basel ii capital accord report at sbp
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
1/48
Pchb 3 ni6=
ZVCVB DCKA NI PCALZVCKDckalkh Zbtyljb Jntpntcvlnk -Dcka,
Iclzcecdcf
Lkvbtkzmlp Tbpntv
Dczbe LL ) Lvz Lopebobkvcvlnk lk Pcalzvck Dckalkh
Zbjvnt
Zrdolvvbf Vn1
Jmlbi Ockchbt
ZDP -DZJ, Dcka Iclzcecdcf
Jnntflkcvnt Niiljbt1
Ot+ Ormcoocf Tbmck Zrdolvvbf d|1Cfolklzvtcvlnk Fbpctvobkv Ccolt Tcwc
ODC/0=/034
O+D+C -Ilkckjb,
Rklybtzlv| ni Zcthnfmc% Zcthnfmc
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
2/48
Pchb 4 ni6=
L xnref elab vn vmcka nrt jnntflkcvnt Ot+ Ormcoocf Tbmck xmn xcz
cexc|z vmbtb vn mbep ckf hrlfb rz xmbk xb kbbfbf mbep+ Mlz pbtjbpvlyb jtlvljlzo abpv
rz xntalkh vn ocab vmlz ptngbjv ontb iree ptnni+ Xb ctb vmckaire vn mlo int mlz
bkjnrtchlkh ckf ycercdeb zrppntv+ Xntalkh rkfbt mlo xcz ck b}vtbobe|
aknxebfhbcdeb ckf bktljmlkh b}pbtlbkjb int rz+ Xb ctb ybt| vmckaire vn mlo int cee
vmb ycerb cfflvlnk ckf bkmckjbobkv fnkb vn rz+
Kn xntfz jck cfbsrcvbe| b}ptbzz o| nybttlflkh fbdv ni htcvlvrfb vn o| pctbkvz
xmnzb zrppntv mbepz ob lk cee vmb xc|+ Cdnyb cee L zmcee vmcka o| itlbkfz xmn
jnkzvckve| bkjnrtchbf ckf debzzbf ob zn cz vn bkcdeb ob vn fn vmlz xnta zrjjbzziree|+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
3/48
Pchb : ni6=
Iltzv ni cee L xnref elab vn vmcka vmcv htbcv bkvlv| vmcv mbepbf rz vn hbv vmtnrhm
vmlz tbpntv zcibe|% vmb nkb xmn xcz cexc|z vmbtb xmbk kn nkb xcz#
ZMRABT/ CEE/ MROFRELEECM#
Xnref vmcv L mcyb xntfz vn pc| vtldrvb vn nrt enylkh pctbkvz ckf vbcjmbtz xmnzb
lkycercdeb ptc|z zcervct| cfoltb ckf bodnf|lkh cvvlvrfb abpv nrt zpltlv celyb vn
zvtlyb int aknxebfhb ckf lkvbhtlv| xmljm bkcdeb rz vn tbcjm olebzvnkb+
L xnref cezn elab vn b}ptbzz bkntonrz htcvlvrfb vn nrt tbzpbjvcdeb vbcjmbt Ot+
Ormcoocf Tbmck int ptnylflkh vmb fltbjvlnk int vmlz ptngbjv ckf int mbeplkh rz
lk tbilklkh nrt biintv ckf lfbcz+
L cezn cjaknxebfhb vmb mbep ckf pebczckv hcvmbtlkh ni cee nrt jeczz ibeenxz+ L co
cezn vmckaire vn cee ni vmnzb pbnpeb xmn mbepbf rz lk cjjnopelzmlkh nrt ptngbjv+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
4/48
Pchb 6 ni6=
Cdzvtcjv+++09
3+0 Lkvtnfrjvlnk ni Dczbe Jcplvce Cjjntf+08
Mlzvnt| ni Dczbe L Cjjntf08
Hncez ni Dczbe L Cjjntf +0=
Jcplvce zvtrjvrtb rkfbt Jcplvce Cjjntf ++0=
Obtlvz ) Xbcakbzz ni Dczbe L Cjjntf 30
4+0 Lkvtnfrjvlnk ni Dczbe LL Cjjntf++++++++++++++++++++++++++++++++++++++33
Mlzvnt| ni Dczbe LL Cjjntf+33
Ndgbjvlybz ni Dczbe LL Cjjntf34
Tcvlnkceb ni Dczbe LL Cjjntf 3:
Jnopctlznk ni Dczbe L ) Dczbe LL Cjjntf+3:
Tlza Dczbf Jcplvce Zvckfctf++ 36
Prtpnzb dbmlkf vmb Kbx Cjjntf+++36
Zjnpb ni Cppeljcvlnk+32
Kbx Dczbe Jcplvce Cjjntf 32
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
5/48
Pchb 2 ni6=
:+0Drleflkh Denjaz ni Dczbe LL Cjjntf+++39
Pleect 37 Olkloro Jcplvce Tbsrltbobkv 38
Tbhrecvnt| Jcplvce) Jcplvce Bebobkvz++ 3=
V|pbz ni Tlzaz 3 Ptnylfbz c jrzmlnk chclkzv rkb}pbjvbf enzz vmcv oc| ctlzb frb vn jtbflv.octabv.npbtcvlnkce tlza+ Jcplvce vmcv kbbfz vn db oclkvclkbf cz c ptnpntvlnk ni tlza dczbf czzbvz lz vbtobf cz tlza dczbf
jcplvce nvmbtxlzb vbtobf cz jcplvce cfbsrcj| tcvln -JCT,+
B+h+ dcka fnbz knv oclkvclk ck| jcplvce vnxctfz jtbflv tlza jnopnkbkv ni Hn L dnkfz cz lv lz knk/b}lzvbkv+
Prtpnzb dbmlkf vmb Kbx Cjjntf
Vmb irkfcobkvce ndgbjvlyb ni vmb jnoolvvbb`z xnta mcz dbbk vn fbybenp c itcobxnta vmcv xnref
irtvmbt zvtbkhvmbk vmb znrkfkbzz ckf zvcdlelv| ni vmb lkvbtkcvlnkce dckalkh z|zvbo xmleb tboclklkh
zriiljlbkv jnkzlzvbkj| vmcv jcplvce cfbsrcj| tbhrecvlnk xlee knv db c zlhkliljckv znrtjb ni jnopbvlvlyb
lkbsrcelv| conkh lkvbtkcvlnkce cjvlyb dckaz+
Jcplvce tbsrltbobkv zmnref lkjtbczb int dckaz vmcv mnef tlza| czzbvz ckf fbjtbczb zlhkliljckve| int
dckaz vmcv mnef zcibt pntvinelnz+
Zjnpb ni Cppeljcvlnk
Dczbe LL mcz dbjnob ck lkvbtkcvlnkce jnopbvlvlnk int jnkzrevckvz% Mnx vn mbep dckaz ceenjcvb ebzzjcplvce
Dczbe LL jtbcvbz lkjbkvlybz int dckaz vn ontb tlza| czzbvz vn rktbhrecvbf pctvz ni vmb mneflkhjnopcklbz
Vmb kbx jcplvce cjjntf xlee db cppelbf nk c jnkznelfcvbf dczlz vn1
Mneflkh jnopcklbz ni dckalkh htnrpz nk c jnkznelfcvbf dczlz Cee lkvbtkcvlnkcee| cjvlyb dckaz cv bybt| ebybe lk vmb dckalkh htnrp Lkflylfrce dckaz orzv cezn db cfbsrcvbe|1 jcplvcelwbf nk c zvckf cenkb dczlz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
15/48
Pchb 32 ni6=
Vmb Kbx Dczbe Jcplvce Cjjntf
Vnvce Jcplvce Jcplvce Cfbsrcj| Tcvln -Olk =", JCTJtbflv Tlza ! Octabv Tlza ! Npbtcvlnkce Tlza
Vmb kbx Cjjntf injrzbz nk tbylzlkh nke| vmb fbknolkcvnt -Tlza/xblhmvbf czzbvz,% vmb fbilklvlnk ckf
tbsrltbobkvz int jcplvce ctb rkjmckhbf itno vmb ntlhlkce Cjjntf+ Hbkbtce tbsrltbobkv int dckaz vn
mnef vnvce jcplvce bsrlycebkv vn cv ebczv =" ni vmblt Tlza xblhmvbf czzbvz+
Tckhbz ni npvlnkz ctb cyclecdeb int fbvbtolklkh jcplvce tbsrltbobkv int1
Jtbflv tlza Npbtcvlnkce tlza Octabv tlza Itcobxnta cezn ceenxz Elolvbf fbhtbb ni Kcvlnkce Flzjtbvlnk
Tbylzbf Rkjmckhbf Kbx
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
16/48
Pchb 39 ni6=
:+0 Drleflkh Denjaz ni Dczbe LL Cjjntf
DRLEFLKH DENJAZ NI DCZBE LL
Pleect 3
Olkloro
Jcplvce
Tbsrltbobkv
Pleect 4
Zrpbtylznt|
Tbylbx
Ptnjbzz
Pleect :
Octabv
Flzjlpelkb
Bzvcdelzmbz
olkloro
zvckfctfz int
ockchbobkv ni
jcplvce nk c ontb
tlza zbkzlvlyb
dczlz ckf
zpbjliljcee|cfftbzzbz1
Jtbflv Tlza Npbtcvlnkce
Tlza
Octabv Tlza
Lkjtbczb vmb
tbzpnkzldlelv| ckf
ebybez ni
flzjtbvlnk int
zrpbtylznt|
tbylbxz ckf
jnkvtne jnybtlkh1
Ptnjbzz nijcplvce ckf Tlza
ptnileb
ockchbobkv
JcplvceCfbsrcj|
Ebybe ni jcplvcejmcthb
Ptncjvlybonklvntlkh ni
jcplvce ebybezBkzrtlkh
Tbobflce
cjvlnk
Bzvcdelzmbz
olkloro
zvckfctfz int
ockchbobkv ni
jcplvce nk c ontb
tlza zbkzlvlyb
dczlz ckf
zpbjliljcee|cfftbzzbz1
Fbzjtlpvlnk nitlza
ockchbobkv
cpptncjmbz
Ebybez nijcplvce
Ckce|zlz ni tlza
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
17/48
Pchb 38 ni6=
Vmb vmtbb pleectz vnhbvmbt ctb lkvbkfbf vn cjmlbyb c ebybe ni jcplvce jnoobkzrtcvb xlvm c dckaz
nybtcee tlza ptnileb
Jnttbecvlnk dbvxbbk tbsrltbf jcplvce ckf biibjvlybkbzz ni dckaz tlza ockchbobkv Lkjtbczbf jcplvce lz knv vmb nke| xc| vn biibjvlybe| cfftbzzlkh ck lkjtbczb lk tlzaz Zvtbkhvmbk tlza ockchbobkv Cppe| lkvbtkce elolvz Loptnyb lkvbtkce jnkvtnez
Pleect37 Olkloro Jcplvce Tbsrltbobkv -OJT,
Lv ptnylfbz cpptncjmbz vn vmb jcejrecvlnk ni jcplvce jmckhbz lk vmb ctbcz ni jtbflv% npbtcvlnkce ckf
octabv tlza+ Lkjtbczlkhe| jnopeb} obvmnfz ni jcejrecvlnk ctb ceenxbf ckf Dczbe jnoolvvbb b}pbjvz
dcka vn onyb vn vmb cfyckjbf cpptncjmbz cz vmb lkvbtkce tlza ockchbobkv vbjmklsrbz fbybenpbf+
Xlfb tckhb ni jtbflv tlza olvlhckvz mcz cezn dbbk fbybenpbf int vmb 3 zv vlob Jcplvce jmckhbz lk tbecvlnk vn npbtcvlnkce tlza jnkzlfbtbf int vmb 3zv vlob Frb vn1
