assistant professor natt koowattanatianchai, 26/08/62 dba, cfa
Post on 20-Mar-2022
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 2
Course Introduction
ผศ.ดร.ณฐวฒ ควฒนเธยรชย, CFA
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 3
Email:
fbusnwk@ku.ac.th
Homepage:
http://fin.bus.ku.ac.th/nattawoot.htm
Phone:
02-9428777 Ext. 1212
Mobile:
087- 5393525
Office:
9th floor, KBS Building 4
26/08/62Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 4
ค ำอธบำยรำยวชำ
หลกและวธกำรด ำเนนธรกจกำรประกนวนำศภย
ประกอบดวยกำรประกนอคคภย กำรประกนภยทำง
ทะเล กำรประกนรถยนต กำรประกนอบตเหต กำร
ประกนชวต
วตถประสงคของวชำ
เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยหลกกำร
ประกนภยเบองตน
เพอใหเขำใจประโยชนของกำรประกนภย
เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยควำมหมำยของ
ศพทเกยวกบกำรประกนภยทสำมำรถพบเหนได
บอยๆ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 5
วตถประสงคของวชำ
เพอใหเขำใจและสำมำรถอธบำยกำรด ำเนน
ธรกจประกนภยเบองตน
สำมำรถอธบำยใหบคคลอนๆ ทไมทรำบเรอง
หลกกำรเบองตนของกำรประกนภยประเภท
ตำงๆ ไดทรำบอยำงชดเจนและถกตอง
เพอสงเสรมทศนคตทดตอธรกจประกนภย และ
สำมำรถอธบำยใหผทมทศนคตทไมดตอธรกจ
ประเภทน ใหเขำใจถงประโยชนของกำรท ำ
ประกนภยไดดยงขน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 6
รำยชอหนงสอ/เอกสำรประกอบกำรสอน
ต ำรำหลก
George E. Rejda. Principle of Risk Management
Insurance 6thEdition. Addison – Wesley. 1998.
หลกกำรวนำศภย แตงโดย รศ. สธรรม พงศส ำรำญและ
คณะ
สไลดประกอบกำรสอนซงสำมำรถดำวนโหลดไดท
homepage ของผสอน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 7
รำยชอหนงสอ/เอกสำรประกอบกำรสอน
ต ำรำประกอบ
James S. Treischmann, Robert E. Hoyt, and David W.
Sommer. Risk Management and Insurance 12th
Edition. Thomson South-Western. 2005.
กำรประกนภยและกำรจดกำรธรกจกำรประกนภย แตงโดย
ผศ. ศรวรรณ วลลโภดม
บทควำมและต ำรำเกยวกบกำรประกนภยอนๆ ตำมทระบไวใน
homepage ของผสอน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 8
หวขอกำรบรรยำย (tentative)
แผนกำรสอนและพนฐำนส ำคญ (Course
Syllabus and Fundamental Concepts)
ควำมเสยงและกำรจดกำรควำมเสยง (Risk and
Risk Management)
กำรประกนภย (Insurance)
หลกกฎหมำยของกำรประกนภย (Legal
Principles of Insurance)
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai,
DBA, CFA 9
หวขอกำรบรรยำย (tentative)
กำรประกนอคคภย (Fire Insurance)
กำรประกนภยทำงทะเล (Marine Insurance)
กำรประกนรถยนต (Automobile Insurance)
กำรประกนภยประเภทอนๆ (miscellaneous) (ถำ
เวลำอ ำนวย)
หลก CSR กบกำรประกนภย
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 10
กำรวดและประเมนผล
คะแนนกำรมสวนรวมในชนเรยน 5%
คะแนนกำรท ำรำยงำน (Assignments) 15%
คะแนนสอบกลำงภำค 40%
คะแนนสอบปลำยภำค 40%
รวมคะแนนตลอดภำค 100%
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 11
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 12
Grading
ต ำกวำ 50 = F
55 – 59 = D+
65 – 69 = C+
75 – 79 = B+
80 ขนไป = A
50 – 54 = D
60 – 64 = C
70 – 74 = B
กำรปดเศษทศนยมจะท ำ
กำรปดขนเสมอ !!!
