6.02125-2 138 36 6.560 6.02125-4 138 36 6.605 6.02126-1 140 33 6.599 6.02134-2 141 33 6.568 6.02138-1 141 33 6.528 6.02170-1 132 42 6.648 6.0D
1559 240 100 7.565 7.0A
1622 244 98 7.505 7.01672 245 97 7.499 7.0
B2299-HP 1699 248 95 7.482 7.02089-1 306 43 7.439 7.02156-1 309 40 7.504 7.0D
2372-SL Ì 355 3 7.075 6.52372-ST 2351-1 354 5 6.975 6.5
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-60
A-1
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
ns
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Origi
nal
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
2D
A$130,4
49,0
00
100%
DQ
$130,4
49,0
00
N/A
PA
C5.2
5%
FIX
31392T
4S
3Ju
ne
15, 2008
DT
130,4
49,0
00
N/A
PA
C5.0
0FIX
31392T
4T
1Ju
ne
15, 2008
DU
130,4
49,0
00
N/A
PA
C4.7
5FIX
31392T
4U
8Ju
ne
15, 2008
DW
130,4
49,0
00
N/A
PA
C4.5
0FIX
31392T
4V
6Ju
ne
15, 2008
IA23,7
18,0
00
N/A
NTL(PA
C)
5.5
0FIX
/IO
31392T
5J2
June
15, 2008
Com
bin
atio
n 2
2D
C$
80,1
93,0
00
100%
GA
$80,1
93,0
00
N/A
PA
C5.2
5%
FIX
31392T4W
4Ju
ly 1
5, 2014
GB
80,1
93,0
00
N/A
PA
C5.0
0FIX
31392T
5E
3Ju
ly 1
5, 2014
IB7,2
90,2
72
N/A
NTL(PA
C)
5.5
0FIX
/IO
31392T
5K
9Ju
ly 1
5, 2014
Com
bin
atio
n 3
2D
E$
92,9
95,0
00
100%
GC
$92,9
95,0
00
N/A
PA
C5.2
5%
FIX
31392T
5F
0A
pril 15, 2016
GD
92,9
95,0
00
N/A
PA
C5.0
0FIX
31392T
5G
8A
pril 15, 2016
IC8,4
54,0
90
N/A
NTL(PA
C)
5.5
0FIX
/IO
31392T
5L
7A
pril 15, 2016
Com
bin
atio
n 4
2G
B(3)
$80,1
93,0
00
50.1
748747017%
DK
$159,8
27,0
06
100%
PA
C5.0
0%
FIX
31392T
4F
1A
pril 15, 2016
GD
(3)
79,6
34,0
06
49.8
251252983
Com
bin
atio
n 5
3H
A$141,2
42,1
21
100%
HC
$141,2
42,1
21
N/A
PA
C4.0
0%
FIX
31392T
5A
1A
ugu
st 1
5, 2032
HD
141,2
42,1
21
N/A
PA
C4.2
5FIX
31392T
5B
9A
ugu
st 1
5, 2032
HE
133,8
08,3
25
N/A
PA
C4.7
5FIX
31392T
5D
5A
ugu
st 1
5, 2032
HG
127,1
17,9
08
N/A
PA
C5.0
0FIX
31392T
5S
2A
ugu
st 1
5, 2032
HJ
121,0
64,6
75
N/A
PA
C5.2
5FIX
31392T
5T
0A
ugu
st 1
5, 2032
HK
115,5
61,7
35
N/A
PA
C5.5
0FIX
31392T
5U
7A
ugu
st 1
5, 2032
HL
110,5
37,3
12
N/A
PA
C5.7
5FIX
31392T
5V
5A
ugu
st 1
5, 2032
HM
105,9
31,5
90
N/A
PA
C6.0
0FIX
31392T5W
3A
ugu
st 1
5, 2032
HN
101,6
94,3
27
N/A
PA
C6.2
5FIX
31392T
5X
1A
ugu
st 1
5, 2032
HQ
97,7
83,0
06
N/A
PA
C6.5
0FIX
31392T
5Y
9A
ugu
st 1
5, 2032
IH97,7
83,0
06
N/A
NTL(PA
C)
6.5
0FIX
/IO
31392T5M
5A
ugu
st 1
5, 2032
OL
141,2
42,1
21
N/A
PA
C0.0
0PO
31392T
4N
4A
ugu
st 1
5, 2032
Com
bin
atio
n 6
3H
B$
58,4
24,5
46
100%
JA$
55,3
49,5
69
N/A
SU
P4.7
5%
FIX
31392T
5N
3A
ugu
st 1
5, 2032
JB52,5
82,0
91
N/A
SU
P5.0
0FIX
31392T
5P
8A
ugu
st 1
5, 2032
JC50,0
78,1
82
N/A
SU
P5.2
5FIX
31392T
5Q
6A
ugu
st 1
5, 2032
JD47,8
01,9
01
N/A
SU
P5.5
0FIX
31392T
5R
4A
ugu
st 1
5, 2032
JE45,7
23,5
57
N/A
SU
P5.7
5FIX
31392T
6G
7A
ugu
st 1
5, 2032
JG43,8
18,4
09
N/A
SU
P6.0
0FIX
31392T
6H
5A
ugu
st 1
5, 2032
JH42,0
65,6
73
N/A
SU
P6.2
5FIX
31392T
6J1
Augu
st 1
5, 2032
JK40,4
47,7
62
N/A
SU
P6.5
0FIX
31392T
6K
8A
ugu
st 1
5, 2032
OJ
17,9
76,7
84
N/A
SU
P0.0
0PO
31392T4M
6A
ugu
st 1
5, 2032
Com
bin
atio
n 7
5FB
$57,6
84,9
32
100%
FL
$57,6
84,9
32
100%
PT
(4)
FLT
31392T
4Y
0M
arch
15, 2032
SB
57,6
84,9
32
(5)
A-2
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Exch
ange
MAC
RM
axim
um
Origi
nal
Exch
ange
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Princi
pal
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 8
6ED
$110,5
80,0
00
32.1
793054881%
EH
$343,6
37,0
00
100%
SU
P6.0
0%
FIX
31392TD
T1
Augu
st 1
5, 2032
EG
163,5
57,0
00
47.5
958642404
ZT
69,5
00,0
00
20.2
248302715
Com
bin
atio
n 9
6IE
$4,9
09,1
00
(5)
EJ
$343,6
37,0
00
100%
SU
P6.1
0%
FIX
31392TD
P9
Augu
st 1
5, 2032
EH
(3)
343,6
37,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
06
IE$
9,8
18,2
00
(5)
EK
$343,6
37,0
00
100%
SU
P6.2
0%
FIX
31392TD
Q7
Augu
st 1
5, 2032
EH
(3)
343,6
37,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
16
IE$
14,7
27,3
00
(5)
EL
$343,6
37,0
00
100%
SU
P6.3
0%
FIX
31392TD
R5
Augu
st 1
5, 2032
EH
(3)
343,6
37,0
00
100%
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ayex
chan
ge R
EM
IC C
ertiÑca
tes fo
r M
AC
R C
ertiÑca
tes, a
nd v
ice
vers
a. T
he
exch
ange
pro
por
tion
s ar
e not
applica
ble
to
the
MA
CR
Cla
sses
of C
ombin
atio
ns 1, 2, 3, 5 a
nd 6
. See
Appen
dix
III
to the
OÅer
ing
Circu
lar
for
a des
crip
tion
of ""ra
tio-
strippin
g'' M
AC
R C
lass
es o
f th
is typ
e.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar.
(3)
MA
CR
Cla
ss.
(4)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
(5)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
7SB
1.0
FB
9IE
1/70
EH
10
IE2/70
EH
11
IE3/70
EH
Appendix B
Balances Schedules
The schedules of Aggregate Targeted Balances, Targeted Balances and Scheduled Asset
Balances are shown below.
Group 2Group 1 Group 1 251% PSA Group 2 Group 2
PA MX Scheduled Asset PAC HPayment Date PAC TAC Balance (Aggregate) TAC
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $349,987,000.00 $185,268,310.00 $700,000,000.00 $531,258,000.00 $126,392,000.00September 15, 2002ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 343,651,846.69 183,213,095.38 696,012,639.20 531,258,000.00 123,390,764.75October 15, 2002 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 337,367,999.25 181,197,735.43 691,728,861.07 531,258,000.00 120,188,279.73November 15, 2002ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 331,135,052.49 179,221,640.56 687,152,632.00 531,258,000.00 116,787,494.63December 15, 2002 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 324,952,604.36 177,284,228.63 682,288,312.77 531,258,000.00 113,191,611.62January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 318,820,255.99 175,384,924.79 677,140,652.64 531,258,000.00 109,404,081.15February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 312,737,611.63 173,523,161.43 671,714,782.52 531,258,000.00 105,428,597.34March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 306,704,278.64 171,698,378.09 666,016,207.32 531,258,000.00 101,269,092.71April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300,719,867.45 169,203,228.13 660,050,797.39 531,258,000.00 96,929,732.45May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294,783,991.57 165,914,419.06 653,824,779.06 527,206,508.67 95,390,544.64June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 288,896,267.52 162,706,782.25 647,344,724.46 523,043,012.32 93,759,145.17July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 283,056,314.83 159,578,908.66 640,617,540.40 518,769,392.63 92,038,863.51August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 277,263,756.05 156,529,410.63 633,650,456.54 514,387,591.03 90,233,191.26September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271,518,216.64 153,556,921.66 626,451,012.77 509,899,607.32 88,345,775.12October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 265,819,325.03 150,660,096.02 619,027,045.83 505,307,498.13 86,380,409.41November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 260,166,712.58 147,837,608.52 611,386,675.25 500,613,375.40 84,341,028.24December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,560,013.51 145,088,154.18 603,538,288.59 495,819,404.79 82,231,697.33January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 248,998,864.92 142,410,447.92 595,490,526.09 490,927,804.02 80,056,605.43February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 243,482,906.77 139,803,224.35 587,252,264.67 485,940,841.17 77,820,055.49March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 238,011,781.85 137,265,237.37 578,832,601.37 480,860,832.95 75,526,455.46April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 232,585,135.73 134,795,260.02 570,240,836.35 