analis is carlos fr adi que

7/26/2019 Analis is Carlos Fr Adi Que

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GENERACION DEGENERACION DEALERTASALERTASModelos basados enModelos basados en

atributosatributos

perfilesperfiles

Unidad de Informaciny Anlisis Financiero


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Fases de la generacinFases de la generacinalertasalertas

Construccin de modelosConstruccin de modelosParametrizacin de atributosParametrizacin de atributos

Ajuste de atributosAjuste de atributos

Creacin de PerfilesCreacin de Perfiles

AGENDA


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Definiciones

Atributos:Atributos:Elementos propios de cadaElementos propios de cadatransaccin. Ej. monto, fecha, lugar detransaccin. Ej. monto, fecha, lugar deorigen del cliente, etc.origen del cliente, etc.

Rango de normalidad:Rango de normalidad:Correspondiente aCorrespondiente acada atributo.cada atributo.

Prfiles:Prfiles:Definicin de comportamientos yDefinicin de comportamientos ytendencias. Los perfiles se componen de unatendencias. Los perfiles se componen de unaagrupacin de variables cualitativas yagrupacin de variables cualitativas ycuantitativas.cuantitativas.



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Generacin de AlertasGeneracin de AlertasFase 1

re!encin deTransaccionesin"s"alesTransacciones en curso

Operaciones RealizadasFase 2

Deteccin deo#eracionesin"s"ales a #artir dedatos consolidados

Fase 3

Deteccin de o#eracionesin"s"ales a #artir de datos

$istricos

Datos Histricos

INFO

RMACI

N



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Transacciones en c"rso

Fase %Fase %

!re"encin #deteccin de

transacciones

inusuales

indi"iduales $pri%er

anillo&

Asi'nacin pre"ia de ran'os de

nor%alidad a cada atri(uto o 'eneracin

de ran'os de control)

Co%paracin de

atri(utos de la

transaccin con losran'os de

nor%alidad

correspondientes a*

a& Cliente

(& Tipo de cliente $acti"idad #

sector econ%ico&

c& +alor %,-i%o diario

d& Tipo de transaccin

e& .(icacin 'eo'r,fica/ etc&



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Fase %Fase %

Una serie de condiciones pueden serUna serie de condiciones pueden serfijadas a distintos atributosfijadas a distintos atributos

Ejemplo !enerar alarmas "ueEjemplo !enerar alarmas "uesoliciten la autori#acin al supervisorsoliciten la autori#acin al supervisorpara adicionar cantidades mayores apara adicionar cantidades mayores a

$%&&.&&&.&&& a un fondo de valores,$%&&.&&&.&&& a un fondo de valores,provenientes de personas naturalesprovenientes de personas naturalessituados en ciudades fronteri#as.situados en ciudades fronteri#as.



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Fase %Fase %RESU!A"#S ESPERA"#SRESU!A"#S ESPERA"#S

'lo"ueo de operaciones basado en los atributos'lo"ueo de operaciones basado en los atributosde riesgo de cada cliente.de riesgo de cada cliente.

El resultado puede variar entre la aprobacin deEl resultado puede variar entre la aprobacin dela transaccin hasta el blo"ueo de la misma.la transaccin hasta el blo"ueo de la misma.

(upervisin y monitoreo de las operaciones en(upervisin y monitoreo de las operaciones entiempo real.tiempo real.

)ermite el monitoreo de limites operacionales)ermite el monitoreo de limites operacionalesbasado en varios filtros asignados por variable.basado en varios filtros asignados por variable.

Monitoreo de clientes de inter*s cada ve# "ue susMonitoreo de clientes de inter*s cada ve# "ue susproductos son accesados.productos son accesados.