Krodbt ni ctbcz Kbx jnopeb} ilkckjlce ptnfrjvz ) zvtcvbhlbz Zpbjlcelwbf ptnjbzzlkh npbtcvlnkz Tbelckjb nk tcplfe| byneylkh vbjmknenh| Nrvznrtjbz ckf tbjbkv dcka iclertbz
Int czzbzzlkh vmb dckaz zpbjlilj tlza zlvrcvlnk ckf cpptnptlcvb jcplvce tbznrtjbz b}lzv
Pctv 4 ni Dczbe LL -vmb Kbx Jcplvce Itcobxnta, fbzjtldbz vmb jcejrecvlnk ni vmb vnvce olkloro
jcplvce tbsrltbobkvz int jtbflv% octabv ckf npbtcvlnkce tlza+
Vmb jcplvce cfbsrcj| tcvln -JCT, lz fbilkbf d| vmb ineenxlkh intorec7
JCT ; ="? Srceli|lkh Tbhrecvnt| Jcplvce . Tlza Xblhmvbf Czzbvz Dczbe LL tbsrltbz JCT
-JCT xlee db jcejrecvbf rzlkh vmb fbilklvlnk ni tbhrecvnt| Jcplvce ckf Tlza/xblhmvbf czzbv,
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
18/48
Pchb 3= ni6=
Tbhrecvnt| Jcplvce
Vmb Dczbe L fbilklvlnk ni belhldeb tbhrecvnt| jcplvce tboclkz lk pecjb+ Vmb jcplvce xmljm lz kbjbzzct|
int vmb jnybtlkh ni ptndcdlelv| ni fbicrev ni hlybk tlza lz jceebf tbhrecvnt| jcplvce+
Jcplvce lk Tbhrecvnt| Jnkvb}v
Jntb Jcplvce7 Vlbt 3
Pclf/rp zmctb jcplvce.jnoonk zvnja Flzjenzbf tbzbtybz Ptbolro nk zmctbz Hbkbtce tbzbtyb Jcplvce fbpnzlvbf xlvm ZDP d| intblhk dckaz
Zrppebobkvct| Jcplvce7 Vlbt 4
Rkflzjenzbf tbzbtybz Czzbv tbycercvlnk tbzbtybz Hbkbtce ptnylzlnkz.hbkbtce enck/enzz tbzbtybz M|dtlf -fbdv.bsrlv|, jcplvce lkzvtrobkvz Zrdntflkcvbf fbdv Tbycercvlnk tbzbtyb
Zrppebobkvct| Jcplvce7 Vlbt : -Cffbf lk ecvbt Dczbe fnjrobkvz,
Zmntv/vbto zrdntflkcvbf Fbdv Jrttbkve| vmb ZCTD cppelbz c jcplvce cfbsrcj| tcvln ni 30"
Vlbt : -Cffbf lk Ecvbt Dczbe Fnjrobkvz,
Vlbt : jcplvce xlee db zrdgbjv vn vmb ineenxlkh jnkflvlnkz7
Lv zmnref mcyb ck ntlhlkce ocvrtlv| ni cv ebczv vxn |bctz ckf xlee db elolvbf vn 420" ni vmb dcka(z Vlbt3 Jcplvce vmcv lz ceenjcvbf vn zrppntv Octabv Tlza+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
19/48
Pchb 3< ni6=
Lv lz nke| belhldeb vn jnybt octabv tlza% lkjerflkh intblhk b}jmckhb tlza ckf jnoonflvlbz tlza+ Lkznict cz vmb nybtcee elolvz lk vmb 3
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
20/48
Pchb 40 ni6=
3+Jtbflv TlzaJtbflv tlza tbibtz vn vmb tlza vmcv c jnrkvbt pctv| nt dnttnxbt oc| fbicrev nk jnkvtcjvrce ndelhcvlnkz
nt chtbbobkvz+ Pleect 3 ni Dczbe LL zbvz nrv vmb srckvlvcvlyb ckf srcelvcvlyb tbsrltbobkvz ckf intorecb
vn jcejrecvb jcplvce int jtbflv tlza+ Vmb nybtctjmlkh ptlkjlpeb dbmlkf vmbzb tbsrltbobkvz lz vmcv tcvlkh
ckf tlza bzvlocvlnk z|zvboz ckf ptnjbzzbz ptnylfb int c obcklkhire czzbzzobkv ni dnttnxbt ckf
vtckzcjvlnk jmctcjvbtlzvljz1 c obcklkhire fliibtbkvlcvlnk ni tlza1 ckf tbcznkcde| cjjrtcvb ckf
jnkzlzvbkv srckvlvcvlyb bzvlocvbz ni tlza+ Irtvmbtontb% vmb z|zvboz ckf ptnjbzzbz orzv db jnkzlzvbkv
xlvm lkvbtkce rzb ni vmbzb bzvlocvbz+ Vmb Jnoolvvbb tbjnhklwbz vmcv fliibtbkjbz lk octabvz% tcvlkh
obvmnfnenhlbz% dckalkh ptnfrjvz% ckf ptcjvljbz tbsrltb dckaz ckf zrpbtylzntz vn jrzvnolwb vmblt
npbtcvlnkce ptnjbfrtbz+ Lv lz knv vmb Jnoolvvbbz lkvbkvlnk vn fljvcvb vmb into nt npbtcvlnkce fbvcle ni
dckaz tlza ockchbobkv pneljlbz ckf ptcjvljbz+ Bcjm zrpbtylznt xlee fbybenp fbvclebf tbylbx
ptnjbfrtbz vn bkzrtb vmnzb dckaz z|zvboz ckf jnkvtnez ctb cfbsrcvb vn zbtyb cz vmb dczlz int vmb
Lkvbtbzv Tcvlkh Dczbf cpptncjm+
Jtbflv Tlza Jnopnkbkv
Ctlzbz cv vxn ebybez
Vtckzcjvlnk ebybeCv vmb zckjvlnk ebybeLzzrbz ni cpptclzce% jtbflv xntvmlkbzz ni vmb ndelhnt bvj
Pntvineln ebybeMnx vn ockchb tlza nkjb vmb dcka mcz drlev rp lvz pntvineln fnbz vmb lkflylfrce ndelhnt
fbicrev> Li zn% xmcv lz vmb ptndcdlelv| ni fbicrev> Lk vmb bybkv ni fbicrev xmcv lz vmb
b}pbjvbf ckf rkb}pbjvbf enzz> Ck| jrzmlnk tbsrltbf>
Cpptncjmbz vn Jcejrecvlnk
3+ Zvckfctflwbf Cpptncjm4+ Inrkfcvlnk Lkvbtkce Tcvlkh Dczbf:+ Cfyckjbf LTD
3+ Vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
21/48
Pchb 43 ni6=
Vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm lz zlolect vn vmb jrttbkv Dczbe L cpptncjm xmbtb b}pnzrtbz ctb czzlhkbf
vn tlza xblhmv jcvbhntlbz dczbf nk vmblt jmctcjvbtlzvljz+ Vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm lz zrppntvbf d|
b}vbtkce jtbflv czzbzzobkvz+ Vmb oclk zrpbtylznt| jcvbhntlbz lk vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm ctb
jecloz nk znybtblhkz% knk/jbkvtce Hnybtkobkv prdelj zbjvnt bkvlvlbz% orevlecvbtce fbybenpobkv
dckaz% dckaz% jntpntcvb% tbvcle enckz% tbzlfbkvlce tbce bzvcvb ckf jnoobtjlce tbce bzvcvb+
Jnoptbmbkzlyb Injrzbz nk vmb jczm ycerb ni vmb jneecvbtce vcalkh lkvn cjjnrkv ptljb ynecvlelv|
Lk Jnoptbmbkzlyb cpptncjm dckaz kbbf vn jcejrecvb vmblt cfgrzvbf b}pnzrtb -chclkzv cjnrkvbtpctv|, d| vcalkh lkvn cjjnrkv ni vmb biibjvz ni vmcv jneecvbtce+
Dckaz kbbf vn cfgrzv vmb b}pnzrtb conrkv ckf vmb ptljb ni vmb jneecvbtce d| cfgrzvlkh dnvmchclkzv vmb irvrtb ierjvrcvlnk lk vmb ycerb ni bcjm+
Zlopeb Cpptncjm Fbybenpbf int dckaz vmcv nke| bkhchb vn c elolvbf b}vbkv lk jneecvbtcelwbf vtckzcjvlnkz
Oclkvclkz vmb zrdzvlvrvlnk cpptncjm lk vmb jrttbkv cjjntf Xlee hbkbtcvb mlhmbt jcplvce tbsrltbobkvz vmck vmb jnoptbmbkzlyb cpptncjm
Tlza Xblhmvbf Czzbvz Rkelab Dczbe L bcjm czzbv nt pntvineln ni zlolect czzbvz lz czzlhkbf tlza xblhmv+
Tlza xblhmvz fbvbtolkbf d| jcvbhnt| ni dnttnxbt7 znybtblhk -kn flzvlkjvlnk dczbfrpnk NBJF obodbtzmlp,% dcka% ckf jntpntcvb
Tlza xblhmvz fbpbkfbkv rpnk b}vbtkce jtbflv czzbzzobkvz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
22/48
Pchb 44 ni6=
Vmb Jcrzbz ni Jtbflv Tlza
3+Vmb rkfbte|lkh jcrzbz ni vmb jtbflv tlza lkjerfb vmb pbtintockjb mbcevm nijnrkvbtpctvlbz nt dnttnxbtz
4+ Rkckvljlpcvbf jmckhbz lk bjnknolj irkfcobkvcez:+ Jmckhbz lk tbhrecvnt| obczrtbz6+ Jmckhbz lk ilzjce ckf onkbvct| pneljlbz ckf lk pnelvljce jnkflvlnkz
Jtbflv Tlza Olvlhcvlnk -JTO, Dczbe LL
Dczbe LL ceenxz int ontb tbjnhklvlnk ni jtbflv tlza olvlhcvlnk lkzvtrobkvz% lk elkb xlvm vmb pmlenznpm|
ni c ontb tlza zbkzlvlyb jcplvce tbhlob+ Vmb ineenxlkh lz c dtlbi nybtylbx ni vmb fliibtbkv jtbflv tlza
olvlhcvlnk vbjmklsrbz
Belhldeb jneecvbtce7 Ybt| Elvveb Jczm lk fbpnzlv cv vmb ebkflkh dcka NBJF znybtblhk ckf PZB7 Zbjrtlvlbz Znob OFD zbjrtlvlbz
Belhldeb hrctckvntz7 Ybt| Ibx NBJF znybtblhkz7 PZBz% dckaz ckf zbjrtlvlbz iltoz Znob Orevlecvbtce fbybenpobkv dckaz Knk/NBJF znybtblhkz li enjce jrttbkj| ckf Knk/NBJF dckaz int zmntv/vbto hrctckvbbz
Cpptncjmbz Zlopeb Jnoptbmbkzlyb Nxk bzvlocvb ni EHF
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
23/48
Pchb 4: ni6=
4+ Lkvbtkce Tcvlkhz Dczbf CpptncjmVmb vxn oclk ptlkjlpebz dbmlkf vmb Lkvbtkce Tcvlkhz Dczbf -LTD, Cpptncjmbz -Inrkfcvlnk ckf Cfyckjbf, ctb
vmb rzchb ni dckaz nxk lkintocvlnk cdnrv vmb jtbflv srcelv| ni vmblt czzbvz ckf vmb ptnonvlnk ni dbzv
ptcjvljbz lk tlza obczrtbobkv ckf tlza ockchbobkv+ Vmlz lz lk jnkvtczv vn vmb jrttbkv cpptncjm ckf vmb
