cclub headcompliance 8 sep 2017 update - asco.or.th · 2 thaibma is registered under the sec act...
TRANSCRIPT
![Page 1: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/1.jpg)
การกากบดแลตามกฎเกณฑของสมาคมตลาดตราสารหนไทย
องอาจ เจรญศรโสภาคยหวหนาฝายกฎระเบยบและตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนไทย
![Page 2: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/2.jpg)
2
ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business”The role of ThaiBMA as a Self‐Regulatory Organization (SRO) has been endorsed and clarified through the MOU between ThaiBMA and SEC Under mandate of SEC regulations to support SRO role of ThaiBMA , it’s required that
• All securities firms (financial institutions having Debt trading license) be ThaiBMA members
• All bond transactions be reported to ThaiBMA• All bonds be registered with ThaiBMA
![Page 3: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Self‐Regulatory Organization (SRO)
Bond Information
Center
Market Convention / Standard
Market Development
Bond Pricing Agency
1
23
45
![Page 4: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/4.jpg)
4
RegulationRegulation InspectionInspectionSurveillanceSurveillance• Issue rules & regulation for bond trading
• Ethics & code of conduct
• Dealers are required to report every bond trade transaction to ThaiBMA within 30 minutes after execution.
• Detect unfair trading practice
• Detect potential fraud & manipulation
• Dealers are required to report every bond trade transaction to ThaiBMA within 30 minutes after execution.
• Detect unfair trading practice
• Detect potential fraud & manipulation
• On‐site inspection
• Off‐site inspection
• On‐site inspection
• Off‐site inspection• Disciplinary actions
• Warning
• Probation
• Fine
• Suspension
• Revoke of membership
• Disciplinary actions
• Warning
• Probation
• Fine
• Suspension
• Revoke of membership
EnforcementEnforcementRegulation InspectionSurveillance• Issue rules & regulation for bond trading
• Ethics & code of conduct
• Dealers are required to report every bond trade transaction to ThaiBMA within 30 minutes after execution.
• Detect unfair trading practice
• Detect potential fraud & manipulation
• On‐site inspection
• Off‐site inspection• Disciplinary actions
• Warning
• Probation
• Fine
• Suspension
• Revoke of membership
Enforcement Trader registration
• Bond traders are required to register at ThaiBMA
• Trader exam and refresher courses
![Page 5: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/5.jpg)
• Report procedures• Late report• Missing/ error report
Trade reporting Dealing conduct
• Comply with standard practices/ code of conduct
• Improper trading practices e.g. • Price/ Volume
manipulation• Improper quotes• Wash sales/ parking• Insider trading• Mark the close• Excessive markup/down
• Qualification• Registration
Trader conduct
• Compliance procedures
• Control for conflict of interests
• Books and records keeping
• Handling of order flows
Operational control
5
![Page 6: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/6.jpg)
Bond Registration Standard e.g. ‐ Bond Symbol ‐ Standard for Interest calculation , Book closing and XI date
สญลกษณของตราสารหนขนทะเบยน
Bond Registration Standard e.g. ‐ Bond Symbol ‐ Standard for Interest calculation , Book closing and XI date
สญลกษณของตราสารหนขนทะเบยน
Primary Market Convention
Payment & Settlement date of Outright Transaction in Special Holiday Private repo Transaction on Special Holiday
Secondary Market Convention
Standard formula for price/yield Calculation in Thai bond market Calculation convention for FRN / ILB / Amortized Bond Standard formula for price/yield Calculation in Thai bond market Calculation convention for FRN / ILB / Amortized Bond
Bond Pricing Standard
Standard Agreement for Private Repo Standard practice for Private Repo transaction i.e. Margin call, Mark to market for
collateral , Net Exposure
Standard & Practice for Private Repo
![Page 7: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Bond Issuance
Registered in ThaiBMA
OTC TradingReport with in 30 mins
Bond Quotation
![Page 8: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/8.jpg)
Primary market information
•Registration of bonds both government and corporate sector
•Updated relevant info on registered bonds•Credit ratings•News•Covenants• XI, payment
Secondary market information
•Quotation (Bid/offer)•Executed price/yield• Intraday movement•Post trade data•Historical trading data
Pricing agency
•Pricing model for all types of bonds
•Product development•Yield curve• Index•Credit spread•MTM prices• Etc.
Information dissemination
•Website • Thaibma.or.th• ibond•Thaibond.com• Facebook•Twitter• TFIIC
8
![Page 9: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/9.jpg)
Pricing agency
•Pricing model for all types of bonds
•Product development•Yield curve• Index•Credit spread•MTM prices• Etc.
9
Yield Curve and Benchmark Bonds. Thai BMA provides information to the public on the government bond yield curve and benchmark bonds on a daily basis through website and newspaper.
Financial data innovation. ThaiBMA has initiated financial data innovation such as Zero coupon, Credit spread, Bond Portfolio Analysis, Value‐at‐risk (VaR) as additional tools for bond investment and portfolio management.
Provide Mark to Market Information for Bond Market Participant i.e. Asset Management, Pension Fund, Insurance , Securities firm , Bank
![Page 10: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/10.jpg)
Member forum
•Collective voices for members
•Promote industry transparency and accountability.
Market Development
•Government bond market
•Corporate bond market• Supply•Demand• Infrastructure•Bond Literacy