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Fase 'Fase '

!re"encin #deteccin a corto

plazo desde el

siste%a

consolidado de

operaciones$se'undo anillo&

Asi'nacin pre"ia de ran'os de

nor%alidad a cada atri(uto o

'eneracin de ran'os de control

Consolidacin de la

infor%acin An,lisis

a're'ado de las

operaciones 0ue

fueron

autorizadas a

partir de la Fase 1

# 'eneracin de

alertas

eneracin

de arci"o

istrico

para Fase 3


O#raciones Reali(adas


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Fase 'Fase 'R4.5TADO4 4!RADO4R4.5TADO4 4!RADO4

Las n"e!as o#eraciones en el sistema son !erificadas contraLas n"e!as o#eraciones en el sistema son !erificadas contracondiciones l)mite #ro#ias #ara cada cliente en "na eta#a decondiciones l)mite #ro#ias #ara cada cliente en "na eta#a de!erificacin de los datos a*r"#ados&!erificacin de los datos a*r"#ados&

Las alertas son informadas a los s"#er!isores c"ando al*"naLas alertas son informadas a los s"#er!isores c"ando al*"na

de las condiciones l)mite sea so+re#asada&de las condiciones l)mite sea so+re#asada&

Anlisis de las o#eraciones ,"e f"eron a"tori(adas d"rante laAnlisis de las o#eraciones ,"e f"eron a"tori(adas d"rante laFase %- a$ora +a.o otros #armetros de !erificacin de+ido aFase %- a$ora +a.o otros #armetros de !erificacin de+ido ala #osi+ilidad de reali(ar "n est"dio de todas las o#eracionesla #osi+ilidad de reali(ar "n est"dio de todas las o#eraciones$ec$as en "n #er)odo corto de tiem#o&$ec$as en "n #er)odo corto de tiem#o&

osi+ilidad de a*r"#ar la informacin y crear "n arc$i!oosi+ilidad de a*r"#ar la informacin y crear "n arc$i!o$istrico de o#eraciones #ara ser e!al"ado d"rante la fase /&$istrico de o#eraciones #ara ser e!al"ado d"rante la fase /&


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O#raciones Reali(adas

Datos 0istricos

Fase /Fase /

Deteccin desde

el consolidado

istrico de

operaciones

$C6rculo central&

Analisis por ran'os de nor%alidad de

atri(utos # creacin de perfiles co%o

%odelos (ase de co%paracin)

Re'istros istricosRealizacin de

an,lisis en un

periodo a%plio de

tie%po) 7) 1 %es

eneracin de

alertas # reportes

para %onitoreo


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Fase /Fase /

Deteccin de operaciones inusuales a partir del an,lisis so(reDeteccin de operaciones inusuales a partir del an,lisis so(redatos istricos $Centro&datos istricos $Centro&

ermite la deteccin a #artir de "n a*re*ado $istrico deermite la deteccin a #artir de "n a*re*ado $istrico dedatos y no de o#eraciones indi!id"ales&datos y no de o#eraciones indi!id"ales&

ermite incl"ir en el anlisis "n #eriodo de est"dioermite incl"ir en el anlisis "n #eriodo de est"diodeterminado #or el s"#er!isor1 % mes- "n semestre- etc&determinado #or el s"#er!isor1 % mes- "n semestre- etc&

ermite anali(ar "n am#lio ran*o de datos a tra!2s deermite anali(ar "n am#lio ran*o de datos a tra!2s dedistintos ti#os de o#eracionesdistintos ti#os de o#eraciones

Ay"da a definir #atrones normales de transaccin #araAy"da a definir #atrones normales de transaccin #ara

clientesclientes ermite retroalimentar el sistema #ara a."star n"e!osermite retroalimentar el sistema #ara a."star n"e!os

#armetros de anlisis y *eneracin de alertasarmetros de anlisis y *eneracin de alertas&



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Fase / 3 E.em#loFase / 3 E.em#lo

E.em#lo1E.em#lo1 Un comisionista tiene "n cliente ,"e com#ra y !endeUn comisionista tiene "n cliente ,"e com#ra y !ende

t)t"los de manera #eridica&t)t"los de manera #eridica& Desde el momento de !)nc"lacin reali(a+a o#eracionesDesde el momento de !)nc"lacin reali(a+a o#eraciones

al mes #or 4%55 6illones d"rante los #rimeros 7 mesesal mes #or 4%55 6illones d"rante los #rimeros 7 meseso+teniendo rendimientos y #2rdidas indistintamenteo+teniendo rendimientos y #2rdidas indistintamente A #artir de cierto tiem#o las in!ersiones a"mentaronA #artir de cierto tiem#o las in!ersiones a"mentaron

#eridicamente de 4%55 6illones a 4'55 y 4855 d"rante#eridicamente de 4%55 6illones a 4'55 y 4855 d"rantelos si*"ientes tres meseslos si*"ientes tres meses

