Guía de usuario
OTC Lite Service – Descripción
Campo por Campo v1.1
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Guía de usuario - Anexo
Iniciativa: Global Trade Repository European Markets Infrastructure Regulation (“EMIR”) Requirements
OTC Lite Service - Descripción campo por campo
Fecha: 19 de diciembre. 2014 Versión: v1.1
ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en
este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación
propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no
deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento
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23 December Peter Garratt 1.0 First publication of field by field description
19 December Peter Garratt 1.1 Updated
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Tabla de contenidos
OTCLite Descripción Campo por Campo.
1.1 Introducción ............................................................... ................................ ........ .. .. ... .. .. .. ... .. .. 4 1.2 Campos de control GTR........................................................................................................... 5 1.3 Campos EMIR RTS ..................................................................................................................... 9
1.4 Campos de control GTR & Campos EMIR RTS........................................................................ 27
Project Plan & Requirements DTCC Product Management
OTC Lite Service – Field by Field
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1 OTC Lite Descripción campo por campo
1.1 Introducción
El objetivo de este suplemento es describir el propósito y uso de cada uno de los campos que se encuentran en "OTC Lite message template".
Nota: Este documento no se considera un asesoramiento legal. Consulte con su departamento legal para consultas específicas relacionadas
con el cumplimiento de la normativa. Esto debería ser leído junto con los siguientes documentos.
1. OTC Lite message template (última versión publicada en “Document Portal”)
2. OTC Lite User Guide (última versión publicada en “Document Portal”. Disponible en español)
3. EMIR Draft technical standards (Final Report) - Proyectos de normas técnicas en el marco del Reglamento Europeo n º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 sobre derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Da tos
(publicado en el sitio web de ESMA)
4. ESMA. Preguntas y respuestas - Aplicación del Reglamento Europeo n º 648/2012 relativo a los derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Datos (EMIR) (publicado en el sitio web de ESMA)
Principios básicos de validación (Explicación más detallada en la guía de usuario)
Required field – Deben ser rellenados obligatoriamente para que el mensaje sea aceptado por GTR
Optional field – Si son dejados en blanco, GTR aceptará el mensaje. Sin embargo, puede suceder que algunos campos sean Obligatorios
según la normativa de EMIR, y deberán ser rellenados para cumplir completamente dichos requerimientos
Conditional field – Estos campos se convierten en obligatorios cuando se rellenan otros campos dependientes de estos.
Datos generales sobre los campos:
1.2 GTR Control fields – Estos campos no son obligatorios según los reguladores, pero muchos de estos campos están catalogados como
“Required” y son necesarios para que GTR procese correctamente el mensaje.
1.3 EMIR RTS fields – Estos campos están destacados en la plantilla (columna “J”) e indica la referencia dentro de los estándares técnicos de EMIR con el anexo de los campos que son requeridos y relacionados con los números de referencia de la Tabla 1 (Counterparty D ata) o la
tabla 2 (Common Data.)
1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields – Estos campos se utilizan para mostrar información adicional de los campos que han sido identificados como “EMIR RTS”
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1.2 Campos de control GTR
GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
1 Comment Si es rellenado con un asterisco ( * ) al principio, toda la
línea será tratada como un comentario.
Puede utilizar un asterisco ( * ) en este campo si quiere que
toda la línea sea considerada como un comentario. Las líneas
consideradas como comentarios en cualquier archivo serán
ignoradas y por tanto no serán procesadas por GTR.
2 Version Indica la versión del mensaje sobre la que se ha realizado
el envío.
GTR soporta únicamente una versión de OTC Lite en el
entorno de producción, pero puede darse el caso de que se
realicen cambios con el objetivo de soportar otras
regulaciones usando la plantilla de OTC Lite. Esto dotará
flexibilidad a la plantilla para soportar más de un mensaje
(no previsto en el corto plazo)
3 Message Type Indica el tipo de mensaje entrante a GTR. Describe el tipo de mensaje con el que informamos a GTR,
necesario para la correcta validación de la plantilla
4 Action Describe el tipo de acción. Requerido por GTR. "New" o
"Cancel" .
Describe la acción que GTR debería tomar en el informe. La
única acción en la plantilla soportada en este momento es
“New”
5 Transaction Type Tipo de Transacción – Trade, Exit, Backload,
PositionCancel.
Describe el tipo de mensaje que se envía a GTR. “Trade” será
utilizado en la mayoría de las ocasiones y representa tanto las
notificaciones de nuevas transacciones como los eventos
LifecycleEvent posteriores. “Backload” será utilizado para
identificar aquellos acuerdos “históricos” que están todavía
abiertos y fueron firmados antes de la fecha de inicio. “Exit”
será utilizado para indicar a GTR que la posición ha sido
cerrada completamente, novada, ejercitada o simplemente
tiene que ser extraída del sistema para el propósito de
información. “PositionCancel” deberá ser utilizado para
eliminar o cancelar la posición del repositorio, incluyendo
todos los eventos LifeCycle event con el mismo UTI. Este tipo
de transacción solo debe ser usado cuando un UTI ha sido
notificado con un error.
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GTR OTC Lite Field
GTR Field Name Descripción Propósito
8 Primary Asset Class Indica cual de las 5 clases de activos estamos notificando. Describe la clasificación del producto que estamos enviando
al repositorio. Los únicos valores permitidos serán los 5
activos primarios: “Credit”, “InterestRate”,
"ForeignExchange", "Equity" o "Commodity”
9 Data Submitter Message ID Las empresas que envían los informes deben rellenar un
valor diferente en cada mensaje (cada línea en el envío
CSV), creada para el correcto seguimiento de los envíos.
DTCC repetirá este valor en los mensajes de salida, pero
no se utilizarán para otro propósito.
Este valor tiene que ser único en cada transacción que
queremos notificar en el archivo CSV. Sin embargo, pueden
repetirse dichos valores con otros de archivos CSV que se
envíen al repositorio.
10 As of Date/Time Indica a partir de qué fecha se considerará efectivo el
mensaje en el repositorio. Cuando se envía un mensaje
"Exit" en un acuerdo, indicará a partir de qué fecha se
tiene que procesar dicho cierre.
Todas las posiciones enviadas al repositorio con un UTI en
particular, incluyendo los LifeCycle Events confirmados en el
mismo día se ordenarán según la información rellenada en
este campo. El envío con el último valor se considerará la
posición resultante al final del día.
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GTR OTC Lite Field
GTR Field Name Descripción Propósito
11 Event ID Party 1
Un único identificador usado para identificar LifeCycle
Events enviados por Trade Party 1. Cuando se utiliza la
delegación completa, Trade Party 1 enviará dicha
información, al formar parte de los "common data"
Por ejemplo, si se realizan 5 terminaciones para una UTI
específica, y dichos eventos son enviados al repositorio,
cada uno de ellos deberá ser identificado con un único
EID. Esto permitirá la identificación de cada evento de
forma separada.
Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá ser usado en un
futuro para identificar eventos Lifecycle específicos
notificados por Trade Party 1
12 Event ID Party 2 Un único identificador que será enviado para todos los
eventos Lifecycle aplicables por Party 2.
Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá usado en un
futuro para identificar eventos Lifecycle específicos
notificados por Trade Party 2 (bajo el modelo de delegación
completa)
13 Additional Repository 1 Prefix Identifica el valor cuando se rellena el campo “Additional
Repository 1 Value" (en la plantilla se encuentran todos los
valores aceptados)
14 Additional Repository 1 Value
Si un UTI ha sido informado en otro repositorio, el LEI u
otro valor alternativo de ID del otro repositorio (u otro
identificador relevante si se conoce)
Un valor opcional que podrá usarse en un futuro para
identificar donde la otra parte del acuerdo ha reportado en
aquellos casos en los que su contraparte no sea usuario de
DTCC.
15 Reporting Obligation Party 1 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la
transacción es notificable.
Identifica la jurisdicción bajo la que esta obligada a informar
Party 1 los distintos acuerdos.
16 Reporting Obligation Party 2 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la
transacción es notificable.
Identifica la jurisdicción bajo la que Party 2 está informando
sus operaciones (en el caso de que en en el mismo informe se
esté informando en nombre de Party 1 y Party 2. "Submitted
For Value" = "Both")
37 Submitted For Prefix
Identifica el valor del campo “Submitted For Value" cuando
este es rellenado con un identificador específico de Trade
Party 1 (ver Message Template para comprobar los valores
aceptados)
38 Submitted For Value
Indica en nombre de qué empresa (identificada por el LEI
o un “DTTC Participant ID” válido) se realiza el envío, o
“BOTH” si el envío se realiza por ambas contrapartes. Si
no se rellena por defecto será el valor del campo “Data
Submitter”
Identifica en nombre de qué empresa se realiza el envío.
Puede ser tanto “Trade Party 1” como “Both” (“Both” deberá
ser rellenado en caso de que Trade Party 1 no tenga
obligaciones bajo ESMA pero esté informando en nombre de
Trade Party 2)
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GTR OTC Lite Field
GTR Field Name Descripción Propósito
39 Reporting Delegation Model Identifica el modelo de informe que se está utilizando.
Identifica el modelo de informe usado para realizar el envío.
Independent – La empresa envía los “Counterparty data” y
los “Common Data” en nombre de Trade Party 1 . Full – Una
empresa envía los “Counterparty Data” y los “Common Data”
de ambas empresas.
44 Execution Agent Party 1 Prefix
Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 1
Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para
comprobar los valores soportados)
45 Execution Agent Party 1 Value LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado
a Party 1.
Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un
UTI específico de Trade Party 1.
46 Execution Agent Party 2 Prefix Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 2
Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para
comprobar los valores soportados)
47 Execution Agent Party 2 Value LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado
a Party 2.
Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un
UTI específico de Trade Party 2.
58 Party Region Identifica si Trade Party 1 está domiciliada en el Espacio
Economico Común (EEA) o se encuentra fuera.
89 Prior UTI Prefix (repeatable)
Identificación de prefijo asociado con cada "prior UTI
Value" para asegurar que dicha combinación es única en
el repositorio.
El campo Prior UTI Prefix & Value se usa cuando se quiere
mantener un control para propósitos de auditoría con el UTI
notificado anteriormente y que ha sido cerrado (Exit), por
ejemplo, un UTI fue notificado y posteriormente se descubre
que el UTI es incorrecto: Se cierra la posición original (Exit) y
se envía nueva posición del nuevo UTI. En este escenario
habrá que rellenar estos campos (89,90) con el UTI anterior.
90 Prior UTI Value (repeatable) Indica el UTI anterior relacionado con la posición actual. Ver “Prior UTI Prefix”
92 Internal Trade reference
Este es un campo opcional que puede ser usado para
indicar la referencia interna de la empresa que esta
enviando los “Common Data”
Este campo puede ser utilizado para reflejar en GTR una
referencia interna del acuerdo, tal como puede estar
representada en sus propias anotaciones contables. Este
campo no será enviado a los reguladores, pero puede ser
usado para propósitos de auditoría interna.
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GTR OTC Lite Field
GTR Field Name Descripción Propósito
117 Lifecycle event Effective Date
La fecha efectiva del evento Lifecycle que ha provocado
un cambio en una posición abierta. Actualmente este
campo es opcional.
Aunque no es un campo obligatorio para ESMA, este campo
se pueda usar para informar de la fecha efectiva de un evento
“post trade” que ha sido notificado. (en algunas clases de
activos esto también es conocido como “Agreement Date")
147 Placeholder Campo utilizado como placeholder Ningún dato debe ser rellenado en este campo. Se espera
utilizar en un futuro.
156 Trade Link ID Vincula dos acuerdos notificados con diferentes UTIs.
Este campo permite a las empresas vincular dos UTIs que han
sido notificados a ESMA de forma separada. Por ejemplo, un
FX Swap puede notificarse utilizando dos FX Forwards. La
industria ha acordado que puede ser notificado utilizando dos
UTIs diferentes. El “Trade Link ID” puede ser rellenado con un
identificador interno de la empresa. Este campo no será
enviado a los reguladores por el momento.
1.3 Campos EMIR RTS
GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
7 UTI Value
Un único UTI (Unique Trade ID) acordado a nivel
Europeo, que será proporcionado por las contrapartes.
Este código debe ser generado y acordado con la otra
contraparte.
EMIR FIELD = Trade ID. Este EMIR field es la
identificación del acuerdo. Resultará de la combinación
del Prefix + Value. Este valor será único para cada
acuerdo y debe ser acordado por las contrapartes antes
de informar a ESMA y usar la metodología acordada por
el sector referente a la creación del código UTI (ver la
pag. web de ISDA para descargar el documento técnico)
18 Trade Party 1 Value LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la
primera compañía que realiza la transacción.
EMIR field = Counterparty ID. Identifica a "Trade Party
1" en la transacción y deberá ser representado con el
LEI de Trade Party 1, aunque otros valores también son
aceptados.
20 Trade Party 2 Value LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la
segunda compañía que realiza la transacción.
EMIR field =ID of the other Counterparty ID. Identifica
Trade Party 2 en la transacción y deberá ser
representado con el LEI de Trade Party 2, aunque otros
valores también son aceptados.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
21 Trade Party 1 Domicile Informa del domicilio de Trade Party 1.
EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la
información de la sede social. Dirección completa,
ciudad y país de la empresa (Trade Party 1)
22 Trade Party 2 Domicile Informa del domicilio de Trade Party 2.
El campo es obligatorio cuando se notifica en nombre
de ambas entidades.
EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la
información de la sede social. Dirección completa,
ciudad y país de la empresa (Trade Party 2)
25 Trade Party 1 Corporate Sector Sector empresarial de Trade Party 1.
EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe
la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade
Party 1). EMIR permite una lista enumerada de valores
(ver “message template”). Este campo puede ser dejado
en blanco cuando Trade Party 1 es una entidad no
financiera bajo EMIR.
26 Trade Party 2 Corporate Sector Sector empresarial de Trade Party 2.
Aplicable cuándo se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe
la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade
Party 2). EMIR permite una lista enumerada de valores
(ver “message template”). Este campo puede ser dejado
en blanco cuando Trade Party 2 es una entidad no
financiera bajo EMIR.
27 Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction
Indica si la empresa es una contraparte financiera
según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU)
Nº 648/2012
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
contraparte.
Cuando Party 1 es una entidad financiera, este campo
se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa
EMIR.