ควำมนำจะเปน (probability)
นยำม
ควำมถสมพทธ (relative frequency) ของเหตกำรณใด
เหตกำรณหนงในระยะยำว
คอตวเลขทอยระหวำง 0 และ 1
ถำคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณหนงเทำกบ 0 หมำยควำมวำ
เหตกำรณนนจะไมเกดขนอยำงแนนอน
ถำคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณหนงเทำกบ 1 หมำยควำมวำ
เหตกำรณนนจะเกดขนอยำงแนนอน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 13
ประเภทของควำมนำจะเปน
เชงทฤษฎ (Theoretical or a Priori) จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณทสนใจ หำรดวย จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณ
ทงหมดทอำจเกดขนได โดยทสมำชกแตละตวมโอกำสเกดขนไดเทำๆกน
เชงประจกษ (Empirical Probability) จ ำนวนสมำชกของเหตกำรณทสนใจทไดเกดขนแลว หำรดวย จ ำนวน
สมำชกของเหตกำรณทงหมดทอำจเกดขนได
เปนควำมนำจะเปนของเหตกำรณตำงๆทเกดขนโดยอำศยควำมถของขอมลท
เกดแลวน ำมำค ำนวณหำคำควำมนำจะเปน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 14
ควำมนำจะเปนเชงทฤษฎ
กำรโยนเหรยญ
ตองกำรหำควำมนำจะเปนของกำรโยนเหรยญหนงครง
(อยำงเปนธรรม) แลวออกหว
สำมำรถออกหวไดแคหนงครง
มสองเหตกำรณทเปนไปไดนนคอออกหวหรอออกกอย
ควำมนำจะเปนทตองกำรหำเทำกบ ½ = 0.5
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 15
ความนาจะเปนเชงทฤษฎ
เลนไพ ตองการหาความนาจะเปนทจะไดไพตวควนส
ไพ 52 ใบในหนงตลบมตวควนสอย 4 ตว
ความนาจะเปนทจะไดไพตวควนสเทากบ 4/52 = 0.08
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 16
ควำมนำจะเปนเชงประจกษ
กำรส ำรวจลกคำทเขำมำซอของในหำงสรรพสนคำ
ในแตละวนในรอบ 5 สปดำห ไดขอมลดงน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 17
วน อำทตย จนทร องคำร พธ พฤหส ศกร เสำร รวม
จ ำนวน
รถยนต
300 60 75 120 45 100 300 1000
ควำมนำจะเปนเชงประจกษ
นนคอจะมลกคำเขำมำซอของในหำงสรรพสนคำ
ในแตละวนดวยควำมนำจะเปนเทำกบ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 18
วน อำทตย จนทร องคำร พธ พฤหส ศกร เสำร รวม
จ ำนวน
รถยนต
0.3 0.06 0.075 0.12 0.045 0.1 0.3 1
หำควำมนำจะเปนดวยวธกำรแบบวตถวสย
(objective methods) ควำมถ (Frequency)
ควำมรนแรง (Severity)
คำคำดหมำย (Expected Value)
ควำมแปรปรวน (Variance)
คำเบยงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation)
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 19
หำควำมนำจะเปนดวยวธกำรแบบจตวสย
(SUBJECTIVE METHODS)
กำรฝกอบรมและกำรศกษำ
ใชประสบกำรณ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 20
กฎวำดวยจ ำนวนมำก
(law of large number)
ถำจ ำนวนกำรทดลอง (ทเปนอสระตอกน) เพมขนควำมถ
สมพทธ (ควำมนำจะเปน) ทเกดขนจรงของเหตกำรณ
ศกษำจะมคำเขำใกลควำมถสมพทธคำดหมำยตำมทฤษฎ
ของเหตกำรณศกษำนน
พจำรณำกำรโยนเหรยญบำทสบครงกบกำรโยนเหรยญบำทรอย
ครงแลวหำควำมถสมพทธของเหตกำรณทเหรยญจะออกหว (=