475,690,142.89 73,180,308.88May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,202,616.77 132,392,084.10 561,486,455.28 470,431,179.54 70,786,205.21June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,863,876.11 130,054,519.96 552,579,111.48 465,086,394.52 68,348,809.86July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 216,568,567.61 127,781,396.20 543,528,607.48 459,658,280.72 65,872,854.12August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 211,316,347.84 125,571,559.42 534,344,876.46 454,149,370.23 63,363,124.91September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 206,106,876.08 123,423,873.96 525,037,963.23 448,562,232.42 60,824,454.28October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,939,814.28 121,337,221.67 515,618,005.11 442,899,471.90 58,261,708.96November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 195,814,827.05 119,310,501.58 506,345,267.96 437,266,279.27 55,776,924.14December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190,731,581.61 117,342,629.74 497,217,591.63 431,662,502.38 53,368,808.49January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185,689,747.83 115,432,538.92 488,232,846.63 426,087,989.87 51,036,088.71February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,688,998.13 113,579,178.38 479,388,933.71 420,542,591.17 48,777,509.28March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175,729,007.54 111,781,513.64 470,683,783.40 415,026,156.46 46,591,832.21April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,809,453.60 110,038,526.23 462,115,355.64 409,538,536.71 44,477,836.86May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,930,016.43 108,349,213.48 453,681,639.34 404,079,583.64 42,434,319.64June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 161,090,378.61 106,712,588.26 445,380,651.97 398,649,149.75 40,460,093.82July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,290,225.24 105,127,678.78 437,210,439.21 393,247,088.29 38,553,989.33August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,529,243.91 103,593,528.36 429,169,074.51 387,873,253.27 36,714,852.50September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146,807,124.62 102,109,195.20 421,254,658.72 382,527,499.43 34,941,545.84October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142,123,559.83 100,673,752.17 413,465,319.70 377,209,682.29 33,232,947.87November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,478,244.41 99,286,286.63 405,799,211.95 371,919,658.09 31,587,952.86December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132,870,875.63 97,945,900.14 398,254,516.25 366,657,283.81 30,005,470.65January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,301,153.13 96,651,708.33 390,829,439.27 361,422,417.18 28,484,426.42February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 123,768,778.91 95,402,840.67 383,522,213.23 356,214,916.65 27,023,760.53March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,273,457.30 94,198,440.25 376,331,095.53 351,034,641.41 25,622,428.25April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,814,894.98 93,037,663.60 369,254,368.40 345,881,451.34 24,279,399.62May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110,392,800.90 91,919,680.49 362,290,338.56 340,755,207.10 22,993,659.24June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,006,886.31 90,843,673.74 355,437,336.87 335,655,770.00 21,764,206.05July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,656,864.74 89,808,839.02 348,693,718.01 330,583,002.12 20,590,053.16August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,342,451.94 88,814,384.68 342,057,860.11 325,536,766.21 19,470,227.69September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,063,365.92 87,859,531.54 335,528,164.48 320,516,925.75 18,403,770.52October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,819,326.89 86,943,512.72 329,103,055.22 315,523,344.91 17,389,736.14November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,610,057.26 86,065,573.46 322,780,978.97 310,555,888.56 16,427,192.50December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,435,281.61 85,224,970.95 316,560,404.53 305,614,422.27 15,515,220.77January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,294,726.71 84,420,974.14 310,439,822.60 300,698,812.30 14,652,915.20February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,188,121.45 83,652,863.58 304,417,745.44 295,808,925.59 13,839,382.93March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,115,196.85 82,919,931.25 298,492,706.60 290,944,629.77 13,073,743.85April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,075,686.05 82,221,480.36 292,663,260.59 286,105,793.15 12,355,130.39May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,069,324.30 81,556,825.25 286,927,982.61 281,292,284.73 11,682,687.36June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,095,848.91 80,925,291.16 281,285,468.25 276,503,974.17 11,055,571.80
B-1
Group 2Group 1 Group 1 251% PSA Group 2 Group 2
PA MX Scheduled Asset PAC HPAC TAC Balance (Aggregate) TAC
Payment Date continued continued continued continued continued
July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 52,154,999.24 $ 80,326,214.10 $275,734,333.20 $271,740,731.79 $ 10,472,952.82August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,246,516.74 79,758,940.70 270,273,213.00 267,002,428.60 9,934,011.41September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,370,144.85 79,222,828.04 264,900,762.72 262,288,936.25 9,437,940.30October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,525,629.04 78,717,243.49 259,615,656.71 257,600,127.08 8,983,943.82November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,712,716.78 78,241,564.58 254,416,588.31 252,935,874.06 8,571,237.71December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,931,157.53 77,795,178.83 249,302,269.62 248,296,050.83 8,199,048.97January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,180,702.71 77,377,483.61 244,271,431.21 243,680,531.67 7,866,615.76February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,461,105.68 76,987,885.98 239,322,821.87 239,089,191.50 7,573,187.17March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,772,121.77 76,625,802.60 234,455,208.34 234,521,905.90 7,318,023.15April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,130,366.88 76,273,800.83 229,667,375.08 229,978,551.09 7,100,394.31May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,563,870.40 75,903,045.75 224,958,124.02 225,459,003.90 6,919,581.79June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,071,107.57 75,514,267.65 220,326,274.30 220,963,141.83 6,774,877.15July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,650,584.09 75,108,177.19 215,770,662.02 216,490,842.99 6,665,582.18August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,300,835.57 74,685,465.90 211,290,140.04 212,041,986.12 6,591,008.81September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,020,426.93 74,246,806.59 206,883,577.73 207,631,951.85 6,539,093.94October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 71,600,805.58 202,549,860.69 203,294,511.08 6,484,291.86November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 67,986,276.10 198,287,890.62 199,028,574.23 6,426,700.75December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 64,422,913.73 194,096,584.99 194,833,067.34 6,366,416.69January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 60,909,997.11 189,974,876.88 190,706,931.88 6,303,533.59February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 57,446,814.77 