28 Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction
EMIR field - Indica si la empresa es una contraparte NO
financiera según el Articulo 2(8,9) de la Regulación
Europea (EU) Nº 648/2012
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
contraparte.
Cuando Party 1 es una entidad NO financiera, este
campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la
normativa EMIR
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
29 Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction
EMIR field - Indica si la empresa (Trade Party 2) es una
contraparte financiera o NO financiera según el
Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Nº
648/2012
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
contraparte. Cuando Party 2 es una entidad financiera,
este campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según
la normativa EMIR
30 Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction
Indica si la empresa (Trade Party 2) es una contraparte
financiera o NO financiera según el Articulo 2(8,9) de la
Regulación Europea (EU) Nº 648/2012
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
contraparte. Cuando Party 2 es una entidad NO
financiera, este campo se aplica y debe ser enviado a
ESMA según la normativa EMIR
32 Broker Id Party 1 Value
Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 1 (si
corresponde)
Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"
entonces Required. En caso contrario Optional
EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 1 usa un bróker
que actúa como un intermediario entonces tiene que
ser rellenado con la identificación de dicho bróker,
usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno
individual, el código de cliente.
34 Broker Id Party 2 Value Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 2 (si
corresponde)
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 2 usa un bróker
que actúa como un intermediario entonces tiene que
ser rellenado con la identificación de dicho bróker,
usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno
individual, el código de cliente. Este código puede ser el
mismo u otro diferente del bróker usado por Trade
Party 1.
36 Data Submitter Value
Identifica la empresa que envía los datos. Puede ser la
empresa que ha realizado la transacción, una cámara
de compensación, u otro agente legítimo en su
nombre.
EMIR field = Reporting entity ID. Identifica la entidad
que está enviando los datos del acuerdo. Puede ser
Trade Party 1, Trade Party 2, o una third party que esta
registrada como participante en DTCC.
41 Clearing Broker Party 1 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros
usado por Party 1 (si corresponde)
EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido
compensado por el Clearing Broker para Trade Party 1,
tiene que ser identificado.
43 Clearing Broker Party 2 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros
usado por Party 2 (si corresponde)
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido
compensado por el Clearing Broker para Trade Party 2,
tiene que ser identificado.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
49 Beneficiary ID Party 1 Value
Este valor, combinado con el prefijo identificará la
empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)
Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"
entonces Required. En caso contrario Optional
Descripción: EMIR field = Beneficiary ID. La parte que
sustenta los derechos y obligaciones derivadas del
contrato. Donde la transacción es ejecutada por medio
de otra estructura, como un fideicomiso (Trust) o un
fondo, que representa a un número de beneficiarios,
debiendo el beneficiario estar identificado como parte
de esta estructura. Si el beneficiario del contrato no es
una contraparte en la transacción, Trade Party 1 tiene
que identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI,
SwiftBic o en el caso de un individuo su código de
cliente. Si el beneficiario es el mismo que Trade Party 1
entonces habrá que rellenar este campo con los detalles
de Trade Party 1.
51 Beneficiary ID Party 2 Value Este valor, combinado con el prefijo identificará la
empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Beneficiary ID. La parte que sustenta los
derechos y obligaciones derivadas del contrato. Donde
la transacción es ejecutada por medio de otra
estructura, como un fideicomiso (Trust) o un fondo, que
representa a un número de beneficiarios, debiendo el
beneficiario estar identificado como parte de esta
estructura. Si el beneficiario del contrato no es una
contraparte en la transacción, Trade Party 2 tiene que
identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI, SwiftBic
o en el caso de un individuo su código de cliente. Si el
beneficiario es el mismo que Trade Party 1 entonces
habrá que rellenar este campo con los detalles de Trade
Party 2.
52 Trading capacity Party 1
Identifica si Party 1 ha celebrado un contrato en
calidad de principal por cuenta propia (en nombre
propio o en nombre de un cliente) o como un agente
para la cuenta y en nombre del cliente.
EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade
Party 1 ha celebrado el contrato en calidad de principal
en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de
un cliente) o como un agente para la cuenta y en
nombre de un cliente.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
53 Trading capacity Party 2 Identifica si Party 2 ha celebrado un contrato en
calidad de principal por cuenta propia (en nombre
propio o en nombre de un cliente) o como un agente
para la cuenta y en nombre del cliente.
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade
Party 2 ha celebrado el contrato en calidad de principal
en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de
un cliente) o como un agente para la cuenta y en
nombre de un cliente.
55 Buyer Value (Party 1)
Este valor junto con el prefijo identifica el comprador
de un acuerdo o posición desde la perspectiva de
Trade Party 1 (ej. LEI, DTCC ID).
Conditional: Si “Leg 1 Payer” o “Leg 2 Payer” es
rellenado entonces es un campo “Optional”. En caso
contrario, es “Required
EMIR field = Counterparty side. GTR derivará las
posiciones de las contrapartes a partir de este campo.
Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva de
Trade Party1. Por ejemplo, si Trade Party 1 está
comprando una opción call a Trade Party 2, entonces
este campo deberá ser rellenado con los datos de Trade
Party 1 (al ser el comprador). En algunos acuerdos de
tipos de interés y FX el comprador no está determinado.
La mejor práctica en este escenario será rellenar los
campos “Leg 1 Payer” y “Leg 2 Payer”
57 Buyer Value (Party 2)
El valor combinado con el prefijo identificará el
comprador del acuerdo o posición desde la perpectiva
de Trade Party 2 (Ej. LEI, DTCC ID) cuando la entidad
que envía la información (“Data Submitter”) no es una
de las contrapartes del acuerdo y se está informando
en nombre de ambas contrapartes (“Submitted for” =
“Both”)
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR = Counterparty Side. GTR derivará
las posiciones de las contrapartes a partir de este
campo. Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva
de Trade Party 2. Ejemplo, Trade Party 1 está
comprando una opción Call a Trade Party 2. Entonces
este campo debe identificar a Trade Party 1 como el
comprador. Si este campo está rellenado, siempre debe
tener el mismo valor que Buyer Value (Party 1)
59 Counterparty Region
Para Emir: Indica si la otra entidad está domiciliada
fuera del Espacio Económico Europeo (EEA. Economic
European Area)
EMIR field = Contrato with non-EEA counterparty.
Identifica si la contraparte en el acuerdo (Trade Party 2)
se encuentra en el Espacio Económico Europeo o se
encuentra fuera. Counterparty Region es un campo
obligatorio.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
60 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1
Informa si el contrato es objetivamente cuantificable
como consecuencia directa de una actividad comercial
o actividades relacionadas con la financiación de la
actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo
10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo
deberá ser dejado en blanco en caso de que la
contraparte que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
EMIR field = Directly linked to commercial activity or
treasury financing. Información si el contrato es
objetivamente cuantificable como consecuencia directa
de una actividad comercial o actividades relacionadas
con la financiación de la actividad comercial (Trade
Party 1) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la
regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser
dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade
Party 1) que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
61 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2
Informa si el contrato es objetivamente cuantificable
como consecuencia directa de una actividad comercial
o actividades relacionadas con la financiación de la
actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo
10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo
deberá ser dejado en blanco en caso de que la
contraparte que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Directly linked to commercial activity or
treasury financing. Información si el contrato es
objetivamente cuantificable como consecuencia directa
de una actividad comercial o actividades relacionadas
con la financiación de la actividad comercial (Trade
Party 2) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la
regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser
dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade
Party 2) que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
El campo “Directly linked to commercial activity or
treasury financing Party 2” es obligatorio si Party 2 es
una contraparte no financiera.