Zvckfctflwbf Cpptncjm rkfbt Dczbe LL% xmljm lz oclke| fbpbkfbkv nk zrpbtylznt| lkprvz vn fbvbtolkb vmb
jcplvce tbsrltbobkv+
Vmb LTD Cpptncjm lz dczbf nk obczrtbz ni Rkb}pbjvbf Enzz ckf B}pbjvbf Enzz+ Vmb tlza xblhmv
irkjvlnkz ptnfrjb jcplvce tbsrltbobkvz int vmb Rkb}pbjvbf Enzz pntvlnk+ Rkfbt vmb LTD Cpptncjm%
dckaz orzv jcvbhntlbz dckalkh dnna b}pnzrtbz lkvn dtncf jeczzbz ni czzbvz xlvm fliibtbkv rkfbte|lkh
tlza jmctcjvbtlzvljz% dblkh jntpntcvb% znybtblhk% dcka% tbvcle ckf bsrlv|+ Vmbzb ctb flzjrzzbf lkhtbcvbt fbvcle ecvbt lk vmlz fnjrobkv+ Int bcjm ni vmb czzbv jeczzbz jnybtbf rkfbt vmb LTD itcobxnta%
vmbtb ctb vmtbb ab| bebobkvz7
Tlza jnopnkbkvz bzvlocvb ni tlza pctcobvbtz ptnylfbf d| dckaz znob ni xmljm ctb zrpbtylznt|bzvlocvbz+ Vmbzb ctb Ptndcdlelv| ni Fbicrev -PF,% Enzz Hlybk Fbicrev -EHF,% B}pnzrtb cv Fbicrev -BCF,
ckf Ocvrtlv| -O, vmcv ctb flzjrzzbf lk ontb fbvcle dbenx
Tlza/xblhmv irkjvlnkz vmb obckz d| xmljm tlza jnopnkbkvz ctb vtckzintobf lkvn tlza/xblhmvbfczzbvz ckf vmbtbintb jcplvce tbsrltbobkvz
Olkloro tbsrltbobkvz vmb olkloro zvckfctfz vmcv orzv db obv lk ntfbt int c dcka vn rzb vmb LTDcpptncjm int c hlybk czzbv jeczz
Int ock| ni vmb czzbv jeczzbz% vmb Dczbe Jnoolvvbb mcz ocfb cyclecdeb vxn dtncf cpptncjmbz7 c
inrkfcvlnk ckf ck cfyckjbf+ Rkfbt vmb inrkfcvlnk cpptncjm% cz c hbkbtce treb% dckaz ptnylfb vmblt
nxk bzvlocvbz ni PF ckf tbe| nk zrpbtylznt| bzvlocvbz int nvmbt tlza jnopnkbkvz+ Rkfbt vmb
cfyckjbf cpptncjm% dckaz ptnylfb vmblt nxk bzvlocvbz ni PF% EHF ckf BCF% ckf vmblt nxk
jcejrecvlnk ni Ocvrtlv|% zrdgbjv vn obbvlkh olkloro zvckfctfz+ Int dnvm vmb inrkfcvlnk ckf
cfyckjbf cpptncjmbz% dckaz orzv cexc|z rzb vmb tlza/xblhmv irkjvlnkz ptnylfbf lk vmlz Itcobxnta
int vmb prtpnzb ni fbtlylkh jcplvce tbsrltbobkvz+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
24/48
Pchb 46 ni6=
Dczlj Ptlkjlpebz ni Lkvbtbzv Tcvlkh Dczbf -LTD,
Tbelbz nk dckaz lkvbtkce czzbzzobkv ni lvz jnrkvbtpctvlbz ckf b}pnzrtbz Dczbf nk vmtbb oclk bebobkvz
Tlza jnopnkbkvz -PF% EHF% BCF, Tlza xblhmv irkjvlnk -TXC?BCF' i -PF% EHF% BCF, Olkloro Tbsrltbobkvz
Zbpctcvb cpptncjmbz int bcjm pntvineln Zrdgbjv vn zrpbtylznt| ycelfcvlnk ckf cpptnyce
Ptndcdlelv| ni fbicrev -PF,
Nkb |bct ni ptndcdlelv| vmcv c dnttnxbt xlee fbicrev nk lvz fbdv ndelhcvlnkz+
Enzz hlybk fbicrev -EHF,
Vmb enzz lk vmb bybkv ni fbicrev% l+b+ B}pbjvbf cybtchb enzz pbt rklv ni b}pnzrtb+ Vmlz xlee fbpbkf nk vmb
jneecvbtce% dnvm ilkckjlce ckf pm|zljce+ Int vmb ILTD% ptbzjtldbf EHFz ctb hlybk d| Dczbe LL+ Int vmb CLTD% vmb
dcka xlee rzb lvz nxk bzvlocvbz ni enzz+
B}pnzrtb cv fbicrev -BCF,
Int nk dceckjb zmbbv vtckzcjvlnkz% vmb b}pnzrtb cv fbicrev xlee db vmb conrkv ni vmb b}pnzrtb+ Int nii
dceckjb zmbbv lvboz% jtbflv jnkybtzlnk icjvntz ctb rzbf vn ndvclk jtbflv bsrlycebkv conrkvz+ Int vmb ILTD%
vmb BCF obczrtbz ctb ptnylfbf% ckf int CLTD vmb dcka xlee rzb lvz nxk bzvlocvbz+
Ocvrtlv| -O,
Ocvrtlv| lz dczbf nk jnkvtcjvrce jczm ienxz+ Cee nvmbt vmlkhz dblkh bsrce% vmb enkhbt vmb ocvrtlv| ni ck
b}pnzrtb% vmb mlhmbt vmb tlza+ Ocvrtlv| lz jcppbf cv 2 |bctz+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
25/48
Pchb 42 ni6=
4+ Npbtcvlnkce tlza
Npbtcvlnkce tlza lz vmb tlza ni enzz tbzrevlkh itno lkcfbsrcvb nt iclebf lkvbtkce ptnjbzzbz% pbnpeb ckf
z|zvboz nt itno b}vbtkce bybkvz+
Vmb tlza ni enzz tbzrevlkh itno7
Lkcfbsrcvb nt Iclebf Lkvbtkce ptnjbzzbz Pbnpebz Z|zvboz
Itno b}vbtkce bybkvz
Lkcfbsrcvb nt iclebf lkvbtkce ptnjbzzbzIlkckjlce lkzvlvrvlnkz npbtcvb c o|tlcf ni ptnjbzzbz vn fbelybt vmblt ptnfrjvz vn jrzvnobtz+ Ptnjbzz
tlza jck ctlzb cv ck| zvchb ni ck bkf vn bkf ptnjbzz lk vmb ycerb jmclk+ Int b}copeb% octabvlkh
ocvbtlce jck db oclebf vn vmb xtnkh jrzvnobtz% cjjnrkv npbklkh fnjrobkvcvlnk jck vrtk nrv knv vn
db tndrzv% vtckzcjvlnkz jck db ptnjbzzbf lkjnttbjve|% bvj+
PbnpebNpbtcvlnkce tlza enzzbz jck njjrt frb vn xntabt jnopbkzcvlnk jecloz% ylnecvlnk ni bopen|bb mbcevm
ckf zcibv| trebz% nthcklwbf ecdnrt cjvlylvlbz ckf flzjtlolkcvlnk jecloz+ Pbnpeb tlzaz jck cezn lkjerfb
lkcfbsrcvb vtclklkh ckf ockchbobkv% mrock bttnt% ecja ni zbhtbhcvlnk% tbelckjb nk ab| lkflylfrcez%
ecja ni lkvbhtlv|% mnkbzv|% bvj+
Z|zvbozVmb htnxlkh fbpbkfbkjb ni ilkckjlce lkzvlvrvlnkz nk LV z|zvboz lz c ab| znrtjb ni npbtcvlnkce tlza+
Fcvc jnttrpvlnk ptndeboz% xmbvmbt cjjlfbkvce nt fbeldbtcvb% ctb tbhrect znrtjbz ni bodcttczzlkh ckf
jnzve| npbtcvlnkce olzvcabz+
Npbtcvlnkce
Tlza
Pbnpebz
Z|zvboz
B}vbtkce
Bybkvz
Lkvbtkce
Ptnjbzzbz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
26/48
Pchb 49 ni6=
B}vbtkce BybkvzVmlz znrtjb ni npbtcvlnkce tlza mcz cv ebczv vxn flzjbtkldeb flobkzlnkz vn lv% iltzve| vmb b}vbkv vn
xmljm c jmnzbk drzlkbzz zvtcvbh| prtzrbf d| c dcka oc| b}pnzb lv vn cfybtzb b}vbtkce bybkvz% ckf
zbjnkfe| b}vbtkce bybkvz vmcv lopcjv lv lkfbpbkfbkve|% bockcvlkh itno vmb drzlkbzz bkyltnkobkv lkxmljm lv npbtcvbz+
Npbtcvlnkce Tlza Jnopnkbkv
Lkvbtkce itcrf B}vbtkce itcrf Bopen|obkv ptcjvljbz ) xntapecjb zcibv|
Jelbkvz% ptnfrjvz ) drzlkbzz ptcjvljbz Fcochb vn pm|zljce czzbvz Drzlkbzz flztrpvlnk ) z|zvbo iclertbz B}bjrvlnk ckf fbelybt|
Dczbe 4 Npbtcvlnkce tlza
Tlza ni enzz tbzrevlkh itno lkcfbsrcvb nt iclebf lkvbtkce ptnjbzzbz% pbnpeb ckf z|zvboz nt itno
b}vbtkce bybkvz+ Vmlz lkjerfbz ebhce tlza% drv knv zvtcvbhlj% tbprvcvlnkce nt z|zvbolj tlza+
Oclk ndgbjvlyb ni lkjerflkh Npbtcvlnkce Tlza lk Dczbe LL lz vn lkjbkvlylwb dckaz vn loptnyb
lkvbtkce tlza ockchbobkv d| lkvbhtcvlkh jnkvtne ctbcz elab crflv ) jnopelckjb lkvn vmb jcplvce
jmcthb ckf vmbtbintb ptljlkh+ BH li c DR hbvz cfybtzb crflv tcvlkh vmbk TXC hnbz rp% jcplvce
tcvlnz fnxk ckf TNB iceez li ontb jcplvce tclzbf+ V|pljcee|% vmb ndgbjvlyb lz c iree| lkvbhtcvbf
bkvbtptlzb/xlfb tlza ockchbobkv z|zvbo+
Hlybk vmb yct|lkh cdlelvlbz ni fliibtbkv dckaz vn rkfbtvcab vmlz zntv ni vmlkh% : npvlnkz xbtb
ptnpnzbf7 c zlopeb dczlj lkfljcvnt cpptncjm% c zvckfctf cpptncjm% ckf ck Cfyckjbf
Obczrtbobkv Cpptncjm -COC, Onzv dckaz vtlbf vn npv int vmb dczlj lkfljcvnt cpptncjm ckf
ecthbt dckaz mcf vn db intjbf vn rzb COC+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
27/48
Pchb 48 ni6=
Npbtcvlnkce Tlza ckf vmb Kbx Jcplvce Cjjntf
Npbtcvlnkce tlza lz knx vn db jnkzlfbtbf cz c iree| tbjnhklwbf tlza jcvbhnt| nk vmb zcob innvlkh czjtbflv ckf octabv tlza+
Lv lz fbcev xlvm lk bybt| pleect ni Cjjntf% l+b+% Olkloro Jcplvce Tbsrltbobkvz% Zrpbtylzntz Tbylbx ckfFlzjenzrtb Tbsrltbobkvz
Vmb Cpptncjmbz vn Obczrtbobkv
Fbpbkflkh nk vmb ebybe ni znpmlzvljcvlnk ni lkflylfrce dckaz% vmb Dczbe Cjjntf pbtolvz vmtbb
obvmnfz int jcejrecvlkh npbtcvlnkce tlza jcplvce jmcthbz lk c jnkvlkrro ni lkjtbczlkh znpmlzvljcvlnk
ckf tlza zbkzlvlylv|7
