b g n h j f : p b y i j b g b f : ? f u o j b k d : o, j …...2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ...

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ,

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 30.06.2020

Москва

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................. 3

2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ........................................................ 3

3. СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА .................. 4

4. СОСТАВ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ............................... 4

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧИМЫХ ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ РИСКАХ ........ 4

6. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) .. 5

7. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ................................. 6

8. КРЕДИТНЫЙ РИСК ................................................................................................. 12

9. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА .................................................................. 20

10. РЫНОЧНЫЙ РИСК .................................................................................................. 25

11. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА .......................... 26

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО

ПОРТФЕЛЯ ...................................................................................................................... 27

13. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ,

СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВА ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО

ФОНДИРОВАНИЯ) ........................................................................................................ 28

14. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКА .......... 28

15. СПОСОБ ПУБЛИЧНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ............ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ....................................................................................................... 29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ....................................................................................................... 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ....................................................................................................... 42

3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

(далее-информация о рисках) подготовлена в соответствии:

с нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее-Банк России):

- Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской

Федерации» (далее - Указание ЦБ РФ № 4927-У);

- Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия

кредитными организациями информации о своей деятельности» (далее - Указание ЦБ РФ №

4983-У);

- Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и

надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»;

- Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной

организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о

принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (далее-

Указание ЦБ РФ № 4482-У);

внутренними нормативными документами АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- Учетной политикой АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Российский рубль является функциональной валютой АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и валютой

представления данных по раскрытию информации. Активы и обязательства, выраженные в

иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, отражаются по официальному курсу

Банка России, действующему на отчетную дату. Все данные округляются с точностью до

целых тысяч рублей.

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ

«НОВИКОМБАНК») (далее – Банк, НОВИКОМБАНК) раскрывает информацию на основе

принципов значимости, последовательности и сравнимости, как то предусмотрено

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

Банк раскрывает информацию без предоставления преимуществ одним группам получателей

информации перед другими (выборочное раскрытие информации), за исключением случаев,

установленных законодательством Российской Федерации.

Банк раскрывает информацию на основе принципа соблюдения режима конфиденциальности

в отношении информации, составляющую банковскую, коммерческую или служебную тайну

Банка, содержащей персональные данные, инсайдерскую информацию.

Банк определяет значимые риски и раскрывает информацию с учетом принципа

существенности.

4

Данные в раскрываемой информации представляются по состоянию на 01.07.2020 в сравнении

с данными на конец непосредственно предшествующего годового или квартального отчетного

периода в соответствии с требованиями Указания Банка России от 07.08.2017 № 4482-У.

3. СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

По состоянию на 01.07.2020 Банк не является головной кредитной организацией в связи с

отсутствием банковской группы.

Аспекты деятельности Банка раскрыты в пояснительной информации к публикуемой

отчетности Банка по РСБУ и МСФО.

4. СОСТАВ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

Банк раскрывает информацию в соответствии с Указаниями ЦБ РФ № 4482-У и № 4983-У:

- ежеквартальному раскрытию подлежит информация о рисках, предусмотренная в разделе I

(за исключением пунктов 6.4 и 6.5 раздела I), пункте 1.1, таблице 2.1 раздела II, таблицах 3.3,

3.4 раздела III, таблицах 4.1.1, 4.1.2, 4.8 раздела IV, таблице 5.7 раздела V, таблице 7.2 раздела

VII, пункте 2.6 раздела VIII, подпункте 2.4.5 пункта 2.4 раздела IX, главе 14 раздела X, разделе

XI приложения к Указанию Банка России № 4482-У;

- полугодовому раскрытию подлежит информация, предусмотренная в таблице 3.7 раздела

III.1, в таблицах 4.1, 4.2, 4.3-4.7, 4.10 раздела IV, таблицах 5.1-5.6, 5.8 раздела V, таблицах 6.1,

6.2 раздела VI, главе 8 раздела VI, таблицах 6.3, 6.4 раздела VI, таблицах 7.1, 7.3, главе 12

раздела VII , таблице 10.1 раздела X приложения к Указанию ЦБ РФ № 4482-У;

- информацию о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных

средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных

средств (капитала);

- отчетность по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия

рисков (публикуемая форма)» (далее - форма 0409808), установленной Указанием Банка

России № 4927-У, составленную Банком (приведена в Приложении № 2);

-отчетность по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» (далее -

форма 0409813), установленной Указанием Банка России № 4927-У, составленную Банком

(приведена в Приложении № 3).

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧИМЫХ ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ РИСКАХ

Информация о значимых рисках представлена в годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2019 год.

Решением Совета директоров Банка утвержден перечень значимых для Банка рисков на 2020

год в составе:

кредитный риск,

рыночный риск,

операционный риск,

процентный риск (процентный риск банковской книги),

риск ликвидности.

consultantplus://offline/ref=E748E50CADEACF4862D5AFA321B4D2F7EEEA80AF9C6D8672D7103F7A2F3681975D415F65AB97F0W7J

consultantplus://offline/ref=E748E50CADEACF4862D5AFA321B4D2F7EEEA80AF9C6D8672D7103F7A2F3681975D415F65AA99F0W9J

5

6. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления

раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств

(капитала) представлено в Приложении №1.

Информация об уровне достаточности капитала для покрытия рисков и инструментах

капитала Банка, включаемых в расчет собственных средств (капитала) Банка представлена в

Разделе 1 и Разделе 4 формы отчетности 0409808 (Приложение 2).

Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом представлена в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в пункте 8.5.

Изменения в политике Банка по управлению капиталом в отчетном периоде отсутствовали.

Информация о выполнении Банком требований к капиталу в 1 полугодии 2020 года:

Значения норматива достаточности базового, основного капитала и собственных средств

НОВИКОМБАНКА соответствуют требованиям ЦБ РФ на все отчетные даты.

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала)

НОВИКОМБАНКА:

на 01.07.2020:

Основной капитал

Банка, тыс. руб.

Собственные

средства (капитал)

Банка, тыс. руб.

Отношение основного

капитала и

собственных средств

(капитала) Банка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 46 079 870 59 408 152 0,776

Информация по совокупному избытку / дефициту собственных средств (капитала) Банка на

01.07.2020:

Наименование статьи Факт Норматив

Избыток/дефицит,

Избыток/

Дефицит, тыс.

руб.

тыс. руб.

(с учетом

надбавки,

установленной на

01.07.2020)

Собственные средства (капитал)

Банка 59 408 152 40 592 896 18 815 256 6 129 977

Активы под риском Банка 507 411 195 507 411 195

Норматив достаточности

собственных средств (капитала)

Банка (Н1.0)

11,71% 8,00%

Базовый капитал Банка 41 079 870 22 833 214 18 246 656 5 561 537


Норматив достаточности базового

капитала Банка (Н1.1) 8,10% 4,50%

Основной капитал Банка 46 079 870 30 444 286 15 635 584 2 950 465


Норматив достаточности

основного капитала Банка (Н1.2) 9,08% 6,00%

6

Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов

(организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели,

физические лица) в разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты (участники

Банковской группы), и в которых установлена величина антициклической надбавки

тыс. руб.

Госорганы Кредитные

организации

Юридические

лица

Индивидуальные

предприниматели

Физические

лица

Итого по

странам

Россия 1 369 17 225 786 420 373 615 157 562 6 849 717 444 608 049

Федеральная

Республика

Германия

0 110 378

0 0 5 151

115 529

Индия 0 0 0 0 6 995 6 995

Соединенное

Королевство

Великобритании и

Северной

Ирландии

0 0 5 875 0 0 5 875


Бельгии

0 0 4 212 0 0 4 212

Соединенные

Штаты Америки

0 0 2 108

0 0 2 108

Япония 0 392 0 0 0 392


Швеция

0 0 175 0 0 175

Турецкая

Республика

0 229

0 0 0 229

Итого по

контрагентам

1 369 17 336 785

420 385 985

157 562 6 861 863

444 743 564

7. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Основные показатели деятельности Банка представлены в разделе 1 формы 0409813

(Приложение 3).

По состоянию на 01.07.2020 основные показатели деятельности Банка существенно не

изменились: рост базового капитала по сравнению с началом отчетного периода (на

01.01.2020) составил +0,2%; рост основного капитала +12,4%; собственного капитала Банка

+20,8%; значение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) выросло на 3,7%.

Основное влияние на рост собственных средств Банка оказали чистая прибыль, заработанная

за 6 месяцев 2020 года, а также привлечение бессрочного субординированного займа.

Расчет показателей, указанных в форме 0409813, в том числе указанных в строках 21-38

раздела 1 формы 0409813, осуществлялся в соответствии с Инструкцией Банка России от

29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности

капитала банков с универсальной лицензией».

7

Информация о требованиях (обязательствах),

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере

капитала, необходимом для покрытия рисков

Таблица 2.1 Раздела II

Указания ЦБ РФ № 4482-У

тыс. руб.

Ном

ер

Наименование показателя Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

Минимальный

размер капитала,

необходимый для

покрытия рисков

данные на

отчетную дату

01.07.2020

данные на

предыдущую


01.04.2020

данные на


01.07.2020

1 2 3 4 5

1 Кредитный риск (за исключением кредитного

риска контрагента), всего,

в том числе:

478 256 457 431 683 847 38 260 517

2 при применении стандартизированного

подхода

478 256 457 431 683 847 38 260 517

3 при применении базового ПВР не применяется не применяется -

4 при применении подхода на основе

взвешивания по уровню риска

не применяется не применяется -

5 при применении продвинутого ПВР не применяется не применяется -

6 Кредитный риск контрагента, всего,


0 0 0


подхода

0 0 0

8 при применении метода, основанного на

внутренних моделях


9 при применении иных подходов не применяется не применяется -

10 Риск изменения стоимости кредитных

требований в результате ухудшения кредитного

качества контрагента по внебиржевым сделкам

ПФИ

0 0 0

11 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции,

паи в паевых инвестиционных фондах) и доли

участия в уставном капитале юридических лиц,

не входящие в торговый портфель, при

применении рыночного подхода


12 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных

фондов - сквозной подход

0 0 0


фондов - мандатный подход

0 0 0

8


фондов - резервный подход

0 0 0

15 Риск расчетов не применяется не применяется -

16 Риск секьюритизации (за исключением риска

секьюритизации торгового портфеля), всего,



17 при применении ПВР, основанного на

рейтингах


18 при применении подхода на основе рейтингов

кредитных рейтинговых агентств, включая

подход, основанный на внутренних оценках



подхода


20 Рыночный риск, всего,


222 948 644 887 17 836


подхода

222 948 644 887 17 836

22 при применении метода, основанного на

внутренних моделях


23 Корректировка капитала в связи с переводом

ценных бумаг из торгового портфеля в

неторговый портфель

- - -

24 Операционный риск, всего,


27 991 075 27 991 075 2 239 286

25 Активы (требования) ниже порога

существенности для вычета из собственных

средств (капитала), взвешенные с

коэффициентом 250%

940 715 0 75 257

26 Минимальный размер корректировки на

предельный размер снижения кредитного и

операционного риска при применении ПВР и

продвинутого (усовершенствованного) подхода


27 Итого (сумма строк 1+6+10+11+12+13+14+15+16+20+23+24+25+26)

507 411 195 460 319 809 40 592 896

Величины кредитного риска за отчетный период в сравнении с предыдущим отчетным

периодом (01.04.2020) увеличилась на 10,8%.