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62 MTM Value Party 1 Valor calculado de MTM.
EMIR field = Market to market value of contract.
Valoración Mark to Market o valoración mark to model,
aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº
648/2012. Esta es la valoración referente a Trade Party
1 por su posición en el acuerdo.
Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios
los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en
nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1
and Party 2 serán obligatorios.
63 MTM Value Party 2 Valor MTM generado por Party 2
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. : EMIR field = Market to market value of
contract. Valoración Mark to Market o valoración mark
to model, aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación
(EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración referente a
Trade Party 2 por su posición en el acuerdo.
Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios
los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en
nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1
and Party 2 serán obligatorios.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
64 MTM Value CCP
Para distinguir cuando una contraparte esta enviando
los datos de valoración usando una Cámara de
Compensación
EMIR field = Mark to market value of contract.
Valoración mark to market o Valoración mark to model
aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº
648/2012. Esta es la valoración proporcionada por la
Cámara de Compensación cuando un acuerdo ha sido
compensado. Puede ser enviado por la contraparte del
acuerdo Trade Party 1 y tendrá preferencia cuando ha
sido completado
65 MTM Currency Party 1 Divisa local del valor MTM EMIR field = Divisa del valor mark to market que
aparece en el contrato. Divisa de valoración rellenada
por Trade Party 1.
66 MTM Currency Party 2 Divisa en la que el valor MTM es enviado por Party 2
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Currency of the mark to
market value of contract. La divisa de valoración
rellenada por Trade Party 1.
67 MTM Currency CCP Divisa en la que el valor MTM es enviado por la
Cámara de Compensación.
EMIR field = Divisa de la valoración mark to market en el
contrato. La divisa de la valoración rellenada en el
campo “MTM Value CCP”
68 Valuation Datetime Party 1 Fecha y hora de la valoración. Tiempo UTC (Tiempo
Universal Coordinado)
EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.
Identifica la fecha y hora de la valoración proporcionada
por Trade Party 1. Esta fecha/hora se utiliza para los dos
campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que
seguir el formato UTC.
69 Valuation Datetime Party 2 Fecha y hora de la valoración generada por Party 2.
Tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado)
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Valuation Date and Valuation
Time. Identifica la fecha y hora de la valoración
proporcionada por Trade Party 2. Esta fecha/hora se
utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR
RTS. Tiene que seguir el formato UTC.
70 Valuation Datetime CCP Fecha y hora de la valoración generada por la Cámara
de Compensación. Tiempo UTC.
EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.
Identifica la Fecha y Hora de la valoración
proporcionada en “MTM Value CCP”. Esta fecha/hora
se utiliza para los dos campos separados descritos en
EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
71 Valuation Type Party 1 Referencia del modelo utilizado para calcular la
valoración diaria por PARTY 1
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada por Trade Party 1 se realiza “mark to
market” o “mark to model”
72 Valuation Type Party 2 Referencia del modelo utilizado para calcular la
valoración diaria por PARTY 2
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada por Trade Party 2 se realiza “mark to
market” o “mark to model”
73 Valuation Type CCP Referencia del modelo utilizado por la Cámara de
Compensación para calcular la valoración diaria.
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada en “MTM Value CCP” ha sido realizada
por medio de “mark o market” o “mark to model”
74 Collateralized Party 1 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo. EMIR field = Collateralisation. Identifica si el acuerdo
esta colateralizado y en que media desde la perspectiva
de Trade Party 1.
75 Collateralized Party 2 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo,
desde la perspectiva de Trade Party 2.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Collateralisation. Identifica si
el acuerdo está colateralizado y en que medida desde la
perspectiva de Trade Party 2.
76 Collateral portfolio code Party 1
Si la garantía ha sido enviada sobre una base de
cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un
código único determinado por la contraparte
EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantía ha
sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera
debe estar identificada bajo un único código terminado
por la contraparte (Trade Party 1). La indicación del
código de la cartera de garantía indica que la
colateralización se ha realizado en base a la cartera
77 Collateral portfolio code Party 2
Si la garantía ha sido enviada sobre una base de
cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un
código único determinado por Party 2.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Collateral portfolio code. Si la
garantía ha sido enviada sobre una base de cartera,
dicha cartera debe estar identificada bajo un único
código terminado por la contraparte (Trade Party 2). La
indicación del código de la cartera de garantía indica
que la colateralización se ha realizado en base a la
cartera.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
78 Value of the collateral Party 1 (repeatable values)
Valor de la garantía que recibe Party 1 de la otra
contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a
una cartera, este campo deberá incluir el valor de la
todas las garantías que incluye la cartera.
EMIR field = value of the colateral. Valor de la garantía
recibida por Trade Party 1 por la otra contraparte.
Cuando la garantía es recibida en base a la cartera, este
valor deberá incluir el valor de toda la garantía recibida
por la cartera. Esta campo se podrá repetir para indicar
valores múltiples cuando la garantía esta reflejada en
más de una moneda
79 Value of the collateral Party 2 (repeatable values)
Valor de la garantía que recibe Party 2 de la otra
contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a
una cartera, este campo deberá incluir el valor de la
todas las garantías que incluye la cartera.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = value of the collateral. Valor
de la garantía recibida por Trade Party 2 por la otra
contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a
cartera, este valor deberá incluir el valor de toda la
garantía recibida por la cartera. Esta campo se podrá
repetir para indicar valores múltiples cuando la garantía
esta reflejada en más de una moneda.
80 Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values)
Especifica la divisa del valor de la garantía de Party 1.
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa
envíe la información al repositorio en nombre de
ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una
para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte
el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera
reportar en nombre de ambas compañías.
EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica
la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade
Party 1. Este campo acepta varios valores para que sea
posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán
asociados con el valor rellenado en el campo "Value of
the collateral Party 1"
81 Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values) Especifica la divisa en la que se encuentra la garantía
por Party 2
EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica
la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade
Party 2. Este campo acepta varios valores para que sea
posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán
asociados con el valor rellenado en el campo "Value of
the collateral Party 2"
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
82 Product ID Prefix 1 Indicación de la taxonomía usada
EMIR field = Taxonomy used. Indica cuál taxonomía se
ha utilizado para reportar los datos de acuerdo. El GTR
acepta la taxonomía ISDA, por lo que el valor ¨ISDA¨
debe ser rellenado en este campo. El GTR derivará los
valores de taxonomía provisional para ser reportados a
los reguladores, basándose en el valor de la taxonomía
ISDA, rellenado en el siguiente campo "Product ID Value
1".
83 Product ID Value 1 Especifica el valor de la taxonomía usada.
EMIR field = Product ID 1. Indica el valor de la
taxonomía ISDA. Antes que sea apoyada otra
identificación de los derivados OTC, el GTR derivará los
valores de taxonomía interna (“E”) para ser reportados
a los reguladores basándose en el valor de la taxonomía
ISDA rellenado en este campo (consulten la plantilla
para ver la lista completa de los valores aceptados de la
taxonomía ISDA).