Bond Literacy
•Training & seminar for• Issuers •Dealers•Compliance• Institutional investors
•Retail investors
Development for Bond market
• Landscape for Corporate Bond Market
• Regulatory reform i.e. AMBIF, Cross border‐offering, MTN, SOE& Corporate Bond eligible in Euroclear
• Adverting Board• Issuer Based information
disclosure on ThaiBMA’s website
10
![Page 11: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/11.jpg)
1. จรรยาบรรณสมาชก ผบรหารและผคาตราสารหน2. หลกเกณฑเกยวกบผคาตราสารหนขนทะเบยน (Bond Trader)3. กรณศกษา (Case Study) ในตลาดตราสารหน
หลกเกณฑ ThaiBMA ทเกยวของกบธรกรรมตราสารหน
11
![Page 12: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/12.jpg)
12
กฎระเบยบทเกยวของประกาศ ก.ล.ต. ท ทด.67/2552 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการคาหลกทรพยอนเปนตราสารแหงหน ประกาศ ก.ล.ต. ท ทด.67/2552 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการคาหลกทรพยอนเปนตราสารแหงหน หลกทรพย หมายความวา หลกทรพยอนเปนตราสารแหงหน หนาทของบรษทหลกทรพยทประกอบธรกจการคาตราสารหน (8) ตองเปนสมาชก ThaiBMA (15) ตองรายงานขอมลการซอขายหลกทรพยแก ThaiBMA ตามหลกเกณฑทกาหนด
(16) ตองแตงตงผรบผดชอบในการซอขายหลกทรพย ซงตองเปนผทไดขนทะเบยน กบ ThaiBMA (Bond Trader)
(6) ตองแบงแยกหนวยงานและบคลากร (Sale) ออกจากหนวยงานและบคลากร Trader
(7) ตองแบงแยกหนวยงานและบคลากรคาหลกทรพย (Front) ออกจากหนวยงานและบคลากรปฎบตการ (Back)
(9) ตองจดเกบหลกฐานการซอขายอยางนอย 5 ปนบแตวนซอขาย โดย 2
![Page 13: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/13.jpg)
13
1. จรรยาบรรณสมาชก ผบรหารและผคาตราสารหน
![Page 14: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/14.jpg)
1. สมาชกตองปฏบตตามจรรยาบรรณและ ควบคมพนกงานใหปฏบตตาม2. ความซอสตยในวชาชพ3. การปฏบตอยางเปนธรรม ไมเลอกปฏบต4. ความขดแยงทางผลประโยชน5. ความเปนอสระ6. การปองกนการทาธรกรรมทผดกฎหมาย7. ความรบผดชอบตอลกคา8. การรกษาความลบของลกคา/ คคา9. การซอขายกบลกคาหรอคคา
10. ลกษณะการปฏบตทมชอบ11. การตดตอและใหคาแนะนาเกยวกบการลงทน12. ผลประโยชนสวนรวม13. สมพนธภาพตอผรวมธรกจ14. ความสมพนธกบผกากบดแล15. การจดองคกรและการควบคมภายใน16. การปฏบตตาม กฎระเบยบ และขอบงคบ17. ความมนคงทางการเงน18. ขนตอนการปฏบตในกรณฉกเฉน
14
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
![Page 15: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/15.jpg)
15
1.1. จรรยาบรรณสมาชก1. สมาชกตองปฏบตตาม
จรรยาบรรณและควบคมพนกงานให
ปฏบตตาม
สมาชกตองปฏบตตามจรรยาบรรณ และตองควบคมดแลใหบคคลทอยภายใตการควบคมปฏบตตามจรรยาบรรณทเกยวของโดยเครงครด
สมาชกตองปฏบตตามจรรยาบรรณ และตองควบคมดแลใหบคคลทอยภายใตการควบคมปฏบตตามจรรยาบรรณทเกยวของโดยเครงครด สมาชกตองประกอบธรกจดวยความซอสตยสจรตในการดาเนนงาน สมาชกตองประกอบธรกจดวยความซอสตยสจรตในการดาเนนงาน สมาชกตองปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรมและไมเลอกปฏบต ตลอดจนใหบรการโดยใชความรความสามารถอยางเตมทดวยขอมลทเพยงพอและมหลกฐานทสามารถอางองได
สมาชกตองปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรมและไมเลอกปฏบต ตลอดจนใหบรการโดยใชความรความสามารถอยางเตมทดวยขอมลทเพยงพอและมหลกฐานทสามารถอางองได สมาชกตองจดใหมมาตรการในการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนอยางมประสทธภาพ หากเกดความขดแยงทางผลประโยชน ใหสมาชกปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรมและ เสมอภาค และตองเปดเผยใหลกคา / คคาทราบในกรณทสมาชกมสวนไดเสยไมวาโดยทางตรงหรอทางออม
สมาชกตองจดใหมมาตรการในการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนอยางมประสทธภาพ หากเกดความขดแยงทางผลประโยชน ใหสมาชกปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรมและ เสมอภาค และตองเปดเผยใหลกคา / คคาทราบในกรณทสมาชกมสวนไดเสยไมวาโดยทางตรงหรอทางออม
2. ความซอสตยในวชาชพ
3. การปฏบตอยางเปนธรรม ไมเลอกปฏบต
4. ความขดแยงทางผลประโยชน
![Page 16: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/16.jpg)
16
1.1. จรรยาบรรณสมาชก5. ความเปนอสระ สมาชกตองดาเนนงานดวยความเปนอสระ โดยไมสญญา
วาจะใหหรอเรยกรองหรอรบซงผลตอบแทนใด ซงจะทาใหขดหรอแยงกบหนาททสมาชก/พนกงาน/ตวแทนของสมาชกมตอลกคา
สมาชกตองดาเนนงานดวยความเปนอสระ โดยไมสญญาวาจะใหหรอเรยกรองหรอรบซงผลตอบแทนใด ซงจะทาใหขดหรอแยงกบหนาททสมาชก/พนกงาน/ตวแทนของสมาชกมตอลกคา หามสมาชกชวยเหลอหรอสนบสนนการกระทาทผด กม.วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอการกระทาความผดเกยวกบทรพยโดยทจรต ตลอดจนปกปดหรอมสวนในการยกยายหรอจาหนายทรพยสนทไดมาเนองจากการกระทาดงกลาว
หามสมาชกชวยเหลอหรอสนบสนนการกระทาทผด กม.วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอการกระทาความผดเกยวกบทรพยโดยทจรต ตลอดจนปกปดหรอมสวนในการยกยายหรอจาหนายทรพยสนทไดมาเนองจากการกระทาดงกลาว(1) ขอตกลงและความรบผดชอบตอลกคา - ไมทาหนงสอ
หรอสญญาใดๆ เพอยกเลกหรอจากดความรบผดชอบของตนเองทมหนาทตองปฏบตตอลกคาตามกฎหมาย หรอขอกาหนดตางๆ
(2) การดาเนนการเพอใหลกคาไดราคาทเหมาะสมทสด –สมาชกตองดาเนนการตามสมควรใหแนใจวาลกคาไดราคาทเปนธรรมและเหมาะสมทสดภายใตสภาวะตลาดขณะนน โดยพจารณาจากปจจยตางๆ เชน สภาพคลองของตลาดตราสารหน ขนาด ประเภทของรายการ เปนตน
(1) ขอตกลงและความรบผดชอบตอลกคา - ไมทาหนงสอหรอสญญาใดๆ เพอยกเลกหรอจากดความรบผดชอบของตนเองทมหนาทตองปฏบตตอลกคาตามกฎหมาย หรอขอกาหนดตางๆ
(2) การดาเนนการเพอใหลกคาไดราคาทเหมาะสมทสด –สมาชกตองดาเนนการตามสมควรใหแนใจวาลกคาไดราคาทเปนธรรมและเหมาะสมทสดภายใตสภาวะตลาดขณะนน โดยพจารณาจากปจจยตางๆ เชน สภาพคลองของตลาดตราสารหน ขนาด ประเภทของรายการ เปนตน
6. การปองกนการทาธรกรรมทผดกฎหมาย
7. ความรบผดชอบตอลกคา
![Page 17: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/17.jpg)
17
1.1. จรรยาบรรณสมาชก(3) การเลกใหบรการธรกจ - ในกรณทสมาชกตองการเลก
ใหบรการธรกจแกคคาและลกคารายใด สมาชกจะตองดาเนนการใหงานทคางอยเสรจสมบรณหรอจดการโอนไปใหบรษทอนทาตอไป
(3) การเลกใหบรการธรกจ - ในกรณทสมาชกตองการเลกใหบรการธรกจแกคคาและลกคารายใด สมาชกจะตองดาเนนการใหงานทคางอยเสรจสมบรณหรอจดการโอนไปใหบรษทอนทาตอไป
สมาชกตองรกษาความลบของลกคา/คคา และตองไมเปดเผยขอมลสวนบคคล ขอมลการซอขาย หรอขอมลทางการเงนของลกคา/คคาทตนไดลวงรมาเนองจากการดาเนนธรกจ เวนแตการเปดเผยตามหนาททาง กม. หรอไดรบความยนยอมจากเจาของขอมลแลว
สมาชกตองรกษาความลบของลกคา/คคา และตองไมเปดเผยขอมลสวนบคคล ขอมลการซอขาย หรอขอมลทางการเงนของลกคา/คคาทตนไดลวงรมาเนองจากการดาเนนธรกจ เวนแตการเปดเผยตามหนาททาง กม. หรอไดรบความยนยอมจากเจาของขอมลแลว