Vmb Dczlj Lkfljcvnt Cpptncjm% Vmb Zvckfctflwbf ckf Cevbtkcvlyb Zvckfctflwbf Cpptncjm Cfyckjbf Obczrtbobkv Cpptncjm -COC,
3+ Vmb Dczlj Lkfljcvnt Cpptncjm -DLC,Bzzbkvlcee|% vmlz cpptncjm rzbz htnzz lkjnob cz c ptn}| int npbtcvlnkce tlza% xlvm vmb jcplvce jmcthb
bsrce vn 32" ni vmb cybtchb ni htnzz lkjnob int vmb eczv vmtbb |bctz+ Dczlj Lkfljcvnt Cpptncjm
-DLC, lz ybt| zvtclhmvintxctf ckf fnbz knv tbsrltb ck| jmckhb vn vmb drzlkbzz+
Kn zpbjlilj srceli|lkh jtlvbtlc ctb zpbjlilbf% drv dckaz ctb bkjnrtchbf vn jnope| xlvm vmb Dczbe
Jnoolvvbbz ptnpnzbf ptcjvljbz cz fnjrobkvbf lk vmb Znrkf Ptcjvljbz int vmb Ockchbobkv ckf
Zrpbtylzlnk ni Npbtcvlnkce Tlza% prdelzmbf lk Ibdtrct| 400:+ Vmbzb ptlkjlpebz lk icjv into vmb
rkfbte|lkh inrkfcvlnk int cee vmtbb vmb obvmnfnenhlbz% cz xbee cz vmb srceli|lkh jtlvbtlc vmcv
pctvljlpcvlkh dckaz zmnref cfmbtb vn xmbk cfnpvlkh c pctvljrect cpptncjm+
Vmb Cjjntf zpbjlilbz vmb jcejrecvlnk ni vmb jmcthb cz ineenxz7
Dckaz rzlkh vmb Dczlj Lkfljcvnt Cpptncjm orzv mnef jcplvce int npbtcvlnkce tlza bsrce vn vmb cybtchb
nybt vmb ptbylnrz vmtbb |bctz ni c il}bf pbtjbkvchb -fbknvbf cepmc, ni pnzlvlyb ckkrce htnzz lkjnob+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
28/48
Pchb 4= ni6=
Ilhrtbz int ck| |bct lk xmljm ckkrce htnzz lkjnob lz kbhcvlyb nt wbtn zmnref db b}jerfbf itno dnvm
vmb krobtcvnt ckf fbknolkcvnt xmbk jcejrecvlkh vmb cybtchb+
Vmb Cjjntf lz zpbjlilj cdnrv xmcv jnkzvlvrvbz htnzz lkjnob% fbilklkh lv cz kbv lkvbtbzv lkjnob perz
kbv knk/lkvbtbzv lkjnob% xlvm vmb lkvbkvlnk vmcv lv zmnref7
Db htnzz ni ck| ptnylzlnkz -b+h+ int rkpclf lkvbtbzv, Db htnzz ni npbtcvlkh b}pbkzbz% lkjerflkh ibbz pclf vn nrvznrtjlkh zbtyljb ptnylfbtz B}jerfb tbcelwbf ptnilvz.enzzbz itno vmb zceb ni zbjrtlvlbz lk vmb dckalkh dnna1 ckf b}jerfb
b}vtcntflkct| nt lttbhrect lvboz cz xbee cz lkjnob fbtlybf itno lkzrtckjb
4+ Vmb Zvckfctflwbf CpptncjmLk vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm% htnzz lkjnob lz chclk c ptn}| obczrtb int npbtcvlnkce tlza% drv lk vmlz
jczb lv lz dtnabk nrv d| blhmv zvckfctf drzlkbzz elkbz% bcjm xlvm c fliibtbkv dbvc icjvnt vn jcejrecvb
jcplvce+ Vmb drzlkbzz elkbz% xmljm ctb fbilkbf lk fbvcle lk Ckkb}rtb 9 ni vmb Cjjntf% ctb7
Jntpntcvb ilkckjb Vtcflkh ) zcebz Tbvcle dckalkh Jnoobtjlce dckalkh Pc|obkv ) zbvvebobkv Chbkj| zbtyljbz Czzbv ockchbobkv Tbvcle dtnabtchb
Vmb vnvce jcplvce jmcthb rkfbt vmlz cpptncjm lz vmb zro ni vmb ptnfrjv ni vmb tbebyckv drzlkbzz elkb
htnzz lkjnob ckf vmb dbvc icjvnt% xlvm vmb dbvc icjvnt dblkh c ptn}| int vmb czzrobf lkfrzvt|/xlfb
tbecvlnkzmlp dbvxbbk vmb npbtcvlnkce tlza enzz b}pbtlbkjb int c hlybk drzlkbzz elkb ckf vmb chhtbhcvb
ebybe ni htnzz lkjnob int vmcv drzlkbzz elkb+ Lv zmnref db knvbf vmcv lk vmb Zvckfctflwbf Cpptncjmhtnzz lkjnob lz obczrtbf int bcjm drzlkbzz elkb% knv vmb xmneb lkzvlvrvlnk% int b}copeb% lk jntpntcvb
ilkckjb% vmb lkfljcvnt lz vmb htnzz lkjnob hbkbtcvbf lk vmb jntpntcvb ilkckjb drzlkbzz elkb+
Int tbvcle ckf jnoobtjlce dckalkh vmbtb lz cezn ck Cevbtkcvlyb Zvckfctflwbf Cpptncjm -CZC,
cyclecdeb% lkvtnfrjbf vn belolkcvb fnrdeb jnrkvlkh ni tlzaz+ Dckaz% cv vmb kcvlnkce zrpbtylzntz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
29/48
Pchb 4< ni6=
flzjtbvlnk% oc| db pbtolvvbf vn zrdzvlvrvb ck cevbtkcvlyb obczrtb lk vmb jczb ni tbvcle ckf jnoobtjlce
dckalkh+ Lk vmlz jczb% vmb ynerob ni nrvzvckflkh enckz xlee db orevlpelbf d| vmb dbvc icjvnt ckf vmb
tbzrev orevlpelbf d| :+2"+
:+ Cfyckjbf Obczrtbobkv Cpptncjmbz -COC,COC cpptncjm lz c zvbp/jmckhb int ock| dckaz knv nke| lk vbtoz ni mnx vmb| jcejrecvb jcplvce
jmcthbz% drv cezn mnx vmb| ockchb npbtcvlnkce tlza nk c fc|/vn/fc| dczlz+
Ontb b}cjvlkh srckvlvcvlyb ckf srcelvcvlyb bkvt| zvckfctfz ctb tbsrltbf dbintb c dcka lz pbtolvvbf vn
srceli| cz ck cfyckjbf obczrtbobkv cpptncjm dcka+ Rkfbt vmb COC cpptncjm vmb tbhrecvnt|
jcplvce tbsrltbobkv xlee bsrce vmb tlza obczrtb hbkbtcvbf d| vmb dckaz lkvbtkce npbtcvlnkce tlza
obczrtbobkv z|zvbo% xmljm zmnref db dczbf nk7
Lkvbtkce enzz fcvc B}vbtkce enzz fcvc Zjbkctln ckce|zlz% ckf Drzlkbzz bkyltnkobkv ckf lkvbtkce jnkvtne icjvntz
Cz c hbkbtce ptlkjlpeb% vmb Cjjntf fnbz knv ptbzjtldb ck b}cjv jcplvce tbsrltbf obvmnfnenh| rkfbt
vmb cfyckjbf obczrtbobkv cpptncjm+ Dckaz ctb bkjnrtchbf vn fbybenp vmblt nxk obvmnfz ptnylfbf
vmb obczrtb jcejrecvbz jcplvce vmcv jnybtz dnvm b}pbjvbf enzz ckf rkb}pbjvbf enzzlv orzv mnxbybt
db cdeb vn fbonkzvtcvb vmcv lvz cpptncjm jcpvrtbz pnvbkvlcee| zbybtb vcle enzz bybkvz+ Xmcvbybt
cpptncjm lz rzbf% c dcka orzv fbonkzvtcvb vmcv lvz npbtcvlnkce tlza obczrtb obbvz c znrkfkbzz
zvckfctf jnopctcdeb vn vmcv ni vmb lkvbtkce tcvlkhz/dczbf cpptncjm int jtbflv tlza% -l+b+ jnopctcdeb vn
c nkb |bct mneflkh pbtlnf ckf c
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
30/48
Pchb :0 ni6=
C jnopnrkf flzvtldrvlnk lz jcejrecvbf rzlkh Onkvb Jcten zlorecvlnk -Lk Zvcvlzvljce vbtoz% vmbjnkynervlnk ni vmb itbsrbkj| ckf zbybtlv| flzvtldrvlnkz,
Bzvlocvb vmb obck ckf vmb
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
31/48
Pchb :3 ni6=
Pleect 4 lz dczbf nk inrt ab| ptlkjlpebz
3 Dckaz nxk czzbzzobkv ni jcplvce cfbsrcj|4 Zrpbtylznt| tbylbx ptnjbzz: Jcplvce cdnyb tbhrecvnt| olkloc6 Zrpbtylznt| lkvbtybkvlnk
Rkfbt vmlz pleect% dckaz ctb tbsrltbf vn zbv czlfb cfbsrcvb jcplvce vn jnybt cee vmb drzlkbzz tlzaz vmb|
icjb lkjerflkh vmnzb nrvzlfb jtbflv% octabv ckf npbtcvlnkce tlzaz+ Zrpbtylzntz nk vmb nvmbt mckf ctb
tbsrltbf vn czzbzz vmb lkvbtkce jcplvce cfbsrcj| ptnjbzz vmcv dckalkh lkzvlvrvlnkz mcyb prv lk pecjb+
Vmb Zrpbtylznt| Tbylbx Ptnjbzz lz fbilkbf cz vmb Zbjnkf Pleect ni Dczbe LL ckf cz zrjm tbptbzbkvz
ck lopntvckv ab| bebobkv ni vmb Dczbe LL fnjrobkv ckf vmb cpptncjm vn bkzrtb zcibt ckf znrkf
dckalkh+ Vmb injrz nk zrpbtylzlnk lz% mnxbybt% knv kbx vn vmb Dczbe Jnoolvvbb+ Vmlz pctv ni vmb
Tbpntv lz vmb jreolkcvlnk ni 40 fnjrobkvz nk zrpbtylzlnk prdelzmbf d| vmb Dczbe Jnoolvvbb% vmb
iltzv dblkh Pctv D ni vmb Cobkfobkv vn vmb Jcplvce Cjjntf vn lkjntpntcvb octabv tlzaz% prdelzmbf lk
Gckrct| 3
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
32/48
Pchb :4 ni6=
Tbhrecvnt| tcvlnz ckf tbsrltbobkvz Pbbt jnopctlznkz Jnkjbkvtcvlnkz ni jtbflv ckf nvmbt tlzaz
Zvtcvbhlj peckklkh Mbepz dcka ckvljlpcvb ckf cfcpv vn jmckhb Ceenxz lv vn db ptncjvlyb tcvmbt vmck tbcjvlyb
Zrpbtylznt| Tbylbx Ptlkjlpeb 4
Zrpbtylzntz zmnref tbylbx ckf bycercvb dckaz lkvbtkce jcplvce cfbsrcj| czzbzzobkvz ckf
zvtcvbhlbz% cz xbee cz vmblt cdlelv| vn onklvnt ckf bkzrtb vmblt jnopelckjb xlvm tbhrecvnt| jcplvce
tcvlnz+ Zrpbtylzntz zmnref vcab cpptnptlcvb zrpbtylznt| cjvlnk li vmb| ctb knv zcvlzilbf xlvm vmb tbzrevz
ni vmlz ptnjbzz+
Zrpbtylznt| Tbylbx7 Ptlkjlpeb :