84 Product ID Prefix 2 Indica la taxonomía utilizada
EMIR field = Taxonomy used. Cuando la taxonomía ISDA
es utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI
ha sido rellenada en los campos anteriores, este campo
puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los
campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía
interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),
este campo tiene que ser rellenado con "E" y el campo
"Product ID Value 2" tiene que rellenarse con un valor
relevante prescrito por EMIR.
85 Product ID Value 2 Especifica el segundo valor de la taxonomía utilizada.
EMIR field = Product ID 2. Cuando la taxonomía ISDA es
utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI ha
sido rellenada en los campos anteriores, este campo
puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los
campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía
interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),
este campo tiene que ser rellenado con un valor
relevante prescrito por EMIR (véanse la plantilla para la
lista de valores apoyados). La mejor práctica para los
acuerdos OTC es usar la taxonomía ISDA, como se ha
descrito más arriba.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
86 Underlying Asset (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
El activo subyacente, activo de referencia u obligación
de referencia de pagos de las obligaciones de una
Trade Party bajo la transacción reportable. El activo
subyacente puede ser una referencia al precio, índice,
obligación, una mercancía o producto básico
(commodities) con entrega a término, contratos
futuros o cualquier otro instrumento acordado por las
contrapartes a una transacción reportable.
(EMIR - El activo subyacente puede estar identificado
por un único identificador que esté asociado a dicho
activo subtacente. En el caso de cestar o índices, se
deberá utilizar una referencia de dicha cesta o índice
cuando un identificador único no pueda ser
proporcionado.)
Interest Rate Swap - el activo subyacente puede estar
asociado con leg 1 y leg 2 (separado por punto y coma)
EMIR field = Underlying. El activo subyacente puede
estar identificado por un único identificador que este
asociado a dicho activo subtacente. En el caso de cestas
o índices, se deberá utilizar una referencia de dicha
cesta o índice cuando un identificador único no pueda
ser proporcionado. EL GTR puede aceptar más tipos
identificadores de los descritos en EMIR, sin embargo, el
repositorio únicamente reportará un valor en este
campo si es uno de los siguientes: ISIN, UPI, LEI o pre-
LEI, Basket Index. El identificador en este campo está
descrito en el campo 150 "Underlying Assest Identifier
Type". Cuando se proporciona un RED ID (Credit
derivatives) or un RIC (Equity derivatives) y el
Repositorio puede derivar el ISIN a partir de la
información que se ha proporcionado, entonces se
reportará el ISIN. La mejor práctica siempre será
proporcionar el ISIN en caso de que sea posible. El
consenso general del sector indica que contratos
de"Rates" (con la excepción de las opciones de Deuda y
activos subyacentes de bonos), "Forex" y
"Commodities" no tienen un activo subyacente
apropiado en este campo.
87 Notional Currency/Units (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
Indicación del tipo de la divisa del importe nocional
(notional amount). El campo puede contener dos
valores: uno por cada de los Legs.
EMIR field = Notional currency 1 y Notional currency 2.
Identifica la divisa del importe nocional (campo Notional
Amount); donde hay dos legs de un acuerdo (en
particular para "Rates"), hay que rellenar los dos legs.
En caso de Forex, hay que rellenar una divisa que
describa el importe nocional, siendo la segunda divisa
rellenada en el campo 127 "Currency 2". Para acuerdos
de Commodities hay que rellenar la unidad que describe
el importe nocional indicado.
88 Settlement Currency (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La moneda utilizada para la transacción. EMIR field = Deliverable currency. Indica la divisa
utilizada para la transacción. Se puede proporcionar
para los dos legs 1 y 2, en casos relevantes.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
91 Transaction Reference Number
Un número único de identificación de la transacción
proporcionado por la entidad que envía los datos o por
una third party que reporta en nombre de la entidad.
EMIR field = Transaction reference number. Puede
consultar las preguntas frecuentes de ESMA (el
documento ESMA Q&A) para una descripción de valor
supuesto de este campo. EMIR describe este campo
como un número único de identificación de la
transacción proporcionado por la entidad que envía los
datos o por una third party que reporta en nombre de la
entidad.
94 Execution Venue Value Indica el lugar de la ejecución de una transación swap
con obligación de ser reportada.
EMIR field = Venue of execution. Una indicación del
lugar de la ejecución de una transación swap con
obligación de ser reportada. Para los derivativos OTC
este campo debe ser rellenado con "XXXX".
95 Price Notation - Price El precio, el rendimiento, spread o ratio, dependiendo
del tipo de producto. El precio debe excluir comisiones
e intereses devengados, si son presentes.
EMIR field = Price / rate. El precio del acuerdo OTC y
debe excluir comisiones e intereses devengados, si
están presentes.
96 Price Notation - Price Type Describe cómo interpretar el precio rellenado en "Price
Notation - Price"
EMIR field = Price notation. Describe la manera en la
que el precio es representado. Es decir, describe el valor
rellenado en el campo 95 "Price Notation - Price".
97 Notional Amount (repeatable up to 2 times semi-colon separated) El valor original del contrato (es posible incluir más de
un importe nocional en un acuerdo)
EMIR field = Notional amount. El valor original del
contrato. Puede ser rellenado con los dos valores del leg
1 y leg 2 cuando sea aplicable. El GTR requiere que este
campo sea actualizado con el importe nocional
resultante que sigue cada evento posterior a la
operación (evento lifecycle).
98 Price Multiplier
El número de unidades del instrumento financiero que
están incluidas en un lote ejecutado; por ejemplo, el
número de derivados representado por un contrato.
EMIR field = Price Multiplier. El número de unidades del
instrumento financiero que están incluidas en un lote
ejecutado; por ejemplo, el número de derivados
representados en el contrato.
El campo “Price Multiplier” es obligatorio. Para FX,
Rates, y Credit se debe proporcionar el valor “1”
99 Quantity El número de contratos en el reporte cuando más de
un contrato derivativo sea reportado.
EMIR field = Quantity. El número de contratos incluidos
en el acuerdo en aquellos casos en los que más de un
contrato derivativo es adquirido. La mejor práctica para
derivados OTC de Rates, Credit y Forex en este campo
es 1. Para Equities y Commodities lo recomendado es
rellenar el número de Acciones subyacentes / Opciones
financieras / unidades que han sido fijadas en el
contrato.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
100 Upfront payment (repeatable up to 6 times semi-colon separated) El importe de cualquier pago por adelantado que ha
hecho o recibido la contraparte que envía el informe.
EMIR field: Upfront payment. El importe de cualquier
pago por adelantado que ha hecho o recibido la
contraparte que envía el informe. Este campo debe ser
usado para rellenar cualquier importe de la prima.
102 Delivery type Indica si el contrato se liquida físicamente o en
efectivo
EMIR field: Delivery type. Indica si el contrato se liquida
físicamente, en efectivo o en algunas formas elegidas
que se rellenarán como “O” (opcional para la
contraparte)
103 Execution Timestamp
La hora y la fecha de la ejecución de la transacción
notificable de swap en tiempo universal coordinado
(UTC). El tiempo debe mostrarse con dos dígitos para
cada uno de los datos de las horas, minutos y
segundos.