185,921,714.77 186,649,124.46 6,238,143.31March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 54,032,665.00 181,936,062.27 182,658,616.71 6,170,335.67April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 50,666,855.72 178,016,897.95 178,734,394.99 6,100,198.49May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 47,348,704.31 174,163,215.11 174,875,460.23 6,027,817.61June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 44,077,537.54 170,374,021.61 171,080,827.73 5,953,276.96July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 40,852,691.38 166,648,339.59 167,349,526.91 5,876,658.57August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 37,673,510.93 162,985,205.35 163,680,601.17 5,798,042.61September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 34,539,350.25 159,383,669.11 160,073,107.68 5,717,507.44October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 31,449,572.29 155,842,794.80 156,526,117.14 5,635,129.63November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 28,403,548.70 152,361,659.92 153,038,713.66 5,550,983.99December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 25,400,659.77 148,939,355.28 149,609,994.52 5,465,143.60January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 22,440,294.28 145,574,984.89 146,239,070.03 5,377,679.89February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 19,521,849.41 142,267,665.69 142,925,063.29 5,288,662.58March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 16,644,730.59 139,016,527.44 139,667,110.07 5,198,159.81April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 13,808,351.43 135,820,712.50 136,464,358.58 5,106,238.09May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,012,133.55 132,679,375.66 133,315,969.35 5,012,962.41June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,255,506.55 129,591,683.99 130,221,115.00 4,918,396.17July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,537,907.83 126,556,816.60 127,178,980.13 4,822,601.32August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,858,782.51 123,573,964.56 124,188,761.09 4,725,638.29September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 217,583.34 120,642,330.67 121,249,665.85 4,627,566.09October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 117,761,129.29 118,360,913.86 4,528,442.30November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 114,929,586.23 115,521,735.83 4,428,323.10December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 112,146,938.53 112,731,373.61 4,327,263.31January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 109,412,434.34 109,989,080.04 4,225,316.42February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 106,725,332.76 107,294,118.76 4,122,534.59March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 104,084,903.65 104,645,764.10 4,018,968.70April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 101,490,427.53 102,043,300.89 3,914,668.36May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 98,941,195.38 99,486,024.36 3,809,681.95June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 96,436,508.54 96,973,239.94 3,704,056.64July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 93,975,678.51 94,504,263.15 3,597,838.38August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 91,558,026.86 92,078,419.45 3,491,071.99September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 89,182,885.05 89,695,044.10 3,383,801.12October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 86,849,594.31 87,353,482.03 3,276,068.31November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 84,557,505.49 85,053,087.68 3,167,914.99December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 82,305,978.92 82,793,224.90 3,059,381.51January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 80,094,384.30 80,573,266.78 2,950,507.19February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 77,922,100.54 78,392,595.55 2,841,330.28March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 75,788,515.65 76,250,602.44 2,731,888.02April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 73,693,026.59 74,146,687.56 2,622,216.68May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 71,635,039.17 72,080,259.75 2,512,351.53June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 69,613,967.90 70,050,736.48 2,402,326.90July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 67,629,235.87 68,057,543.74 2,292,176.16August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 65,680,274.66 66,100,115.89 2,181,931.79September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 63,766,524.16 64,177,895.54 2,071,625.34October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 61,887,432.50 62,290,333.47 1,961,287.53November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 60,042,455.94 60,436,888.48 1,850,948.15December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 58,231,058.70 58,617,027.30 1,740,636.20
B-2
Group 2Group 1 Group 1 251% PSA Group 2 Group 2
PA MX Scheduled Asset PAC HPAC TAC Balance (Aggregate) TAC
Payment Date continued continued continued continued continued
January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 56,452,712.90 $ 56,830,224.46 $ 1,630,379.83February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 54,706,898.42 55,075,962.17 1,520,206.37March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 52,993,102.81 53,353,730.27 1,410,142.36April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 51,310,821.17 51,663,026.03 1,300,213.58May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 49,659,556.01 50,003,354.13 1,190,445.03June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 48,038,817.21 48,374,226.50 1,080,860.97July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 46,448,121.88 46,775,162.26 971,484.91August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 44,886,994.23 45,205,687.57 862,339.68September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 43,354,965.54 43,665,335.56 753,447.38October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 41,851,573.97 42,153,646.25 644,829.43November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 40,376,364.55 40,670,166.40 536,506.59December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 38,928,889.01 39,214,449.46 428,498.95January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 37,508,705.73 37,786,055.45 320,825.96February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 36,115,379.63 36,384,550.87 213,506.43March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 34,748,482.08 35,009,508.65 106,558.58April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 33,407,590.79 33,660,507.96 0.00May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 32,092,289.76 32,337,134.24 0.00June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 30,802,169.14 31,038,979.02 0.00July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 29,536,825.18 29,765,639.89 0.00August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 28,295,860.12 28,516,720.37 0.00September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 27,078,882.13 27,291,829.86 0.00October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 25,885,505.20 26,090,583.54 0.00November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 24,715,349.06 24,912,602.30 0.00December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 23,568,039.12 23,757,512.63 0.00January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 22,443,206.36 22,624,946.58 0.00February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 