7. ความรบผดชอบตอลกคา(ตอ)
8. การรกษาความลบของลกคา/คคา
9. การซอขายกบลกคาหรอคคา
(1) การตกลงซอขาย – ตองปฏบตตอลกคา /คคาอยางเปนธรรม และเมอตกลงซอขายกนแลวตองดาเนนการตามขอตกลงนน
(2) การควบคมวงเงน – ควบคมผคาตราสารหนตดตามวงเงนทตนรบผดชอบ และวงเงนททาธรกรรมกบลกคา /คคาแตละราย ตลอดจนความเสยงดานตางๆ
(1) การตกลงซอขาย – ตองปฏบตตอลกคา /คคาอยางเปนธรรม และเมอตกลงซอขายกนแลวตองดาเนนการตามขอตกลงนน
(2) การควบคมวงเงน – ควบคมผคาตราสารหนตดตามวงเงนทตนรบผดชอบ และวงเงนททาธรกรรมกบลกคา /คคาแตละราย ตลอดจนความเสยงดานตางๆ
![Page 18: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/18.jpg)
18
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
สมาชกตองละเวนการกระทาทมชอบตามทสมาคมประกาศกาหนด สมาชกตองละเวนการกระทาทมชอบตามทสมาคมประกาศกาหนด
(1)สมาชกตองจดใ หมผ ทาหนาทตดตอหรอใ หคาแนะนาแกลกคาและตองควบคมดแลใหปฏบตตามตามหลกเกณฑทสานกงาน ก.ล.ต.กาหนด
(2)ในการใหคาแนะนา หรอเสนอขอมล หรอเผยแพรขอมลเพอการลงทนในตราสารหนใดๆ สมาชกตองไมใหคาแนะนาหรอ ใหขอมลทอาจกอใหเกดความเขาใจผดในสาระสาคญผดเกยวกบการลงทน
(3)สมาชกตองทาความรจกกบลกคา /คคา และจดใหมเอกสารแสดงความมตวตนของลกคา /คคา
(4)การตดตอซอขายกบลกคารายยอย สมาชกตองปฏบตตามเกณฑการใหขอมล และการจดทา
ใ
(1)สมาชกตองจดใ หมผ ทาหนาทตดตอหรอใ หคาแนะนาแกลกคาและตองควบคมดแลใหปฏบตตามตามหลกเกณฑทสานกงาน ก.ล.ต.กาหนด
(2)ในการใหคาแนะนา หรอเสนอขอมล หรอเผยแพรขอมลเพอการลงทนในตราสารหนใดๆ สมาชกตองไมใหคาแนะนาหรอ ใหขอมลทอาจกอใหเกดความเขาใจผดในสาระสาคญผดเกยวกบการลงทน
(3)สมาชกตองทาความรจกกบลกคา /คคา และจดใหมเอกสารแสดงความมตวตนของลกคา /คคา
(4)การตดตอซอขายกบลกคารายยอย สมาชกตองปฏบตตามเกณฑการใหขอมล และการจดทา
ใ
10. ลกษณะการปฏบตทม ชอบ
11. การตดตอและใหคาแนะนา
เกยวกบการลงทน
![Page 19: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/19.jpg)
19
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
สมาชกตองใหความรวมมอในกจกรรมเพอประโยชนสวนรวม สมาชกตองใหความรวมมอในกจกรรมเพอประโยชนสวนรวม
13. สมพนธภาพตอผรวมธรกจ
12. ผลประโยชนสวนรวม
สมาชกตองละเวนจากการกลาวรายสมาชกดวยกน หรอการกระทาทกอใหเกดความแตกแยกตอหมคณะ เวนแตสมาชกเหนวาการกระทานนเปนการละเมดตอ กม. หรอจรรยาบรรณ สมาชกตองรายงานตอองคกรกากบดแลทนท
สมาชกตองละเวนจากการกลาวรายสมาชกดวยกน หรอการกระทาทกอใหเกดความแตกแยกตอหมคณะ เวนแตสมาชกเหนวาการกระทานนเปนการละเมดตอ กม. หรอจรรยาบรรณ สมาชกตองรายงานตอองคกรกากบดแลทนท14. ความสมพนธกบผกากบ
ดแล(1)การใหความรวมมอ - สมาชกตองใหความรวมมอ
กบเจาหนาทองคกรกากบดแลทมอานาจตรวจสอบการปฏบตงานของสมาชกและการซอขายตราสารหน
(2)การเปดเผยขอมล – หากมขอมลใดของสมาชกทขดตอ กม. ทองคกรกากบดแลควรทราบ สมาชกตองแจงใหทราบโดยไมชกชา
(1)การใหความรวมมอ - สมาชกตองใหความรวมมอกบเจาหนาทองคกรกากบดแลทมอานาจตรวจสอบการปฏบตงานของสมาชกและการซอขายตราสารหน
(2)การเปดเผยขอมล – หากมขอมลใดของสมาชกทขดตอ กม. ทองคกรกากบดแลควรทราบ สมาชกตองแจงใหทราบโดยไมชกชา
![Page 20: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/20.jpg)
20
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
15. การจดองคกรและการควบคมภายใน
(1)โครงสรางองคกร – สมาชกตองจดโครงสรางองคกรเพอบรหารงานใหมประสทธภาพ มระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทรดกม มมาตรการปองกนการลวงรขอมลภายในอยางเหมาะสม (Chinese Wall) โดยตองกาหนดระเบยบการปฏบตงานใหสอดคลองกบ กม. และกากบดแลใหผคาตราสารหนปฏบตตาม
(2)การมอบหมายอานาจหนาท – สมาชกตองมการแตงตงและมอบอานาจการดาเนนการตางๆ ใหแกผบรหารและผคาตราสารหนเปนลายลกษณอกษร
(3)การรกษาทรพยสนและแยกบญชทรพยสนของลกคา –กรณสมาชกเกบรกษาทรพยสนของลกคา จะตองจดใหมการแยกบญชทรพยสนของลกคาใหชดเจน และเกบรกษาทรพยสนอยางเหมาะสม
(4)การควบคมวงเงนของลกคา/ คคา – สมาชกตองไมยนยอมใหลกคาซอขายตราสารหนจนเกนฐานะ/ วงเงน
(1)โครงสรางองคกร – สมาชกตองจดโครงสรางองคกรเพอบรหารงานใหมประสทธภาพ มระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทรดกม มมาตรการปองกนการลวงรขอมลภายในอยางเหมาะสม (Chinese Wall) โดยตองกาหนดระเบยบการปฏบตงานใหสอดคลองกบ กม. และกากบดแลใหผคาตราสารหนปฏบตตาม
(2)การมอบหมายอานาจหนาท – สมาชกตองมการแตงตงและมอบอานาจการดาเนนการตางๆ ใหแกผบรหารและผคาตราสารหนเปนลายลกษณอกษร
(3)การรกษาทรพยสนและแยกบญชทรพยสนของลกคา –กรณสมาชกเกบรกษาทรพยสนของลกคา จะตองจดใหมการแยกบญชทรพยสนของลกคาใหชดเจน และเกบรกษาทรพยสนอยางเหมาะสม
(4)การควบคมวงเงนของลกคา/ คคา – สมาชกตองไมยนยอมใหลกคาซอขายตราสารหนจนเกนฐานะ/ วงเงน
![Page 21: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/21.jpg)
21
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
16. การปฏบตตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบ
(1) การดาเนนงานตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบ – สมาชกตองปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทเกยวของ รวมถงตองไมมสวนเกยวของหรอใหความชวยเหลอผอนในการทาผด กฎหมาย
(2) การบนทกและจดเกบ – สมาชกตองจดใหมระบบการบนทกและเกบรกษาขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน พรอมทจะใหเจาหนาทจากองคกรกากบดแลสามารถเขาตรวจสอบได
(3) การรบขอรองเรยนจากลกคา /คคา – สมาชกตองจดใหมระเบยบปฏบตเกยวกบการรบขอรองเรยนจากลกคา /คคา มาตรการแกไขทเหมาะสม รวดเรว รวมถงตองแจงใหลกคา /คคาทราบถงวธทลกคาจะรองเรยนไดภายใตขอกาหนดทาง กม.ทเกยวของ
(4) การขนทะเบยนผคาตราสารหนและอบรมจรรยาบรรณ – สมาชกตองแตงตงผคาตราสารหนทขนทะเบยนกบสมาคม และจดใหมการฝกอบรมจรรยาบรรณอยางตอเนอง
(5) ความถกตองของรายงานทางการเงน – สมาชกตองดาเนนการใหรายงานทางการเงนมความถกตอง ครบถวนและเปนปจจบน และเปดเผยตามระยะเวลาทองคกรกากบดแล
(1) การดาเนนงานตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบ – สมาชกตองปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทเกยวของ รวมถงตองไมมสวนเกยวของหรอใหความชวยเหลอผอนในการทาผด กฎหมาย
(2) การบนทกและจดเกบ – สมาชกตองจดใหมระบบการบนทกและเกบรกษาขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน พรอมทจะใหเจาหนาทจากองคกรกากบดแลสามารถเขาตรวจสอบได
(3) การรบขอรองเรยนจากลกคา /คคา – สมาชกตองจดใหมระเบยบปฏบตเกยวกบการรบขอรองเรยนจากลกคา /คคา มาตรการแกไขทเหมาะสม รวดเรว รวมถงตองแจงใหลกคา /คคาทราบถงวธทลกคาจะรองเรยนไดภายใตขอกาหนดทาง กม.ทเกยวของ
(4) การขนทะเบยนผคาตราสารหนและอบรมจรรยาบรรณ – สมาชกตองแตงตงผคาตราสารหนทขนทะเบยนกบสมาคม และจดใหมการฝกอบรมจรรยาบรรณอยางตอเนอง