จ ำนวนครงทเหรยญออกหว/ จ ำนวนครงทโยนทงหมด
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 21
กฎทตองรของควำมนำจะเปน
ควำมนำจะเปนตองมคำอยระหวำง 0 และ1
ผลรวมของคำควำมนำจะเปนของเหตกำรณท
สำมำรถเกดขนไดในกำรทดลองตองเปน 1
ควำมนำจะเปนของเหตกำรณทไมมทำงเกดขนตอง
เปน 0
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 22
ตวอยำงกำรหำคำควำมนำจะเปน
จ ำนวนครงของกำรเกดเหตกำรณทศกษำหำรดวย
จ ำนวนครงของกำรทดลอง
กำรวำยน ำ 100 ครงแลวมกำรจบเวลำวำนกวำยน ำจะ
สำมำรถวำย 50 เมตรภำยใน 30 วนำท
นกวำยน ำคนหนงท ำได20 ครง
ดงนนควำมนำจะเปนทนกวำยน ำคนนจะสำมำรถวำย50
เมตรภำยใน 30 วนำทคอ 20/100 = 0.2
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 23
Advanced Problem
จ ำนวนครงของอบตเหตทเกดขนในหนงปคอ 456 ครง
จ ำนวนครงทไมมกำรหยดในวนถดจำกวนเกดเหตคอ 423
จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนตงแต 1 วนถง 1 สปดำหหลงจำกวน
เกดเหตคอ 22
จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนตงแต 1 สปดำห ถง 1 เดอนหลงจำกวน
เกดเหตคอ 9
จ ำนวนครงทมกำรหยดงำนมำกวำ1 เดอนหลงจำกวนเกดเหตคอ 2
จงหำคำควำมนำจะเปนของกำรหยดงำนหลงจำกกำรเกดอบตเหตใน
แตละกรณ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 24
กำรค ำนวณ
ควำมนำจะเปนทจะไมมกำรหยดงำนถำเกดอบตเหตคอ
423/456 = 0.928
ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนตงแต 1 วนถง 1 สปดำหถำ
เกดอบตเหตคอ 22/456 = 0.048
ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนตงแต 1 สปดำหถง 1 เดอนถำ
เกดอบตเหตคอ 9/456 = 0.02
ควำมนำจะเปนทจะมกำรหยดงำนมำกกวำ 1 เดอนถำเกด
อบตเหตคอ2/456 = 0.004
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 25
รวมยอด
ควำมนำจะเปนทอบตเหตจะท ำใหมกำรหยดงำนนอยกวำ 1
สปดำหคอ 0.048 + 0.928 = 0.976
ควำมนำจะเปนทอบตเหตจะท ำใหมกำรหยดงำนมำกกวำ 1
สปดำหคอ 1 - 0.976 หรอ 0.02 + 0.004 = 0.024
รวมคำควำมนำจะเปนทงหมด:
0.928
0.048
0.02
0.004
1.00
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 26
ตวแปรสม (random variable)
สมมตวำเรำสนใจทจะซอหนของไมโครซอฟทซง
กอนทเรำจะท ำกำรซอเรำควรพจำรณำวำผลตอบแทน
ของมนนำจะเปนเทำไหร
ผลตอบแทนของหนไมโครซอฟทกคอตวแปรสม
ตวแปรสมกคอผลลพธของเหตกำรณแบบสมทเรำ
สำมำรถบอกขนำดได (ทงผลลพธทเปนจ ำนวนและ
ควำมนำจะเปนทจะเกดผลลพธนน)
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 27
นยำมทำงคณตศำสตรของตวแปรสม
ตวเลขทใชแทนเหตกำรณตำงๆ ทอำจเกดขนจำก
กำรทดลองหรอกำรสงเกต
โดยทวไปแลวจะใชภำษำองกฤษตวพมพใหญแทน
สญลกษณของตวแปรสมและจะใชภำษำองกฤษ
ตวพมพเลกแทนแตละคำทเปนไปไดของตวแปรสม
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 28
ตวอยำง
ถำให X เปนตวแปรสมทแทนเหตกำรณทรำน DT
Shop จะเปดขำยโทรศพทมอถอในเดอนมกรำคมซง
อำจจะมคำตำงๆไดดงน
1 ไมเปดท ำกำรเลย x = 0
2 เปดท ำกำร 1 วน x = 1
3 เปดท ำกำร 2 วน x = 2
..
