aist 2013 - data analysis in highload trading systems

Анализ данных в высоконагруженныхтрейдинговых системах

Иосиф ИткинНаталья Прядкина Антон КрюковExactpro SystemsResearch Department

О любимом

Иосиф Иткин• Тестировщик

О любимом

Иосиф Иткин• Тестировщик• Соучредитель

Exactpro Systems

О любимом

Иосиф Иткин• Тестировщик• Соучредитель

Exactpro Systems• Организатор

EXTENT Conference

О любимом

Иосиф Иткин• Тестировщик• Соучредитель

Exactpro Systems• Организатор

EXTENT Conference

Интересы: разработка инструментов и методов анализа высоконагруженных трейдинговых систем для ведущих компаний финансового сектора

Margin Call 2011

Всем хорошим во мне я обязан книгам

Margin Call 2011

А всем плохим – телевизору и Интернету

Margin Call Quote

There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat

Два типа систем

1.Technical Monitoring

2.Fraud Detection

Be First - History

Be First - History

Be First - History

Be First - History

Be First - History

Be First - History

Be First - History

Be First - 2013

Время отклика < 100 uS

Это в 47 раз быстрее, чем полет со скоростью света из Екатеринбурга в Москву

Это в 3000 раз быстрее, чем мгновение ока

Technical Monitoring

Анализ данных:

•Большое количество транзакций в короткие промежутки времени•Сетевые проблемы и отказы оборудования•Критична быстрая реакция на аномальное поведение подключенных систем•Концентрация на формализуемых технических характеристиках

Что бы такого сделать…

•Манипуляция ценами•Переигрывание объемами•Уход от налогов•Финансирование зла•Инсайдерская торговля•Проскальзывание перед клиентом

Что бы такого сделать…

•Манипуляция ценами•Переигрывание объемами•Уход от налогов•Финансирование зла•Инсайдерская торговля•Проскальзывание перед клиентом

Часто легитимная активность выглядит как злоупотребление, и наоборот

Fraud Detection

Анализ данных:

•Нечеткая логика

Fraud Detection

Анализ данных:

•Нечеткая логика•Гибкая конфигурируемость сценариев

Fraud Detection

Анализ данных:

•Нечеткая логика•Гибкая конфигурируемость сценариев•Формальные критерии сами по себе не являются доказательством манипуляции

Fraud Detection

Анализ данных:

•Нечеткая логика•Гибкая конфигурируемость сценариев•Формальные критерии сами по себя не являются доказательством манипуляции•Операторам системы предоставляется возможность восстановить события и складывать доказательства по каждому случаю потенциального нарушения

Над чем мы работаем

Technical Monitoring + Fraud Detection

Вопросы и ответы

Спасибо

Добро Пожаловать!