21,340,487.27 21,514,541.66 0.00March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 20,259,523.76 20,425,940.74 0.00April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 19,199,963.09 19,358,792.02 0.00May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 18,161,457.78 18,312,748.93 0.00June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 17,143,665.57 17,287,470.05 0.00July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,146,249.29 16,282,619.03 0.00August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 15,168,876.84 15,297,864.56 0.00September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,211,221.07 14,332,880.23 0.00October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,272,959.76 13,387,344.54 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,353,775.51 12,460,940.77 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,453,355.67 11,553,356.91 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,571,392.31 10,664,285.64 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,707,582.12 9,793,424.23 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,861,626.33 8,940,474.47 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,033,230.68 8,105,142.62 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,222,105.36 7,287,139.35 0.00June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,427,964.89 6,486,179.65 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,650,528.11 5,701,982.80 0.00August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,889,518.12 4,934,272.30 0.00September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,144,662.18 4,182,775.78 0.00October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,415,691.66 3,447,224.99 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,702,342.02 2,727,355.70 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,004,352.70 2,022,907.67 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,321,467.10 1,333,624.56 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 653,432.49 659,253.93 0.00March 15, 2017
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B-3
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPayment Date PAC Balance PAC Scheduled
Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $141,242,121.00 $850,000,000.00 $506,363,000.00 $110,580,000.00September 15, 2002ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,037,519.93 844,186,037.46 502,803,235.18 109,582,171.81October 15, 2002 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,707,141.40 837,885,703.55 498,962,908.97 108,514,608.62November 15, 2002ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,252,547.03 831,106,647.23 494,844,753.59 107,378,649.78December 15, 2002 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,675,544.95 823,857,396.57 490,451,788.46 106,175,794.46January 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133,978,187.20 816,147,344.12 485,787,317.00 104,907,699.04February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132,162,766.39 807,986,729.45 480,854,923.04 103,576,174.02March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,231,811.52 799,386,619.05 475,658,466.63 102,183,180.52April 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,188,082.99 790,358,883.66 470,202,079.48 100,730,826.25May 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,034,566.84 780,916,172.96 464,490,159.85 99,221,361.04June 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 123,774,468.19 771,071,887.73 458,527,366.94 97,657,171.99July 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121,411,203.93 760,840,149.62 452,318,614.90 96,040,778.08August 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,948,394.66 750,235,768.51 445,869,066.32 94,374,824.45September 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,389,855.85 739,274,207.62 439,184,125.26 92,662,076.25October 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,739,588.41 727,971,546.46 432,269,429.92 90,905,412.05November 15, 2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,001,768.47 716,344,441.75 425,130,844.84 89,107,816.97December 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,180,736.59 704,410,086.37 417,774,452.69 87,272,375.37January 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,280,986.39 692,186,166.56 410,206,545.68 85,402,263.30February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,307,152.51 679,973,457.12 402,595,699.82 83,540,777.24March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,263,998.19 667,775,017.12 394,943,530.66 81,688,471.71April 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,156,402.26 655,594,226.42 387,251,756.57 79,845,957.81May 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,989,345.79 643,434,768.24 379,522,195.53 78,013,900.23June 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,767,898.30 631,300,611.11 371,756,761.60 76,193,014.09July 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,497,203.68 619,195,989.92 363,957,461.42 74,384,061.69August 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,297,537.94 607,125,386.39 356,126,390.36 72,587,849.08September 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,167,373.17 595,093,508.95 348,265,728.69 70,805,222.58October 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,105,214.05 583,105,271.93 340,377,737.51 69,037,065.08November 15, 2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,109,597.27 571,165,774.45 332,464,754.58 67,297,137.09December 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,179,090.77 559,466,809.40 324,638,600.76 65,621,240.00January 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,312,293.11 548,003,581.50 316,898,342.61 64,007,344.90February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,507,832.82 536,771,390.43 309,243,056.67 62,453,479.34March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,764,367.72 525,765,628.94 301,671,829.30 60,957,725.77April 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,080,584.38 514,981,781.01 294,183,756.61 59,518,219.94May 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,455,197.41 504,415,420.06 286,777,944.35 58,133,149.43June 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,886,948.94 494,062,207.17 279,453,507.79 56,800,752.18July 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,374,608.00 483,917,889.40 272,209,571.65 55,519,315.07August 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,916,969.94 473,978,298.02 265,045,269.97 54,287,172.53September 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,512,855.92 464,239,346.92 257,959,746.04 53,102,705.20October 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,161,112.27 454,697,030.94 250,952,152.28 51,964,338.68November 15, 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,860,610.05 445,347,424.29 244,021,650.13 50,870,542.19December 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,610,244.46 436,186,678.97 237,167,409.99 49,819,827.39January 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,408,934.36 427,211,023.27 230,388,611.12 48,810,747.17February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,255,621.74 418,416,760.22 223,684,441.50 47,841,894.54March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,149,271.25 409,800,266.15 217,054,097.80 46,911,901.43April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,088,869.71 401,357,989.21 210,496,785.25 46,019,437.65May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,073,425.62 393,086,448.02 204,011,717.56 45,163,209.83June 