EMIR field: Execution timestamp. La hora y la fecha de
la ejecución de la transacción notificable de swap en
tiempo universal coordinado (UTC).
104 Effective Date (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La fecha de entrada en vigor del contrato: la fecha en
la que las obligaciones del contrato entran en vigor
EMIR field: Effective date. La fecha de entrada en vigor
del contrato: la fecha en la que las obligaciones del
contrato entran en vigor y pueden ser identificadas para
leg 1 y leg 2. La mejor práctica para Equities es rellenar
este campo con la fecha de contratación según lo
acordado. En este campo también se puede rellenar la
fecha de entrada en vigor del contrato en futuro cuando
el acuerdo tiene una fecha de inicio de un forward.
105 Scheduled Termination Date
La fecha original de expiración de los contratos
notificados (o día de expiración de un contrato de
Opción). Una terminación anticipada no será notificada
en este campo.
EMIR field: Maturity Date. La fecha original de
expiración de los contratos notificados (o día de
expiración de un contrato de Opción). Una terminación
anticipada no será notificada en este campo.
106 Termination Date
Fecha de terminación de un contrato notificado. Si no
es diferente de "Scheduled Termination Date", el
campo se quedará en blanco.
EMIR field: Termination date. Fecha de terminación de
un contrato notificado. Si no es diferente de "Scheduled
Termination Date", el campo se quedará en blanco.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
107 Date of Settlement (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Fecha de liquidación de activo subyacente.
EMIR field: Date of Settlement. Fecha de liquidación de
activo subyacente. El campo puede ser rellenado para
leg 1 y leg 2. Dependiendo de la clase de activo, la mejor
práctica es completar el campo según los siguientes
valores. En Rates debe ser rellenado como Payment
Date (sin ajustar), Additional Payment payment date,
Premium settlement date/Premium Payment Date, Cash
settlement payment dates, Optional early termination
ajustada cash settlement payment date, Settlement
Date (sin ajustar); En Equities debe ser relleneado como
Valuation Date, Option Valuation Date, Exotic Valuation
Date, Digital Option Valuation Date, Premium Payment
Date; En Commodities debe ser rellenado como Fiixed
Leg Payment Dates, Floating Leg 1 Payment Dates,
Floating Leg 2 Payment Dates, Option Exercise Payment
Dates, Option Premium Payment Date. En Commodity y
Forward debe ser rellenado como Average Price Leg
Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date, Exotic
Premium Payment Date; En Credit no es aplicable.
108 Cleared Indica si el acuerdo ha sido compensado o no.
EMIR field: Cleared. Si el negocio está compensado por
una Cámara de compensación, se indicará “true” en
este campo.
109 Clearing Timestamp La hora y fecha de cuándo el acuerdo fue compensado. EMIR field: Clearing timestamp. Si el acuerdo ha sido
compensado, el campo indicará la hora y fecha de
cuándo el acuerdo fue compensado.
111 Clearing DCO Value
Indica dónde el acuerdo será compensado. Los valores
válidos son el LEI (el id de cuenta de SDO provisional)
de la Cámara de compensación si es conocida.
EMIR field: CCP ID. Identifica dónde el acuerdo será
compensado. Se indicará el LEI de la Cámara de
compensación.
112 Intragroup
Indica si el contrato se introdujo como una transacción
intragrupo, definida en el Artículo 3 de Regulation (EU)
No 648/2012.
EMIR field: Intragroup. Indica si el contrato se realiza
como una transacción intragrupo, definida en el Artículo
3 de Regulation (EU) No 648/2012. Rellena este campo
con “true” si el acuerdo es intragrupo o “false” si el
acuerdo no es intragrupo.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
113 Option Type Indicará el tipo de Opción. EMIR field: Option type. La indicación del tipo de
Opción. Los valores aceptados por ESMA serán
solamente “P” (put) o “C” (call).
114 Option Style Indica el estilo de la Opción (europeo, americano, etc.) EMIR field: Option style (exercise). Indica el tipo de
Opción y ESMA aceptará el europeo, americano,
bermudeño o asiático.
115 Option Strike Price
Precio de ejercicio de la opción (puede ser un precio o
porcentaje pero representado como un precio, por
ejemplo, porcentaje de par = 101.25)
EMIR field: Strike price (cap/floor rate). Indica el precio
de ejercicio de la opción. Para un cap o floor, el precio
de ejercicio será rellenado con una serie numérica pero
representada en un porcentaje. La descripción del valor
que está rellenado en el campo "Option Strike Price"
tiene que aparecer o bien en el campo 116 "Option
Strike Price CCY" si es un valor de la moneda o bien en
el campo 155 "Option Strike Price Type" si la descripción
representa un porcentaje en el caso de un cap o floor o
un producto parecido.
118 Lifecycle Event
Aunque la posición se considera una "instatánea" del
acuerdo y siempre contendrá la posición nocional
actual, hay casos en los que el envío de un position
message se activa como un resultado de un evento con
base intradía. Este campo hay que rellenarlo con el
evento que activó un nuevo position message en los
casos en los que sea aplicable.
EMIR field: Action Type / Details of Action Type. Este
campo funciona junto con el campo nº 4 “Action” y el
campo nº 5 “Transaction Type” pero tiene que ser
rellenado con la descripción del evento relevante para
cada mensaje enviado. (véase la Guía de usuario para
más detalles sobre cómo el GTR interpreta los valores
en estos campos y cómo los notifica a ESMA según los
RTS de EMIR).
119 Fixed rate of leg 1 (Interest Rates only) Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 1,
si es aplicable.
EMIR field: Fixed rate of leg 1. Una indicación del tipo de
interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería
tipo de interés (inical) – leg 1.
120 Fixed rate of leg 2 (Interest Rates only) Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 2,
si es aplicable.
EMIR field: Fixed rate of leg 2. Una indicación del tipo de
interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería
tipo de interés (inical) – leg 2.
121 Fixed rate day count (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
El número real de días en el periodo relevante de
calculación del pagador del tipo de interés, si es
aplicable. Repetido para Leg 2
EMIR field: Fixed rate day count. El número real de días
en el periodo relevante de calculación del pagador del
tipo de interés, si es aplicable. Puede rellenarse para
Leg 1 y Leg 2.
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
122 Fixed leg payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-
colon separated)
Frecuencia de pagos por un Leg de tipos de interés, si
es aplicable.
Repetido para el Leg 2
EMIR field: Fixed leg payment frequency. Frecuencia de
pagos por el Leg con tipos de interés, si es aplicable.
Puede rellenarse para Leg 1 y Leg 2.
123 Floating rate payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times
semi-colon separated)
Frecuencia de pagos por el Leg de tipo de interés
variable, si es aplicable. Repetido para el Leg 2
EMIR field: Floating rate payment frequency. Frecuencia
de pagos del Leg con el tipo de interés variable, si es
aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.
124 Floating rate reset frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-
colon separated)
Frecuencia de los resets de tipos de interés variable, si
es aplicable. Repetido para el Leg 2
EMIR field: Floating rate reset frequency. Frecuencia de
los reajustes de tipos de interés variables, si es
aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.
125 Floating rate of leg 1 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
Una indicación de tipos de interés que están
reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de
referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el
Leg 2.