Zrpbtylzntz zmnref b}pbjv dckaz vn npbtcvb cdnyb vmb olkloro tbhrecvnt| jcplvce tcvlnz ckfzmnref mcyb vmb cdlelv| vn tbsrltb dckaz vn mnef jcplvce lk b}jbzz ni vmb olkloro
Zrpbtylznt oc| cezn jmnnzb vn zbv mlhmbt olkloro tbsrltbobkvz int cee dckaz Obckz vn bkzrtb vmcv dckaz mcyb cfbsrcvb jcplvce7 Tbelckjb nk c dckaz lkvbtkce jcplvce czzbzzobkv Bzvcdelzmobkv ni vtlhhbt ckf vcthbv tcvlnz Bzvcdelzmobkv ni fbilkbf jcplvce jcvbhntlbz cdnyb olkloro tcvlnz Xbee jcplvcelwbf dckaz Cfbsrcvbe| jcplvcelwbf dckaz Obckz vn bkzrtb dckaz ctb npbtcvlkh xlvm cfbsrcvb jcplvce ebybez7 Tbelckjb nk c dckaz lkvbtkce jcplvce czzbzzobkv Bzvcdelzmobkv ni vtlhhbt ckf vcthbv tcvlnz -b+h+ vmb RA onfbe, Bzvcdelzmobkv ni fbilkbf jcplvce jcvbhntlbz cdnyb olkloro tcvlnz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
33/48
Pchb :: ni6=
Zrpbtylznt| Tbylbx Ptlkjlpeb 6 Zrpbtylzntz zmnref zbba vn lkvbtybkb cv ck bcte| zvchb vn ptbybkv jcplvce itno iceelkh dbenx
vmb olkloro ebybez tbsrltbf vn zrppntv vmb tlza jmctcjvbtlzvljz ni c pctvljrect dcka ckf
zmnref tbsrltb tcplf tbobflce cjvlnk li jcplvce lz knv oclkvclkbf nt tbzvntbf+
Lkvbtybklkh cjvlnkz7 Fbvbtolkbf d| ecx% kcvlnkce pneljlbz% jczb/d|/jczb ckce|zlz Ontce zrczlnk vn bkjnrtchb dckaz vn loptnyb jcplvce pnzlvlnk Jcplvce tcvlnz oc| tbptbzbkv vtlhhbtz int zrpbtylznt| cjvlnk
Pnvbkvlce zrpbtylznt| cjvlnkz Lkjtbczbf onklvntlkh ni vmb dcka Tbsrltlkh vmb dcka vn zrdolv c jcplvce tbzvntcvlnk peck Pecjlkh tbzvtljvlnkz nk dcka cjvlylvlbz% cjsrlzlvlnkz% lkybzvobkvz Tbzvtljvlkh vmb pc|obkv ni flylfbkfz
Tbsrltlkh tbpecjbobkv ni zbklnt ockchbobkv
Lkvbtbzv Tcvb Tlza lk Dckalkh Dnna
Lkvbtbzv tcvb tlza lk vtcflkh dnna jnybtbf d| Octabv Tlza Cobkfobkv Pnvbkvlcee| zlhkliljckv tlza% xmljm obtlvz zrppntv itno jcplvce Mbvbtnhbkblv| ni ptnjbzzbz int onklvntlkh ckf ockchlkh Fbcev xlvm rkfbt Pleect 4 Zrhhbzvbf vtbcvobkv int nrvelbt dckaz Fbilklvlnk ni nrvelbt dcka
Bjnknolj ycerb fbjelkbz d| ontb vmck 40" ni vnvce jcplvce Cz c tbzrev ni c 400 dczlz pnlkv lkvbtbzv tcvb zmnja
Zrpbtylzntz ctb bkjnrtchbf vn tbsrltb dckaz vn mnef mlhmbt conrkv ni jcplvce
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
34/48
Pchb :6 ni6=
Xmcv Tlzaz Fnbz Pleect 4 Bkjnopczz>
Srcelv| ni z|zvboz ) jnkvtnez% lkjerflkh7
Ockchbobkv srcelv| Pneljlbz ptnjbfrtbz ) jnkvtnez Tlza ockchbobkv LV Nrvznrtjlkh Drzlkbzz jnkvlkrlv| Jntpntcvb hnybtkckjb
Vmb Lopntvckjb ni Zrpbtylznt| Tbylbx
Vmb injrz mbtb lz% iltzve|% nk vmb tbzpnkzldlelv| ni dcka ockchbobkv lk fbybenplkh ck lkvbtkce jcplvce
czzbzzobkv ptnjbzz ckf zbvvlkh cpptnptlcvb jcplvce vcthbvz int vmb dckaz tlza ptnileb ckf jnkvtne
bkyltnkobkv+ Zbjnkfe|% zrpbtylzntz zmnref bycercvb mnx xbee vmb dckaz ctb czzbzzlkh vmblt jcplvce
kbbfz% tbecvlyb vn vmblt tlzaz% ckf vn lkvbtybkb xmbtb cpptnptlcvb+
Pleect 4 cezn cfftbzzbz vmb vtbcvobkv ni tlzaz jnkzlfbtbf rkfbt Pleect 3% drv knv iree| jcpvrtbf d| vmb
Pleect 3 ptnjbzz -b+h+ jtbflv jnkjbkvtcvlnk tlza,1 icjvntz knv vcabk lkvn cjjnrkv lk Pleect 3 -b+h+
lkvbtbzv tcvb tlza lk vmb dckalkh dnna,1 ckf icjvntz b}vbtkce vn vmb dcka -b+h+ drzlkbzz j|jeb biibjvz,
Vmb :tf
Pleect Octabv Flzjlpelkb
Rkfbt vmlz pleect% dckaz ctb tbsrltbf vn flzjenzb vn vmb prdelj% vmblt tlza ockchbobkv itcobxntaz l+b+
mnx vmb| lfbkvli|% obczrtb ckf olvlhcvb vmb tlzaz vmb| icjb+ Octabv flzjlpelkb jck jnkvtldrvb vn c
zcib ckf znrkf dckalkh bkyltnkobkv% ckf zrpbtylzntz tbsrltb iltoz vn npbtcvb lk c zcib ckf znrkf
ockkbt+ Rkfbt zcibv| ckf znrkfkbzz htnrkfz% zrpbtylzntz jnref tbsrltb dckaz vn flzjenzb
lkintocvlnk+ Cevbtkcvlybe|% zrpbtylzntz mcyb vmb crvmntlv| vn tbsrltb dckaz vn ptnylfb lkintocvlnk lk
tbhrecvnt| tbpntvz+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
35/48
Pchb :2 ni6=
Vmb Prtpnzb ni Pleect :
Octabv flzjlpelkb lz vn jnopebobkv vmb olkloro jcplvce tbsrltbobkvz -Pleect 3, ckf vmb zrpbtylznt|
tbylbx ptnjbzz -Pleect 4,+ Vmb Dczbe Jnoolvvbb cloz vn bkjnrtchb octabv flzjlpelkb d| fbybenplkh
c zbv ni flzjenzrtb tbsrltbobkvz xmljm xlee ceenx octabv pctvljlpckvz vn czzbzz ab| plbjbz ni
lkintocvlnk nk vmb zjnpb ni cppeljcvlnk% jcplvce% tlza b}pnzrtbz% tlza czzbzzobkv ptnjbzzbz% ckf
mbkjb vmb jcplvce cfbsrcj| ni vmb lkzvlvrvlnk+ Vmb dckaz flzjenzrtbz zmnref db jnkzlzvbkv xlvm mnx
zbklnt ockchbobkv ckf vmb dnctf ni fltbjvntz czzbzz ckf ockchb vmb tlzaz ni vmb dcka+ Vmbzb
flzjenzrtbz ctb cezn c srceli|lkh jtlvbtlnk rkfbt Pleect 3 vn ndvclk enxbt tlza xblhmvlkhz ckf.nt vn
cppe| zpbjlilj obvmnfnenhlbz+
Vmb Dczbe Jnoolvvbb tbjnhklwbz vmb kbbf int c Pleect : flzjenzrtb itcobxnta vmcv fnbz knv jnkieljv
xlvm tbsrltbobkvz rkfbt cjjnrkvlkh zvckfctfz% xmljm ctb dtncfbt lk zjnpb+ Vmb Dczbe Jnoolvvbb
mcz ocfb c jnkzlfbtcdeb biintv vn zbb vmcv vmb kcttnxbt injrz ni Pleect :% xmljm lz clobf cv flzjenzrtb
ni dcka jcplvce cfbsrcj|% fnbz knv jnkieljv xlvm vmb dtncfbt cjjnrkvlkh tbsrltbobkvz+ Pleect :
flzjenzrtbz xlee knv db tbsrltbf vn db crflvbf d| ck b}vbtkce crflvnt% rkebzz nvmbtxlzb tbsrltbf d|
cjjnrkvlkh zvckfctfz zbvvbtz% zbjrtlvlbz tbhrecvntz nt nvmbt crvmntlvlbz+
Int vmnzb flzjenzrtbz vmcv ctb knv ockfcvnt| rkfbt cjjnrkvlkh nt nvmbt tbsrltbobkvz% ockchbobkv
oc| jmnnzb vn ptnylfb vmb Pleect : lkintocvlnk vmtnrhm nvmbt obckz zrjm cz nk c prdelje| cjjbzzldeb
lkvbtkbv xbdzlvb nt lk prdelj tbhrecvnt| tbpntvz ilebf xlvm dcka zrpbtylzntz+ Mnxbybt% lkzvlvrvlnkz
ctb bkjnrtchbf vn ptnylfb cee tbecvbf lkintocvlnk lk nkb enjcvlnk+ C dcka zmnref fbjlfb xmljmflzjenzrtbz ctb tbebyckv int lv dczbf nk vmb ocvbtlcelv| jnkjbpv+ Lkintocvlnk xnref db tbhctfbf cz
ocvbtlce li lvz nolzzlnk nt olzzvcvbobkv jnref jmckhb nt lkierbkjb vmb czzbzzobkv nt fbjlzlnk ni c
rzbt tbe|lkh nk vmcv lkintocvlnk int vmb prtpnzb ni ocalkh bjnknolj fbjlzlnkz+
Hbkbtce Flzjenzrtb Ptlkjlpeb
Dckaz zmnref mcyb c intoce flzjenzrtb pnelj| cpptnybf d| vmb dnctf ni fltbjvntz + Lk cfflvlnk %
dckaz zmnref lopebobkv c ptnjbzz int czzbzzlkh vmb cpptnptlcvbkbzz ni vmblt flzjenzrtbz % lkjerflkh
ycelfcvlnk ckf itbsrbkj| ni vmbo+
Flzjenzrtb Tbsrltbobkvz
Cvvcjmbf vn vmb rzb ni c pctvljrect obvmnfnenh| nt lkzvtrobkv Ptb/jnkflvlnk int vmb rzb ni znob obvmnfnenhlbz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
36/48
Pchb :9 ni6=
Lkvbtkce tcvlkhz/dczbf cpptncjm Czzbv zbjrtlvlwcvlnk Tbjnhklvlnk ni b}vbtkce jtbflv czzbzzobkv lkzvlvrvlnkz
V|pbz ni Flzjenzrtbz
Srcelvcvlyb Srckvlvcvlyb3+ Srcelvcvlyb Flzjenzrtbz Hbkbtce lkintocvlnk nk obvmnfnenh| ckf ab| lkprvz B}peckcvlnk ni zvtrjvrtb ni lkvbtkce tcvlkh z|zvbo ckf tbecvlnk dbvxbbk lkvbtkce ckf b}vbtkce tcvlkhz Ptnjbzz int ockchlkh ckf tbjnhklwlkh jtbflv tlza olvlhcvlnk4+ Srckvlvcvlyb FlzjenzrtbzLkintocvlnk int tlza czzbzzobkvPF% EHF czzropvlnkzB} pnzv pbtintockjb cz ck lkfljcvlnk ni srcelv| ckf tbelcdlelv|Cjvrce fbicrevz %enzzbz