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,101,968.73 384,982,230.18 197,598,116.81 44,341,960.36July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,174,388.47 377,041,991.01 191,255,213.40 43,554,466.43August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,308,416.81 369,262,452.15 184,982,245.94 42,799,539.03September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,502,096.31 361,640,400.27 178,778,461.14 42,076,022.02October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,753,531.42 354,172,685.78 172,643,113.76 41,382,791.19November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,060,886.56 346,856,221.59 166,575,466.53 40,718,753.42December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,422,384.19 339,687,981.87 160,574,790.02 40,082,845.75January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,836,303.02 332,665,000.82 154,640,362.60 39,474,034.61February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,300,976.24 325,784,371.50 148,817,745.65 38,930,492.06March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,814,789.75 319,043,244.70 143,213,108.11 38,372,262.95April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,376,180.55 312,438,827.73 137,818,326.79 37,801,017.97May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,983,635.11 305,968,383.37 132,625,580.12 37,218,330.04June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,635,687.83 299,629,228.74 127,627,336.99 36,625,679.06July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,330,919.49 293,418,734.23 122,816,345.94 36,024,456.46August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,067,955.82 287,334,322.47 118,185,624.88 35,415,969.52September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,845,466.05 281,373,467.28 113,728,451.05 34,801,445.55October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,662,161.59 275,533,692.64 109,438,351.47 34,182,035.79November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,516,794.64 269,812,571.74 105,309,093.65 33,558,819.23December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,408,156.96 264,207,725.98 101,334,676.70 32,932,806.20January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 335,078.56 258,716,824.04 97,509,322.75 32,304,941.85February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 253,337,580.91 93,827,468.67 31,676,109.40
B-4
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPAC Balance PAC Scheduled
Payment Date continued continued continued continued
March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $248,067,757.02 $ 90,283,758.16 $ 31,047,133.28April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 242,905,157.30 86,873,034.03 30,418,782.18May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 237,847,630.33 83,590,330.85 29,791,771.87June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 232,893,067.46 80,430,867.85 29,166,767.92July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 228,039,401.99 77,390,042.05 28,544,388.35August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 223,284,608.30 74,463,421.69 27,925,206.10September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 218,626,701.07 71,646,739.88 27,309,751.36October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 214,063,734.48 68,935,888.48 26,698,513.90November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 209,593,801.42 66,326,912.22 26,091,945.19December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 205,215,032.72 63,816,003.03 25,490,460.43January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 200,925,596.42 61,399,494.56 24,894,440.59February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 196,723,697.01 59,073,856.96 24,304,234.18March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 192,607,574.72 56,835,691.80 23,720,159.11April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 188,575,504.84 54,681,727.18 23,142,504.34May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 184,625,796.96 52,608,813.05 22,571,531.52June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 180,756,794.36 50,613,916.70 22,007,476.52July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 176,966,873.31 48,694,118.35 21,450,550.89August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 173,254,442.42 46,846,607.06 20,900,943.27September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 169,617,942.01 45,068,676.57 20,358,820.69October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 166,055,843.45 43,357,721.51 19,824,329.87November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 162,566,648.61 41,711,233.59 19,297,598.40December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 159,148,889.18 40,126,798.06 18,778,735.89January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 155,801,126.15 38,602,090.15 18,267,835.05February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 152,521,949.16 37,134,871.81 17,764,972.75March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 149,309,976.01 35,722,988.44 17,270,210.95April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 146,163,852.03 34,364,365.81 16,783,597.69May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 143,082,249.58 33,057,007.06 16,305,167.97June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 140,063,867.50 31,798,989.83 15,834,944.55July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 137,107,430.59 30,588,463.51 15,372,938.78August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 134,211,689.09 29,423,646.54 14,919,151.39September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 131,375,418.17 28,302,823.87 14,473,573.14October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 128,597,417.46 27,224,344.48 14,036,185.57November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 125,876,510.55 26,186,618.98 13,606,961.62December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 123,211,544.51 25,188,117.35 13,185,866.23January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 120,601,389.42 24,227,366.72 12,772,856.97February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 118,044,937.94 23,302,949.22 12,367,884.54March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 115,541,104.85 22,413,499.97 11,970,893.32April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 113,088,826.58 21,557,705.10 11,581,821.87May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 110,687,060.85 20,734,299.82 11,200,603.38June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 108,334,786.17 19,942,066.65 10,827,166.13July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 106,031,001.49 19,179,833.61 10,461,433.90August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 103,774,725.75 18,446,472.53 10,103,326.37September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 101,564,997.52 17,740,897.46 9,752,759.49October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 99,400,874.58 17,062,063.05 9,409,645.84November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 97,281,433.57 16,408,963.08 9,073,894.96December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 95,205,769.57 15,780,628.96 8,745,413.64January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 93,172,995.79 15,176,128.36 8,424,106.28February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 91,182,243.17 14,594,563.83 8,109,875.10March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 89,232,660.04 14,035,071.56 7,802,620.45April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 87,323,411.78 