Значение рыночного риска снизилось по сравнению с 01.04.2020 на 65,4% в связи с

уменьшением портфеля ценных бумаг и применением более консервативного подхода к его

формированию.

По строке 24 отражается величина операционного риска и минимального размера капитала,

необходимого для покрытия рисков, при применении подхода, определенного в соответствии

consultantplus://offline/ref=F4E8A684695B5493BE26AD3B61C6803FFC8DAEDB1C13F362AF96320C3D821AC69FB5162F53C087F8VA72J

9

с Положением ЦБ РФ от 3 сентября 2018 года № 652-П "О порядке расчета размера

операционного риска".

Сведения об обремененных и необремененных активах

Таблица 3.3 Раздела III


до вычета резерва

тыс. руб.

Номер

п/п

Наименование показателя Балансовая стоимость

обремененных активов

Балансовая стоимость необремененных

активов

всего в том числе по

обязательствам

перед Банком

России

всего в том числе пригодных

для предоставления в

качестве обеспечения

Банку России

1 2 3 4 5 6

1 Всего активов,


0 0 508 305 804 60 388 390

2

долевые ценные бумаги,

всего,


0 0 7 856 0

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0

2.2

юридических лиц, не

являющихся кредитными

организациями

0 0 7 856 0

3

долговые ценные бумаги,

всего,


0 0 51 953 242 46 181 623

3.1

кредитных организаций,

всего,


0 0 51 720 368 45 978 223

3.1.1

имеющих рейтинги

долгосрочной

кредитоспособности

0 0 0 0

3.1.2

не имеющих рейтингов



0 0 51 720 368 45 978 223

3.2

юридических лиц, не

являющихся кредитными

организациями, всего,


0 0 232 874 203 400

3.2.1

имеющих рейтинги



0 0 203 400 203 400

3.2.2

не имеющих рейтингов



0 29 474 0

4 Средства на 0 0 11 137 075 0

consultantplus://offline/ref=F4E8A684695B5493BE26AD3B61C6803FFF8CACDE1E11F362AF96320C3DV872J

10

корреспондентских счетах в

кредитных организациях

5 Межбанковские кредиты

(депозиты)

0 0 26 629 492 0

6

Ссуды, предоставленные

юридическим лицам, не

являющимся кредитными

организациями

0 0 403 493 786 14 206 767

7 Ссуды, предоставленные

физическим лицам

0 0 4 191 300 0

8 Основные средства 0 0 9 995 012 0

9 Прочие активы 0 0 898 041 0

Изменение величины необремененных активов на 01.07.2020 по сравнению с 01.04.2020

произошло вследствие увеличения остатков на корреспондентских счетах в кредитных

организациях и роста ссуд, предоставленных юридическим лицам.

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами


Указания ЦБ РФ №4482-У

до вычета резерва

тыс. руб.

Номер

п/п Наименование показателя

Данные

на отчетную дату

(на 01.07.2020)

Данные на

начало

отчетного года

(на 01.01.2020)

1 2 3 4

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах 597 079 236 191

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам,

всего, в том числе: 16 417 570 13 884 580

2.1 банкам-нерезидентам 4 330 610 2 951 076

2.2 юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся

кредитными организациями 12 082 602 10 930 649

2.3 физическим лицам-нерезидентам 4 358 2 855

3 долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,

в том числе: 1 986 1 772

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 1 986 1 772

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0

4 Средства нерезидентов, всего,

в том числе: 7 040 591 7 336 504

4.1 банков-нерезидентов 4 032 214 4 560 079

4.2 юридических лиц-нерезидентов, не являющихся кредитными

организациями 2 368 864 2 203 695

4.3 физических лиц-нерезидентов 639 513 572 730

*в строку 3.1 включена информация о вложениях в облигации

11

За отчетный период (за 6 месяцев 2020 года) произошло увеличение операций с

контрагентами-нерезидентами в части предоставленных средств банкам-нерезидентам (на

46,7%) и юридическим лицам-нерезидентам (на 10,5%).

По операциям привлечения средств нерезидентов произошло увеличение в части

привлеченных средств юридических лиц-нерезидентов (на 7,5%), а также средств физических

лиц-нерезидентов (на 11,7%), и снижение в части банков-нерезидентов (на 11,6%).

Информация о географическом распределении

кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета

антициклической надбавки к нормативам достаточности

капитала банка (банковской группы)


Указания ЦБ РФ №4482-У

Наименование страны Националь

ная

антициклич

еская

надбавка,

процент

Требования к резидентам

Российской Федерации и

иностранных государств, тыс.

руб.

Антицикл

ическая

надбавка,

процент

Базовый капитал,

доступный для

направления на

поддержание

антициклической

надбавки, тыс. руб. балансовая

стоимость

требования,

взвешенные по

уровню риска

1 2 3 4 5 6 7

1 Российская Федерация 0 158 523 396 117 790 742 X X

2 Соединенное


Великобритании и

Северной Ирландии

1 4 212 4 212 X X

3 Сумма X 158 527 608 117 794 955 X X

4 Итого X 168 435 523 128 555 691 0 15 635 584,40

В отчетном периоде по сравнению с 01.01.2020 по Российской Федерации уменьшилась

величина требований, взвешенных по уровню риска, за счет уменьшения объема

предоставленных кредитов корпоративным клиентам, не относящихся к государственным

корпорациям, государственным унитарным предприятиям (в том числе казенным),

государственным учреждениям (автономным, бюджетным и казенным), муниципальным

унитарным предприятиям, хозяйственным обществам с долей государственной или

муниципальной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала,

акционерным обществам, в отношении которых используется специальное право на участие

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований

Российской Федерации в управлении указанными акционерными обществами.

12

8. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Информация об активах кредитной организации (банковской группы),

подверженных кредитному риску

Таблица 4.1 Раздела IV


тыс. руб.

№

п

/

п

Наименование

показателя

Балансовая

стоимость

кредитных

требований

(обязательств),

находящихся в

состоянии

дефолта*


стоимость

кредитных



просроченных

более чем на

90 дней


стоимость

кредитных



не находящихся

в состоянии

дефолта*


стоимость

кредитных



непросроченных

и просроченных

не более чем на

90 дней

Резервы на

возможные

потери

Чистая

балансовая

стоимость

активов (гр.

3(4)+гр.5(6)-

гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кредиты 0 24 784 121 0 426 370 487 29 569 147 421 585 461

2 Долговые

ценные бумаги

0 29 474 0 0 29 474 0

3 Внебалансовые

позиции

0 0 0 104 325 613 532 134 103 793 479

4 Итого 0 24 813 595 0 530 696 100 30 130 755 525 378 940

*при применении ПВР

Информация о ценных бумагах, права на которые

удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери

по которым формируются в соответствии с Указанием Банка

России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях

формирования кредитными организациями резерва на возможные

потери по операциям с ценными бумагами, права на которые

удостоверяются депозитариями"

Таблица 4.1.1 Раздела IV


тыс. руб.

Номер Наименование показателя Балансовая

стоимость

ценных

бумаг

Справедливая

стоимость

ценных бумаг

Сформированный резерв на

возможные потери

в

соответствии с

Положением

Банка России

N 283-П

в

соответствии

с Указанием


N 2732-У

Итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Ценные бумаги, всего,


0 0 0 0 0

1.1 права на которые

удостоверяются

иностранными

депозитариями

0 0 0 0 0

consultantplus://offline/ref=E347175765825ECD1616172CA09CA12C1A9F17B386A31D4208B79936A6GB65G

consultantplus://offline/ref=E347175765825ECD1616172CA09CA12C1A9712B187A31D4208B79936A6GB65G

13

2 Долевые ценные бумаги, всего,


0 0 0 0 0





0 0 0 0 0

3 Долговые ценные бумаги, всего,


0 0 0 0 0





0 0 0 0 0

Вложения в указанные ценные бумаги отсутствуют.

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска

Положения Банка России N 590-П и Положением

Банка России N 611-П

Таблица 4.1.2 Раздела IV


тыс. руб.

№ Наименование показателя

Сумма

требований,

тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные

потери

Изменение объемов

сформированных

резервов

в соответствии с

минимальными

требованиями,

установленными

Положениями

Банка России N

590-П и

N 611-П

по решению

уполномоченного

органа

% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Требования к контрагентам,

имеющим признаки,

свидетельствующие о

возможном отсутствии у них

реальной деятельности, всего,


0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.1 ссуды 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2 Реструктурированные ссуды 58 949 867 4,26 2 512 723 0,18 108 335 -4,08 -2 404 388

3

Ссуды, предоставленные

заемщикам для погашения

долга по ранее

предоставленным ссудам

32 370 516 20,94 6 779 276 0,70 225 352 -20,25 -6 553 924

4

Ссуды, использованные для

предоставления займов

третьим лицам и погашения

ранее имеющихся

обязательств других

заемщиков, всего, в том

числе:

33 478 710 21,00 7 030 529 0,03 8 999 -20,97 -7 021 530

4.1 перед отчитывающейся 1 000 000 21,00 210 000 0,00 0 -21,00 -210 000

14

кредитной организацией

5


приобретения и (или)

погашения эмиссионных

ценных бумаг

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

6


осуществления вложений в

уставные капиталы других

юридических лиц

1 134 132 21,00 238 168 0,00 0 -21,00 -238 168

7

Ссуды, возникшие в

результате прекращения ранее

существующих обязательств

заемщика новацией или

отступным

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

8

Условные обязательства

кредитного характера перед

контрагентами, имеющими

признаки, свидетельствующие

о возможном отсутствии у

них реальной деятельности

6 167 555 0,00 0 0,00 709 217 0,00 709 217

Сумма требований, классифицированных в более высокую категорию качества, чем это

предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка России N 590-П и

Положением Банка России N 611-П, на 01.07.2020 возросла по сравнению с отчетной датой на

01.04.2020 в связи с предоставлением кредитов клиентам на цели, перечисленные в пункте

3.14.1 Положения Банка России N 590-П, а также в результате увеличения

реструктурированных ссуд.