Zvtrjvrtb ni Jcplvce
Flzjenzrtb cdnrv vmb kcvrtb% jnopnkbkvz ckf ibcvrtbz ni jcplvce Conrkv ni Vlbt 3 jcplvce Lkknycvlyb Vlbt 3 lkzvtrobkvz zbpctcvbe| Conrkv ni Vlbt 4 ckf : Vbtoz ckf jnkflvlnkz ni vmb oclk ibcvrtbz ni jcplvce lkzvtrobkvz
Tlza B}pnzrtb ckf Czzbzzobkv
Flzjenzrtb tbsrltbobkvz ckf tbjnoobkfcvlnkz int inrt ab| dckalkh tlzaz7
Jtbflv tlza Zvckfctflwbf cpptncjm
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
37/48
Pchb :8 ni6=
LTD dckaz Jtbflv tlza olvlhcvlnk vbjmklsrbz Npbtcvlnkce tlza
Lkvbtbzv tcvb tlza lk vmb dckalkh dnna Octabv tlza
Jcplvce Cfbsrcj|
C dcka zmnref7
Prdelje| flzjenzb lvz jcplvce tcvln ckf nvmbt tbebyckv jcplvce cfbsrcj| lkintocvlnk nk cjnkznelfcvbf dczlz
Flzjenzb obczrtbz ni tlza b}pnzrtbz jcejrecvbf lk cjjntfckjb xlvm vmb obvmnfnenh| zbv nrv lkvmb Kbx Dczbe Jcplvce Cjjntf
Xlkkbtz rkfbt Kbx Cjjntf
Ptrfbkv dckaz xlvm hnnf srcelv| jtbflv jnrkvbtpctvlbz Dckaz xlvm iltzv jeczz jnkvtne z|zvboz Mlhme| tcvbf ptlycvb zbjvnt dnttnxbtz Mlhme| tcvbf znybtblhkz nrvzlfb vmb NBJF Prdelj ckf vc} pc|bt% vmtnrhm c znrkfbt itcobxnta
Dbkbilvz ni Dczbe LL Cjjntf
3+ Bkmckjb tlza zbkzlvlylv| ni Jcplvce TbsrltbobkvDckaz mcyb vn mnef ebzz jcplvce chclkzv czzbvz vmcv ctb lkmbtbkv enx tlza ) mlhmbt jcplvce chclkzv vmnzb
jnkvclk mlhm ebybe ni tlza
4+ Hnnf TO cz c jnopbvlvlyb cfyckvchbTO lz c ptbtbsrlzlvb int vmb lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL+ Zlkjb hnnf TO xlee tbzrev lk ebzz jcplvce
tbsrltbobkv+ -C ftlylkh intjb int loptnybobkv ni TO itcobxnta ni dckaz,
:+ Htbcvbt bopmczlz nk dckaz nxk TO
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
38/48
Pchb := ni6=
Dbvvbt TO ptcjvljbz ctb lkzvlvrvbf lk dckaz% lv xnref jnointv vn vmb zrpbtylzntz+
6+ Icjlelvcvb dbvvbt ilkckjlce z|zvboDbvvbt TO xlee ceenx dckaz xlvm ontb znpmlzvljcvbf ptnfrjvz
2+ Jnybt npbtcvlnkce ckf nvmbt tlzazLv jnybtz cee v|pbz ni tlzaz cz xbee cz elsrlflv|% LTD% lk dckalkh dnna jnkjbkvtcvlnk tlzaz bvj
9+ Ieb}ldlelv|Niibt krodbt ni npvlnkz int vmb jcejrecvlnk ni OJT
8+ Ontb pnxbtz vn zrpbtylzntzOclkvclklkh cfbsrcvb jcplvce lz knv grzv vmb prtpnzb ni Dczbe LL% tcvmbt lv tbsrltbz dckaz vn bzvcdelzm
dbvvbt z|zvbo vn srckvli| tlza+
=+ Htbcvbt prdelj flzjenzrtbDczbe LL tbsrltbz htbcvbt prdelj flzjenzrtb+ Vmrz octabv flzjlpelkb mcz c ab| tneb vn pec| lk
tblkintjlkh cpptnptlcvb dbmcylnt d| octabv pctvljlpckvz+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
39/48
Pchb :< ni6=
Jtnzz dntfbt jmceebkhbz ) Ptndeboz ni cfybtzb zbebjvlnk Jnzv ckf ynerob ni jcplvce Tbebyckjb ni Dczbe LL czzropvlnkz lk vmb Czlck jnkvb}v
6+0 Lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL lk Pcalzvck
Lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL htlppbf c env ni lkvbtbzv lkvbtkcvlnkcee| ckf xlvm lk Pcalzvck+ Fliibtbkv
biintvz ctb rkfbtxc| xlvmlk vmb jnrkvt| ckf cjtnzz vmb hendb vn bkzrtb ck biibjvlyb cfnpvlnk ni vmlz
kbx lkvbtkcvlnkce tbhrecvnt| ckf zrpbtylznt| ctjmlvbjvrtb+
Pcalzvck lkvbkfz vn db iree| jnopelckv vn mlz lopntvckv lkzvlvrvlnkce fbybenpobkv+ Vmlz tbptbzbkvz ck
lopntvckv zrdgbjv int nrt zrzvclkbf bjnknolj htnxvm ckf jnopelckjb vn lkvbtkcvlnkce dbzv ptcjvljbz+
Zvcvb Dcka ni Pcalzvck ylfb lvz Jltjrect Kn+: ni 4002 fcvbf Octjm :3% 4002 mcz fbjlfbf vn cfnpv
Dczbe LL lk Pcalzvck+ Vmlz vlobitcob int cfnpvlnk rkfbt Dczbe LL lz cz rkfbt+
Pcalzvck cfnpvbf zvckfctflwbf cpptncjm int jtbflv tlza itno Gckrct| 3% 400= Dczlj lkfljcvnt cpptncjm int npbtcvlnkz tlza itno Gckrct| 3% 400=
Dckaz.FIL`z xlee db tbsrltbf vn cfnpv c pctceebe trk ni nkb ckf c mcei |bct int zvckfctflwbf
cpptncjm ckf vxn |bctz int LTD cpptncjm zvctvlkh itno Gre| 3% 4009 ckf Gckrct| 3% 400=+
Zvcvb Dcka ni Pcalzvck mcz cezn lzzrbf c tncfocp int lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL tbsrltlkh cee
Dckaz.FIL`z vn bkzrtb jnopebvlnk ni vmb cjvlnk z nk vmblt pctv xlvmlk zpbjlilbf vlobitcob+
Pcalzvck ckf Dczbe LL
Pcalzvck mcz c ptnhtbzzlyb ckf f|kcolj ilkckjlce zbjvnt xmljm mcz htnxk tcplfe| pctvljrecte| lk vmb
eczv ibx |bctz+ Ilkckjlce zbjvnt lz ptbfnolkckve| dcka% dnvm jnkybkvlnkce ckf Lzecolj% dczbf lk
pbtintolkh lvz dczlj irkjvlnk ni ilkckjlce lkvbtobflcvlnk1 mnxbybt lv cezn lkjerfbz c xlfb tckhb ni
ilkckjlce lkzvlvrvlnkz npbtcvlkh cz knk/dcka ilkckjlce jnopcklbz% lkzrtckjb jnopcklbz% oljtn ilkckjb
dckaz% ckf vmb Jbkvtce Fltbjvntcvb ni Kcvlnkce Zcylkhz+ Vmtbb zvnja b}jmckhbz cv Actcjml% Ecmntbckf Lzecocdcf ctb cezn pctv ni Pcalzvckz ilkckjlce z|zvbo+ Ilkckjlce czzbvz mcyb htnxk vn &3=0
dleelnk ckf ctb bsrlycebkv vn 342 pbtjbkv ni HFP -jnopctbf vn
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
40/48
Pchb 60 ni6=
Zrpbtylzlnk Ilkckjlce lkzvlvrvlnkz lk Pcalzvck ctb tbhrecvbf ckf zrpbtylzbf d| Zvcvb Dcka ni Pcalzvck
-ZDP, ckf vmb Zbjrtlvlbz ckf B}jmckhb Jnoolzzlnk ni Pcalzvck -ZBJP,+ ZDP lz ptloctle|
tbzpnkzldeb int tbhrecvlkh ckf zrpbtylzlkh vmb zjmbfrebf dckaz -dnvm jnkybkvlnkce ) Lzecolj,% Oljtn
Ilkckjb Dckaz% Fbybenpobkv Ilkckjlce Lkzvlvrvlnkz -FILz, ckf B}jmckhb Jnopcklbz+ Vmb tbzv ni
Ilkckjlce Lkzvlvrvlnkz lkjerflkh lkybzvobkv dckaz% ebczlkh jnopcklbz% Onfctcdcz% flzjnrkv fnrzbz%
ybkvrtb jcplvcez% czzbv ockchbobkv jnopcklbz% orvrce irkfz% mnrzlkh ilkckjb jnopcklbz% lkzrtckjb
jnopcklbz% ckf zvnja b}jmckhbz ctb tbhrecvbf ckf zrpbtylzbf d| Zbjrtlvlbz ckf B}jmckhb
jnoolzzlnk ni Pcalzvck+
Vmb Kcvlnkce Zcylkh Zjmbobz ctb ockchbf d| vmb Jbkvtce Fltbjvntcvb ni Kcvlnkce Zcylkhz% c
fbpctvobkv ni vmb Olklzvt| ni Ilkckjb+
Ilkckjlce Tbintoz
Vmb zvtrjvrtb ni dckalkh zbjvnt mcz zrdzvckvlcee| jmckhbf zlkjb bcte| 3
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
41/48
Pchb 63 ni6=
z|zvbo czzbvz% cz nppnzbf vn vmb bcte| 3
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
42/48
Pchb 64 ni6=
vmbtbintb jcejrecvbf d| cfflkh jcplvce jmcthb int octabv tlza ckf npbtcvlnkce tlza+ Vmb tbzrev ni vmb
zvrf| tbybcebf vmcv vmbtb xnref knv db ck| zlhkliljckv lkjtbczb lk tbsrltbf jcplvce ckf onzv ni vmb
dckaz xlee db cdeb vn obbv jcplvce tbsrltbobkv rkfbt Dczbe LL trebz+
3+ Jtbflv Tlza ) Lkvbtkce TcvlkhzMlzvntljcee|% jtbflv tlza mcz dbbk vmb ocgnt tlza jcrzlkh mbcy| enzzbz vn dckaz npbtcvlkh lk Pcalzvck+
Jtbflv tlza ctlzbz itno vmb pnvbkvlce vmcv ck ndelhnt lz blvmbt rkxleelkh vn pbtinto nk ck ndelhcvlnk nt
lvz cdlelv| vn pbtinto zrjm ndelhcvlnk lz lopcltbf tbzrevlkh lk bjnknolj enzz vn vmb dcka+ Dckaz
iclertb vn czzbzz ckf ockchb jtbflv tlza ptncjvlybe| oc| db fbvtlobkvce vn vmb ilkckjlce mbcevm ni c
dcka ckf oc| ebcf vn zbybtb enzzbz vn vmb dcka+ ZDP mcz cezn lzzrbf hrlfbelkbz vn bzvcdelzm vxn vlbt
lkvbtkce jtbflv tlza tcvlkh z|zvbo+
