tmpa-2013 bobrov: testing of graphical interface of trading terminals in high frequency trading...

Тестирование графического интерфейса трейдинговых терминалов в условиях высокочастотной торговли

Бобров Иван, Зверев АлексейExactpro Systems

Высокочастотная торговля как неотъемлемый элемент бирж

По данным РТС в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORBS приходилось примерно 50%,а их доля в общем количестве заявок в определенные моментыдостигала 90%

Торговый терминал

3

Взгляд на торговый терминал с точки зрения машины и человека

Больше 1000 обновлений в секунду

Стандартная частота 60Гц – 24 кадра в секунду

Более сотни миллионов заявок в день

Тестовая система

Торговый Клиент

Сервера,Брандмауэры Matching

Engines

Market DataGateway

10.10.13

Чтение данных с графического интерфейса

• Terminal servers

• Windows controls

• Video card driver

• Hooks

+ Удобство чтения данных с формы

- Не универсальность метода

- Высокая нагрузка на систему

- Вероятность потери части информации

- Необходимость высокоскоростного накопителя

- Необходимость распознавания данных

+ Наименьшее воздействие на приложение и систему

+ Наименее вероятна потеря информации

10.10.13

10.10.13

Detours is a library for instrumenting arbitrary Win32 functions on x86, x64, and IA64 machines. Detours intercepts Win32 functions by rewriting the in-memory code for target functions. The Detours package also contains utilities to attach arbitrary dynamic-link libraries (DLLs) and data segments (called payloads) to any Win32 binary.

SetDIBitsForDevice function

Microsoft Detours

10.10.13

Алгоритм

10.10.13

СравнениеЛогфайлыMD

MD analyzer

Batchconverter

Набор картинок

Книжки

Книжки

Сравнение

10.10.13

Попадания/Непопадания

10.10.13

Спасибо за внимание