(5) ความถกตองของรายงานทางการเงน – สมาชกตองดาเนนการใหรายงานทางการเงนมความถกตอง ครบถวนและเปนปจจบน และเปดเผยตามระยะเวลาทองคกรกากบดแล
![Page 22: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/22.jpg)
22
1.1. จรรยาบรรณสมาชก
17. ความมนคงทางการเงน
(1)ความเพยงพอของเงนกองทน – สมาชกตองดารงเงนกองทนใหเพยงพอตอการประกอบธรกจ และสามารถรองรบความเสยงทอาจเกดขนจากการประกอบธรกจ
(2)สภาพคลองและคณภาพของทรพยสน – สมาชกตองดาเนนการใหทรพยสนทเกดจากการประกอบธรกจมสภาพคลอง และมคณภาพด
(1)ความเพยงพอของเงนกองทน – สมาชกตองดารงเงนกองทนใหเพยงพอตอการประกอบธรกจ และสามารถรองรบความเสยงทอาจเกดขนจากการประกอบธรกจ
(2)สภาพคลองและคณภาพของทรพยสน – สมาชกตองดาเนนการใหทรพยสนทเกดจากการประกอบธรกจมสภาพคลอง และมคณภาพด
18. ขนตอนการปฏบตในกรณฉกเฉน
(Contingency plan)
สมาชกตองวางแผนเพอรองรบเหตการณฉกเฉนในการปฏบตงาน ทง Front Office , Back Office เพอใหสามารถดาเนนงานไดอยางตอเนองในกรณทเกดวกฤตหรอภยพบตตางๆ และควรจดใหมการทบทวนแผนอยางสมาเสมอ
สมาชกตองวางแผนเพอรองรบเหตการณฉกเฉนในการปฏบตงาน ทง Front Office , Back Office เพอใหสามารถดาเนนงานไดอยางตอเนองในกรณทเกดวกฤตหรอภยพบตตางๆ และควรจดใหมการทบทวนแผนอยางสมาเสมอ
![Page 23: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/23.jpg)
1. การเลยงรบรอง การรบของขวญ
2. การปฏบตตามมาตรฐานเยยงผประกอบวชาชพ
3. การซอขายเพอบญชของผคาตราสารหน
4. ภาษาทใชในการสอสาร5. ขอพพาทกบลกคา6. การหาผลประโยชนจากตาแหนงโดยมชอบ
23
* ผบรหารและผคาตราสารหนตองปฏบตเชนเดยวกบจรรยาบรรณสมาชก
1.2. จรรยาบรรณผบรหาร และผคาตราสารหน
![Page 24: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/24.jpg)
24
1.2. จรรยาบรรณผบรหาร และผคาตราสารหน
1. การเลยงรบรอง การรบของขวญ
(1)ผบรหารตองกาหนดขอบเขตการเลยงรบรอง การใหหรอการรบของขวญหรอผลตอบแทนใด ๆ ไมใหมากหรอบอยจนเกนไปอนสอไปในทางทผดปกต
(2)ผคาตราสารหนตองแจงใหผบรหารทราบ หากไดรบการเลยงรบรอง หรอรบของขวญา หรอผลตอบแทนใดๆทมมลคามากหรอบอยผดปกต
(1)ผบรหารตองกาหนดขอบเขตการเลยงรบรอง การใหหรอการรบของขวญหรอผลตอบแทนใด ๆ ไมใหมากหรอบอยจนเกนไปอนสอไปในทางทผดปกต
(2)ผคาตราสารหนตองแจงใหผบรหารทราบ หากไดรบการเลยงรบรอง หรอรบของขวญา หรอผลตอบแทนใดๆทมมลคามากหรอบอยผดปกต ผบรหารและผคาตราสารหนจะตองประพฤตตนใหเหมาะสมกบวชาชพของตน โดยจะตองไมปฏบตทไมเหมาะสมกบวชาชพ เชน การพนน หรอการเสพของมนเมาในระหวางปฏบตหนาท
ผบรหารและผคาตราสารหนจะตองประพฤตตนใหเหมาะสมกบวชาชพของตน โดยจะตองไมปฏบตทไมเหมาะสมกบวชาชพ เชน การพนน หรอการเสพของมนเมาในระหวางปฏบตหนาท
2. การปฏบตตามมาตรฐานเยยงผประกอบ
วชาชพ3. การซอขายเพอบญช
ของผคาตราสารหน
มระเบยบและวธปฏบตเพอปองกนการใชขอมลภายใน และผคาตราสารหนจะตองดาเนนการตามแนวทางทองคกรกาหนดอยางเครงครด
มระเบยบและวธปฏบตเพอปองกนการใชขอมลภายใน และผคาตราสารหนจะตองดาเนนการตามแนวทางทองคกรกาหนดอยางเครงครด
ผคาตราสารหนควรใชภาษาในการตกลงซอขายทชดเจนและไมกอให เกดความเขาใจคลาดเคลอน ผคาตราสารหนควรใชภาษาในการตกลงซอขายทชดเจนและไมกอให เกดความเขาใจคลาดเคลอน
4. ภาษาทใชในการสอสาร
![Page 25: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/25.jpg)
25
1.2. จรรยาบรรณผบรหาร และผคาตราสารหน
5. ขอพพาทกบลกคา หากมขอพพาทอนใดเกยวกบการซอขายตราสารหน ผคาตราสารหนจะตองแจงใหฝายบรหารทราบทนท
หากมขอพพาทอนใดเกยวกบการซอขายตราสารหน ผคาตราสารหนจะตองแจงใหฝายบรหารทราบทนท
ผคาตราสารหนจะตองไมอาศยตาแหนงหนาทของตนเพอใหไดผลประโยชนโดยมชอบ
ผคาตราสารหนจะตองไมอาศยตาแหนงหนาทของตนเพอใหไดผลประโยชนโดยมชอบ
6. การหาผลประโยชนจากตาแหนงโดยมชอบ
![Page 26: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/26.jpg)
26
เจาหนาทกากบดแล (Compliance Officer)
• สมาชกตองแตงตงเจาหนาทกากบดแล (Compliance officer) ทมคณสมบต และไมมลกษณะตองหาม
• หนาทของเจาหนาทกากบดแล (Compliance officer) กากบดแลใหสมาชกดารงคณสมบตตรงตามทสมาคมกาหนด กากบดแลการปฏบตงานของสมาชกใหเปนไปตามกฎเกณฑและระเบยบทเกยวของ รวบรวม เผยแพรกฎระเบยบทเกยวของกบการคาตราสารนใหหนวยงานและผท
เกยวของทราบอยางทวถง กาหนดแผนงานกากบดแลการปฏบตงานประจาป จดทารายงานการกากบดแลประจาป (Annual Compliance Report) ในปทผานมา
(เฉพาะธรกรรมการคาตราสารหน) และนาสงใหสมาคมฯ ภายใน 60 วนนบแตวนสนปปฏทน
![Page 27: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/27.jpg)
27
รายงานการกากบดแลประจาป (Annual Compliance Report) จะตองระบขอมลอยางนอยดงตอไปน
(1) เรองทตรวจสอบ (2) ชวงเวลาของขอมลทใชตรวจสอบ (3) ผลการตรวจสอบ (4) แนวทางแกไขปญหาทเกดขน (ถาม) (5) แผนงานกากบดแลการปฏบตงานประจาป สาหรบในปถดไป จดทารายงานสรปขอรองเรยนทเกยวของกบการคาตราสารหน (ในกรณทมผรองเรยน
ไปยงสมาชก) โดยรายงานใหสมาคมฯ ทราบภายใน 10 วนทาการนบแตวนทสมาชกไดรบขอรองเรยนนน และรายงานผลการแกไขปญหาขอรองเรยนใหสมาคมฯ ทราบภายใน 15 วนทาการนบแตวนทมขอยตเกยวกบขอรองเรยนนน
ใหจดเกบเอกสารหลกฐานทเกยวของกบขอรองเรยน และการดาเนนการดงกลาวไวไมนอยกวา 5 ป นบแตวนทมขอยตเกยวกบขอรองเรยนนน
จดทารายงานและแจงตอผจดการสมาคมในทนททสมาชกไดกระทาผดกฎเกณฑและระเบยบขอบงคบของสมาคม
การแตงตง/เปลยนแปลงเจาหนาทกากบดแล จะตองทาเปนหนงสอแจงใหสมาคมฯ
ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง ผแทนสมาชกประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง การปฏบตงานของเจาหนาทกากบดแลสมาชก
เจาหนาทกากบดแล (Compliance Officer) (ตอ)
![Page 28: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/28.jpg)
การกากบดแลสมาชก
28
1.การควบคมหนวยงานดานตรา
สารหน
2.การปฏบตงานของผคาตราสารหน
3.การปฏบตงานในตลาดตราสารหน
4.การรายงานขอมล การซอขาย
5.การรบขอรองเรยนของลกคาและจรรยาบรรณ
![Page 29: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/29.jpg)
1.1. นโยบาย แผนงาน และระเบยบวธปฏบตงานo มนโยบาย และแผนงานในการประกอบธรกจดานตราสารหน รวมถงคมอการปฏบตงาน ทเปนลายลกษณอกษรและเปนปจจบน
o นโยบาย แผนงาน และระเบยบวธปฏบตงานไดรบความเหนชอบจากผมอานาจอนมตo มการเปดเผย/ เผยแพรใหพนกงานรบทราบโดยทวถงกน
1.2. การกากบดแลการปฏบตงาน (Compliance Unit)o Compliance Unit มการปฏบตงานทเปนอสระo มแผนงานตรวจสอบทครอบคลมธรกรรมการคาตราสารหนo มการตรวจสอบตามแผนทกาหนดไว และรายงานผลตรวจสอบตอผบรหาร รวมถงตดตามการแกไขประเดนทพบ
o ผบรหารใหความสาคญและตดตามใหมการแกไขในประเดนทพบ29
1. การควบคมหนวยงานดานตราสารหน
![Page 30: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/30.jpg)
1.3. การปองกนความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest)o ผงโครงสรางองคกรมการแบงแยกหนวยงานทชดเจนo มการแบงแยกพนทและบคคลากรสาหรบหนวยงานทอาจกอใหเกด Conflict