31 เปดท ำกำร31 วน x = 31
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 29
ตวแปรสมแบบไมตอเนอง
(Discrete Random Variable) หมำยถง ตวแปรสมทประกอบดวยคำทงหมดหรอ
ตวเลขทงหมดทเปนไปไดจ ำนวนจ ำกด ซง
โดยทวไปจะเปนจ ำนวนนบเชน
X แทนจ ำนวนนกศกษำในสถำบนรำชภฏพบลสงครำม
Y แทนจ ำนวนทมฟตบอลทเขำแขงขนฟตบอลโลก
Z แทนจ ำนวนรถยนตทจอดในบรเวณอำคำรเรยนรวม
ฯลฯ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 30
ตวแปรสมแบบตอเนอง
(Continuous Random Variable)
ตวแปรสมทประกอบดวยคำหรอตวเลขทนบไมถวน
เชน
A แทนอณหภมในแตละวน
B แทนน ำหนกของนกศกษำ
C แทนปรมำณนมทรดไดจำกโคของฟำรมโคนม ฯลฯ
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 31
กำรอธบำยลกษณะของตวแปรสม
ตวแปรสมทตำงกนกมลกษณะทตำงกนไป สงทเปน
ประโยชนทควรจะรเกยวกบตวแปรสม เชน
คำต ำสดคำสงสดพสย
คำเฉลย
กำรกระจำย: คำทแตกตำงไปจำกคำเฉลยโดยเฉลย
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 32
กำรแจกแจงควำมนำจะเปน
(PROBABILITY DISTRIBUTION)
กำรแสดงรำยกำรของมลคำของผลลพธทงหมดของ
ตวแปรสม พรอมทงคำควำมนำจะเปนของกำรเกดผล
ลพธนนๆ
สำมำรถเปนไดทงแบบตอเนองและแบบไมตอเนอง
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 33
ตวอยำงกำรแจกแจงควำมนำจะเปน
สมมตวำมรถทงหมด 1,000,000 คนบนทองถนน
มรถ 250,000 คนทเกดอบตเหต 1 ครง
มรถ 100,000 คนทเกดอบตเหต 2 ครง
ขอมลทเหลอดจำกตำรำงหนำตอไป
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 34
ตวอยำงกำรแจกแจงควำมนำจะเปน
X จ ำนวนรถ ควำมนำจะเปน
0 594990 0. 59499
1 250000 0.25
2 100000 0.1
3 50000 0.05
4 5000 0.005
5 10 0.00001
รวม 1000000 1
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 35
ให X = จ ำนวนครงของอบตเหตของรถยนต
กำรอธบำยลกษณะของกำรแจกแจง
ควำมนำจะเปน
ค ำนวณคำคำดหมำยของตวแปรสมและควำม
แตกตำงระหวำงคำคำดหมำยและคำทเกดขนจรง
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 36
คำคำดหมำย (expected value)
มลคำทจะเปนผลลพธโดยเฉลยถำเรำท ำกำรทดลอง
ซ ำๆไปเรอยๆ เชน (คณจะใชเวลำโดยเฉลย 25 นำท
ในกำรขน BTS จำกเอกมยไปสยำม) หรอ มลคำท
นำจะเปนทสด
เรำจะรไดอยำงไร
รวบรวมขอมลทกวนแลวท ำกำรหำคำเฉลย
เรมโดยกำรดจำกขอมลในอดต
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 37
คำคำดหมำย (expected value)
สตร:
n = จ ำนวนของผลลพธทเปนไปได
xi = มลคำของผลลพธ i
pi = คำควำมนำจะเปนของผลลพธ I
จำกตวอยำงทแลว
E(X) = 0*.59499 + 1*.25 + … + 5*.00001
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 38
n
i
ii pxXE1
)(
มำตรำวดระดบกำรกระจำย
(Measures of Dispersion)
ควำมแปรปรวน (variance)
คำเบยงเบนมำตรฐำน (standard deviation)