Изменение балансовой стоимости ссудной задолженности и

долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта



тыс. руб. Номер Наименование статьи Балансовая стоимость

ссудной задолженности и

долговых ценных бумаг 1 2 3

1 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги,

находящиеся в состоянии дефолта на конец предыдущего

отчетного периода

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги,

просроченные более чем на 90 дней на конец предыдущего

отчетного периода)

3 206 905


находящиеся в состоянии дефолта на конец отчетного

периода


просроченные более чем на 90 дней в течение отчетного

периода)

21 419 549


признанные не находящимися в состоянии дефолта в

течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного

периода активами, находящимися в состоянии дефолта


признанные не просроченными в течение отчетного

периода, числящиеся на начало отчетного периода активами,

547

15

просроченными более чем на 90 дней)


списанные с баланса

194

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной

задолженности и долговых ценных бумаг в отчетном

периоде

187 882


находящиеся в состоянии дефолта на конец отчетного

периода


просроченные более чем на 90 дней на конец отчетного

периода) (ст.1+ст.2-ст.3-ст.4+ст.5)

24 813 595

Данные представлены за 1-е полугодие 2020 года

Кредитные требования признаны просроченными в полном объеме в случае нарушения

установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и

процентам.

Задолженность признана обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед

Банком, либо реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).

Задолженность списывается за счет резерва, если взыскание задолженности невозможно и

были завершены все необходимые процедуры по взысканию задолженности, на основании

решения Правления Банка.

Распределение кредитных требований по географическому и отраслевому принципам, срокам

погашения, анализ просроченных кредитных требований по длительности представлены в

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2020 года (см. Пояснения п.

5.5, 5.14).

Методы снижения кредитного риска



тыс. руб. Номер Наименование

статьи


стоимость

необеспече

нных

кредитных


Балансовая стоимость

обеспеченных кредитных



стоимость

кредитных


обеспеченных

финансовыми

гарантиями


стоимость

кредитных


обеспеченных

кредитными ПФИ

всего в том

числе

обеспечен

ная часть


числе

обеспеч

енная

часть


числе

обеспеч

енная

часть

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кредиты 303 334 202 118 251 259 69 878 197 0 0 0 0

2 Долговые

ценные бумаги

0 0 0 0 0 0 0

3 Всего,

Из них:

303 334 202 118 251 259 69 878 197 0 0 0 0

4 Находящихся в

состоянии

дефолта

(просроченные

более чем на 90

дней)

1 712

0 0 0 0 0 0

16

Кредитный риск при применении стандартизированного

подхода и эффективность от применения инструментов снижения

кредитного риска в целях определения требований к капиталу



Но

мер


портфеля

кредитных


(обязательств)

Стоимость кредитных требований

(обязательств), тыс. руб.

Требования

(обязательств

а),

взвешенные

по уровню

риска, тыс.

руб.

Коэффициент

концентрации

(удельный вес)

кредитного

риска в разрезе

портфелей



процент

без учета применения

конверсионного

коэффициента и

инструментов снижения

кредитного риска

с учетом применения

конверсионного

коэффициента и


кредитного риска балансовая внебалан-

совая

балансовая внебалан-

совая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Центральные

банки или

правительства

стран, в том

числе

обеспеченные

гарантиями этих

стран

38 685 394

0 38 439 813

0 89 400 0

2 Субъекты

Российской

Федерации, муниципальные образования,

иные


0 0 0 0 0 0

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0

4 Кредитные


(кроме банков

развития)

23 254 410

1 435

23 242 802

1 435 13 183 696

57

5 Профессиональн

ые участники

рынка ценных

бумаг,

осуществляющи

е брокерскую и

дилерскую

деятельность

1 977 078

0 1 977 078

0 387 416

20

6 Юридические

лица

397 352 405

103 838 512

366 244 978

35 763 405

431 882 198

107

7 Розничные

заемщики

(контрагенты)

3 497 065

458 666

3 326 159

200 612

5 175 103

147

8 Требования

(обязательства),


жилой недвижимостью

926 145

0 915 315

0 1 860 645

203




коммерческой недвижимостью

14 726 991

0 14 628 005

0 15 479 786

106

10 Вложение в 51 694 0 2 807 0 4 210 150

17

акции

11 Просроченные

требования

(обязательства)

75 111

0 0 0 0 0


(обязательства) с

повышенными

коэффициентами

риска

7 005 655

0 6 796 002

0 10 194 003

150

13 Прочие 0 0 0 0 0 0

14 Всего 487 551 951 104 298 613 455 572 959 35 965 452 478 256 457 94

Требования, взвешенные по уровню риска, возросли по сравнению с 01.01.2020 на 17,3% за

счет увеличения требований к кредитным организациям (кроме банков развития) и к

юридическим лицам.

Кредитные требования (обязательства)

АО АКБ «НОВИКОМБАНК», оцениваемые

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска



тыс. руб.

Но-

мер


портфеля

кредитных


(обязательств)

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)

из них с коэффициентом риска: всего

0

%

20

%

35

%

50

%

70

%

75

%

100

%

110

%

130% 140

%

150

%

170

%

200

%

250

%

300

%

600

%

1250

%

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Центральные

банка или

правительства

стран, в том

числе


гарантиями этих

стран

38 380 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 600 0 0 0 0 0 0 0 38 439 813

2 Субъекты


Федерации,

муниципальные

образования,

иные


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Кредитные


(кроме банков

развития)

0 12 452 339 0 197 340 0 0 10 594 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 244 237

5 Профессиональн

ые участники

рынка ценных

бумаг,

осуществляющи

0 1 677 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 385 1 977 078

19

е брокерскую и

дилерскую

деятельность

6 Юридические

лица 0 136 307 0 240 244 0 0 394 881 630 5 090 155 0 0 1 660 047 0 0 0 0 0 0 0 402 008 383

7

Розничные

заемщики


0 25 262 0 175 349 0 0 3 026 317 2 220 0 0 297 623 0 0 0 0 0 0 0 3 526 771




жилой

недвижимостью

0 0 7 017 0 6 327 0 434 649 0 0 0 467 322 0 0 0 0 0 0 0 915 315




коммерческой

недвижимостью

0 0 0 22 268 0 0 14 605 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 628 005

10 Вложения в

акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 807 0 0 0 0 0 0 0 2 807

11 Просроченные

требования

(обязательства)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(обязательства) с

повышенными

коэффициентами

риска

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 796 002 0 0 0 0 0 0 0 6 796 002

13 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Всего 38 380 213 14 291 601 7 017 635 201 6 327 0 423 542 891 5 092 375 0 0 9 283 401 0 0 0 0 0 0 299 385 491 538 411

Кредитные требования (обязательства) возросли по сравнению с 01.01.2020 на 13,2% за счет увеличения требований к кредитным организациям

(кроме банков развития) и к юридическим лицам.

Таблицы 4.6- 4.10 Раздела IV Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрываются, так как у Банка отсутствует разрешение на применение ПВР в

регуляторных целях.

20

9. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА

Информация о подходах, применяемых в целях оценки

кредитного риска контрагента

Таблица 5.1 Раздела V


тыс. руб.

№ Наименование

подхода

Текущий

кредитны

й риск

Потенциаль

ный

кредитный

риск

Эффективн

ая

ожидаемая

положитель

ная

величина

риска

Коэффици

ент,

используе

мый для

расчета

величины,

подверже

нной

риску

Величина,

подверже

нная

риску,

после

применен

ия

инструмен

тов

снижения

кредитног

о риска

Величина

кредитног

о риска

контраген

та,

взвешенн

ая по

уровню

риска

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Стандартизированный

подход (для ПФИ)

0 0 х 1.4 0 0

2 Метод, основанный на

внутренних моделях (для

ПФИ и операций

финансирования,

обеспеченных ценными

бумагами)

х х непримени

мо

непримен

имо

непримен

имо

непримен

имо

3 Упрощенный

стандартизированный

подход при применении


кредитного риска (для

операций



бумагами)

х х х х 0 0

4 Всеобъемлющий

стандартизированный

подход при применении


кредитного риска (для

операций



бумагами)

х х х х 0 0

5 Стоимость под риском

(VaR) (для операций



бумагами)

х х х х 0 0

6 Итого х х х х х 0

21

Для целей оценки кредитного риска контрагента Банк применяет стандартизированный подход.

Прочие подходы в указанных целях Банком не используются.

На отчетную дату отсутствуют инструменты, подверженные риску, определяемые в соответствии

с Приложением 3 и Приложением 7 к Инструкции ЦБ РФ от 29.11.2019 № 199-И.

По состоянию на 01.07.2020 Банк не осуществлял внебиржевых операций с ПФИ:

Риск изменения стоимости кредитных требований

в результате ухудшения кредитного качества контрагента

по внебиржевым сделкам ПФИ



тыс. руб.

Номер Наименование статьи Величина,

подверженная риску,

после применения

инструментов

снижения кредитного

риска

Величина риска

ухудшения

кредитного качества

контрагента,

взвешенная по


1 2 3 4

1 Требования к капиталу в соответствии с

продвинутым подходом к оценке риска, всего, в

том числе:

неприменимо неприменимо

2 стоимость под риском (VaR)

(с учетом коэффициента 3,0)

х неприменимо

3 Стоимость под риском, оцененная по данным за

кризисный период (Stressed VaR)

(с учетом коэффициента 3,0)

х неприменимо

4 Требования к капиталу в соответствии со

стандартизированным подходом к оценке риска

0 0

5 Итого требований к капиталу в отношении

требований, подверженных риску ухудшения

кредитного качества контрагента по

внебиржевым сделкам ПФИ

0 0

22

Величина, подверженная кредитному риску контрагента,

в разрезе портфелей (видов контрагентов), коэффициентов

риска, при применении стандартизированного подхода

в целях оценки кредитного риска контрагента



тыс. руб.