of interesto มการรายงานผลการซอขายตราสารหนระหวาง Front Office กบ Back
Office ในเวลาอนควร และมการควบคมการจดสงขอมลระหวางหนวยงานอยางเหมาะสม
o มการเปดเผยใหลกคาทราบ กรณทมสวนไดเสยเกยวเนองกบเรองทใหบรการ1.4. การควบคมวงเงนการซอขาย
o มการควบคมและตรวจสอบวงเงนการซอขายของลกคา และผคาตราสารหน (Trader)
o มเอกสารหลกฐานประกอบการพจารณาอนมตวงเงนใหลกคา และมการทบทวน
30
![Page 31: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/31.jpg)
1.5. การมอบหมายอานาจหนาทในการดาเนนงานo มการแตงตงผแทนบรหาร , ผคาตราสารหน , Compliance Officer เปนลายลกษณอกษร
o ผคาตราสารหนททาหนาทซอขายแทนองคกร ตองขนทะเบยนกบสมาคมฯ และกรณมการเปลยนแปลงขอมลจะตองแจงใหสมาคมฯ ทราบเปนลายลกษณอกษร
1.6. การจดทาและจดเกบเอกสารหลกฐานo มการจดเกบเอกสารหลกฐานทเกยวของกบการซอขายตราสารหนไวอยางครบถวนo ระยะเวลาทจดเกบเอกสารอยางนอย 2 ป / เทปบนทกการเจรจาผานทางโทรศพท อยางนอย 1 เดอน หรอตามระยะเวลาท SEC กาหนด
31
![Page 32: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/32.jpg)
2.1. การขนทะเบยนและการเปลยนแปลงขอมลของผคาตราสารหน (Trader)o รายชอ Trader ตรงกบรายชอทขนทะเบยนไวกบสมาคมฯo มการควบคมทะเบยนขอมล Trader และ update ใหเปนปจจบน รวมถงแจงใหสมาคมฯ ทราบเมอมการเปลยนแปลงขอมล
2.2. การปฏบตงานของผคาตราสารหนo มการแบงแยกหนาทระหวาง Trader และผทอยในหนวยงานเดยวกน (เชน ผแนะนาการลงทน – Bond Sale)o การตดตอสอสารระหวางผคาตราสารหน และผแนะนาการลงทน
2.3. การซอขายเพอบญชของผคาตราสารหนo มนโยบาย ระเบยบวธปฏบต และมการควบคมการซอขายเพอบญชของ Tradero มการกากบดแลพฤตกรรมการซอขายเพอบญชของ Trader
32
2. การปฏบตงานของผคาตราสารหน
![Page 33: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/33.jpg)
3.1. การทาความรจกกบลกคา o กาหนดระเบยบวธปฏบต หลกเกณฑในการพจารณาวงเงนซอขายใหกบลกคา
o มหลกเกณฑในการซอขายกบลกคารายยอยo มการจดเกบเอกสารแสดงความมตวตนของลกคา
3.2. การตดตอ ชกชวน หรอใหคาแนะนากบลกคาo มการจดทาและจดเกบเอกสารประกอบแสดงการตดสนใจของลกคา (รายยอย)o จดใหมการบนทกเทปการใหคาแนะนา / เจรจาตกลงซอขาย
3.3. การซอขายตราสารหนo จดใหมการบนทกเทปการเจรจาซอขายผานทางโทรศพทระหวางคคาและลกคา
33
3. การปฏบตงานในตลาดตราสารหน
![Page 34: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/34.jpg)
3.4. การยนยนการซอขายกบลกคาo ยนยนการซอขายใหกบคคา/ลกคาทราบเปนลายลกษณอกษรภายในวนซอขาย
o เอกสารหลกฐานเกยวกบการซอขายตราสารหนแตละรายการ ตองมขอมลทสาคญตามประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ* ไดแก Trade date, Trade Time, Symbol, Yield, Volume, Amount, Counterparty, Purpose (Outright, Financing, other) เปนตน
3.5. การชาระราคาและสงมอบหลกทรพยo มการชาระราคาและสงมอบเปนไปตามทตกลงกนo จดทารายงานเพอแสดงรายการรบมอบ/สงมอบหลกทรพยครบถวนo จดเกบเอกสารแสดงการรบ-จายเงนจากการซอขายตราสารหนครบถวนo มการดาเนนการกรณมความลาชา / ผดพลาดจากการชาระราคาและสงมอบ
34ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง การจดทาและเกบบนทกเอกสารหลกฐาน
![Page 35: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/35.jpg)
4.1. ความถกตอง ครบถวนของรายการทรายงาน และระยะเวลาทรายงานo รายงานขอมลการซอขายตรงกบจานวนทซอขายจรงo มการรายงานขอมลภายในระยะเวลาทสมาคมฯ กาหนด
4.2. ขนตอนและวธการรายงานo มการควบคมและเชคสอบการรายงานใหถกตอง ครบถวนo จดใหมทรพยากรตางๆ ทเพยงพอและเหมาะสม เชน บคคลากร ระบบงาน
4.3. ผมหนาทรายงานขอมลการซอขายo มการมอบหมายผทาหนาทรายงานขอมลทชดเจนและเปนลายลกษณอกษร o มการควบคมการใช Username & Password มใหใชแทนกน
4.4. การแกไข / ยกเลกรายการo มการกากบดแลและควบคมการยกเลก/แกไขรายการo เหตผลในการแกไขรายการทชดเจน และบนทกใหสามารถตรวจสอบไดo การแกไข/ยกเลกรายการหลง 16:00 น. ใหรายงานสมาคมฯ ทราบอยางครบถวน
35
4. การรายงานขอมลการซอขายตราสารหน
![Page 36: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/36.jpg)
36
5. การรบขอรองเรยนของลกคา
5.1. มระเบยบวธปฏบตเกยวกบการรบขอรองเรยนของลกคาเปนลายลกษณอกษร5.2. มหนวยงานหรอผทรบผดชอบเพอจดการและแกไขปญหาขอรองเรยน5.3. มการรายงานใหผบรหารหรอหนวยงานทเกยวของทราบ5.4. แจงผลการแกไขปญหาใหขอรองเรยนใหลกคาทราบ5.5. มการรายงานสรปขอรองเรยนรายไตรมาสแก SEC
![Page 37: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/37.jpg)
37
ตกเตอน (Warning)
ภาคทณฑ (Probation)
ปรบ (Fine)
ตดสทธในการใชสทธใดๆ ในฐานะสมาชก
ใหพนจากสมาชกภาพ
สมาชกใดฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอบงคบ/ประกาศของ ThaiBMA คณะกรรมการสมาคมฯอาจมมตลงโทษสมาชกอยางใดอยางหนง หรอหลายอยางประกอบกนดงตอไปน
สมาชกใดฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอบงคบ/ประกาศของ ThaiBMA คณะกรรมการสมาคมฯอาจมมตลงโทษสมาชกอยางใดอยางหนง หรอหลายอยางประกอบกนดงตอไปน
1
2
3
45
ขอบงคบสมาคมฯ สวนท 7 – วนยและการลงโทษสมาชก
มาตรการลงโทษสมาชก
![Page 38: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/38.jpg)
38
2. หลกเกณฑเกยวกบผคาตราสารหนขนทะเบยน (Bond Trader)
![Page 39: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/39.jpg)
39
ผานทดสอบความรทจดโดย ThaiBMA ทง 3 หมวด :
หมวด 1 ความรกฎระเบยบฯ หมวด 2 ความรเกยวกบตราสารหน หมวด 3 ความรพนฐาน
2.1.คณสมบตผคาตราสารหน (Bond Trader)
2
CISA/CFA Level 1 + ประสบการณดานลงทนในหลกทรพยไมนอยกวา 2 ป ใน 5 ป +
ผานการทดสอบหมวด 1 ความรกฎระเบยบฯ
1
CISA/CFA Level 3 + ผานการทดสอบหมวด 1 ความรกฎระเบยบฯ
3
Bond Trader
1.บรรลนตภาวะ2.สาเรจการศกษาตงแต ป.ตรขนไป
3.ไมมลกษณตองหามตามท
ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง ผคาตราสารหนขนทะเบยน
![Page 40: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/40.jpg)
40
ผแทนบรหาร
2.1.คณสมบตผคาตราสารหน (Bond Trader)
1.บรรลนตภาวะ2.สาเรจการศกษาตงแต ป.ตรขนไป
3.ไมมลกษณตองหามตามทกาหนด
1. เปนผบรหารระดบสงในสายงานดานการคาตราสารหน 2. ผานการทดสอบหมวด 1 : ความรดานกฎระเบยบฯหรอ ผานการอบรมความรดานกฎระเบยบฯ
ทจดโดย ThaiBMA
ผแทนบรหารใชสทธ ไดองคกรละ 1 ทาน
ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง ผคาตราสารหนขนทะเบยน
![Page 41: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/41.jpg)
2.2.การขนทะเบยน / การตออายทะเบยนผคาตราสารหน
41วนทผานการทดสอบความร หรอเขารบการอบรม
1. ผานการทดสอบความร หรอเขารบการอบรมตามทThaiBMAกาหนด (กรณผแทนบรหาร)
2. ยนคาขอขนทะเบยนเปนผคาตราสารหนกบ ThaiBMAภายในระยะเวลา 2 ปนบแตวนทผานการทดสอบความร หรอเขารบการอบรม
การขนทะเบยนผคาตราสารหน
อยางนอย 15 ช.ม.โดย 12 ช ม เปนความรดานตราสารหน