13,496,820.04 7,502,241.02May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 85,453,680.47 12,979,008.93 7,208,634.10June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 83,622,664.58 12,480,867.86 6,921,695.81July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 81,829,578.61 12,001,655.31 6,641,321.25August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 80,073,652.80 11,540,657.57 6,367,404.76September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 78,354,132.83 11,097,187.66 6,099,840.05October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 76,670,279.45 10,670,584.37 5,838,520.39November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 75,021,368.27 10,260,211.26 5,583,338.77December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 73,406,689.38 9,865,455.76 5,334,188.03January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 71,825,547.12 9,485,728.29 5,090,961.02February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 70,277,259.78 9,120,461.38 4,853,550.73March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 68,761,159.30 8,769,108.85 4,621,850.38April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 67,276,591.05 8,431,145.01 4,395,753.55May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 65,822,913.49 8,106,063.93 4,175,154.30June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 64,399,497.99 7,793,378.63 3,959,947.22July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 63,005,728.52 7,492,620.47 3,750,027.58August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 61,641,001.41 7,203,338.37 3,545,291.35
B-5
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPAC Balance PAC Scheduled
Payment Date continued continued continued continued
September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 60,304,725.11 $ 6,925,098.21 $ 3,345,635.31October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 58,996,319.96 6,657,482.19 3,150,957.14November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 57,715,217.91 6,400,088.19 2,961,155.42December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 56,460,862.37 6,152,529.23 2,776,129.74January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 55,232,707.88 5,914,432.86 2,595,780.74February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 54,030,219.96 5,685,440.65 2,420,010.16March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 52,852,874.89 5,465,207.65 2,248,720.88April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 51,700,159.46 5,253,401.88 2,081,816.93May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 50,571,570.78 5,049,703.85 1,919,203.60June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 49,466,616.06 4,853,806.12 1,760,787.40July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 48,384,812.45 4,665,412.79 1,606,476.11August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 47,325,686.80 4,484,239.13 1,456,178.81September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 46,288,775.47 4,310,011.11 1,309,805.92October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 45,273,624.17 4,142,465.05 1,167,269.17November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 44,279,787.74 3,981,347.18 1,028,481.65December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 43,306,830.00 3,826,413.31 893,357.83January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 42,354,323.53 3,677,428.45 761,813.54February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 41,421,849.54 3,534,166.47 633,765.99March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 40,508,997.67 3,396,409.77 509,133.79April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 39,615,365.83 3,263,948.97 387,836.94May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 38,740,560.04 3,136,582.57 269,796.83June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 37,884,194.25 3,014,116.69 154,936.25July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 37,045,890.20 2,896,364.77 43,179.39August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 36,225,277.27 2,783,147.27 0.00September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 35,421,992.30 2,674,291.48 0.00October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 34,635,679.47 2,569,631.17 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 33,865,990.13 2,469,006.40 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 33,112,582.69 2,372,263.31 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 32,375,122.43 2,279,253.81 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 31,653,281.40 2,189,835.43 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 30,946,738.29 2,103,871.11 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 30,255,178.27 2,021,228.95 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 29,578,292.86 1,941,782.04 0.00June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 28,915,779.84 1,865,408.30 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 28,267,343.09 1,791,990.25 0.00August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 27,632,692.48 1,721,414.86 0.00September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 27,011,543.75 1,653,573.41 0.00October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 26,403,618.39 1,588,361.28 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 25,808,643.52 1,525,677.80 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 25,226,351.81 1,465,426.15 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 24,656,481.31 1,407,513.17 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 24,098,775.40 1,351,849.22 0.00March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 23,552,982.66 1,298,348.09 0.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 23,018,856.74 1,246,926.83 0.00May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 22,496,156.31 1,197,505.62 0.00June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 21,984,644.92 1,150,007.71 0.00July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 21,484,090.92 1,104,359.24 0.00August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 20,994,267.37 1,060,489.17 0.00September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 20,514,951.91 1,018,329.15 0.00October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 20,045,926.71 977,813.45 0.00November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 19,586,978.36 938,878.81 0.00December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 19,137,897.80 901,464.40 0.00January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 18,698,480.17 865,511.71 0.00February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 18,268,524.84 830,964.44 0.00March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 17,847,835.19 797,768.44 0.00April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 17,436,218.65 765,871.64 0.00May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 17,033,486.53 735,223.94 0.00June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 16,639,454.01 705,777.15 0.00July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 16,253,940.00 677,484.92 0.00August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 15,876,767.13 650,302.67 0.00September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 15,507,761.60 624,187.52 0.00October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 15,146,753.19 599,098.23 0.00November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 14,793,575.11 574,995.14 0.00December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 14,448,064.01 551,840.10 0.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 14,110,059.84 529,596.41 0.00February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 13,779,405.82 508,228.79 0.00