El com#arati!o $istrico- dis#arar las alertas deEl com#arati!o $istrico- dis#arar las alertas deac"erdo al #erfil&ac"erdo al #erfil& La confirmacin de sos#ec$a de#ender del ni!el deLa confirmacin de sos#ec$a de#ender del ni!el de

conocimiento del cliente&conocimiento del cliente&


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Constr"ccin de "n modelo deConstr"ccin de "n modelo de

controlcontrol


9Definicin de los distintos ti#os de #rod"ctos de laentidad&

9Definicin de los atri+"tos caracter)sticos de cada

#rod"cto&9Asi*nacin de ran*os de normalidad a cada atri+"to

9De ac"erdo a conocimiento del cliente

9De ac"erdo a com#ortamiento $istrico9Sector econmico


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arametri(acin de atri+"tos dearametri(acin de atri+"tos de

control #ara fases % y 'control #ara fases % y ' Clientes n"e!os1Clientes n"e!os1 Informacin financiera +sicaInformacin financiera +sica In*resos totales es#erados y : a mane.arIn*resos totales es#erados y : a mane.ar

con la entidad&con la entidad& Ti#o de o#eraciones ms frec"entesTi#o de o#eraciones ms frec"entes Ori*en *eo*rfico $a+it"al de s" ne*ocioOri*en *eo*rfico $a+it"al de s" ne*ocio Indicador de in*resos m;imos diarios yIndicador de in*resos m;imos diarios y

mens"ales1mens"ales1 In*resos < :In*resos < :== In*resos < :In*resos < :

/75 %'/75 %'



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arametri(acin de atri+"tos dearametri(acin de atri+"tos de

control #ara fases %- ' y /control #ara fases %- ' y / Clientes con anti*>edad ? 7 mesesClientes con anti*>edad ? 7 meses

CREACION DE ERFILESCREACION DE ERFILES @enta.a1 se tiene informacin s"ficiente #ara [email protected] se tiene informacin s"ficiente #ara crear

"n modelo de las tendencias del cliente y rea."star"n modelo de las tendencias del cliente y rea."star

las !aria+les de anlisis&las !aria+les de anlisis& El modelo se tiene ,"e act"ali(ar #eridicamenteEl modelo se tiene ,"e act"ali(ar #eridicamente

con los !alores $istoricos de los meses o d)asBcon los !alores $istoricos de los meses o d)asBinmediatamente anteriores&inmediatamente anteriores&

El modelo se retroalimenta a#rendiendo de losEl modelo se retroalimenta a#rendiendo de los#2rfiles *enerados #ara cada cliente y se a."sta#2rfiles *enerados #ara cada cliente y se a."stase*n e!ol"cionan las tendencias #artic"laresse*n e!ol"cionan las tendencias #artic"lares&&


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Ciclo de A."ste de #arametrosCiclo de A."ste de #arametros

de controlde control

1) Asi'nacin

de los

Ran'os de nor%alidad

(,sicos

8) Actualizacin

# a7uste

3) Creacin

de perfiles

se'9n

co%porta%iento

2) +alidacin # prue(adel %odelo



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62todo #eridico de a."ste62todo #eridico de a."ste

Dic

Ene

+eb

Mar

brMay

-un

-ul

go(ep

ct

/ov

Dic tributo a ajustar

0&

1&

2&

0%

30

45

%&&

0%

0534

5&

%&&

Datos de ajuste, ejemplo 6alor promedio de lasoperaciones diarias

Definicin delnuevo rango ovalor para lavariable a

partir de losdatoshistricos.

(eleccin delm*todoestad7stico

Ejemploponderacin porvalores 8pico9,

regresiones odefinicin derangos a partirde la varian#a delos datos, etc.