Номер Наименование

портфелей

(видов контрагентов)

Величина, подверженная кредитному риску контрагента

из них с коэффициентом риска: всего

0% 20% 50% 100% 130% 150% прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Центральные банки или

правительства стран

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Субъекты Российской

Федерации,

муниципальные

образования

0 0 0 0 0 0 0 0

3 Банк развития 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Кредитные организации

(кроме банка развития)

0 0 0 0 0 0 0 0

5 Профессиональные

участники рынка ценных

бумаг, осуществляющие

брокерскую или

дилерскую деятельность

0 0 0 0 0 0 0 0

6 Юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Розничные заемщики


0 0 0 0 0 0 0 0

8 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0

Величины, подверженные кредитному риску центрального контрагента, отражены в Таблице 5.8

Раздела V Указания ЦБ РФ № 4482-У.

Таблица 5.4 Раздела V Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается, так как у Банка отсутствует

разрешение на применение ПВР в целях расчета величины кредитного риска контрагента,

взвешенной по уровню риска, в регуляторных целях.

23

Структура обеспечения, используемого в целях

определения требований к капиталу в отношении кредитного

риска контрагента



тыс. руб.

Номер Наименование статьи Справедливая стоимость обеспечения,

используемого в сделках ПФИ

Справедливая стоимость

обеспечения, используемого в

операциях финансирования,


бумагами

полученное предоставленное полученное предоставленное

обособ

ленное

не

обособ

ленное

обособ

ленное

не

обособ

ленное

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Долговые ценные

бумаги, выпущенные

банком-кредитором,

в закладе

0 0 0 0 0 0

2 Золото в слитках 0 0 0 0 0 0

3 Долговые ценные

бумаги Российской

Федерации

0 0 0 0 0 0

4 Долговые

обязательства

правительств и

центральных банков

других стран

0 0 0 0 0 0

5 Долговые

обязательства

субъектов


Федерации или

муниципальных

образований


Федерации

0 0 0 0 0 0

6 Корпоративные

долговые ценные

бумаги (облигации)

0 0 0 0 0 0

7 Акции 0 0 0 0 0 0

8 Прочее обеспечение 0 0 0 0 0 0

9 Итого 0 0 0 0 0 0

В таблице указывается информация о стоимости предоставленного обеспечения по сделкам

обратного РЕПО. По состоянию на 01.07.2020 Банк через центрального контрагента не

24

заключал на бирже ММВБ договоры обратного «РЕПО» (на 01.01.2020: 29 293 428 тыс.

рублей).

Таблица 5.6 Раздела V Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается в силу отсутствия операций

с кредитными ПФИ.

Таблица 5.7 Раздела V Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается, так как Банк не применяет

метод, основанный на внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску

дефолта.

Кредитный риск контрагента по операциям,

осуществляемым через центрального контрагента



тыс. руб.

Номер Наименование статьи Величина,

подверженная

риску дефолта, с

учетом

применения

инструментов

снижения

кредитного риска

Величина,

взвешенная по


1 2 3 4

1 Кредитный риск контрагента по операциям,

осуществляемым через квалифицированного

центрального контрагента, всего, в том числе:

х 0

2 Величина риска по операциям, осуществляемым через

квалифицированного контрагента (кроме

индивидуального клирингового обеспечения и взноса в

гарантийный фонд), всего, в том числе:

0 0

3 внебиржевые ПФИ 0 0

4 биржевые ПФИ 0 0

5 операции финансирования, обеспеченные ценными

бумагами

0 0

6 ценные бумаги, включенные в соглашение о

неттинге по нескольким продуктам одного контрагента

0 0

7 Обособленное индивидуальное клиринговое

обеспечение

20 940 х

8 Необособленное индивидуальное клиринговое


0 0

9 Гарантийный фонд 40 000 0

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0

25

11 Кредитный риск контрагента по операциям,

осуществляемым через неквалифицированного

центрального контрагента, всего, в том числе:

х 0

12 Величина риска по операциям без участия

квалифицированного центрального контрагента (кроме

индивидуального клирингового обеспечения и взноса в

гарантийный фонд), всего, в том числе:

0 0

13 внебиржевые ПФИ 0 0

14 биржевые ПФИ 0 0

15 операции финансирования, обеспеченные ценными

бумагами

0 0

16 ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге

по нескольким продуктам одного контрагента

0 0

17 Обособленное индивидуальное клиринговое


0 0

18 Необособленное индивидуальное клиринговое


0 0

19 Гарантийный фонд 0 0

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через квалифицированного

центрального контрагента, уменьшился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на

01.01.2020 за счет отсутствия операций финансирования, обеспеченных ценными бумагами.

Таблицы 6.1- 6.4, глава 8 Раздела VI Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрываются, так как в Банке

отсутствуют инструменты, которым присущ риск секьюритизации.

10. РЫНОЧНЫЙ РИСК

Банк не применяет модели количественной оценки рыночного риска, отличные от установленных

Банком России, в целях определений требований к капиталу. В целях определения потребности в

капитале в отношении рыночного риска Банк применяет методы, установленные Положением

Банка России от 03.12.2015 №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины

рыночного риска».

Величина рыночного риска при применении

стандартизированного подхода

Таблица 7.1 Раздела VII


тыс. руб. Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по

уровню риска 1 2 3

Финансовые инструменты (кроме опционов):

1 процентный риск (общий или специальный) 16 966,72

2 фондовый риск (общий или специальный) 869,11

3 валютный риск 0

4 товарный риск 0

Опционы:

26

5 упрощенный подход 0

6 метод дельта-плюс 0

7 сценарный подход 0

8 секьюритизация 0

9 Всего 222 948*

*Совокупная величина рыночного риска по строке 9 «Всего» рассчитана в соответствии с Положением ЦБ РФ от

03.12.2015 № 511-П с учетом коэффициента 12,5

Величина рыночного риска сократилась по сравнению с началом отчетного года в связи с

уменьшением портфеля ценных бумаг и применением более консервативного подхода к его

формированию.

Таблица 7.2 раздела VII Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается, так как в Банке не

применяется подход на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в

отношении рыночного риска.

Таблица 7.3 Раздела VII Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается, так как Банк не применяет

подходы на основе внутренних моделей в целях расчета требований к капиталу в отношении

рыночного риска.

Глава 12 Раздела VII Указания ЦБ РФ № 4482-У не раскрывается, так как на индивидуальном

уровне настоящая глава заполнению не подлежит.

11. Информация о величине операционного риска

В целях определения потребности в капитале в отношении операционного риска Банк применяет

методы, установленные Положением Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета

размера операционного риска» (метод BIA - базовый индикативный подход).

Банк не применяет модели количественной оценки операционного риска, отличные от

установленных Банком России, в целях определений требований к капиталу.

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска

в разрезе используемых подходов к оценке операционного риска

п.2.6 Раздела VIII Указания ЦБ РФ № 4482-У

тыс. руб.

№ Наименование показателя

Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

Минимальный

размер капитала,

необходимый

для покрытия

рисков

на 01.07.2020 на 01.04.2020 данные на


1 2 3 4 5

1 Операционный риск, всего, в том числе: 27 991 075 27 991 075 2 239 286

при применении базового индикативного

подхода

27 991 075 27 991 075 2 239 286

27

при применении стандартизированного

подхода

Не применяется Не применяется -

при применении продвинутого

(усовершенствованного) подхода (АМА)

Не применяется Не применяется -

12. Информация о величине процентного риска банковского портфеля

Банк определяет величину процентного риска с использованием метода GAP-анализа в

соответствии с Порядком составления и представления формы отчетности 0409127 «Сведения о

риске процентной ставки», установленным Указанием Банка России 08.10.2018 № 4927-У «О

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций

в Центральный банк Российской Федерации». При этом величина процентного риска определяется

Банком как изменение чистого процентного дохода на горизонте одного года исходя из сдвига

(т.е. допущения изменения (увеличения или уменьшения)) уровня процентных ставок на 200

базисных пунктов.

Для заполнения нижеуказанных таблиц использовались данные отчетной формы 0409127

«Сведения о риске процентной ставки» Банка, а также иная база данных по состоянию на

отчетную дату и сравнительную дату:

на 01.07.2020

Валюта Изменение

процентных ставок,

200 б.п.

Изменение прибыли до

налогообложения на 01.07.2020,

тыс. руб.

Российский рубль + -477 111

Российский рубль - 477 111

Доллар США + -537 710

Доллар США - 537 710

Евро и другие валюты + -741 338

Евро и другие валюты - 741 338

на 01.01.2020

Валюта Изменение

процентных ставок,

200 б.п.

Изменение прибыли до

налогообложения на 01.01.2020,

тыс. руб.

Российский рубль + -1 478 752

Российский рубль - 1 478 752

Доллар США + -289 753

Доллар США - 289 753

Евро и другие валюты + 0*

Евро и другие валюты - 0*

* отчет по форме 0409127 (далее – Отчет) составляется в отношении всех финансовых инструментов в разрезе валют,

в которых они номинированы, в случае, если сумма балансовой стоимости инструментов, чувствительных к

изменению процентных ставок, номинированных в отдельной валюте в рублевом эквиваленте, превышает 10

процентов общей суммы рублевого эквивалента балансовой стоимости всех инструментов, чувствительных к

изменению процентных ставок, отраженных в Отчете.

По состоянию на 01.01.2020 инструменты в валюте евро и иных валютах составляли менее 10 процентов от общей

суммы рублевого эквивалента балансовой стоимости всех инструментов, чувствительных к изменению процентных

ставок, отраженных в Отчете, поэтому значение равно нулю.

28

13. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ,

СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВА ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО

ФОНДИРОВАНИЯ)

Норматив краткосрочной ликвидности и норматив структурной ликвидности (норматив чистого

стабильного фондирования) рассчитывается системно значимыми кредитными организациями,

признанными таковыми Банком России.

На отчетную дату Банк не является системно значимой кредитной организацией в соответствии с

нормативными документами Банка России.

14. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКА

Информация о нормативе финансового рычага Банка раскрыта по форме строк 13 – 14а раздела 1

"Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)" и

раздела 2 "Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)" формы 0409813

(Приложение 3).

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя

финансового рычага увеличилась с начала года на 6,5% и составила 566 250 309 тыс. руб. (на

01.01.2020: 531 616 347 тыс.руб.).

Информация об обязательных нормативах Банка представлена в разделе 1 «Сведения об основных

показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) формы 0409813 «Сведения

об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной

ликвидности» (Приложение 3).