ถกใชมำกกวำเนองจำกมหนวยเดยวกบผลลพธของตวแปรสม
เครองหมำย
ơ2 = ควำมแปรปรวน
ơ = คำเบยงเบนมำตรฐำน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 39
กำรค ำนวณ ơ
สตร:
จงหำ ơ จำกตวอยำงอบตเหตรถยนต
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 40
22
1
2
1
)()( XExpXExp i
n
i
ii
n
i
i
มลคำปจจบน (Present Value)
มลคำปจจบนของจ ำนวนเงนจ ำนวนหนงในอนำคต
หมำยถง จ ำนวนเงนสงสดททำนสมครใจทจะจำย
ในวนนเพอสทธทจะรบเงนในอนำคตนน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 41
มลคำปจจบนวดคำเวลำของเงน
(Time Value of Money)
คนเรำชอบมำกกวำทจะรบเงนจ ำนวนหนงในวนน
แทนทจะรบเงนจ ำนวนเทำๆกนในอนำคต
กำรเปรยบเทยบมลคำในเวลำตำงๆกนสำมำรถท ำได
โดยกำรเปรยบเทยบมลคำปจจบนของมลคำเหลำนน
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 42
เหตผลของกำรค ำนวณมลคำปจจบน
พนฐำนจำกควำมไมมควำมอดทน
คนเรำมกจะไมตองกำรรอในกำรรบผลประโยชนและสวนมำก
เตมใจทจะจำยเพอทจะไดรบผลประโยชนนนเรวขน
พฤตกรรมทบงชในตลำดกำรเงน
คำใชจำยในกำรกยมและรำงวลในกำรใหกยม
คนเรำสำมำรถน ำเงนไปใชประโยชนได ณ เวลำปจจบน
ในตลำดกำรเงนระดบควำมไมมควำมอดทนวดไดโดยอตรำ
ดอกเบย
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 43
คณตศำสตรของมลคำปจจบน
เงนในชวงเวลำทตำงกนถกเชอมโยงกบคำเสย
โอกำสในกำรใชเงนทนหรอ “opportunity cost of
capital” โดยกำรแสดงเปนอตรำผลตอบแทน(rate
of return)
เรำจะก ำหนดใหอตรำนคอ “r”
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 44
ตวอยำง
สมมตวำเรำมเงน 100 บำทในวนน
ถำเรำฝำกธนำคำรไวเรำจะไดดอกเบย 5% ตอป
ในอกหนงปตอมำเงนจ ำนวนนนจะมคำ
(1 + 0.05)x100 = 105
หลงจำกนนอกสองปเงนจ ำนวนนนจะมคำ
(1.05)(1.05)(100) = (1.05)2(100) = 110.25
สมมตวำเรำไมไดถอนดอกเบยออกมำใชแต reinvest
ดอกเบยนนสมทบเขำไป
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 45
กฎทวไป
ถำ X = เงนตน r = อตรำดอกเบยตอป
ผลตอบแทนใน t ป = X(1 + r)t
คนเรำจะไมเสยสละเงน 100 บำทในวนนเพอแลกกบเงนจ ำนวน
เดยวกนในอกหนงปขำงหนำ เพรำะวำเรำสำมำรถน ำเงนจ ำนวนน
ไปลงทนเพอใหได 105 บำทกลบคนมำในอกหนงปขำงหนำ
มลคำปจจบนของ 100 บำทในอกหนงปขำงหนำคอจ ำนวนสงสดทเรำยอม
เสยสละในวนนเพอจะไดรบเงนจ ำนวน 100 บำทในอกหนงปขำงหนำ
PV = X(1.05) = 100
X = 100/1.05 = 95.24
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 46
กฎทวไป
กฎทวไป
PV = X/(1 + r)
ถำรบเงนจ ำนวนเทำๆกน เปนงวดๆ งวดละป โดย
งวดแรกรบ 1 ปหลงจำกน
PV = X/(1+r) + X/(1+r)2 + … + X/(1+r)t
ถำรบเงนแบบขำงบนตลอดไป
PV = X/r
26/08/62
Assistant Professor Natt Koowattanatianchai, DBA,
CFA 47
top related