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62todo #eridico de a."ste62todo #eridico de a."ste

$ariable: $alor de las operaciones

Media del /:merode operaciones:ltimos %2 meses

lto n:merodeoperacionesde bajaocurrencia

6ariable de control

Media ; 6arian#a



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Generacin de erfilesGeneracin de erfiles

bjetivos determinacin de ?endencias "uebjetivos determinacin de ?endencias "uepermitanpermitan

Comparar lo real con el comportamientoComparar lo real con el comportamientoesperadoesperado @ obtener alarmas cuando una tendencia es@ obtener alarmas cuando una tendencia es

sobrepasada o cuando cual"uier desviacinsobrepasada o cuando cual"uier desviacin

del perfil es detectadadel perfil es detectada Encontrar secuencias de comportamientoEncontrar secuencias de comportamientorelacionadas


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E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones en el ao '55/ #ara clienteO#eraciones en el ao '55/ #ara clienteAA

%es%es $alor$alor #peraciones#peraciones

EneEne %&&%&& accionesacciones

+eb+eb 20&20& Aenta fijaAenta fija

MarMar %0&%0& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

brbr 1&1& Aenta fija, accionesAenta fija, accionesMayMay %%&%%& accionesacciones

-un-un %&&%&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

-ul-ul %%0%%0 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

gogo 2&&2&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

(ep(ep %20%20 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

ctct %%0%%0 accionesacciones

/ov/ov 1010 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

DicDic %0&%0& Aenta fijaAenta fija

C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#

PERF& (A)PERF& (A)

Rangos deRangos de#peraciones#peraciones

1&B 20&1&B 20&

!ipo de!ipo de

operacionesoperaciones

Aenta +ija,Aenta +ija,

accionesacciones


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E.em#loE.em#lo Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.

peraciones de los primeros 0 meses ao 2&&3 empresa 89peraciones de los primeros 0 meses ao 2&&3 empresa 89..

mesmes $alor$alor origenorigen

EneEne &&&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones

+eb+eb 0&&0&& cciones, +ondoscciones, +ondos

MarMar 2&&2&& ccionescciones

brbr 3&&3&& +ondos+ondos

MayMay %%&%%& Aenta fija,Aenta fija,

ccionescciones


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E.em#lo1E.em#lo1 com#aracin de #erfiles ycom#aracin de #erfiles ycom#ortamientoscom#ortamientos

eneracin de

alar%as por

inconsistenciaen el

co%porta%iento

analizado con

respecto a

perfiles

predeter%inados

PERF& (A)PERF& (A)


Co%porta%iento a analizar

Rangos deRangos de#peraciones#peraciones

1&.&&& B1&.&&& B20&20&

!ipo de!ipo deoperacionesoperaciones

AentaAenta+ija,+ija,

accionesacciones

mesmes $alor$alor origenorigen

EneEne &&&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones+eb+eb 0&&0&& cciones, +ondoscciones, +ondos

MarMar 2&&2&& ccionescciones

brbr 3&&3&& +ondos+ondos

MayMay %%&%%& Aenta fija, ccionesAenta fija, cciones


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E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones internacionales ao '55/O#eraciones internacionales ao '55/#ara la em#resa A e;#ortadora de c"ero#ara la em#resa A e;#ortadora de c"ero

%es%es ReintegrosReintegrosUS"US"

origenorigen

EneEne %&&.&&&%&&.&&& U(, )U(, )

+eb+eb 20&.&&&20&.&&& U(, MU(, M

MarMar %0&.&&&%0&.&&& ))

brbr 1&.&&&1&.&&& U(, )U(, )

MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(U(

-un-un %&&.&&&%&&.&&& U(, )U(, )

-ul-ul %%0.&&&%%0.&&& U(, )U(, )gogo 2&&.&&&2&&.&&& U(U(

(ep(ep %20.&&&%20.&&& U(U(

ctct %%0.&&&%%0.&&& ), M), M

/ov/ov 10.&&&10.&&& U(, MU(, M

DicDic %0&.&&&%0&.&&& U(U(

C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#

PERF& (A)PERF& (A)

Rangos deRangos de!ransferen*!ransferen*ciascias

1&.&&& B1&.&&& B20&.&&&20&.&&&

Pa+ses origenPa+ses origen U(, ), MU(, ), M

Com#ra de transferencias


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mesmes Reintegros US"Reintegros US" #rigen#rigen

EneEne %&.%&&.&&&%&.%&&.&&& U(, ), CAU(, ), CA

+eb+eb %0. 20&.&&&%0. 20&.&&& U(, M, E(, FGU(, M, E(, FG

MarMar 1.%0&.&&&1.%0&.&&& U(, ), MU(, ), Mbrbr 5.51&.&&&5.51&.&&& U(, )U(, )