15. СПОСОБ ПУБЛИЧНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

В соответствии с нормами и требованиями Банка России Банк осуществляет публичное раскрытие

информации о рисках.

Раскрытие информации осуществляется путем ее размещения на официальном сайте

НОВИКОМБАНКА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

http//www.novikom.ru.

Первый заместитель Председателя Правления А.Г. Шипилов

Заместитель главного бухгалтера Н.Л. Гранкина

consultantplus://offline/ref=5567950B5DAFC797AD988C75A5539CE61FB86370510DE41B66B2BE6C78471F89799BCF98C55D7E8515DA5038C2E9B9BEE8CD9FC22C76E283R7F1N

consultantplus://offline/ref=5567950B5DAFC797AD988C75A5539CE61FB86370510DE41B66B2BE6C78471F89799BCF98C55D7E8519DA5038C2E9B9BEE8CD9FC22C76E283R7F1N

consultantplus://offline/ref=5567950B5DAFC797AD988C75A5539CE61FB86370510DE41B66B2BE6C78471F89799BCF98C55D7F8B18DA5038C2E9B9BEE8CD9FC22C76E283R7F1N

http://www.novikom.ru/

29

Приложение № 1

к Информации о принимаемых рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и

капиталом АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления

раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)

тыс. руб.

№

п/п

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала

(раздел 1 формы 0409808)


статьи

Номер

строки

Данные на

01.07.2020


показателя

Номер

строки

Данные

на 01.07.2020

1 2 3 4 5 6 7

1 «Средства

акционеров

(участников)»,

«Эмиссионный

доход»,

всего,


24,26 27 305 144 х х х

1.1 отнесенный в

базовый капитал

х 27 305 144 «Уставный капитал

и эмиссионный

доход, всего, в том

числе

сформированный»:

1 27 305 144


добавочный

капитал

х 5 000 000 «инструменты

добавочного

капитала и

эмиссионный доход,

классифицируемые

как капитал»

31 5 000 000


дополнительный

капитал

х 0 «инструменты

дополнительного

капитала и

эмиссионный

доход»

46 0

2 "Средства

клиентов,

оцениваемые по

амортизированн

ой стоимости",

"Финансовые

обязательства,


справедливой

стоимости через

прибыль или

убыток", всего,


16,17 458 618 660 х х х

2.1 субординирован

ные кредиты,

отнесенные в


капитал

х 0 инструменты


капитала и

эмиссионный доход,

классифицируемые

как обязательства

32 0

2.2 субординирован

ные кредиты,

отнесенные в


х х «инструменты


капитала и

эмиссионный

46 13 328 282

30

капитал доход», всего из них

2.2.1 Субординирован

ный кредит

(депозит, заем,

облигационный

заем) по

остаточной

стоимости

х 0 субординированные

кредиты

х 7 206 000

3 «основные

средства,

нематериальные

активы и

материальные

запасы», всего, в

том числе:

11 10 049 034 х х х

3.1 нематериальные

активы,

уменьшающие

базовый

капитал, всего,

из них

х 378 875 х х х

3.1.1 деловая

репутация

(гудвил) за

вычетом

отложенных

налоговых

обязательств

(строка 5.1

настоящей

таблицы)

х 0 Деловая репутация

(гудвил) за вычетом


налоговых


(строка 5.1

настоящей таблицы)

8 0

3.1.2 иные


активы (кроме

деловой

репутации) за

вычетом


налоговых


х 378 875 «Нематериальные

активы (кроме

деловой репутации

и сумм прав по

обслуживанию

ипотечных

кредитов) за

вычетом


налоговых


(строка 5.2

настоящей таблицы)

9 378 875

4 «Отложенный

налоговый

актив», всего, в

том числе:

10 1 098 684 х х х

4.1 отложенные

налоговые

активы,

зависящие от

будущей

прибыли

х 219 185 «Отложенные

налоговые активы,


будущей прибыли»

10 219 185

4.2 отложенные

налоговые

активы, не


будущей

прибыли

х 0 «Отложенные

налоговые активы,

не зависящие от

будущей прибыли»

21 0

31

5 «Отложенное

налоговое

обязательство»,

всего, из них:

20 0 х х х

5.1 уменьшающее

деловую

репутацию

(строка 3.1.1

таблицы)

х 0 х х 0

5.2 уменьшающее

иные


активы (строка

3.1.2 таблицы)

х 0 х х х

6 «Собственные

акции (доли),

выкупленные у


(участников)»,

всего, в том

числе:

25 0 х х х

6.1 уменьшающие


х 0 «Вложения в

собственные акции

(доли)»

16 0



капитал

х 0 "Вложения в

собственные

инструменты


капитала", "иные

показатели,

уменьшающие

источники


капитала"

37,41 0



капитал

х 0 «Вложения в

собственные



капитала»

52 0

7 "Средства в

кредитных

организациях",

"Чистая ссудная

задолженность,

оцениваемая по


ой стоимости",

"Чистые

вложения в

финансовые

активы,


справедливой

стоимости через

прочий

совокупный

доход", "Чистые

вложения в

ценные бумаги и

иные

финансовые

активы,

3,5,6,7 467 927 927 х х х

32



ой стоимости

(кроме ссудной

задолженности)"

, всего, в том

числе:

7.1 несущественные

вложения в


финансовых

организаций

х 0 «Несущественные

вложения в


базового капитала


организаций»

18 0

7.2 существенные

вложения в




х 0 «Существенные

вложения в


базового капитала



19 0


вложения в


капитал



х 0 «Несущественные

вложения в



капитала



39 0


вложения в


капитал



х 0 «Существенные

вложения в



капитала



40 0


вложения в


капитал



х 0 "Несущественные

вложения в



капитала и иные

инструменты,

обеспечивающие

общую способность

к поглощению

убытков


организаций"

54 0


вложения в


капитал



х 0 "Существенные

вложения в



капитала и иные

инструменты,

обеспечивающие

общую способность

к поглощению

убытков


организаций"

55 0

33

8 Прочие

компоненты в

составе капитала

27 682 000 х х х

8.1 Резервный фонд х 682 000 Резервный фонд 3 682 000

9 Прибыль

(убыток)

35 19 504 116 х х х

9.1 Нераспределенн

ая прибыль

(непокрытые

убытки)

прошлых лет

х 11 254 214 Нераспределенная

прибыль (убыток):

2 13 690 786

9.2 Неиспользованн

ая прибыль

(убыток) за

отчетный

период

35 8 249 902 Прибыль (убыток)

текущего года

х 6 117 134

34


к Информации о принимаемых рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и


Банковская отчетность

Код территории по

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный

номер

(порядковый

номер)

45286596000 17541272 2546

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)

на 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество/ АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) 119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|Номер | Наименование инструмента (показателя) | Номер | Стоимость | Стоимость | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса |

|строки | | пояснения | инструмента | инструмента | (публикуемая форма), являющиеся источниками |

| | | | (величина | (величина | элементов капитала |

| | | | показателя) | показателя) | |

| | | |на отчетную дату,| на начало | |

| | | | тыс. руб. | отчетного года, | |

| | | | | тыс. руб. | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Источники базового капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|1 |Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, |7 | | | |

| |в том числе сформированный: | | 27305144.0000| 27305144.0000|24, 26 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|1.1 |обыкновенными акциями (долями) | | | | |

| | | | 27305144.0000| 27305144.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|1.2 |привилегированными акциями | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|2 |Нераспределенная прибыль (убыток): | | | | |

| | | | 13690786.0000| 13339345.0000|35 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|2.1 |прошлых лет | | | | |

| | | | 13690786.0000| 4848585.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|2.2 |отчетного года | | | | |

| | | | 0.0000| 8490760.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|3 |Резервный фонд | | | | |

| | | | 682000.0000| 682000.0000|27 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|4 |Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|5 |Инструменты базового капитала дочерних организаций, | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |принадлежащие третьим сторонам | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|6 |Источники базового капитала, итого | | | | |

| |(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | | 41677930.0000| 41326489.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Показатели, уменьшающие источники базового капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|7 |Корректировка стоимости финансового инструмента | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|8 |Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных | | | | |

| |налоговых обязательств | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|9 |Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм | | | | |

| |прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом | | 378875.0000| 326872.0000|11 |

| |отложенных налоговых обязательств | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|10 |Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли| | | | |

| | | | 219185.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|11 |Резервы хеджирования денежных потоков | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|12 |Недосозданные резервы на возможные потери | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|13 |Доход от сделок секьюритизации | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|14 |Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска| |не применимо |не применимо |не применимо |

| |по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|15 |Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|16 |Вложения в собственные акции (доли) | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|17 |Встречные вложения кредитной организации и финансовой | | | | |

| |организации в инструменты базового капитала | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|18 |Несущественные вложения в инструменты базового капитала | | | | |

| |финансовых организаций | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|19 |Существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | |


+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|20 |Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|21 |Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | |

| |прибыли | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|22 |Совокупная сумма существенных вложений и отложенных нало-| | | | |

| |говых активов в части, превышающей 15 процентов от вели- | | 0.0000| 0.0000| |

| |чины базового капитала, всего, в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|23 |существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | |


+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|24 |права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|25 |отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | |

| |прибыли | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|26 |Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала,| | | | |