B-6
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPAC Balance PAC Scheduled
Payment Date continued continued continued continued
March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 13,455,948.37 $ 487,703.30 $ 0.00April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 13,139,537.04 467,987.30 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 12,830,024.46 449,049.39 0.00June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 12,527,266.26 430,859.40 0.00July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 12,231,121.02 413,388.28 0.00August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,941,450.21 396,608.12 0.00September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,658,118.14 380,492.08 0.00October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,380,991.87 365,014.32 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,109,941.20 350,150.03 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 10,844,838.59 335,875.33 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 10,585,559.10 322,167.26 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 10,331,980.35 309,003.75 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 10,083,982.48 296,363.56 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 9,841,448.07 284,226.29 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 9,604,262.10 272,572.30 0.00June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 9,372,311.93 261,382.73 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 9,145,487.21 250,639.44 0.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,923,679.87 240,324.97 0.00September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,706,784.03 230,422.55 0.00October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,494,696.01 220,916.05 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,287,314.26 211,789.98 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,084,539.29 203,029.41 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 7,886,273.67 194,620.03 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 7,692,421.99 186,548.05 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 7,502,890.76 178,800.22 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 7,317,588.45 171,363.81 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 7,136,425.40 164,226.58 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,959,313.79 157,376.75 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,786,167.62 150,803.03 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,616,902.66 144,494.53 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,451,436.40 138,440.80 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,289,688.05 132,631.78 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 6,131,578.49 127,057.83 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,977,030.20 121,709.66 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,825,967.29 116,578.34 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,678,315.44 111,655.30 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,534,001.84 106,932.29 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,392,955.21 102,401.39 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,255,105.73 98,054.99 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,120,385.01 93,885.77 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,988,726.12 89,886.69 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,860,063.46 86,051.00 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,734,332.84 82,372.19 0.00October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,611,471.36 78,844.03 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,491,417.44 75,460.51 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,374,110.78 72,215.88 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,259,492.33 69,104.59 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,147,504.26 66,121.32 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 4,038,089.94 63,260.95 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,931,193.92 60,518.58 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,826,761.91 57,889.47 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,724,740.73 55,369.10 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,625,078.33 52,953.09 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,527,723.72 50,637.28 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,432,626.98 48,417.62 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,339,739.25 46,290.26 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,249,012.64 44,251.48 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,160,400.32 42,297.71 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 3,073,856.38 40,425.54 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,989,335.91 38,631.65 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,906,794.92 36,912.90 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,826,190.33 35,266.25 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,747,479.98 33,688.78 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,670,622.58 32,177.68 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,595,577.70 30,730.26 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,522,305.77 29,343.94 0.00
B-7
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPAC Balance PAC Scheduled
Payment Date continued continued continued continued
September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 2,450,768.05 $ 28,016.24 $ 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,380,926.59 26,744.77 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,312,744.25 25,527.24 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,246,184.67 24,361.46 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,181,212.25 23,245.30 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,117,792.15 22,176.75 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,055,890.24 21,153.85 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,995,473.11 20,174.74 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,936,508.08 19,237.62 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,878,963.14 18,340.76 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,822,806.93 17,482.52 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,768,008.79 16,661.30 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,714,538.69 15,875.57 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,662,367.24 15,123.88 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,611,465.65 14,404.82 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,561,805.75 13,717.03 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,513,359.99 13,059.23 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,466,101.36 12,430.16 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,420,003.44 11,828.64 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,375,040.38 11,253.52 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,331,186.87 10,703.69 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,288,418.14 10,178.12 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,246,709.92 9,675.77 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,206,038.49 9,195.69 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,166,380.61 8,736.93 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,127,713.56 8,298.61 