1. เขาอบรม Trader Refresher course หรอเกบสะสมชวโมงการพฒนาความรตอเนองทางวชาชพ
2. การตออายมระยะเวลาตออก 2 ปปฎทนนบจากวนสนสดอายการขนทะเบยนผคาตราสารหน
3. กาหนดเกณฑการเกบสะสมชวโมงอยางนอย 15 ช.ม.โดย 12 ช ม เปนความรดานตราสารหน
การตออายทะเบยนผคาตราสารหน
![Page 42: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/42.jpg)
1. ตองปฏบตตามพ.ร.บ.หลกทรพยฯ ขอกาหนดของ ThaiBMA รวมถงกฎหมาย และระเบยบอนทเกยวของ
2. ตองปฏบตงานตามจรรยาบรรณท ThaiBMA กาหนด3. ตองปฏบตตามมาตรฐานการปฏบตในตลาดตราสารหนตามท ThaiBMA
กาหนด4. ตองไมปฏบตการใดทเสอมเสยหรออาจเสอมเสยแก ThaiBMA5. กรณมการเปลยนแปลงขอมลของผคาตราสารหน จะตองแจง ThaiBMA
ทราบภายใน 7 วนทาการ
1. ตองปฏบตตามพ.ร.บ.หลกทรพยฯ ขอกาหนดของ ThaiBMA รวมถงกฎหมาย และระเบยบอนทเกยวของ
2. ตองปฏบตงานตามจรรยาบรรณท ThaiBMA กาหนด3. ตองปฏบตตามมาตรฐานการปฏบตในตลาดตราสารหนตามท ThaiBMA
กาหนด4. ตองไมปฏบตการใดทเสอมเสยหรออาจเสอมเสยแก ThaiBMA5. กรณมการเปลยนแปลงขอมลของผคาตราสารหน จะตองแจง ThaiBMA
ทราบภายใน 7 วนทาการ
42
2.3. การปฏบตหนาทของผคาตราสารหน
![Page 43: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/43.jpg)
1. • ตกเตอน2. • ภาคทณฑ3. • ปรบเปนเงน4. • หามผคาตราสารหนปฏบตหนาทเปนการชวคราว
5. • เพกถอนจากทะเบยนผคาตราสารหน
43
ขอบงคบสมาคมฯ สวนท 7 - วนยและการลงโทษสมาชก ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง ผคาตราสารหนขนทะเบยน
2.4. บทลงโทษของผคาตราสารหน
![Page 44: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/44.jpg)
3. กรณศกษา (Case Study) ในตลาดตราสารหน
44
![Page 45: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/45.jpg)
45
ตวอยางจากการตรวจสอบ Onsite
ประเดนทพบ ขอสงเกตของ ThaiBMA หลกเกณฑทเกยวของ1. แผนการกากบดแลดานธรกรรมการคาตราสารหนของสมาชก ยงไมมรายละเอยดของการตรวจสอบทเพยงพอ
ควรปรบปรงแผนการกากบดแลดานธรกรรมการคาตราสารหนใหมรายละเอยดและครอบคลม เชน การปฏบตงานในตลาดตราสารหน การรายงานขอมลการซอขาย การรบขอรองเรยนของลกคา จรรยาบรรณสมาชกและ Trader เปนตน
ประกาศคณะ กก.สมาคมฯ เรอง การปฏบตงานของเจาหนาทกากบดแลของสมาชก
2. ไมมข นตอนปฏบตงานทเกยวของกบการทาธรกรรมตราสารหนกบลกคารายยอย รวมถงไมมแนวทางการกาหนดกรอบราคา/อตราผลตอบแทนสาหรบการซอขายตราสารหน
- ควรจดทาขนตอนปฏบตงานในการทาธรกรรมตราสารหนกบลกคารายยอยเปนลายลกษณอกษร - ควรมแนวทางการกาหนดกรอบราคา/อตราผลตอบแทนสาหรบการซอขายตราสารหนกบลกคารายยอย เพอใหมนใจวามขนตอนปฏบตงานทเปนไปตามกฎเกณฑและจรรยาบรรณทเกยวของ
ขอบงคบสมาคม ขอ 56 การจดองคกรและการควบคมภายใน ประกาศคณะ กก.สมาคมฯ เรอง มาตรฐานการปฏบตงานในตลาดตราสารหน
![Page 46: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/46.jpg)
46
ตวอยางจากการตรวจสอบ Onsite
ประเดนทพบ ขอสงเกตของ ThaiBMA หลกเกณฑทเกยวของ3. การรายงานขอมลการซอขายทไมเปนไปตามขอกาหนด ThaiBMA (เชน late , Error , Missing report)
- ควรมการสอบทานขอมลทรายงานอยางสมาเสมอ (เชน ระบบ ORS) - กรณลกคาเปนผขอแกไขขอมล ใหเรยกหลกฐานจากลกคาไว เพอยนยน และประกอบการตรวจสอบ
ประกาศคณะ กก.สมาคมฯ เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานขอมลการซอขายตราสาหน
4. ไมไดจดใหมการทดสอบแผนฉกเฉนสาหรบธรกรรมการคาตราสารหน
ควรกาหนดแผนทดสอบฉกเฉนสาหรบหนวยงานทเกยวของกบการคาตราสารหนทงหมด รวมถงเขารวมการทดสอบแผน BCP กบสมาคมเพอใหมนใจวาระบบงานตางๆ ของสมาชกสามารถปฏบตงานไดในกรณฉกเฉน
ขอบงคบสมาคม ขอ 59 ขนตอนการปฏบตงานกรณฉกเฉน
5. ธรกรรมทเกยวเนองจากตลาดแรก
ควรจดใหมคมอปฏบตงานในธรกรรมคาตราสารหนในสวนทเกยวของกบตลาดแรกไวป ใ
ขอบงคบสมาคม ขอ 56 การจดองคกรและการควบคมภายใน
![Page 47: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/47.jpg)
47
หลกเกณฑและแนวทางการกากบดแล
การรายงานขอมลการซอขายตราสารหนของสมาชก
![Page 48: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/48.jpg)
48
I. หลกเกณฑการรายงานขอมล
การซอขายตราสารหนของสมาชก
![Page 49: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/49.jpg)
หลกเกณฑการรายงานขอมลการซอขายฯ
• กาหนดใหมผรายงานขอมล
(Reporter)
• การเปลยนแปลงผมหนาท
รายงานใหแจงภายใน 5 วนทา
การนบแตวนทมการเปลยน
แปลง
• รายการทเกดขนระหวาง 9:00 – 15:30 น.
รายงานภายใน 30 นาท
• รายการทเกดขนภายหลง 15:30 น.
รายงานภายในเวลา 9:30 น. ของวนทา
การถดไป
• IDB : รายการทเกดขนหลงเวลา 15:30 น.
ของเมอวานจนถงเวลา 15:30 น.ของวนน
รายงานภายใน 17:00 น.
ผรายงานขอมลการซอขาย
การรายงานขอมล
49ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานขอมลการซอขายตราสารหน
![Page 50: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/50.jpg)
ประกาศทเกยวของกบการรายงานขอมลฯ
หลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานขอมลการซอขายตราสารหน – ลงวนท 9 ม.ค. 2551
บญชแนบทาย (ชอยอวตถประสงคและคคาสาหรบการรายงานขอมล) – ลงวนท 9 ก.พ. 2558
การซกซอมความเขาใจในการรายงานขอมลธรกรรมตว B/E มายง ThaiBMA– ลงวนท 23 พ.ย. 2552
มาตรการลงโทษสมาชกเกยวกบการรายงานขอมลการซอขายตราสารหน – ลงวนท 21 ม.ค. 2557
การกาหนดรายการซอขายตราสารหนทมมลคานอย (Small lot) – ลงวนท 4 ก.พ. 2557
การซกซอมความเขาใจในการขอยกเวนคาปรบ รายการลาชา (Late Report) แกไข/ ลบรายการ (Change/ Delete Report) – ลงวนท 22 พ.ค. 2556
50
![Page 51: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/51.jpg)
หลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานขอมลฯ
การแกไขหรอยกเลกรายการฯ หลง 16.00 น. ใหแจงสมาคมทนทและแจงเปนลายลกษณ
อกษรในวนทาการถดไป
แจงเปลยนแปลงผมหนาทรบผดชอบการรายงานฯ ภายใน 5 วนทาการ
รายการฯ ทเกดขนระหวาง 9.00 – 15.30 น. รายงานภายใน 30 นาท
รายการฯ ทเกดขนหลง 15.30 น. รายงานภายใน 9.30 น. ของวนทาการถดไป
ตราสารหนแบบ Trade by Price ใหรายงาน %Gross Price ไมตองรายงาน Yield
Floating Rate Notes – FRN รายงาน Yield เปน DM
51
![Page 52: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/52.jpg)
การซกซอมความเขาใจในการรายงานขอมลธรกรรมตว B/E
กรณตว B/E ออกจาก
ถอเปนธรกรรมตลาดแรก ไมตองรายงาน
กรณตว B/E ออกจาก
ขนกบวน Trade Date
Trade Date < Issue Date ถอเปนธรกรรมตลาดแรก ไมตองรายงาน
Trade Date ≥ Issue Date ถอเปนธรกรรมตลาดรอง ตองรายงาน52
![Page 53: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/53.jpg)
มาตรการลงโทษสมาชกเกยวกบการรายงานขอมลฯ
ลกษณะรายการทไมเปนไปตามเกณฑการรายงานฯ
รายการลาชา – ไมนบรวมรายการ OUTA ของตราสาร TTM ≤ 1 ป
(ปรบ 30 บาท)
รายการลาชาตอเนอง – รายการลาชาเกน 5% ตอเดอนตงแต 3 เดอนขนไป
(ปรบเพม 5,000 บาท/ 10,000 บาท/ 20,000 บาท ...)