35

| |установленные Банком России | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|27 |Отрицательная величина добавочного капитала | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|28 |Показатели, уменьшающие источники базового капитала, | | | | |

| |итого (сумма строк 7-22, 26 и 27) | | 598060.0000| 326872.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|29 |Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | | | | |

| | | | 41079870.0000| 40999617.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Источники добавочного капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|30 |Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, | | | | |

| |всего, в том числе: | | 5000000.0000| 0.0000|16 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|31 |классифицируемые как капитал | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|32 |классифицируемые как обязательства | | | | |

| | | | 5000000.0000| 0.0000|16 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|33 |Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному | | | | |

| |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|34 |Инструменты добавочного капитала дочерных организацций, | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|35 |инструменты добавочного капитала дочерных организаций, | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных | | | | |

| |средств (капитала) | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|36 |Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка| | | | |

| |33 + строка 34) | | 5000000.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|37 |Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |организации в инструменты добавочного капитала | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|39 |Несущественные вложения в инструменты добавочного | | | | |

| |капитала финансовых организаций | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|40 |Существенные вложения в инструменты добавочного | | | | |

| |капитала финансовых организаций | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|41 |Иные показатели, уменьшающие источники добавочного | | | | |

| |капитала, установленные Банком России | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|42 |Отрицательная величина дополнительного капитала | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|43 |Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, | | | | |

| |итого (сумма строк 37-42) | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|44 |Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | | | |

| | | | 5000000.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|45 |Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44) | | | | |

| | | | 46079870.0000| 40999617.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Источники дополнительного капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|46 |Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | | | |

| | | | 13328282.0000| 8187477.0000|11, 35 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|47 |Инструменты дополнительного капитала, подлежащие | | | | |

| |поэтапному исключению из расчета собственных средств | | 0.0000| 0.0000| |

| |(капитала) | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|48 |Инструменты дополнительного капитала дочерних | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, | | | | |

| |в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|49 |инструменты дополнительного капитала дочерних | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета | | | | |

| |собственных средств (капитала) | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|50 |Резервы на возможные потери | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|51 |Источники дополнительного капитала, итого | | | | |

| |(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 13328282.0000| 8187477.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|52 |Вложения в собственные инструменты дополнительного | | | | |

| |капитала | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |организации в инструменты дополнительного капитала | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|54 |Несущественные вложения в инструменты дополнительного | | | | |

| |капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую | | 0.0000| 0.0000| |

| |способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|54а |вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую | | | | |

| |способность к поглощению убытков финансовых организаций | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|55 |Существенные вложения в инструменты дополнительного | | | | |

| |капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую | | 0.0000| 0.0000| |

| |способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|56 |Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | | |

| |капитала, установленные Банком России, всего, | | 0.0000| 0.0000| |

| |в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|56.1 |просроченная дебиторская задолженность длительностью | | | | |

| |свыше 30 календарных дней | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|56.2 |превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий| | | | |

| |и поручительств, предоставленных своим акционерам | | 0.0000| 0.0000| |

| |(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|56.3 |вложения в создание и приобретение основных средств и | | | | |

| |материальных запасов | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|56.4 |разница между действительной стоимостью доли, | | | | |

| |причитающейся вышедшим из общества участникам, и | | 0.0000| 0.0000| |

| |стоимостью, по которой доля была реализована другому | | | | |

| |участнику | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|57 |Показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | | |

| |капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|58 |Дополнительый капитал, итого | | | | |

| |(строка 51 - строка 57) | | 13328282.0000| 8187477.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|59 |Собственные средства (капитал), итого | | | | |

| |(строка 45 + строка 58) | | 59408152.0000| 49187094.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|60 |Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | X |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|60.1 |необходимые для определения достаточности базового | | | | |

| |капитала | | 507404760.0000| 435660696.5000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|60.2 |необходимые для определения достаточности основного | | | | |

| |капитала | | 507404760.0000| 435660696.5000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|60.3 |необходимые для определения достаточности собственных | | | | |

| |средств (капитала) | | 507411195.0000| 435665784.5000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|61 |Достаточность базового капитала | | | | |

| |(строка 29 : строка 60.1) | | 8.0960| 9.4110| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|62 |Достаточность основного капитала | | | | |

| |(строка 45 : строка 60.2) | | 9.0810| 9.4110| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|63 |Достаточность собственных средств (капитала) | | | | |

| |(строка 59 : строка 60.3) | | 11.7080| 11.2900| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|64 |Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, | | | | |

| |всего, в том числе: | | 7.0000| 6.7500| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|65 |надбавка поддержания достаточности капитала | | | | |

| | | | 2.5000| 2.2500| |

36

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|66 |антициклическая надбавка | | | | |

| | | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|67 |надбавка за системную значимость | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|68 |Базовый капитал, доступный для направления на поддержание| | | | |

| |надбавок к нормативам достаточности собственных средств | | 3.0815| 3.2901| |

| |(капитала) | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|69 |Норматив достаточности базового капитала | | | | |

| | | | 4.5000| 4.5000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|70 |Норматив достаточности основного капитала | | | | |

| | | | 6.0000| 6.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|71 |Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | | | |

| | | | 8.0000| 8.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|72 |Несущественные вложения в инструменты капитала и иные | | | | |

| |инструменты, обеспечивающие общую способность к | | 0.0000| 0.0000| |

| |поглощению убытков финансовых организаций | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|73 |Существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | |


+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|74 |Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|75 |Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | |

| |прибыли | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|76 |Резервы на возможные потери, включаемые в расчет | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |дополнительного капитала, в отношении позиций, для | | | | |

| |расчета кредитного риска по которым применяется | | | | |

| |стандартизованный подход | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|77 |Ограничения на включение в расчет дополнительного | |не применимо |не применимо |не применимо |

| |капитала сумм резервов на возможные потери при | | | | |

| |использовании стандартизированного подхода | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|78 |Резервы на возможные потери, включаемые в расчет | | | | |

| |дополнительного капитала, в отношении позиций, для | | 0.0000| 0.0000| |

| |расчета кредитного риска по которым применяется подход на| | | | |

| |основе внутренних моделей | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|79 |Ограничения на включение в расчет дополнительного | | | | |

| |капитала сумм резервов на возможные потери при | | 0.0000| 0.0000| |

| |использовании подхода на основе внутренних моделей | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|80 |Текущее ограничение на включение в состав источников | | | | |

| |базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному | | 0.0000| 0.0000| |


+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

|81 |Часть инструментов, не включенная в состав источников | | | | |

| |базового капитала вследствие ограничения | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному | | 0.0000| 0.0000| |


+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |добавочного капитала вследствие ограничения | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтап-| | 0.0000| 0.0000| |

| |ному исключению из расчета собственных средств (капитала)| | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+


| |дополнительного капитала вследствие ограничения | | 0.0000| 0.0000| |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице

N

раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления

рисками и капиталом, раскрытой https://novikom.ru/

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| Номер | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость | Стоимость |

| строки| | | инструмента | инструмента |

| | | | (величина | (величина |

| | | | показателя) на | показателя) на |

| | | | отчетную дату, | начало отчетного|

| | | | тыс.руб. | года, |

| | | | | тыс.руб. |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, | | | |

| | в том числе сформированный: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 1.2 | привилегированными акциями | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 2.1 | прошлых лет | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 2.2 | отчетного года | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 3 | Резервный фонд | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 4 | Источники базового капитала, итого | | | |

| | (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, | | | |

| | всего, в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 6 | Базовый капитал | | | |

| | (строка 4 - строка 5) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 7 | Источники добавочного капитала | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, | | | |

| | всего, в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 9 | Добавочный капитал, итого | | | |

| | (строка 7 - строка 8) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 10 | Основной капитал, итого | | | |

| | (строка 6 + строка 9) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

37

| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, | | | |

| | в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 11.1 | Резервы на возможные потери | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | |

| | капитала, всего, в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного | | | |

| | капитала | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью | | | |

| | свыше 30 календарных дней | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских | | | |

| | гарантий и поручительств, предоставленных своим | | | |

| | акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее | | | |

| | максимальным размером | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и | | | |

| | материальных запасов | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, | | | |

| | причитающейся вышедшим из общества участникам, и | | | |

| | стоимостью, по которой доля была реализована другому | | | |

| | участнику | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 13 | Дополнительный капитал, итого | | | |

| | (строка 11 - строка 12) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 14 | Собственные средства (капитал), итого | | | |

| | (строка 10 + строка 13) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | Х | Х |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного | | | |

| | капитала | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных | | | |

| | средств (капитала) | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+

38

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

| | | | Данные на отчетную дату, | Данные на начало отчетного года, |

| | | | тыс. руб. | тыс. руб. |

| | | +-----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------|

| Номер | Наименование показателя | Номер | стоимость |стоимость активов| стоимость | стоимость |стоимость активов| Стоимость |

| строки| | пояснения | активов | (инструменты) | активов | активов | (инструменты) | активов |

| | | | (инструментов), | за вычетом | (инструментов),| (инструментов), | за вычетом | (инструментов),|

| | | |оцениваемых по | сформированных | взвешенных по |оцениваемых по | сформированных | взвешенных по |

| | | |стандартизирован-| резервов на | уровню риска |стандартизирован-| резервов на | уровню риска |

| | | | ному подходу |возможные потери | | ному подходу |возможные потери | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|1 |Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых | | | | | | | |

| |счетах, всего | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|1.1 |активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|1.2 |активы с коэффициентом риска 20 процентов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|1.5 |активы - кредитные требования и другие требования к | | | | | | | |

| |центральным банкам или правительствам стран, имеющих | | | | | | | |

| |страновую оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 | | | | | | | |

| |процентов | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2 |Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.1 |с пониженными коэффициентами риска, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.1.1 |ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.1.4 |ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные | | | | | | | |

| |субъектам малого и среднего предпринимательства, с | | | | | | | |

| |коэффициентом риска 75 процентов | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.1.5 |требования участников клиринга | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.2 |с повышенными коэффициентами риска, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.2.1 |с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.2.6 |с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|2.2.6.1|по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализиро-| | | | | | | |

| |ванным обществам денежных требований, в том числе | | | | | | | |

| |удостоверенных закладными | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|3 |Кредиты на потребительские цели, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|3.1 |с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+


| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|4 |Кредитный риск по условным обязательствам кредитного | | | | | | | |

| |характера, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|4.1 |по финансовым инструментам с высоким риском | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|4.2 |по финансовым инструментам со средним риском | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|4.3 |по финансовым инструментам с низким риском | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|4.4 |по финансовым инструментам без риска | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

|5 |Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | | Х | | | Х | |

| | | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку"

(информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные | Данные на |

|строки | | пояснения | на отчетную | начало |

| | | | дату | отчетного года |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|6 |Операционный риск, всего, | | | |

| |в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|6.1 |доходы для целей расчета капитала на покрытие | | | |

| |операционного риска, всего, | | | |

| |в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|6.1.1 |чистые процентные доходы | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|6.1.2 |чистые непроцентные доходы | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|6.2 |количество лет, предшествующих дате расчета величины | | | |

| |операционного риска | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные | Данные на |

|строки | | пояснения | на отчетную | начало |

| | | | дату | отчетного года |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|7 |Совокупный рыночный риск, всего, | | | |

| |в том числе: | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|7.1 |процентный риск | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|7.2 |фондовый риск | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|7.3 |валютный риск | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

|7.4 |товарный риск | | | |

| | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+

39

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов

на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на | Прирост (+)/ | Данные |

|строки | | пояснения | отчетную дату | снижение (-) | на начало |

| | | | | за отчетный | отчетного |

| | | | | период | года |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|1 |Фактически сформированные резервы на возможные потери, | | | | |

| |всего, в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|1.1 |по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолженности | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|1.2 |по иным балансовым активам, по которым существует риск | | | | |

| |понесения потерь, и прочим потерям | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|1.3 |по условным обязательствам кредитного характера и ценным | | | | |

| |бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, | | | | |

| |не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на| | | | |

| |внебалансовых счетах | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

|1.4 |под операции с резидентами офшорных зон | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного

органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев

оценки кредитного риска

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------+------------------------------+

| | | | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов |

|Номер | | Сумма требований, +--------------------------------------------------------------+ сформированных резервов |

|строки | Наименование показателя | тыс. руб. |в соответствии с минимальными | по решению уполномоченного | |

| | | | требованиями, установленными | органа | |

| | | | Положениями Банка России | | |

| | | | № 590-П и № 611-П | | |

| | | +-------+----------------------+-------------------------------+------------------------------+

| | | |процент| тыс. руб. |процент| тыс. руб. |процент| тыс.руб. |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|1 |Требования к контрагентам, имеющим признаки, | | | | | | | |

| |свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной | | | | | | | |

| |деятельности, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|1.1 |ссуды | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|2 |Реструктурированные ссуды | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|3 |Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по | | | | | | | |

| |ранее предоставленным ссудам | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|4 |Ссуды, использованные для предоставления займов третьим | | | | | | | |

| |лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других | | | | | | | |

| |заемщиков, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|4.1 |перед отчитывающейся кредитной организацией | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|5 |Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения | | | | | | | |

| |эмиссионных ценных бумаг | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|6 |Ссуды, использованные для осуществления вложений в | | | | | | | |

| |уставные капиталы других юридических лиц | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|7 |Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее | | | | | | | |

| |существующих обязательств заемщика новацией или отступным| | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

|8 |Условные обязательства кредитного характера перед | | | | | | | |

| |контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие | | | | | | | |

| |о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым

формируюся в соответсвии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------+

| | | Балансовая стоимость |Справедливая стоимость| Сформированный резерв на возможные потери |

|Номер | Наименование показателя | ценных бумаг | ценных бумаг +----------------------+----------------------+----------------------+

|строки | | | | в соответствии с | в соответствии с | итого |

| | | | | Положением | Указанием | |

| | | | | Банка России № 611-П |Банка России № 2732-У | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

|1. |Ценные бумаги, всего, | | | | | |

| | в том числе: | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

|1.1 |права на которые удостоверяются иностранными | | | | | |

| |депозитариями | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

|2. |Долевые ценные бумаги, всего, | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+



+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

|3. |Долговые ценные бумаги, всего, | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+



+-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | | Балансовая стоимость обремененных активов| Балансовая стоимость необремененных активов |

|Номер | Наименование показателя +---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

|строки | | | в том числе по | | в том числе пригодных|

| | | всего |обязательствам перед| всего | для предоставления в |

| | | | Банком России | | качестве обеспечения |

| | | | | | Банку России |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 1 | Всего активов, | | | | |

| | в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, | | | | |

| | в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 2.1 | кредитных организаций | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, | | | | |

| | в том числе: | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 3.1 | кредитных организаций | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных | | | | |

| | организациях | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся | | | | |

| | кредитными организацями | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 8 | Основные средства | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

| 9 | Прочие активы | | | | |

| | | | | | |

+-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+

40

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Номер

строки Наименование характеристики инструмента

Описание

характеристик

и инструмента

Описание

характеристики

инструмента

Описание



Описание



Описание



Описание



Описание



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сокращенное фирменное наименование эмитента

инструмента капитала

АО АКБ

"НОВИКОМБАНК"

информация не

раскрывается в

соответствии с

действующим

законодательством

Российской Федерации

ГК "АСВ" ГК "АСВ" ГК "АСВ" ГК "АСВ" ГК "АСВ"

2 Идентификационный номер инструмента 10102546В не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

3 Применимое право Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

3а

к иным инструментам общей способности к

поглощению убытков

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

Регулятивные условия

4 Уровень капитала, в который инструмент

включается в течение переходного периода

"Базель III"

Базовый Добавочный Дополнительный Дополнительный Дополнительный Дополнительный Дополнительный

5 Уровень капитала, в который инструмент

включается после окончания переходного

периода "Базель III"

Базовый Добавочный Дополнительный Дополнительный Дополнительный Дополнительный Дополнительный

6 Уровень консолидации, на котором инструмент

включается в капитал

на

индивидуально

й основе

на индивидуальной

основе


основе

на

индивидуальной

основе

на

индивидуальной

основе


основе


основе

7 Тип инструмента

обыкновенные

акции

субординированный

кредит (депозит, заем)


кредит (депозит,

заем)

субординированны

й кредит

(депозит, заем)


й кредит

(депозит, заем)


кредит (депозит,

заем)


кредит (депозит, заем)

8 Стоимость инструмента, включенная в расчет

капитала 11 750 822 5 000 000 1 441 200 1 441 200 1 441 200 1 441 200 1 441 200

9 Номинальная стоимость инструмента 11 750 822

(643) 5 000 000 (643) 1 441 200 (643) 1 441 200 (643) 1 441 200 (643) 1 441 200 (643) 1 441 200 (643)

10 Классификация инструмента для целей

бухгалтерского учета

акционерный

капитал

обязательство,

учитываемое по

амортизированной

стоимости



балансовой

стоимости




стоимости




стоимости




стоимости



балансовой стоимости

11 Дата выпуска (привлечения, размещения)


14.10.1999,

07.07.2000,

21.06.2001,

12.10.2001,

23.12.2003,

31.12.2008,

16.09.2010,

28.04.2012,

27.05.2014,

01.03.2016,

02.09.2016,

15.03.2018

20.03.2020 25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015

12 Наличие срока по инструменту бессрочный бессрочный срочный срочный срочный срочный срочный

13 Дата погашения инструмента без

ограничения

срока

без ограничения срока 18.06.2065 18.06.2065 18.06.2065 18.06.2065 18.06.2065

14 Наличие права досрочного выкупа (погашения)

инструмента, согласованного с Банком России

нет нет нет нет нет нет нет

15 Первоначальная дата (даты) возможной

реализации права досрочного выкупа

(погашения) инструмента, условия реализации

такого права и сумма выкупа (погашения) не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

16 Последующая дата (даты) реализации права

досрочного выкупа (погашения) инструмента не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту не применимо фиксированная ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка плавающая ставка

18 Ставка не применимо 8.50% 8.75% 8.64% 8.55% 8.48% 8.38%

19 Наличие условий прекращения выплат дивидендов

по обыкновенным акциям

нет не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

20 Обязательность выплат дивидендов полностью по

усмотрению

кредитной


не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

21 Наличие условий, предусматривающих увеличение

платежей по инструменту или иных стимулов к

досрочному выкупу (погашению) инструмента

нет нет нет нет нет нет нет

41

22 Характер выплат некумулятивны

й не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

23 Конвертируемость инструмента неконвертируе

мый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый

24 Условия, при наступлении которых

осуществляется конвертация инструмента

не применимо

значение норматива

Н1.1 достигло уровня

ниже 5.125 процентов,

или от Банка России,

АСВ получено

уведомление по

предупреждению

банкротства.

Уполномоченный орган

Банка - Собрание

акционеров (условия

договора), Банк

России -

законодательно


Н1.1 достигло

уровня ниже 2

процентов, или от


получено




Уполномоченный

орган Банка -

Собрание акционеров

(условия договора),

Банк России -


значение

норматива Н1.1

достигло уровня

ниже 2

процентов, или

от Банка России

получено






Собрание


(условия


России -


значение

норматива Н1.1


ниже 2



получено






Собрание


(условия


России -







получено












ниже 2 процентов, или


получено уведомление

по предупреждению






России -


25 Полная либо частичная конвертация

не применимо полностью или частично полностью или

частично

полностью или

частично


частично


частично полностью или частично

26 Ставка конвертации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

27 Обязательность конвертации не применимо обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная

28 Уровень капитала, в инструмент которого

конвертируется инструмент не применимо базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал

29

Сокращенное фирменное наименование эмитента

инструмента, в который конвертируется

инструмент

не применимо АО АКБ "НОВИКОМБАНК" АО АКБ


АО АКБ


АО АКБ


АО АКБ

"НОВИКОМБАНК" АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

30 Возможность списания инструмента на покрытие

убытков нет да да да да да да

31 Условия, при наступлении которых

осуществляется списание инструмента

не применимо



ниже 5.125 процентов,

или от Банка России,

АСВ получено








России -


значение нрматива





получено










значение

нрматива Н1.1


ниже 2



получено






Собрание


(условия


России -


значение

нрматива Н1.1


ниже 2



получено






Собрание


(условия


России -


значение нрматива





получено










значение нрматива Н1.1

достигло уровня ниже 2


Банка России получено








России -


32 Полное или частичное списание

не применимо полностью или частично полностью или

частично


частично


частично


частично полностью или частично

33 Постоянное или временное списание не применимо постоянный постоянный постоянный постоянный постоянный постоянный

34 Механизм восстановления не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

34а Тип субординации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

35 Субординированность инструмента

не применимо не применимо

субординированные

займы, указанные в

графе 4-5


е займы,

указанные в

графе 4-5


е займы,

указанные в

графе 4-5



графе 4-5



графе 4-5

36

Соответствие требованиям Положения Банка

России № 646-П и Положения Банка России № 509-

П

да да да да да да да

37 Описание несоответствий

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

42


к Информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, процедурах управления рисками и


Банковская отчетность

Код территории по

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный

номер (порядковый

номер)