EMIR field: Floating rate of leg 1. Una indicación de
tipos de interés que están reajustados en intérvalos
predeterminados por tipo de referencia de mercado, si
es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo
con o Floating Rate Index - leg 1 o Floating Rate Spread
(inicial) - leg 1.
126 Floating rate of leg 2 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
Una indicación de tipos de interés que están
reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de
referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el
Leg 2.
EMIR field: Floating rate of leg 2. Una indicación de
tipos de interés que están reajustados en intérvalos
predeterminados por tipo de referencia de mercado, si
es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo
con o Floating Rate Index - leg 2 o Floating Rate Spread
(inicial) - leg 2.
127 Currency 2 (Foreign exchange only) La divisa cruzada, si es diferente de la divisa de
entrega.
EMIR field = Currency 2. La divisa cruzada, si es
diferente de la divisa de entrega. Siempre hay dos
divisas en la base de la cotización, la divisa que viene
segunda siempre será la divisa nocional 2 (Notional
Currency 2). Por ejemplo EUR/USD = USD será Notional
Currency 2.
128 Exchange rate 1 (Foreign exchange only) El tipo de cambio acordado entre las divisas. EMIR field = Exchange rate 1. El tipo de cambio
acordado entre las divisas.
129 Forward exchange rate (Foreign exchange only) El tipo de cambio de los Forward a fecha de valoración
EMIR field = Forward exchange rate. El sector ha
acordado que este campo no sea aplicable para los
derivados OTC de Forex. Para FX Forwards este campo
será el mismo que el rellenado en el campo 128.
130 Exchange rate basis (Foreign exchange only) Base de cotización del tipo de cambio. EMIR field = Exchange rate basis. Base de cotización del
tipo de cambio, por ejemplo EUR/USD
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
131 Commodity base (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi-
colon separated)
Indica el tipo de subyacente asociado a commodity en
el contrato.
EMIR field = Commodity base. El tipo de subyacente
asociado a commodity en el contrato (en la plantilla se
encuentran todos los valores aceptados).
132 Commodity details (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi-
colon separated)
Detalles de la commodity concreta rellenada en el
campo "Commodity base"
EMIR field = Commodity details. Detalla la commodity
concreta rellenada en el campo "Commodity base" (en
la plantilla se encuentran todos los valores aceptados).
133 Delivery point or zone (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times
semi-colon separated)
Identifica el área de mercado donde se realiza la
entrega
EMIR field = Delivery point or zone. Identifica el area de
mercado donde se realiza la entrega. El campo permite
rellenar dos valores (aplicable por ejemplo a los
acuerdos de energías).
134 Interconnection Point (Commodities only - energy) Identificación del punto fronterizo en un contrato de
transporte.
EMIR field = Interconnection Point.Identificación del
punto fronterizo en un contrato de transporte. (en la
mayoría de las ocasiones es usado para contratos
energéticos)
135 Load type (Commodities only - energy)
Una sección de los campos EMIR 50-54 para identificar
el perfil de la entrega del producto que corresponde
con periodos de entrega durante el día. (Es un campo
repetible en base a los campos GTR 136- 140)
EMIR field = Load type. Una sección de los campos EMIR
50-54 para identificar el perfil de la entrega del
producto que corresponde con periodos de entrega
durante el día (es un campo repetible en base a los
campos GTR 136- 140)
136 Delivery start date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12
times semi-colon separated) La fecha de inicio y la hora de la entrega.
EMIR field = Delivery start date and time. La fecha de
inicio y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
137 Delivery end date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12
times semi-colon separated) La fecha del fin y la hora de la entrega.
EMIR field = Delivery end date and time. La fecha del fin
y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
138 Contract capacity (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semi-
colon separated) Cantidad por intérvalo del tiempo de la entrega.
EMIR field = Contract capacity. Cantidad por intérvalo
de tiempo de la entrega. El campo permite hasta 24
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
139 Quantity Unit (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
La cantidad de día u hora en MWh o kWh/d, que
corresponde a la commodity subyacente.
EMIR field = Quantity Unit. La cantidad de día u hora en
MWh o kWh/d, que corresponde a la commodity
subyacente. El campo permite 2 valores (aplicable por
ejemplo a los acuerdos de energías).
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
140 Price/time interval quantities (Commodities only - energy) (repeatable up to 24
times semi-colon separated) Si es aplicable, el precio por periodo de tiempo
EMIR field = Price/time interval quantities. Si es
aplicable, el precio por periodo de tiempo. El campo
permite 24 valores.
141 Clearing Threshold Party 1
Informa si la contraparte excede el clearing threshold
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012.
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la
contraparte sea una contraparte financiera, según se
ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012.
EMIR field = Clearing threshold. Informa si la
contraparte excede el clearing threshold definido en
Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. Este campo
debe quedarse en blanco en caso de que la contraparte
sea una contraparte financiera, según definido en Art. 2
(8) Regulation (EU) No 648/2012. Hay que rellenar
"true" en caso de que la contraparte exceda el umbral
de compensación (clearing threshold) o "false" en caso
de que se encuentre por debajo del umbral de
compensación.
142 Clearing Threshold Party 2
Informa si la contraparte excede el clearing threshold
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012.
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la
contraparte sea una contraparte financiera, según se
ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012.
Aplicable en caso de reportar para las dos contrapartes.
EMIR field = Clearing threshold. Información sobre si la
contraparte (Trade Party 2) excede el clearing threshold
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012.
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la
contraparte (Trade Party 2) sea una contraparte
financiera, según definido en Art. 2 (8) Regulation (EU)
No 648/2012. Hay que rellenar "true" en caso de que la
contraparte exceda el umbral de compensación
(clearing threshold) o "false" en caso de que se
encuentre por debajo del umbral de compensación.
Clearing Threshold Party 2 es un campo obligatorio
cuando “Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction”
se ha rellenado como “ESMA.”
143 Compression Indicación de que el acuerdo es el resultado de una
compresión.
EMIR field = Compression. Indicación de que el acuerdo
es el resultado de una compresión. En este caso "true"
debe ser rellenado en este campo.
144 Confirmation Date Time Muestra la fecha y hora de la confirmación. EMIR field = Confirmation timestamp. Denota la fecha y
hora de la confirmación.
145 Confirmation Type Indicación de si el acuerdo se ha confirmado
electrónicamente o de una forma distinta.
EMIR field = Confirmation means. Indicación de si el
acuerdo se ha confirmado electrónicamente o de una
forma distinta (otros valores soportados son
NonElectronic y NotConfirmed)
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Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
146 Mandatory Clearing Indicator
Una lista de jurisdicciones en las que el producto requiere compensación
obligatoria. Valores aceptados: ESMA-Y, ESMA-N, ESMA-X.
La mejor practica es utilizar el valor “ESMA-X” hasta que la lista definitiva de
productos que deben ser compensados de forma obligatoria sea publicada por
ESMA.
EMIR field = Clearing Obligation. Una vez ESMA formula una lista de
productos con obligación de ser compensados, si se reporta un
producto de esta lista, este campo indicará "ESMA" (la lista será
disponible en las páginas web de ESMA).
151 Master Agreement type
Referencia del título del master agreement relevante, si se ha usado para en
contrato enviado (por ej. ISDA Master Agreement, International Purchase and
Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master
Agreement o cualquier local Master Agreement)
EMIR field = Master Agreement type. Referencia del título del master
agreement relevante, si se ha usado para en contrato enviado (por ej.
ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement,
International ForEx Master Agreement, European Master Agreement
o cualquier local Master Agreement)
152 Master Agreement version Referencia del año de la versión del master agreement usado para el acuerdo
reportado, si es aplicable (por ej. 1992, 2002)
EMIR field = Master Agreement version. Referencia del año de la
versión del master agreement usado para el acuerdo reportado, si es
aplicable (por ej. 1992, 2002)
1.4 Campos Control GTR & Campos EMIR RTS
GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
6 UTI Prefix Identifica el prefijo asociado con el "UTI Value". Los dos códigos combinados
deben ser únicos en el repositorio.
La mejor práctica recomendada desde el sector financiero es rellenar
un prefijo en el campo "UTI Prefix" que combinado con el "UTI
Value" asegure que sea único. (EMIR field = Trade ID). Este campo
combinado con el valor porporcionado en el campo "UTI Value"
forman el Trade ID que se utilizará para reportar a EMIR. (ver las
mejores prácticas relacionadas con el UTI en la página web de ISDA)
17 Trade Party 1 Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 1 Value"
(por ejemplo 'BIC')
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera
reportar en nombre de ambas compañías.
Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 1 Value".
La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el
documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
19 Trade Party 2 Prefix Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 2 Value"
(por ejemplo 'BIC')
Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 2 Value".
La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el
documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
23 Trade Party 1 Branch Location
Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con
empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara
a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la
información al repositorio.
Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin
embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa
identificada como Trade Party 1, entonces dicha empresa debe
identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2
carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la
Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la
que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.
24 Trade Party 2 Branch Location
Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con
empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara
a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la
información al repositorio.
Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin
embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa
identificada como Trade Party 2, entonces dicha empresa debe
identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2
carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la
Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la
que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.
31 Broker Id Party 1 Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 1
Value" (por ejemplo 'BIC')
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la
segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando
quiera reportar en nombre de ambas compañías.
Conditional: Si "Broker Id Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En
caso contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 1 Value". La
mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta
otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
33 Broker Id Party 2 Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 2
Value" (por ejemplo 'BIC')
Conditional: Si "Broker Id Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. En
caso contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 2 Value". La
mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta
otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
35 Data Submitter Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Data Submitter
Value" (Por ejemplo 'BIC')
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la
segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando
quiera reportar en nombre de ambas compañías.
Identifica el valor proporcionado en el campo "data Submitter Value".
La mejor práctica es utilizar el DTCC ID, ya que el repositorio siempre
requerirá identificar a la empresa que envía los acuerdos. Dicha
empresa (el "submitter") deberá estar dada de alta en nuestra base
de datos y tener un código de participante DTCC para ser capaz de
enviar la información en su propio nombre, en nombre de su
contraparte (Trade Party 2) o en nombre de ambas.
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GTR OTC
Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito
40 Clearing Broker Party 1 Prefix
Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso
de que el campo sea aplicable.
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportan
en nombre de ambas compañías.
Conditional: Si "Clearing Broker Party 1 Value" es rellenado entonces es Required.
En caso contrario es Optional.
Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing
Broker Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el
código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores
(en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
42 Clearing Broker Party 2 Prefix
Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso
de que el campo sea aplicable.
Conditional: SI "Clearing Broker Party 2 Value" es rellenado entonces es
Required. En caso contrario es Optional.
Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing
Broker Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el
código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores
(en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
48 Beneficiary ID Party 1 Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 1
Value"
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar
en nombre de ambas compañías.
Conditional: SI "Beneficiary ID Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En
caso contrario "Optional".
Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID
Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código
LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
50 Beneficiary ID Party 2 Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 2
Value"
Conditional: SI "Beneficiary ID Party 2 Value" es rellenado entonces es Required.
En caso contrario "Optional".
Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID
Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código
LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
54 Buyer Prefix (Party 1)
Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 1)
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar
en nombre de ambas compañías.
Conditional: Si "Buyer Value (Party 1)" es rellenado entonces es Required. En caso
contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value
(Party 1)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
56 Buyer Prefix (Party 2)
Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 2)
Conditional: Si "Buyer Value (Party 2)" es rellenado entnces es Required. En caso
contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value
(Party 2)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
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GTR Field Name Descripción Propósito
93 Execution Venue Prefix
Prefijo que denomina el valor proprcionado en el campo ""Execution Venue Value"
(por ejemplo 'MIC')
Conditional: Si"Execution Venue Value" es rellenado con "XXXX" o "XOFF"
entonces es Optional. En caso contrario es Required.
Identifica el valor proporcionado en el campo "Execution
Venue Value". La mejor práctica es utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados).
Para derivados OTC este campo este campo no es
aplicable cuando el valor rellenado en el campo
"Execution Venue Value" es "XXXX"
101 Upfront payment CCY (repeatable up to 6 times semi-
colon separated) Es un campo condicional dependiende del campo "Upfrton Payment"
Identifica la divisa, divisas de los valores rellenados en el
campo "Upfront payment". Se debe de utilizar un código
de divisa ISO.
110 Clearing DCO Prefix
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Clearing DCO Value"
(por ejemplo, "BIC"). Es obligatorio si el campo "Clearing DCO Value" contiene un
LEI (o un código provisional)
Conditional: SI "Clearing DCO Value" es rellenado entonces es Required. En caso
contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Clearing DCO
Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
116 Option Strike Price CCY
Divisa en la que está denominada el Strike de la Opción financiera.
Conditional: si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price Type" se
deja en blanco entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
Identifica la divisa en la que se denomina el campo
"Option Strike Price". Tiene que utilizarse un código de
divisa ISO.
148 Name of Trade Party 1
Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 1" ha sido idenficada con un LEI,
un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio
automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,
cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre
de la contraparte utilizando este campo.
Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o
"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 1 ha
sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"
o "Freeformattext"
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GTR Field Name Descripción Propósito
149 Name of Trade Party 2
Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 2" ha sido idenficada con un LEI,
un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio
automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,
cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre
de la contraparte utilizando este campo.
Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o
"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 2 ha
sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"
o "Freeformattext"
150 Underlying Asset Identifier Type (repeatable 2 times)
El prefijo identificará como identificar el valor indicado en el campo "Underlying
Asset", pudiendo ser LEI, ISIN, un identificador provisional interno o bien el activo
subyacente con el que se referencia la cartera.
Conditional: Si "Underlying Asset" es rellenado entonces es Required. En caso
contrario es Optional.
Identifica el cómo se ha denominado el campo
"Underlying Asset"
153 Leg 1 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del
lado 1
Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value
(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué
empresa se corresponde con el pagador del lado 1. Los
únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party
2"
154 Leg 2 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del
lado 2
Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value
(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué
empresa se corresponde con el pagador del lado 2. Los
únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party
2"
155 Option Strike Price Type
Cuando el Strike es un porcentaje se puede utilizar este campo para indicar el tipo
Conditional: Si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price CCY" se
deja en blanco, entonces es obligatorio. En caso contrario es Opcional.
Identifica como se ha denominado el valor rellenado en
el campo "Option Strike Price" cuando no es una divisa,
sino, por ejemplo, un porcentaje (cuando se refiere a un
CAP/ Floor)