รายการผดพลาด – Report Time กอน 16.00 น. แต Edit หรอ Delete หลง 16.00 น.
(ปรบ 100 บาท)
รายการทไมรายงาน – Report Date > Trade Date เกนกวา 1 วนทาการ
(ปรบ 100 บาทตอวนทาการ)
53
![Page 54: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/54.jpg)
การผอนปรน
ไมรวมถงรายการทเกดจากเหตสดวสยหรอรายการทมคาขอแกไข เปลยนแปลง ยกเลกจากลกคาใน
ภายหลง
รายการทไมรายงาน
ปรบสงสดไมเกน 30 วนทาการตอรายการ
ปรบสงสดไมเกน 30,000 บาทตอรอบครงปสาหรบยอดรวมรายการ Small Lot หรอรายการ OUTA ของตราสาร
TTM ≤ 1 ป
ยกเวนคาปรบหาก ThaiBMA มคาสงใหตรวจสอบและพบรายการทไมรายงานเพมเตม
โทษสงสดปรบไมเกน 300,000 บาทในแตละลกษณะรายการฯ
รายการผดพลาดและรายการทไมรายงาน หากตรวจพบโดย Compliance ของสมาชกเอง ลด 50% และ
ปรบไมเกน 100,000 บาท
มาตรการลงโทษสมาชกเกยวกบการรายงานขอมลฯ
54
![Page 55: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/55.jpg)
Waive Late ≤ 1% ตอเดอน
≤ 6 รายการในรอบครงป
≤ 1% ในรอบครงป
Waive Error• แกไข Yield ≤ 1 bp. • แกไข Symbol Series (short term) เชน รน
A ไปรน B
• แกไข Settlement Date
• แกไขใดๆ ในรายการ Small Lot
มาตรการลงโทษสมาชกเกยวกบการรายงานขอมลฯ
การผอนปรน
55
![Page 56: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/56.jpg)
ซกซอมความเขาใจในการขอยกเวนคาปรบ
หลกฐานสาหรบใช Waive Late/ Error หนาจอ/ Log ทแสดงถง Technical Error
Mail จากลกคาทขอแกไข/ ยกเลกรายการ
File เสยงลกคา
ใบยนยนการแกไข/ Message ระหวาง Front/ Back Office
56
![Page 57: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/57.jpg)
57
II. แนวทางกากบดแล
การซอขายตราสารหนของสมาชก
![Page 58: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/58.jpg)
Tape record / Reuter messaging etc.
Blotter sheet / Trade Ticket
ใบยนยนการซอขาย (Confirmation)
PTI (Post Trade Integration System)
การรบจายเงน
เอกสารการแกไขและยกเลกรายการ (Email , Fax)
รายงานจากระบบของ ThaiBMA (ORS)
แนวทางกากบดแลการซอขายตราสารหน : TicketTicket :
ตรวจสอบวามรายละเอยดตรงกบขอมลอนทง Front & Back Office หรอไม
58
![Page 59: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/59.jpg)
1. ตรวจสอบวาม Late หรอไม
เชคกบ Blotter sheet และรายงาน ORS ของ ThaiBMA
เชคกบ Tape record กรณทมปญหาระหวางกน
TIP: ตองกาหนดใหไดวา เวลา ทปรากฎในเอกสารตางๆ เวลาใดถอเปน Trade time
2. ตรวจสอบวาม Error หรอไม
เชคกบรายงาน ORS ของ ThaiBMA
เชคกบเอกสารการแกไขรายการ
TIP: Error ทเกดขนกอน15.30 น.สมาชกสามารถแกไขไดเอง ไมเปน error59
แนวทางกากบดแลการซอขายตราสารหน : Ticketวธการตรวจสอบ
![Page 60: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/60.jpg)
3. ตรวจสอบวาม Missing หรอไม
นา Ticket หรอใบ confirm เชคกบรายงาน ORS ของ ThaiBMA
เชคกบ PTI Report (เพอใหทราบจานวนรายการทเกดขนจรง)
เชคกบการรบจายเงนและหน ผานวธการอนๆ
TIP: การรายงานขอมลไมครบถวน (Missing Report) มโอกาสเกดกบการรายงานผาน website ท
ละรายการมากกวารายงานผานระบบ Auto report (web service)
60
แนวทางกากบดแลการซอขายตราสารหน : Ticket
![Page 61: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/61.jpg)
4. ตรวจสอบวามพฤตกรรมการซอขายทไมเหมาะสมหรอไม
นารายการ Late, Error & Missing ตรวจสอบเพมเตมเพอดพฤตกรรม การซอขายทไม
เหมาะสม
• เจตนาหลกเลยงการเผยแพรขอมล เชน Late & Missing
• รายงานไมเปนไปตามขอเทจจรง เชน Error
การลาดบรายการใหม และ/หรอจดความสมพนธของรายการซอขาย
• การซอและขายกลบ กบลกคารายเดม ในเวลาใกลเคยงกน
TIP: หาสาเหตการเกด Late, Error & Missing (เจตนา หรอ Human error) เชน การรายงาน
purpose เปน Other
61
แนวทางกากบดแลการซอขายตราสารหน : Ticket
![Page 62: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/62.jpg)
5. ประเดนรายงาน Late, Error & Missing ทเกดจากการรายงานผาน web service
ไมไดเชคสอบหนาจอ Monitoring Report สวนทเปน Error Listing ในระหวางวน หรอ
ทกสนวน
บางครงเกดรายการซอขายหลงเวลาทาการปกต ทาใหขาดการเชคสอบกบหนาจอ
Monitoring Report
TIP: กรณเกดรายการใน Error Listing โดยยงไมทราบสาเหต สมาชกอาจจะใชวธการสงผาน
website แทนได
62
แนวทางกากบดแลการซอขายตราสารหน : Ticket
![Page 63: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/63.jpg)
63
กรณศกษา:
ไมเหมา สม
กรณศกษา: การทาธรกรรมซอขายตราสารหนท
ไมเหมาะสม
![Page 64: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/64.jpg)
64
การซอขายฯ ทไมใชราคาตลาด
การซอขายฯ ทไมใชราคาตลาด
![Page 65: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/65.jpg)
65
หลกเกณฑทเกยวของ
![Page 66: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/66.jpg)
66
Buy/Sell Symbol Counter Party Yield (%) M2M (T‐1)
(%)
Yield Diff.from M2M
(bps.)B CPALL20OA IND 5.10 2.81 229
B CPALL243A IND 5.22 3.84 138
B EB16DA IND 4.31 2.92 139
B KTC17NA IND 3.74 2.13 160
B NOBLE175A IND 5.39 4.11 128
B PTTC18NA IND 4.00 2.03 197
B SCB249A IND 4.65 3.68 97
B SGP162A IND 5.70 3.47 223
B THANI16NA IND 4.50 3.13 137
B TPIPL177A IND 4.58 3.40 118
B TRUE174A IND 5.75 4.50 125
ตวอยางรายการซอขายทไมใชราคาตลาด
![Page 67: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/67.jpg)
67
Buy/Sell Symbol Counter Party
Yield(%)
M2M (T‐1)(%)
Yield Diff.from M2M
(bps.)Remark
B BDMS205A Investor 4.70 3.06 164 SWPS BDMS205A Investor 4.70 3.06 164 SWPB CPALL173C Investor 4.60 2.79 181 SWPS CPALL173C Investor 4.60 2.79 181 SWPB GHB209A Investor 4.60 2.86 174 SWPS GHB209A Investor 4.60 2.86 174 SWPB KSL203A Investor 4.70 3.31 139 SWPS KSL203A Investor 4.70 3.31 139 SWPB SCC184B Investor 4.60 2.50 210 SWPS SCC184B Investor 4.60 2.50 210 SWPB TTW182A Investor 4.30 3.05 125 SWPS TTW182A Investor 4.30 3.05 125 SWP
ตวอยางรายการซอขายทไมใชราคาตลาด
![Page 68: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/68.jpg)
68
การเสนอซอหรอเสนอขายตราสารหนโดยระบราคาเสนอซอหรอเสนอขายทตามปกตแลวไมนาจะทาใหเกด
รายการซอขายได
Improper Bid/OfferImproper Bid/Offer
![Page 69: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/69.jpg)
69
Trade Date B/S Symbol YTM Bid Offer Average
Bid
Average
Offer
Trade - Quote
(bps.)