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,090,015.07 7,879.86 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,053,263.36 7,479.86 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 1,017,437.12 7,097.83 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 982,515.49 6,732.99 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 948,478.05 6,384.63 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 915,304.81 6,052.05 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 882,976.23 5,734.58 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 851,473.16 5,431.57 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 820,776.88 5,142.41 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 790,869.06 4,866.51 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 761,731.76 4,603.30 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 733,347.44 4,352.24 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 705,698.92 4,112.80 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 678,769.38 3,884.50 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 652,542.40 3,666.84 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 627,001.87 3,459.38 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 602,132.06 3,261.66 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 577,917.55 3,073.27 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 554,343.27 2,893.80 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 531,394.46 2,722.86 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 509,056.71 2,560.08 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 487,315.88 2,405.11 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 466,158.17 2,257.61 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 445,570.05 2,117.23 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 425,538.30 1,983.68 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 406,049.99 1,856.65 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 387,092.46 1,735.85 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 368,653.32 1,621.01 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 350,720.47 1,511.86 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 333,282.04 1,408.14 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 316,326.46 1,309.62 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 299,842.38 1,216.07 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 283,818.70 1,127.25 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 268,244.58 1,042.96 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 253,109.40 962.99 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 238,402.78 887.14 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 224,114.57 815.23 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 210,234.82 747.08 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 196,753.83 682.52 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 183,662.10 621.38 0.00
B-8
Group 6Group 3 351% PSA Group 6 Group 6
HA Scheduled Asset G EDPAC Balance PAC Scheduled
Payment Date continued continued continued continued
March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 170,950.32 $ 563.51 $ 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 158,609.42 508.75 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 146,630.49 456.96 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 135,004.85 408.00 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 123,724.00 361.74 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 112,779.61 318.05 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 102,163.57 276.82 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 91,867.91 237.92 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 81,884.86 201.25 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 72,206.82 166.69 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 62,826.36 134.16 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 53,736.20 103.55 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 44,929.23 74.77 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 40,788.24 59.55 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 36,771.88 45.19 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 32,877.14 31.65 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 29,101.05 18.90 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 25,440.74 6.89 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 21,893.38 0.00 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 18,456.20 0.00 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 15,126.52 0.00 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 11,901.67 0.00 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 8,779.10 0.00 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 5,756.26 0.00 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 2,830.70 0.00 0.00April 15, 2032
and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00
B-9
If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplement andthe OÅering Circular, including the information in $2,533,668,007the disclosure documents that we have incorporatedby reference. We have not authorized anyone toprovide you with diÅerent information.
This Supplement, the OÅering Circular and the in- Freddie Maccorporated documents may not be correct after theirdates.
We are not oÅering the CertiÑcates in any jurisdic-Multiclass CertiÑcates,tion that prohibits their oÅer.
Series 2483
TABLE OF CONTENTSDescription Page
OÅering Circular Supplement
Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-10General InformationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-10
The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-10Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12
Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12InterestÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Class FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14 WGuarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-141% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Residual ProceedsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15
Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Guaranteed Maturity Class ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15
Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16 XPrepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏ S-17Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-27
Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-30General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-30Regular ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-30Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31 YMACR ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32Taxation of Call Class ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32
Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-33ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-33Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-33Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Exhibit I Ì Redemption and Exchange ProceduresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Exhibit II Ì Series 2449 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏ S-37Exhibit III Ì Series 2379 Front Cover and Terms SheetÏÏÏÏÏÏÏ S-50Appendix A Ì Available Combinations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1
OÅering Circular Bear, Stearns & Co. Inc.Freddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45 July 2, 2002Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for
Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1