4+ Npbtcvlnkce Tlza ) Tbpntvlkh ni Itcrfz. Inthbtlbz. FcjnlvlbzAbbplkh lk ylbx vmb zlwb% znpmlzvljcvlnk% kcvrtb ckf jnopeb}lv| ni npbtcvlnkz ni bcjm dcka.FIL%
cfnpvlnk ni jebct/jrv zvtcvbhlbz ckf lkvtnfrjvlnk ni zvtnkh lkvbtkce jnkvtnez ckf biibjvlyb tbpntvlkh
xlee tboclk jtlvljce icjvntz lk ptbybkvlkh vmlz ckf nvmbt v|pbz ni npbtcvlnkce tlza bybkvz ckf tbzrevckv
enzzbz+ Lk ylbx ni vmb lopntvckjb ni itcrfz ptbybkvlnk.olvlhcvlnk zvtcvbh| lk nybtcee npbtcvlnkce tlza
itcobxnta ckf vn loptnyb vmb objmcklzo int cjvlyb zrpbtylznt| tbzpnkzb% ZDP mcz intorecvbf vmb
tbylzbf tbpntvlkh tbsrltbobkv int dckaz.FILz nk itcrfz.inthbtlbz.fcjnlvlbz jczbz+ Zrdolzzlnk ni
jnopebvb ckf vlobe| lkintocvlnk nk tbylzbf intocvz bkcdebz vmb Zvcvb Dcka vn tboclk cpptlzbf ni
fbybenpobkvz cv dckaz.FILz ckf onklvnt ineenx/rp cjvlnk vcabk d| vmbo int cee obflro ckf mlhm
zbybtlv| itcrfz.inthbtlbz lkjerflkh vmb bobthbkj| tbpntvbf jczbz+
Vmb lkintocvlnk zn jneebjvbf lz rzbf vn fbybenp c fcvcdczb ni itcrfz% inthbtlbz% ckf fcjnlvlbz bybkvz%
xmljm xlee db rzbf int obczrtlkh npbtcvlnkce tlza ckf fbvbtolklkh jcplvce tbsrltbobkvz vmbtb
chclkzv+ Cee dckaz.FILz zrdolv c srctvbte| zvcvbobkv ni itcrfz.inthbtlbz.fcjnlvlbz xmljm lkjerfbz cee
cjvrce cz xbee cz cvvbopvbf itcrf jczbz bybk li vmb dcka oc| knv mcyb zrzvclkbf ck| onkbvct| enzz+
Vmbtbintb% vmb jczbz xmbtb dcka tbjnybtz vmb bkvltb conrkv lkyneybf ckf fnbz knv zriibt ck| enzz ctb
cezn tbpntvbf vn ZDP+
:+ Ilkckjlce Fbtlycvlybz
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
43/48
Pchb 6: ni6=
Lk Pcalzvck% vmnrhm fbtlycvlybz mcyb dbbk c tbecvlybe| kbx jnkjbpv rkvle tbjbkve|% vmb fbtlycvlyb
ynerob mcz lkjtbczbf ocklinef colfzv vmb jmckhlkh octabv ckf tbhrecvnt| bkyltnkobkv+ Lk tbzpnkzb
vn vmb byneylkh octabv f|kcoljz ckf lk ntfbt vn fbybenp ck Nybt vmb Jnrkvbt ilkckjlce fbtlycvlybz
octabv lk vmb jnrkvt|% ZDP lzzrbf Ilkckjlce Fbtlycvlybz Drzlkbzz Tbhrecvlnkz lk Knybodbt 4006+
Ptlnt vn vmlz% dckaz xbtb ceenxbf vn rkfbtvcab vmb drzlkbzz ni ilkckjlce fbtlycvlybz civbt hbvvlkh
zpbjlilj cpptnycez itno ZDP+ Knx dckaz. FILz ndvclk Crvmntlwbf Fbtlycvlybz Fbcebt nt Knk Octabv
Ocabt Lkzvlvrvlnk zvcvrz itno ZDP civbt obbvlkh vmb belhldlelv| jtlvbtlc ckf vmb| mcyb dbbk ceenxbf vn
rkfbtvcab fbtlycvlybz drzlkbzz+ Vmb htckv ni zrjm zvcvrz lz dczbf nk vmb jcpcjlv| ni vmb cppeljckv vn
rkfbtvcab fbtlycvlybz vtckzcjvlnkz dczbf nk dnvm nkzlvb ckf niizlvb ckce|zlz+ Vmb tbhrecvlnkz ceenx
vmtbb v|pbz ni vtckzcjvlnkz ylw+ Lkvbtbzv Tcvb Zxcpz% Intxctf Tcvb Chtbbobkvz ckf I] npvlnkz+
Dczbe LL Lopebobkvcvlnk Flylzlnk
C ab| irkjvlnk ni ZDP lz vn bkzrtb vmb znrkfkbzz ni vmb ilkckjlce z|zvbo+ Vmb ptlob lkfljcvnt ni
ilkckjlce mbcevm ni vmb dckalkh z|zvbo lz vmb cfbsrcj| ni jcplvce+ C ocgnt lkvbtkcvlnkce
fbybenpobkvz lk obczrtbobkv ckf czzbzzlkh vmb jcplvce cfbsrcj| ni dckaz lz vmb lzzrckjb ni
Lkvbtkcvlnkce Jnkybthbkjb ni Jcplvce Obczrtbobkv ckf Jcplvce Zvckfctfz d| Dczbe Jnoolvvbb nk
Dckalkh Zrpbtylzlnk lklvlcee| lk 3
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
44/48
Pchb 66 ni6=
Vmb Dczbe LL Cjjntf Flylzlnk nybtzbbz vmb Dczbe LL Lopebobkvcvlnk lk Pcalzvck+ Vmb oclk
fbelybtcdebz int vmb flylzlnk ctb hrlfbelkbz. jectliljcvlnkz vn dckaz% tbjnhklvlnk ni B}vbtkce Jtbflv
Czzbzzobkv Lkzvlvrvlnkz% jnntflkcvlnk xlvm ZBJP% onklvntlkh ptnhtbzz vnxctfz Cfyckjbf
Cpptncjmbz% ycelfcvlnkz ni onfbez vn db rzbf lk Cfyckjbf Cpptncjmbz% onklvnt Olkloro Jcplvce
Tbsrltbobkvz dnvm lk vbtoz ni cdznervb conrkv ckf vmb Jcplvce Cfbsrcj| Tcvln% hlyb jebctckjb vn
dckaz xlvm tbzpbjv vn tclzlkh zrdntflkcvbf fbdv vmtnrhm VIJz1 jcpcjlv| drleflkh xlvmlk ZDP cz xbee
cz lk dckalkh lkfrzvt|+ Jrttbkve| vmb flylzlnk jnoptlzbz ni ilyb rklvz+
Dczbe LL Zvckfctflwbf Cpptncjm Rklv -DCL/3,
Vmlz rklv lz cjjnrkvcdeb int bkzrtlkh jnopelckjb xlvm ckf onklvntlkh vmb lopebobkvcvlnk
ni vmb Zvckfctflwbf Cpptncjmbz ni Dczbe LL Cjjntf+ Vmb rklv lz vmb plynv int Lopebobkvcvlnk ni
Zvckfctflwbf Cpptncjm cz xbee cz int vmb lzzrckjb ni ck| hrlfbelkbz tbecvbf vn Dczbe LL
Lopebobkvcvlnk+ Vmb frvlbz injrz nk zrpbtylzlnk ni vmb Dckaz.FILz vn bkzrtb jnopelckjb ni vmb
Dczbe LL Hrlfbelkbz ckf cfftbzzlkh srbtlbz tclzbf d| vmbo+ Irtvmbtontb% vmb pnzlvlnk cezn tbsrltbz
jctt|lkh nrv jbtvclk ocvvbtz vmcv oc| zrppntv vmb lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL+
Ab| Tbzrev Ctbcz
Onklvntlkh lopebobkvcvlnk ni Dczbe LL Zvckfctflwbf Cpptncjmbz+ Flzpnzb nii srbtlbz tbecvbf vn Dczbe LL Zvckfctflwbf Cpptncjmbz+ Ndvclklkh zvcvrz. ineenx rp ni jnoolvobkvz d| dckaz tbhctflkh Dczbe LL Lopebobkvcvlnk+ Oclkvclk vmb ICSz nk Dczbe LL Lopebobkvcvlnk+
Dczbe LL Lopebobkvcvlnk Peck Zvcvrz
Vmb tncfocp int lopebobkvcvlnk ni Dczbe/LL xcz fbybenpbf lk jnkzrevcvlnk xlvm dckalkh lkfrzvt|
ckf eclf vmb inrkfcvlnk ni Dczbe/LL lopebobkvcvlnk lk Pcalzvck+ Lk prtzrckjb ni vmb tncfocp% dckaz
zrdolvvbf vmblt lkflylfrce peckz obkvlnklkh zpbjlilj cpptncjm -Zvckfctflwbf nt LTD, vmb| lkvbkf vn
cfnpv ckf vmblt lkvbtkce cttckhbobkvz int lopebobkvcvlnk+ Ocgntlv| ni vmb dckaz b}ptbzzbf vmb
lkvbkzlnk vn zvctv xlvm zlopebt cpptncjm ckf onyb vn vmb cfyckjbf cpptncjm civbt loptnylkh vmblt
z|zvboz+ Vmb vlobitcob int cfnpvlnk ni fliibtbkv cpptncjmbz rkfbt Dczbe LL lk Pcalzvck lz cz rkfbt1
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
45/48
Pchb 62 ni6=
Zvckfctflwbf Cpptncjm int jtbflv tlza ckf Dczlj lkfljcvnt . Zvckfctflwbf Cpptncjm int npbtcvlnkcetlza itno 3zv Gckrct| 400=+
Dckaz lkvbtbzvbf lk cfnpvlkh Lkvbtkce Tcvlkhz Dczbf Cpptncjm oc| cpptncjm ZDP int vmb prtpnzb+ Vmblttbsrbzv xlee db jnkzlfbtbf nk jczb/vn/jczb dczlz+
Int vmb zonnvm% tbcelzvlj ckf rkflztrpvbf vtckzlvlnk itno Dczbe/L jcplvce cfbsrcj| itcobxnta
vnxctfz ontb tlza zbkzlvlyb kbx jcplvce cfbsrcj| itcobxnta vmb Dczbe LL% cee dckaz.FILz xbtb
tbsrltbf vn fbzlhkcvb nkb zbklnt niiljbt itno vmblt lkzvlvrvlnk xmn xnref zrpbtylzb cee cjvlylvlbz
tbecvlkh vn Dczbe LL xlvmlk vmb dcka ckf xlee zbtyb cz c injce pnlkv dbvxbbk ZDP ckf vmcv pctvljrect
dcka+ Lv lz ckvljlpcvbf vmcv lk jnolkh |bctz jnoobtjlce dckaz xnref jnkvlkrb vn fbybenp vmblt
lkitczvtrjvrtb% vbjmknenh| ckf mrock tbznrtjb jcpcjlvlbz vn cfnpv ckf lopebobkv Dczbe/LL lk c
pmczbf ockkbt+
Hrlfbelkbz nk Dczbe LL Lopebobkvcvlnk lk Pcalzvck
Lklvlcee| ftciv hrlfbelkbz nk Dczbe/LL cjjntf xbtb ptbpctbf ckf jltjrecvbf vn vmb dckaz int
jnoobkvz.ylbxz vmtnrhm ck lkfrzvt| intro ni Pcalzvck Dckaz Czznjlcvlnk+ Ilkcelwbf lkzvtrjvlnkz
xbtb tneebf nrv nk Grkb 49% 4009 hlylkh fbvcle ckf fbilklvlnkz ni jcplvce% obczrtbobkv ni jcplvce
cfbsrcj|% tlza ockchbobkv itcobxnta% fliibtbkv cpptncjmbz ckf tbpntvlkh tbsrltbobkvz+ Vmbtb
xbtb knv ck| ocgnt fbpctvrtbz itno DLZ hrlfbelkbz+ ZDP mcz cezn lzzrbf hrlfbelkbz int LkvbtkceJcplvce Cfbsrcj| Czzbzzobkv Ptnjbzz -LJCCP, civbt jnkzrevlkh Pcalzvck Dckaz Czznjlcvlnk ckf