Trade - AvgQuote
(bps.)
11/03/2015 B LB15DA 1.74 1.95 1.91 1.85 1.79 -21 -11
11/03/2015 B LB15DA 1.74 1.96 1.94 1.85 1.79 -22 -11
11/03/2015 B LB176A 1.84 1.95 1.90 1.96 1.92 -11 -12
11/03/2015 B LB176A 1.85 2.07 2.04 1.96 1.92 -22 -11
11/03/2015 B LB176A 1.80 1.96 1.90 1.96 1.92 -16 -16
11/03/2015 B LB176A 1.80 1.96 1.90 1.96 1.92 -16 -16
11/03/2015 B LB196A 2.18 2.29 2.27 2.30 2.27 -11 -12
11/03/2015 B LB196A 2.19 2.29 2.27 2.30 2.27 -10 -11
11/03/2015 B LB196A 2.19 2.30 2.26 2.30 2.27 -11 -11
11/03/2015 S LB196A 2.37 2.28 2.20 2.30 2.27 17 10
11/03/2015 B LB196A 2.18 2.30 2.25 2.30 2.27 -12 -12
11/03/2015 B LB196A 2.18 2.39 2.33 2.30 2.27 -21 -12
11/03/2015 B LB21DA 2.48 2.58 2.55 2.58 2.54 -10 -10
11/03/2015 B LB21DA 2.48 2.58 2.52 2.58 2.54 -10 -10
11/03/2015 B LB21DA 2.48 2.63 2.62 2.58 2.54 -15 -10
11/03/2015 B LB446A 3.63 3.75 3.66 3.73 3.66 -12 -10
ตวอยางรายการ Improper Bid/Offer
![Page 70: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/70.jpg)
70
การทาธรกรรมตราสารหนในลกษณะซอขายไปกลบ
ในปรมาณและราคาทเทาเดมหรอใกลเคยงกนโดยมไดมงหวงกาไร
ทงน เพอใหมปรมาณการซอขายทสงขน
Volume Manipulation
![Page 71: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/71.jpg)
71
การซอขายทอาจเขาขายการสรางปรมาณการซอขาย
![Page 72: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/72.jpg)
72
ตวอยางรายการขายและซอคนแบบ Financing แตรายงานเปน Outright
Trade Date Settlement Date Buy/Sell Symbol Investor Unit Yield
6/Jul/15 8/Jul/15 S KTC18NA Investor 150,000 2.51
13/Jul/15 15/Jul/15 B KTC18NA Investor 150,000 2.5130
14/Jul/15 16/Jul/15 S KTC18NA Investor 200,000 2.57
21/Jul/15 23/Jul/15 B KTC18NA Investor 200,000 2.5725
5/Aug/15 7/Aug/15 S KTC18NA Investor 150,000 2.65
17/Aug/15 19/Aug/15 B KTC18NA Investor 150,000 2.6522
8/Sep/15 10/Sep/15 S KTC18NA Investor 80,000 2.68
15/Sep/15 17/Sep/15 B KTC18NA Investor 80,000 2.6845
16/Sep/15 18/Sep/15 S KTC18NA Investor 150,000 2.70
29/Sep/15 1/Oct/15 B KTC18NA Investor 150,000 2.7030
![Page 73: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/73.jpg)
73
แนวทางการกากบดแล
สารหน
แนวทางการกากบดแลและวธตรวจสอบธรกรรมการคาตรา
สารหน
![Page 74: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/74.jpg)
74
9 เรองทควรตรวจสอบ1) การรายงานลาชา (Late Transaction)2) การรายงานผดพลาด (Error Transaction)3) การไมรายงานขอมลการซอขาย4) การขาดสงขอมลเสนอซอเสนอขาย (สาหรบ
Primary Dealers)5) การเสนอซอเสนอขายทไมเหมาะสม (Improper
Bid/ Offer)6) การซอขายทไมใชราคาตลาด7) การซอขายไปกลบเพอสราง Volume8) การรายงานธรกรรม Switching Port ใหถกตอง9) การทาธรกรรมกยมแบบ Sell & Buy Back
แนวทางการตรวจสอบการซอขายตราสารหน
123456789
![Page 75: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/75.jpg)
75
การรายงานธรกรรม Switching Port ใหถกตอง
![Page 76: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/76.jpg)
การทาธรกรรมกยมแบบ Sell & Buy Back
![Page 77: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/77.jpg)
1. สมาชกตองรายงานธรกรรมกยมเงนในลกษณะ Sell and Buy Back มายงสมาคม
• ระบตวยอวตถประสงค (Purpose และ Subpurpose) ของธรกรรมวา ‘FIN’
• ระยะเวลาของการก ยม (Financing Term - วน)
• อตราผลตอบแทนของการก ยม (Financing Rate - %)
• รายงานเฉพาะธรกรรมขาแรกเทานน
Private RepoPrivate Repo เซนสญญามาตรฐาน
GMRASell &
Buy BackSell &
Buy Backเซนสญญาไมเซนสญญา
ซกซอมการทาธรกรรม Sell & Buy Back
![Page 78: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/78.jpg)
2. สมาชกตองจดใหลกคารบทราบความเสยงอยางครบถวน เชน
• ลกคารบทราบวาเปนธรกรรมการก ยมเงน
• ความเสยงทลกคาอาจไมไดรบการซอคนตราสารหน
• ความเสยงทราคาตราสารหนทเปนหลกประกนลดลงตากวาวงเงนใหก ยม
• ความเสยงในการขายตราสารหนทเปนหลกประกนไดตากวาราคาตลาดเนองจากสภาพคลองของ
ตวตราสาร
• หลกฐานการรบทราบความเสยงดงกลาวเพอประโยชนในการตรวจสอบจากหนวยงานกากบดแล
3. สมาชกตองไมใหคาแนะนาหรอขอมลทอาจกอใหเกดความเขาใจผดในสาระสาคญเกยวกบ
การลงทน
ซกซอมการทาธรกรรม Sell & Buy Back (ตอ)
![Page 79: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/79.jpg)
79
การใชงานระบบ ORS for Compliance
เพอชวยในการตรวจสอบ
การใชงานระบบ ORS for Compliance
เพอชวยในการตรวจสอบ
![Page 80: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/80.jpg)
เรมตนใชงานโดยผาน www.thaibma.or.th
![Page 81: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/81.jpg)
81
เลอก
![Page 82: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/82.jpg)
82
สามารถทาเรองขอ User Name เพอเขาใชงานไดทฝายกจการสมาคมและพฒนาธรกจสมาชก โทร.0-2257-0357 ตอ 403
(limit 3 users / member)
![Page 83: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/83.jpg)
83
การตรวจสอบรายการระหวางวน
![Page 84: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/84.jpg)
84
การตรวจสอบรายการยอนหลง
Download ขอมลลง Excel และใชตวกรองเพอชวยหารายการทอาจเขาขายไมเหมาะสม
เชน การซอขายไปกลบ, การ Remark ‘SWP’, การซอขายทไมใชราคาตลาด เปนตน
678
![Page 85: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/85.jpg)
85
การตรวจสอบรายการลาชา (late) / รายการผดพลาด (error)
กดเขาดรายละเอยด เพอนาไปตรวจสอบถงสาเหตของการรายงานลาชา/ ผดพลาด
12
![Page 86: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/86.jpg)
86
การตรวจสอบรายการลาชา (late) / รายการผดพลาด (error) (ตอ)
![Page 87: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/87.jpg)
87
การตรวจสอบการขาดสงขอมลเสนอซอเสนอขาย
Download เพอหาวนทไมมขอมล และสามารถตรวจสอบเบองตนในเรองของ
Improper Bid/ Offer ดวยการเปรยบเทยบ Quoted Yield กบ Selected Average ไดดวย
45
![Page 88: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/88.jpg)
ฝายกฎระเบยบและตรวจสอบ (Regulation & Inspection Department)
E-mail : [email protected] Tel. 02-257-0357 ext. 550, 551, 552, 553
ฝายกากบดแล (Surveillance Department)
E-mail : [email protected] Tel. 02-257-0357 ext. 500, 501, 502, 503
88
สอบถามขอมลเพมเตมไดท
![Page 89: CClub HeadCompliance 8 Sep 2017 Update - asco.or.th · 2 ThaiBMA is registered under the SEC Act 1992 as “Association related to Securities Business” The role of ThaiBMA as a](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022071501/6120e8e922edb56de937add5/html5/thumbnails/89.jpg)
Thank you
89