45286596000 17541272 2546

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество / АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) 119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Номер | Наименование | Номер | Фактическое значение |

|строки| показателя | пояснения | |

| | | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| | | | на отчетную | на дату, отстоящую на один квартал | на дату, отстоящую на два квартала | на дату, отстоящую на три квартала | на дату, отстоящую на четыре квартала |

| | | | дату | от отчетной | от отчетной | от отчетной | от отчетной |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|КАПИТАЛ, тыс.руб. |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 |Базовый капитал | |41079870 |41358484 |40999617 |36746766 |32622391 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1а |Базовый капитал при полном применении| |38643298 |38921912 |38813867 |34520503 |26588789 |

| |модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| |без учета влияния переходных мер | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 2 |Основной капитал | |46079870 |46358484 |40999617 |36746766 |32622391 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 2а |Основной капитал при полном примене- | |43643298 |43921912 |38813867 |34520503 |26588789 |

| |нии модели ожидаемых кредитных | | | | | | |

| |убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 3 |Собственные средства (капитал) | |59408152 |56784691 |49187094 |46987439 |44941108 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 3а |Собственные средства (капитал) при | |59097206 |54582945 |46741774 |44962492 |40344811 |

| |полном применении модели ожидаемых | | | | | | |

| |кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс.руб. |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 4 |Активы, взвешенные по уровню риска | |507411195 |460319809 |435665784.5 |421914501.5 |380674955.5 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 5 |Норматив достаточности базового | |8.096 |8.985 |9.411 |8.71 |8.57 |

| |капитала Н1.1 (Н20.1) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 5а |Норматив достаточности базового | |7.612 |8.388 |8.964 |8.223 |7.026 |

| |капитала при полном применении модели| | | | | | |

| |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 6 |Норматив достаточности основного | |9.0810 |10.071 |9.411 |8.71 |8.57 |

| |капитала Н1.2 (Н20.2) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 6а |Норматив достаточности основного | |8.597 |9.465 |8.964 |8.223 |7.062 |

| |капитала при полном применении модели| | | | | | |

| |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 7 |Норматив достаточности собственных | |11.7080 |12.336 |11.29 |11.137 |11.806 |

| |средств (капитала) Н1.0 (Н1цк,Н1.3, | | | | | | |

| |Н20.0) | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 7а |Норматив достаточности собственных | |11.641 |11.763 |10.794 |10.711 |10.66 |

| |средств (капитала) при полном | | | | | | |

43

| |применении модели ожидаемых кредитных| | | | | | |

| |убытков | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 8 |Надбавка поддержания достаточности | |2.5 |2.5 |2.25 |2.125 |2 |

| |капитала | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 9 |Антициклическая надбавка | |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 10 |Надбавка за системную значимость | |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 11 |Надбавки к нормативам достаточности | |2.5 |2.5 |2.25 |2.125 |2 |

| |собственных средств (капитала), всего| | | | | | |

| |(стр.8+стр.9+стр.10) | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 12 |Базовый капитал, доступный для | |3.0815 |4.071 |3.29 |2.71 |2.57 |

| |направления на поддержание надбавок к| | | | | | |

| |нормативам достаточности собственных | | | | | | |

| |средств (капитала) | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 13 |Величина балансовых активов и внеба- | |566250309 |574655382 |531616346.9 |493985175 |466381991 |

| |лансовых требований под риском для | | | | | | |

| |расчета норматива финансового рычага,| | | | | | |

| |тыс. руб. | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 14 |Норматив финансового рычага (Н1.4), | |8.1380 |8.067 |7.712 |7.439 |6.995 |

| |банковской группы (Н20.4), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 14а |Норматив финансового рычага при | |7.707 |7.695 |7.357 |7.034 |5.741 |

| |полном применении модели ожидаемых | | | | | | |

| |кредитных убытков, процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 15 |Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 16 |Чистый ожидаемый отток денежных | | | | | | |

| |средств, тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 17 |Норматив краткосрочной ликвидности | | | | | | |

| |Н26 (Н27), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 18 |Имеющееся стабильное фондирование | | | | | | |

| |(ИСФ), тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 19 |Требуемое стабильное фондирование | | | | | | |

| |(ТСФ), тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 20 |Норматив структурной ликвидности | | | | | | |

| |(норматив чистого стабильного | | | | | | |

| |фондирования) Н28, (Н29), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 21 |Норматив мгновенной ликвидности Н2 | |45.8290 |51.223 |82.41 |46.851 |78.375 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 22 |Норматив текущей ликвидности Н3 | |62.1400 |92.928 |140.077 |67.536 |82.449 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 23 |Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | |68.1060 |54.58 |56.295 |64.703 |52.495 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 24 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на одного заемщика или группу | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |связанных заемщиков Н6 (Н21) | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | |16.56 | 0| 0|13.8 | 0| 0|22.3 | 0| 0|14 | 0| 0|17.9 | 0| 0|

+------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 25 |Норматив максимального размера | |331.3980 |320.194 |355.56 |340.989 |298.252 |

| |крупных кредитных рисков Н7 (Р22) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 26 |Норматив совокупной величины риска по| |0 |0 |0.221 |0.165 |0.16 |

| |инсайдерам Н10.1 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 27 |Норматив использования собственных | |0 |0 |0 |0 |0 |

| |средств (капитала) для приобретения | | | | | | |

| |акций (долей) других юридических лиц | | | | | | |

| |Н12 (Н23) | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 28 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на связанное с банком лицо | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |(группу связанных с банком лиц) Н25 | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | |15.83 | 0| 0|14.7 | 0| 0|16.2 | 0| 0|15 | 0| 0|14.3 | 0| 0|

+------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 29 |Норматив достаточности совокупных | | | | | | |

| |ресурсов центрального контрагента | | | | | | |

| |Н2цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 30 |Норматив достаточности индивидуаль- | | | | | | |

| |ного клирингового обеспечения | | | | | | |

| |центрального контрагента Н3цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 31 |Норматив ликвидности центрального | | | | | | |

| |контрагента Н4цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 32 |Норматив максимального размера риска | | | | | | |

| |концентрации Н5цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 33 |Норматив ликвидности небанковской | |0 |0 |0 |0 |0 |

44

| |кредитной организации, имеющей право | | | | | | |

| |на осуществление переводов денежных | | | | | | |

| |средств без открытия банковских | | | | | | |

| |счетов и связанных с ними иных | | | | | | |

| |банковских операций Н15.1 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 34 |Норматив максимальной совокупной | |0 |0 |0 |0 |0 |

| |величины кредитов клиентам - участни-| | | | | | |

| |кам расчетов на завершение расчетов | | | | | | |

| |Н16 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 35 |Норматив предоставления РНКО от | |0 |0 |0 |0 |0 |

| |своего имени и за свой счет кредитов | | | | | | |

| |заемщикам, кроме клиентов - участни- | | | | | | |

| |ков расчетов Н16.1 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 36 |Норматив максимального размера | |0 |0 |0 |0 |0 |

| |вексельных обязательств расчетных | | | | | | |

| |небанквских кредитных организаций | | | | | | |

| |Н16.2 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 37 |Норматив минимального соотношения | |0 |0 |0 |0 |0 |

| |размера ипотечного покрытия и объема | | | | | | |

| |эмиссии облигаций с ипотечным покры- | | | | | | |

| |тием Н18 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, |

|строки| | пояснения | тыс. руб. |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 508626517|

| |балансом (публикуемая форма), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |Неприменимо |

| |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности |

| |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной |

| |дированную финансовую отчетность, но не | |организации как|

| |включаются в расчет величины собственных средств | |юридического |

| |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |лица |

| |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | |

| |группы | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0|

| |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | |

| |но не включаемых в расчет норматива финансового | | |

| |рычага | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Поправка в части производных финансовых | | 558|

| |инструментов (ПФИ) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0|

| |ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 60525647|

| |эквиваленту условных обязательств кредитного | | |

| |характера | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Прочие поправки | | 5371763|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 563780959|

| |требований под риском с учетом поправок для | | |

| |расчета норматива финансового рычага, итого | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, |

|строки| | пояснения | тыс. руб. |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по балансовым активам |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Величина балансовых активов, всего | | 506322164.00|

| | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 598060.00|

| |принимаемых в уменьшение величины источников | | |

| |основного капитала | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 505724104.00|

| |учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по операциям с ПФИ |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за | | 0.00|

| |вычетом полученной вариационной маржи и (или) с | | |

| |учетом неттинга позиций, если применимо), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 558.00|

| |по операциям с ПФИ, всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка на размер номинальной суммы | | неприменимо |

| |предоставленного обеспечения по операциям с | | |

| |ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.00|

| |вариационной маржи в установленных случаях | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.00|

| |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | |

| |сделок клиентов | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.00|

45

| |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.00|

| |кредитных ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого | | 558.00|

| |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по операциям кредитования ценными бумагами |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами (без учета неттинга), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.00|

| |(требований и обязательств) по операциям | | |

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.00|

| |операциям кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.00|

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами с учетом поправок, итого | | |

| |(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 17 |Номинальная величина риска по условным | | 103793478.00|

| |обязательствам кредитного характера, | | |

| |всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | 43267831.00|

| |кредитного эквивалента | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 60525647.00|

| |кредитного характера с учетом поправок, итого | | |

| |(разность строк 17 и 18) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Капитал и риски |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 20 |Основной капитал | | 46079870.00|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 566250309.00|

| |требований под риском для расчета норматива | | |

| |финансового рычага, всего | | |

| |(сумма строк 3, 11, 16, 19) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Норматив финансового рычага |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 22 |Норматив финансового рычага банка (Н1.4), | | 8.14|

| |банковской группы (Н20.4), процент | | |

| |(строка 20 : строка 21) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2020 | Данные на 01.07.2020 |

|строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|

| | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная |

| | | | требований | величина | требований | величина |

| | | | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований |

| | | | тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),|

| | | | | тыс. руб. | | тыс. руб. |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | |

| |тельных требований (активов), включенных в | | | | | |

| |числитель Н26 (Н27) | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 2 |Денежные средства физических лиц, всего, | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 3 |стабильные средства | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 4 |нестабильные средства | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без | | | | | |

| |обеспечения, всего, в том числе: | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 6 |операционные депозиты | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | | | | |

| |(прочие депозиты) | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 8 |необеспеченные долговые обязательства | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | | Х | |

| |обеспечение | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | |

| |всего, в том числе: | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | |

| |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | |

| |дополнительного обеспечения | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | | | | |

| |долговым инструментам | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 13 |по обязательствам банка по неиспользованным | | | | | |

| |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | | | |

46

| |и линиям ликвидности | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | |

| |по прочим договорным обязательствам | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | |

| |по прочим условным обязательствам | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 16 |Суммарный отток денежных средств, итого | | Х | | Х | |

| |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | |

| |строка 14 + строка 15) | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 17 |По операциям предоставления денежных средств под| | | | | |

| |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | | | |

| |обратного репо | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков | | | | | |

| |исполнения обязательств | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 19 |Прочие притоки | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 20 |Суммарный приток денежных средств, итого | | | | | |

| |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | |

| |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | |

| |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | |

| |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | |

| |процент | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

b g n h j f : p b y i j b g b f : ? f u o j b k d : o, j …...2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ...

Documents