nvmbt zvcabmnefbtz+ Tbhctflkh Pleect LLL -Octabv Flzjlpelkb,% ZDP mcz tbylzbf vmb intocv ni ckkrce
cjjnrkvz vn loptnyb flzjenzrtb tbsrltbobkvz+
Zrooct| ni Xnta Fnkb ) Ptnhtbzz
Vmb Zvckfctflwbf Cpptncjm ocabz rzb ni jtbflv tlza czzbzzobkv d| tbjnhklwbf B}vbtkce Jtbflv
Czzbzzobkv Lkzvlvrvlnkz -BJCLz, nk vmb dczlz ni tlza ptnileb . jtbflv tcvlkhz ni jnrkvbtpctv|+ ZDP mczfbybenpbf belhldlelv| jtlvbtlc ni BJCLz ckf tbjnhklwbf vxn fnobzvlj BJCLz kcobe| GJT/YLZ ckf
PCJTC+ Ontbnybt% Ilvjm% Onnf|z ckf Z)P ctb cezn tbjnhklwbf int dckaz b}pnzrtb nrvzlfb
Pcalzvck+ Int irvrtb lopebobkvcvlnk ni Cfyckjb Cpptncjmbz ni Dczbe/LL% hrlfbelkbz ni Lkvbtkce
Jtbflv Tlza Tcvlkh Z|zvbo mcyb dbbk lzzrbf+ Lklvlcee| dckaz ctb tbsrltbf vn fbybenp vmb pnelj| ni
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
46/48
Pchb 69 ni6=
Ndelhnt Tcvlkhz ckf vn tcvb cee vmb b}pnzrtbz d| Zbpvbodbt :0% 400=+ Hnlkh intxctf dckaz ctb
bkjnrtchbf vn bzvcdelzm vmblt z|zvboz int jctt|lkh nrv Icjlelv| Tcvlkhz+
ZDP lz jenzbe| lkvbtcjvlkh xlvm Dckaz.FILz ckf zbtlbz ni obbvlkhz mcyb mbef lk vmb pczv ckf vmb
ptnjbzz lz hnlkh nk+ C xntalkh htnrp ni ZDP ckf Pcalzvck Dckaz Czznjlcvlnk mcz dbbk intobf vn
fbeldbtcvb rpnk ck| lopbflobkvz icjbf d| dckaz ckf lzzrb tbjnoobkfcvlnkz int tbznervlnk+ Irtvmbt
ZDP lz jnntflkcvlkh jenzbe| xlvm ZBJP xmljm lz cpb} tbhrecvnt int B}vbtkce Jtbflv Czzbzzobkv
Lkzvlvrvlnkz ckf jntpntcvb zbjvnt+ C krodbt ni vtclklkh zbzzlnkz ckf zbolkctz mcyb dbbk nthcklwbf lk
ntfbt vn lopctv aknxebfhb vn vmb lkfrzvt| cz xbee cz vn vmb ZDP niiljlcez+ Niiljlcez itno intblhk
zrpbtylznt| crvmntlvlbz ckf intblhk dckaz npbtcvlkh lk Pcalzvck ctb lkylvbf vn zmctb vmblt aknxebfhb
ckf lkvbtkce ptcjvljbz+
Lzzrbz ckf Jmceebkhbz
Ecja ni hnnf srcelv| tbelcdeb mlzvntljce fcvc . lkintocvlnk Lklvlce pmczb ni fbybenpobkv ni Tlza Ockchbobkv z|zvboz cv dckaz . FILz Lopebobkvcvlnk jnzvz ckf Mrock Tbznrtjbz jnkzvtclkvz Ecja ni tcvlkh jrevrtb ckf enx pbkbvtcvlnk ni B}vbtkce Jtbflv Czzbzzobkv Lkzvlvrvlnkz Cz|oobvt| lk zrpbtylzlnk Ptn/j|jeljcelv| ckf Tbebyckjb ni Dczbe/LL czzropvlnkz lk Znrvm Czlck Jnrkvtlbz+ Cjjbzz vn ilkckjb int flzcfyckvchbf zbjvnt xlee db ontb tbzvtljvbf cz c tbzrev ilkckjlce Lkjerzlnk hncez oc| knv db cjmlbybf Pbtolzzldeb jneecvbtce lz elolvbf ckf dckaz jckknv vcab dbkbilv ni vtcflvlnkce jneecvbtcez l+b+
tbzlfbkvlce ontvhchbz int drzlkbzz prtpnzb enckz+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
47/48
Pchb 68 ni6=
Civbt cee o| xnta ckf tbzbctjm nk Dczbe LL lk Pcalzvck ckf lkvbtkcvlnkce zbjvnt L inrkf vmcv
vmb kbbf vn lopebobkv Dczbe LL lk vmb dckalkh zbjvnt lz orjm kbbfbf frb vn v mb tbebyckjb ckf
zlhkliljckjb ni Dczbe LL zvbpz itno lvz cdlelv| vn tbjnhklwb biibjvlybe| vmb fliibtbkv v|pbz ni tlza
icjlkh lkfrzvt| ckf vmb kbx ptnfrjv cz xbee cz nii dceckjb zmbbv vtckzcjvlnkz+
Vmb iceenxlkh jmctcjvbtlzvljz ocfb vmb kbbf vn lopebobkv Dczbe LL cz lvz ftciv ptbpctbf1
Vn ptnonvb zcibv| ckf znrkfkbzz lk vmb ilkckjlce z|zvbo Celhklkh jcplvce ni dckaz xlvm vmblt dczlj tlza ptnilebz Lv lz becdntcvb ckf ict zrpbtlnt lk vbtoz ni lvz jnybtchb ckf fbvcle Vn tbkfbt jcplvce cfbsrcj| ontb tlza/zbkzlvlyb Vn ptnylfb lkjbkvlybz int dckaz vn bkmckjb vmblt tlza obczrtbobkv jcpcdlelvlbz Lkvtnfrjb c jcplvce jmcthb int npbtcvlnkce tlza Vtbcvobkv ni bsrlv| tlza lk vmb dckalkh dnna Vn ceenx dckaz vn rzb lk/mnrzb obvmnfz Vn jnkvlkrb vn bkmckjb jnopebvlyb bsrcelv| Vn jnkzvlvrvb c ontb jnoptbmbkzlyb cpptncjm vn cfftbzzlkh tlzaz Tbinto jtbflv tlza xblhmvlkhz ocalkh vmbo ontb tlza zbkzlvlyb lk elkb xlvm dcka ptcjvljbz
Vmbzb ndgbjvlybz jtbcvb vmb kbbf vn lopebobkv Dczbe LL lk vmb Pcalzvckl Dckalkh zbjvnt ckf lv
bkmckjbz vmb tlza zbkzlvlylv| ni Dckaz frb vn xmljm Ptndcdlelv| ni enzbz ctb cynlfbf+
-
7/23/2019 Basel II Capital Accord Report at SBP
48/48
mvvp7..xxx+dlz+nth.djdz.lkfb}+mvo
mvvp7..xxx+dlz+nth.prde.djdz46+pfi>knitcobz?3%
mvvp7..xxx+dcksrb/itckjb+it.hd.prdeljcvlnkz.vbebjmct.tzi.4009.bvrf3^0209+pfi
mvvp7..xxx+drkfbzdcka+fb.fnxkencf.dckabkcrizljmv.fap.400=36fap^d^+pfi
mvvp7..ilkckjb+xmctvnk+rpbkk+bfr.{dbkklkhc.ooc.OlBT86+pfi%
mvvp7..xxx+dlnkljvrtveb+jno.ebctk.ctvljeb.dczbe^ll octabv^tlza.
mvvp7..xxx+dlnkljvrtveb+jno.ebctk.ctvljeb.dczbe^ll dcjavbzvlkh^vmb^yct^onfbe^xlvm^v
mb^vtciilj^elhmv
mvvp7..xxx+tlzaptnibzzlnkce/flhlvce+jno.tlzaptnibzzlnkce.400ph?:knitcobz?3
mvvp7..xxx+dlz+nth.djdz.slz.slz2tbzrevz+pfi%
http://www.bis.org/bcbs/index.htmhttp://www.bis.org/bcbs/index.htmhttp://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf?noframes=1http://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf?noframes=1http://www.banque-france.fr/gb/publications/telechar/rsf/2006/etud1_0506.pdfhttp://www.banque-france.fr/gb/publications/telechar/rsf/2006/etud1_0506.pdfhttp://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/dkp/200814dkp_b_.pdfhttp://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/dkp/200814dkp_b_.pdfhttp://finance.wharton.upenn.edu/~benninga/mma/MiER74.pdfhttp://finance.wharton.upenn.edu/~benninga/mma/MiER74.pdfhttp://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_market_risk/http://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_market_risk/http://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_backtesting_the_var_model_with_the_traffic_lighthttp://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_backtesting_the_var_model_with_the_traffic_lighthttp://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_backtesting_the_var_model_with_the_traffic_lighthttp://www.riskprofessional-digital.com/riskprofessional/200904/?pg=39http://www.riskprofessional-digital.com/riskprofessional/200904/?pg=39http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf?noframes=1http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf?noframes=1http://www.bis.org/bcbs/qis/qis5results.pdfhttp://www.bis.org/bcbs/qis/qis5results.pdfhttp://www.bis.org/bcbs/qis/qis5results.pdfhttp://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf?noframes=1http://www.riskprofessional-digital.com/riskprofessional/200904/?pg=39http://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_backtesting_the_var_model_with_the_traffic_lighthttp://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_backtesting_the_var_model_with_the_traffic_lighthttp://www.bionicturtle.com/learn/article/basel_ii_market_risk/http://finance.wharton.upenn.edu/~benninga/mma/MiER74.pdfhttp://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/dkp/200814dkp_b_.pdfhttp://www.banque-france.fr/gb/publications/telechar/rsf/2006/etud1_0506.pdfhttp://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf?noframes=1http://www.bis.org/bcbs/index.htm