MayMay %&.%%&.&&&%&.%%&.&&& U(, ), MU(, ), M

-un-un %0.%&&.&&&%0.%&&.&&& U(, ), FGU(, ), FG

-ul-ul 4.%%0.&&&4.%%0.&&& U(, )U(, )

gogo 0.2&&.&&&0.2&&.&&& U(, MU(, M

(ep(ep 0.%20.&&&0.%20.&&& U(, FGU(, FG

ctct 1.%%0.&&&1.%%0.&&& U(, ), MU(, ), M

/ov/ov %2.10.&&&%2.10.&&& U(, MU(, M

DicDic %&.%0&.&&&%&.%0&.&&& U(, E(, CAU(, E(, CA

C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#

E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones internacionales ao '55/O#eraciones internacionales ao '55/#ara em#resas e;#ortadoras de c"ero clientesB#ara em#resas e;#ortadoras de c"ero clientesB

PERF& SEC!#RPERF& SEC!#R

Rangos deRangos de!ransferen*!ransferen*ciascias

10.&&& B10.&&& B30&.&&&30&.&&&

Pa+sesPa+sesorigenorigen

U(, ), M,U(, ), M,FG, CAFG, CA

Com#ra de transferencias


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E.em#loE.em#lo Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.

Movimientos internacionales primeros H meses ao 2&&3 empresa 89Movimientos internacionales primeros H meses ao 2&&3 empresa 89..

mesmes Reintegros US"Reintegros US" origenorigen

EneEne &&.&&&&&.&&& M, ), FGM, ), FG

+eb+eb 0&&.&&&0&&.&&& U(, FG, -MU(, FG, -M

MarMar 0&.&&&0&.&&& U(, FG, )U(, FG, )

brbr 3&&.&&&3&&.&&& U(, (!, FG, -MU(, (!, FG, -M

MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(, (!U(, (!


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E.em#lo1E.em#lo1 com#aracin de #erfiles y com#ortamientoscom#aracin de #erfiles y com#ortamientos

%es%es Reintegros US"Reintegros US" #rigen#rigen

EneEne %0&.&&&%0&.&&& M, ), FGM, ), FG

+eb+eb 22&.&&&22&.&&& U(, FG, -MU(, FG, -M

MarMar &&.&&&&&.&&& U(, FG, )U(, FG, )

brbr 3&&.&&&3&&.&&& U(, (!, FG, -MU(, (!, FG, -M

MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(, (!U(, (!

eneracin de

alar%as por

inconsistenciaen el

co%porta%iento

analizado con

respecto a

perfiles

predeter%inados

PERF& (A)PERF& (A)

Rangos deRangos dereintegrosreintegros

1&.&&& B1&.&&& B20&.&&&20&.&&&


U(, ), MU(, ), M

PERF& SEC!#RPERF& SEC!#R

Rangos deRangos dereintegrosreintegros

10.&&& B10.&&& B30&.&&&30&.&&&


U(, ),U(, ),M, FG,M, FG,CC


Co%porta%iento a analizar


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@enta.as y [email protected] y Des!enta.as

)ermite identificar cambios repentinos)ermite identificar cambios repentinosdel comportamiento individual dedel comportamiento individual declientes.clientes.

)ermite a la entidad ubicar un 8blanco9)ermite a la entidad ubicar un 8blanco9para reali#ar anIlisis.para reali#ar anIlisis. !eneracin de muchos 8falsos!eneracin de muchos 8falsos

positivos9 en caso de "ue lospositivos9 en caso de "ue losparImetros de seguridad sean muyparImetros de seguridad sean muyajustados a cada perfil9 ajustados a cada perfil9


6 it

t l d l t


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6onitoreo y control de alertas6onitoreo y control de alertas6onitoreoy control de alertas



29/29


Identificacin # conoci%iento de clientes

eneracin ele%entos de control

!erfiles de

co%porta%ientos

indi"iduales

!erfiles de

co%porta%ientos

conocidos

Monitoreo # An,lisis

A7ustes ControlInterno

Reportes

Internos #-ternos

A5RTA4

Prevencin

Deteccin

6onitoreo y Alertas6onitoreo y Alertas

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